세기상사 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,350원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-31
현재 종가: 5,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,232.02원
장기 EMA: 5,229.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,296원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,296원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,296원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,296원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [세기상사] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-31 (포함)
완료: 1,612개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-31
마지막 거래일: 2026-07-31
✅ 요청한 날짜(2026-07-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,522원 → 5,400원
종가: 5,475원 → 5,350원
최고 종가: 15,203원
최저 종가: 4,154원
평균 종가: 6,504원
평균 거래량: 35,882주
전체 기간 수익률: -2.29%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.71초
조합당 평균: 4.22ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 21 1% 99.42% 61 28 3,988,343원
2 13 21 2% 85.85% 61 27 3,717,005원
3 20 21 1% 76.86% 54 26 3,537,237원
4 13 21 3% 73.71% 61 25 3,474,254원
5 11 21 1% 73.67% 63 30 3,473,429원
6 19 23 1% 70.08% 50 22 3,401,536원
7 14 21 1% 67.15% 59 27 3,342,984원
8 20 21 3% 66.15% 54 20 3,323,048원
9 20 21 2% 66.12% 54 25 3,322,398원
10 19 23 2% 62.98% 50 22 3,259,545원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 13 20 13 11
장기(long) 21 21 21 21 21
손절(stop_loss) 1% 2% 1% 3% 1%
수익률 99.42% 85.85% 76.86% 73.71% 73.67%
거래횟수 61회 61회 54회 61회 63회
손절발동 28회 27회 26회 25회 30회
최종자산 3,988,343원 3,717,005원 3,537,237원 3,474,254원 3,473,429원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 99.42%
최종 자산 가치: 3,988,343원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.31년
전략 최종 수익률: 99.42%
Buy & Hold 수익률: -4.27%
초과 수익률: 103.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.56%
벤치마크 CAGR: -0.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.29
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.88%
벤치마크 MDD: -70.43%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 10회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 32.26%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.76%
평균 손실 (손실 거래): -3.23%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.11
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-31
현재 종가: 5,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,232.02원
장기 EMA: 5,229.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,296원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,296원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,296원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,296원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 4,831원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 4,618원 📉 손실 -4.41% -88,023원 1,911,977원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2020-05-26 🔴 매수 4,812원 - - 1,911,977원 🚀 골든크로스
2 2020-05-27 🔵 매도 4,698원 📉 손실 -2.36% -45,127원 1,866,849원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-06-01 🔴 매수 4,812원 - - 1,866,849원 🚀 골든크로스
3 2020-06-08 🔵 매도 4,859원 📈 수익 0.98% + 18,329원 1,885,179원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2021-11-17 🔴 매수 5,835원 - - 1,885,179원 🚀 골든크로스
4 2021-12-23 🔵 매도 14,351원 📈 수익 145.94% + 2,750,602원 4,635,781원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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5 2022-03-02 🔴 매수 11,130원 - - 4,635,781원 🚀 골든크로스
5 2022-03-07 🔵 매도 10,657원 📉 손실 -4.26% -197,028원 4,438,753원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2022-07-26 🔴 매수 9,330원 - - 4,438,753원 🚀 골든크로스
6 2022-07-27 🔵 매도 9,040원 📉 손실 -3.11% -137,750원 4,301,003원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-11-09 🔴 매수 8,070원 - - 4,301,003원 🚀 골든크로스
7 2022-11-14 🔵 매도 7,910원 📉 손실 -1.98% -85,120원 4,215,883원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2023-01-25 🔴 매수 7,900원 - - 4,215,883원 🚀 골든크로스
8 2023-01-26 🔵 매도 7,720원 📉 손실 -2.28% -95,940원 4,119,943원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2023-02-06 🔴 매수 8,270원 - - 4,119,943원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 🔵 매도 8,160원 📉 손실 -1.33% -54,780원 4,065,163원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-03-14 🔴 매수 8,160원 - - 4,065,163원 🚀 골든크로스
10 2023-03-15 🔵 매도 8,060원 📉 손실 -1.23% -49,800원 4,015,363원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2023-08-25 🔴 매수 7,030원 - - 4,015,363원 🚀 골든크로스
11 2023-09-01 🔵 매도 7,050원 📈 수익 0.28% + 11,420원 4,026,783원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2023-10-17 🔴 매수 7,400원 - - 4,026,783원 🚀 골든크로스
12 2023-10-20 🔵 매도 7,470원 📈 수익 0.95% + 38,080원 4,064,863원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2024-01-19 🔴 매수 6,460원 - - 4,064,863원 🚀 골든크로스
13 2024-01-22 🔵 매도 6,370원 📉 손실 -1.39% -56,610원 4,008,253원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2024-01-23 🔴 매수 6,480원 - - 4,008,253원 🚀 골든크로스
