📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================

분석 날짜: 2026-07-31
현재 종가: 8,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,392.53원
장기 EMA: 8,378.06원

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 8,712원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 8,712원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 8,712원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,712원 이상이어야 합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

====================================================================================================

====================================================================================================
🎯 [한독] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-07-31
====================================================================================================

📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 002390.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-31 (포함)
   완료: 1,612개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-31
   마지막 거래일: 2026-07-31
   ✅ 요청한 날짜(2026-07-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 20,629원 → 8,860원
   종가: 20,494원 → 8,960원
   최고 종가: 36,799원
   최저 종가: 6,700원
   평균 종가: 17,048원
   평균 거래량: 76,564주
   전체 기간 수익률: -56.28%

====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================

총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 29.73초
   조합당 평균: 4.22ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
   최종 결과 수: 7,040개

====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      19       47       0%          2.23%  25       0              2,044,661원
2      18       49       0%          1.75%  25       0              2,035,024원
3      19       57       0%         -0.44%  24       0              1,991,142원
4      20       46       0%         -0.54%  25       0              1,989,156원
5      17       52       0%         -0.77%  25       0              1,984,647원
6      20       55       0%         -0.84%  24       0              1,983,105원
7      20       45       0%         -0.85%  23       0              1,983,003원
8      20       52       0%         -1.01%  24       0              1,979,768원
9      20       52       4%         -1.10%  24       12             1,977,958원
10     18       50       0%         -1.23%  25       0              1,975,442원

====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================

항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short)            19              18              19              20              17             
장기(long)             47              49              57              46              52             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              0%             
수익률                  2.23%           1.75%           -0.44%          -0.54%          -0.77%         
거래횟수                 25회             25회             24회             25회             25회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              0회             
최종자산                 2,044,661원      2,035,024원      1,991,142원      1,989,156원      1,984,647원     

====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
   단기(short_window): 19
   장기(long_window): 47
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 2.23%
   최종 자산 가치: 2,044,661원
   총 거래 횟수: 25회
   손절 발동: 0회

====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================

백테스팅 중... (short=19, long=47, stop_loss=0%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   투자 기간: 6.21년
   전략 최종 수익률: 2.23%
   Buy & Hold 수익률: -49.25%
   초과 수익률: 51.49%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   전략 CAGR: 0.36%
   벤치마크 CAGR: -10.35%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.00
   ❌ 부족

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   전략 MDD: -43.52%
   벤치마크 MDD: -81.79%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   총 거래 횟수: 13회
   수익 거래: 4회
   손실 거래: 9회
   승률 (Win Rate): 30.77%
   ❌ 낮음

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 수익 (수익 거래): 14.38%
   평균 손실 (손실 거래): -5.02%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.86

====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================

분석 날짜: 2026-07-31
현재 종가: 8,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,392.53원
장기 EMA: 8,378.06원

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 8,712원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 8,712원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 8,712원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,712원 이상이어야 합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================

총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      2020-04-16   🔴 매수           20,269원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-09-28   🔵 매도           29,368원 📈 수익 44.89% +     891,656원      2,891,656원 💀 데드크로스 (165일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      2020-12-16   🔴 매수           29,908원 -          -                   2,891,656원 🚀 골든크로스
2      2021-01-14   🔵 매도           28,821원 📉 손실 -3.63%      -104,338원      2,787,318원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      2021-04-21   🔴 매수           27,366원 -          -                   2,787,318원 🚀 골든크로스
3      2021-06-04   🔵 매도           25,957원 📉 손실 -5.15%      -142,333원      2,644,985원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      2022-04-01   🔴 매수           19,853원 -          -                   2,644,985원 🚀 골든크로스
4      2022-05-13   🔵 매도           18,883원 📉 손실 -4.88%      -128,952원      2,516,033원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      2022-11-15   🔴 매수           15,651원 -          -                   2,516,033원 🚀 골든크로스
5      2023-02-28   🔵 매도           15,403원 📉 손실 -1.58%       -39,691원      2,476,343원 💀 데드크로스 (105일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6      2023-11-24   🔴 매수           12,274원 -          -                   2,476,343원 🚀 골든크로스
6      2024-04-12   🔵 매도           13,000원 📈 수익  5.92% +     146,010원      2,622,352원 💀 데드크로스 (140일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7      2024-05-22   🔴 매수           14,208원 -          -                   2,622,352원 🚀 골든크로스
7      2024-08-16   🔵 매도           14,914원 📈 수익  4.97% +     129,826원      2,752,178원 💀 데드크로스 (86일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8      2024-10-23   🔴 매수           14,778원 -          -                   2,752,178원 🚀 골든크로스
8      2024-10-31   🔵 매도           13,406원 📉 손실 -9.29%      -255,283원      2,496,896원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9      2025-04-28   🔴 매수           11,648원 -          -                   2,496,896원 🚀 골든크로스
9      2025-05-28   🔵 매도           11,275원 📉 손실 -3.21%       -79,937원      2,416,958원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     2025-06-02   🔴 매수           11,383원 -          -                   2,416,958원 🚀 골든크로스
10     2025-09-09   🔵 매도           11,580원 📈 수익  1.73% +      41,679원      2,458,637원 💀 데드크로스 (99일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     2025-11-28   🔴 매수           11,698원 -          -                   2,458,637원 🚀 골든크로스
11     2025-12-17   🔵 매도           11,186원 📉 손실 -4.37%      -107,343원      2,351,294원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     2026-02-23   🔴 매수           11,531원 -          -                   2,351,294원 🚀 골든크로스
12     2026-03-04   🔵 매도           10,020원 📉 손실 -13.10%      -306,633원      2,044,661원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     2026-07-31   🔴 매수            8,960원 -          -                   2,044,661원 🚀 골든크로스
13     2026-07-31                                                           2,044,661원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,044,661원
   총 수익금:          44,661원
   총 수익률:           2.23%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
   최고 수익 거래: 44.89%
   최악 손실 거래: -13.10%
   평균 보유 기간: 59.7일
   최장 보유 기간: 165일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -3.21%
   수익률 표준편차: 13.64%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 12회 (92.3%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.7%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   < -10%            1건 (  7.7%) ███
   -10% ~ -5%        2건 ( 15.4%) ███████
   -5% ~ 0%          6건 ( 46.2%) ███████████████████████
   0% ~ 5%           2건 ( 15.4%) ███████
   5% ~ 10%          1건 (  7.7%) ███
   > 10%             1건 (  7.7%) ███