14 2024-01-26 🔵 매도 6,370원 📉 손실 -1.70% -67,980원 3,940,273원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2024-02-01 🔴 매수 6,490원 - - 3,940,273원 🚀 골든크로스
15 2024-02-05 🔵 매도 6,160원 📉 손실 -5.08% -200,310원 3,739,963원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2024-04-08 🔴 매수 7,250원 - - 3,739,963원 🚀 골든크로스
16 2024-04-11 🔵 매도 7,650원 📈 수익 5.52% + 206,000원 3,945,963원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2024-08-22 🔴 매수 7,440원 - - 3,945,963원 🚀 골든크로스
17 2024-08-23 🔵 매도 6,680원 📉 손실 -10.22% -402,800원 3,543,163원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2024-10-07 🔴 매수 6,270원 - - 3,543,163원 🚀 골든크로스
18 2024-10-08 🔵 매도 6,140원 📉 손실 -2.07% -73,450원 3,469,713원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2025-02-11 🔴 매수 5,350원 - - 3,469,713원 🚀 골든크로스
19 2025-02-17 🔵 매도 5,150원 📉 손실 -3.74% -129,600원 3,340,113원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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20 2025-04-23 🔴 매수 5,160원 - - 3,340,113원 🚀 골든크로스
20 2025-04-29 🔵 매도 5,020원 📉 손실 -2.71% -90,580원 3,249,533원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2025-05-09 🔴 매수 5,200원 - - 3,249,533원 🚀 골든크로스
21 2025-05-12 🔵 매도 5,040원 📉 손실 -3.08% -99,840원 3,149,693원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2025-05-27 🔴 매수 5,050원 - - 3,149,693원 🚀 골든크로스
22 2025-05-28 🔵 매도 5,010원 📉 손실 -0.79% -24,920원 3,124,773원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2025-05-29 🔴 매수 5,060원 - - 3,124,773원 🚀 골든크로스
23 2025-05-30 🔵 매도 5,020원 📉 손실 -0.79% -24,680원 3,100,093원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2025-06-02 🔴 매수 5,210원 - - 3,100,093원 🚀 골든크로스
24 2025-06-16 🔵 매도 5,930원 📈 수익 13.82% + 428,400원 3,528,493원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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25 2025-09-18 🔴 매수 5,540원 - - 3,528,493원 🚀 골든크로스
25 2025-09-23 🔵 매도 5,580원 📈 수익 0.72% + 25,440원 3,553,933원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2025-12-01 🔴 매수 5,320원 - - 3,553,933원 🚀 골든크로스
26 2025-12-04 🔵 매도 6,160원 📈 수익 15.79% + 561,120원 4,115,053원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2026-02-23 🔴 매수 5,400원 - - 4,115,053원 🚀 골든크로스
27 2026-02-25 🔵 매도 5,240원 📉 손실 -2.96% -121,920원 3,993,133원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2026-03-03 🔴 매수 6,460원 - - 3,993,133원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 🔵 매도 5,660원 📉 손실 -12.38% -494,400원 3,498,733원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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29 2026-04-15 🔴 매수 5,770원 - - 3,498,733원 🚀 골든크로스
29 2026-04-17 🔵 매도 6,200원 📈 수익 7.45% + 260,580원 3,759,313원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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30 2026-05-20 🔴 매수 6,070원 - - 3,759,313원 🚀 골든크로스
30 2026-05-26 🔵 매도 6,440원 📈 수익 6.10% + 229,030원 3,988,343원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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31 2026-07-31 🔴 매수 5,350원 - - 3,988,343원 🚀 골든크로스
31 2026-07-31 3,988,343원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,988,343원
총 수익금: 1,988,343원
총 수익률: 99.42%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 145.94%
최악 손실 거래: -12.38%
평균 보유 기간: 4.3일
최장 보유 기간: 36일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.39%
수익률 표준편차: 26.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (90.3%)
💀 데드크로스: 2회 (6.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 6.5%) ███
-10% ~ -5% 1건 ( 3.2%) █
-5% ~ 0% 18건 ( 58.1%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 12.9%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 9.7%) ████
> 10% 3건 ( 9.7%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,831원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,618원 ✂️ 손절
2 2020-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,812원 🚀 골든크로스
2 2020-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,698원 ✂️ 손절
3 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,812원 🚀 골든크로스
3 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,859원 ✂️ 손절
4 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,835원 🚀 골든크로스
4 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,351원 ✂️ 손절
5 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,130원 🚀 골든크로스
5 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,657원 ✂️ 손절
6 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,330원 🚀 골든크로스
6 2022-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,040원 ✂️ 손절
7 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,070원 🚀 골든크로스
7 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,910원 ✂️ 손절
8 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,900원 🚀 골든크로스
8 2023-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,720원 ✂️ 손절
9 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,270원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 8,160원 ✂️ 손절
10 2023-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,160원 🚀 골든크로스
10 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,060원 ✂️ 손절
11 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,030원 🚀 골든크로스
11 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,050원 ✂️ 손절
12 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,400원 🚀 골든크로스
12 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,470원 ✂️ 손절
13 2024-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,460원 🚀 골든크로스
13 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,370원 ✂️ 손절
14 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,480원 🚀 골든크로스
14 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,370원 ✂️ 손절
15 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,490원 🚀 골든크로스
15 2024-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,160원 ✂️ 손절
16 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,250원 🚀 골든크로스
16 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,650원 ✂️ 손절
17 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,440원 🚀 골든크로스
17 2024-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,680원 ✂️ 손절
18 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,270원 🚀 골든크로스
18 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,140원 ✂️ 손절
19 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,350원 🚀 골든크로스
19 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
20 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,160원 🚀 골든크로스
20 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,020원 ✂️ 손절
21 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,200원 🚀 골든크로스
21 2025-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,040원 ✂️ 손절
22 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,050원 🚀 골든크로스
22 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,010원 💀 데드크로스
23 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,060원 🚀 골든크로스
23 2025-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,020원 💀 데드크로스
24 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,210원 🚀 골든크로스
24 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,930원 ✂️ 손절
25 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,540원 🚀 골든크로스
25 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,580원 ✂️ 손절
26 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,320원 🚀 골든크로스
26 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,160원 ✂️ 손절
27 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,400원 🚀 골든크로스
27 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,240원 ✂️ 손절
28 2026-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,460원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,660원 ✂️ 손절
29 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,770원 🚀 골든크로스
29 2026-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,200원 ✂️ 손절
30 2026-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,070원 🚀 골든크로스
30 2026-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,440원 ✂️ 손절
31 2026-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,350원 🚀 골든크로스
31 2026-07-31 5,350원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -38.85%
중간값(Median): -40.51%
최고 수익률: 99.42%
최저 수익률: -88.83%
수익률 범위: 188.25%
수익률 표준편차: 19.04%
25% 분위수: -50.95%
75% 분위수: -27.95%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 178개 (2.5%)
음수 수익률 조합: 6,862개 (97.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -2.29%
벤치마크 초과: 235개
10% 이상 수익: 70개
20% 이상 수익: 36개
30% 이상 수익: 25개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.4회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -40.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -34.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -41.17% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -37.67% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -52.64% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -40.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -35.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -28.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -28.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,027개 ( 85.6%) ██████████████████████████████████████████
-20~-10% 454개 ( 6.4%) ███
-10~0% 381개 ( 5.4%) ██
0~10% 108개 ( 1.5%)
10~20% 34개 ( 0.5%)
20~30% 11개 ( 0.2%)
30~40% 4개 ( 0.1%)
40~50% 6개 ( 0.1%)
> 50% 15개 ( 0.2%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [세기상사] 분석 요약
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회사명: 세기상사
종목코드: 002420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002420.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 99.42%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 3,988,343원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.