====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================

번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      2020-04-16      현금 ➜ 주식 (매수)               20,269원  🚀 골든크로스
1      2020-09-28      주식 ➜ 현금 (매도)               29,368원  💀 데드크로스
2      2020-12-16      현금 ➜ 주식 (매수)               29,908원  🚀 골든크로스
2      2021-01-14      주식 ➜ 현금 (매도)               28,821원  💀 데드크로스
3      2021-04-21      현금 ➜ 주식 (매수)               27,366원  🚀 골든크로스
3      2021-06-04      주식 ➜ 현금 (매도)               25,957원  💀 데드크로스
4      2022-04-01      현금 ➜ 주식 (매수)               19,853원  🚀 골든크로스
4      2022-05-13      주식 ➜ 현금 (매도)               18,883원  💀 데드크로스
5      2022-11-15      현금 ➜ 주식 (매수)               15,651원  🚀 골든크로스
5      2023-02-28      주식 ➜ 현금 (매도)               15,403원  💀 데드크로스
6      2023-11-24      현금 ➜ 주식 (매수)               12,274원  🚀 골든크로스
6      2024-04-12      주식 ➜ 현금 (매도)               13,000원  💀 데드크로스
7      2024-05-22      현금 ➜ 주식 (매수)               14,208원  🚀 골든크로스
7      2024-08-16      주식 ➜ 현금 (매도)               14,914원  💀 데드크로스
8      2024-10-23      현금 ➜ 주식 (매수)               14,778원  🚀 골든크로스
8      2024-10-31      주식 ➜ 현금 (매도)               13,406원  💀 데드크로스
9      2025-04-28      현금 ➜ 주식 (매수)               11,648원  🚀 골든크로스
9      2025-05-28      주식 ➜ 현금 (매도)               11,275원  💀 데드크로스
10     2025-06-02      현금 ➜ 주식 (매수)               11,383원  🚀 골든크로스
10     2025-09-09      주식 ➜ 현금 (매도)               11,580원  💀 데드크로스
11     2025-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)               11,698원  🚀 골든크로스
11     2025-12-17      주식 ➜ 현금 (매도)               11,186원  💀 데드크로스
12     2026-02-23      현금 ➜ 주식 (매수)               11,531원  🚀 골든크로스
12     2026-03-04      주식 ➜ 현금 (매도)               10,020원  💀 데드크로스
13     2026-07-31      현금 ➜ 주식 (매수)                8,960원  🚀 골든크로스
13     2026-07-31                                     8,960원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)

====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================

[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 수익률: -24.84%
   중간값(Median): -24.53%
   최고 수익률: 2.23%
   최저 수익률: -52.82%
   수익률 범위: 55.05%
   수익률 표준편차: 10.18%
   25% 분위수: -32.77%
   75% 분위수: -16.75%

[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   양수 수익률 조합: 2개 (0.0%)
   음수 수익률 조합: 7,038개 (100.0%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -56.28%
   벤치마크 초과: 7,040개
   10% 이상 수익: 0개
   20% 이상 수익: 0개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 거래 횟수: 39.5회
   중간 거래 횟수: 34회
   최대 거래 횟수: 90회
   최소 거래 횟수: 23회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -32.40% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -25.46% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -18.27% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -16.82% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -29.03% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -27.07% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -22.64% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -21.05% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -24.78% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   < -20%       4,379개 ( 62.2%) ███████████████████████████████
   -20~-10%     2,244개 ( 31.9%) ███████████████
   -10~0%        415개 (  5.9%) ██
   0~10%           2개 (  0.0%) 
   10~20%          0개 (  0.0%) 
   20~30%          0개 (  0.0%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================

====================================================================================================
📝 [한독] 분석 요약
====================================================================================================
   회사명: 한독
   종목코드: 002390
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 002390.KS
   최적 파라미터: 단기=19, 장기=47, 손절=0%
   최종 수익률: 2.23%
   총 거래 횟수: 25회
   최종 자산: 2,044,661원
====================================================================================================