비비안 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,070원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-31
현재 종가: 5,070원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,135.23원
장기 EMA: 4,126.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,946원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,946원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,946원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,946원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [비비안] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-31 (포함)
완료: 1,612개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-31
마지막 거래일: 2026-07-31
✅ 요청한 날짜(2026-07-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 154,744원 → 3,920원
종가: 155,874원 → 5,070원
최고 종가: 161,898원
최저 종가: 2,990원
평균 종가: 32,838원
평균 거래량: 60,509주
전체 기간 수익률: -96.75%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.55초
조합당 평균: 4.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 41 1% -19.06% 29 14 1,618,855원
2 14 46 1% -19.73% 30 15 1,605,437원
3 15 44 1% -19.73% 30 15 1,605,437원
4 13 48 1% -20.02% 30 15 1,599,638원
5 14 45 1% -20.32% 30 15 1,593,569원
6 15 43 1% -20.64% 29 14 1,587,274원
7 14 47 1% -21.18% 30 15 1,576,400원
8 20 35 1% -21.35% 29 14 1,572,967원
9 13 50 1% -24.49% 30 15 1,510,241원
10 13 49 1% -24.52% 32 16 1,509,563원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 14 15 13 14
장기(long) 41 46 44 48 45
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -19.06% -19.73% -19.73% -20.02% -20.32%
거래횟수 29회 30회 30회 30회 30회
손절발동 14회 15회 15회 15회 15회
최종자산 1,618,855원 1,605,437원 1,605,437원 1,599,638원 1,593,569원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -19.06%
최종 자산 가치: 1,618,855원
총 거래 횟수: 29회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=41, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.23년
전략 최종 수익률: -19.06%
Buy & Hold 수익률: -94.64%
초과 수익률: 75.58%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -3.34%
벤치마크 CAGR: -37.47%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.20
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -42.52%
벤치마크 MDD: -97.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 4회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 26.67%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.22%
평균 손실 (손실 거래): -4.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-31
현재 종가: 5,070원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,135.23원
장기 EMA: 4,126.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,946원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,946원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,946원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,946원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-25 🔴 매수 94,127원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 106,175원 📈 수익 12.80% + 253,012원 2,253,012원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-12-14 🔴 매수 62,500원 - - 2,253,012원 🚀 골든크로스
2 2020-12-15 🔵 매도 61,145원 📉 손실 -2.17% -48,795원 2,204,217원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2021-04-14 🔴 매수 58,886원 - - 2,204,217원 🚀 골든크로스
3 2021-04-15 🔵 매도 57,530원 📉 손실 -2.30% -50,151원 2,154,066원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2021-05-28 🔴 매수 55,196원 - - 2,154,066원 🚀 골든크로스
4 2021-06-02 🔵 매도 55,723원 📈 수익 0.95% + 20,557원 2,174,623원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2022-04-01 🔴 매수 53,464원 - - 2,174,623원 🚀 골든크로스
5 2022-04-05 🔵 매도 49,473원 📉 손실 -7.46% -159,639원 2,014,985원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2022-11-30 🔴 매수 21,310원 - - 2,014,985원 🚀 골든크로스
6 2022-12-06 🔵 매도 21,160원 📉 손실 -0.71% -14,157원 2,000,828원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2023-02-01 🔴 매수 21,069원 - - 2,000,828원 🚀 골든크로스
7 2023-02-10 🔵 매도 21,114원 📈 수익 0.21% + 4,247원 2,005,075원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2023-04-05 🔴 매수 22,184원 - - 2,005,075원 🚀 골든크로스
8 2023-04-06 🔵 매도 21,099원 📉 손실 -4.89% -97,590원 1,907,485원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2023-05-17 🔴 매수 21,024원 - - 1,907,485원 🚀 골든크로스
9 2023-05-24 🔵 매도 20,994원 📉 손실 -0.14% -2,711원 1,904,774원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2023-06-22 🔴 매수 25,361원 - - 1,904,774원 🚀 골든크로스
10 2023-06-23 🔵 매도 22,711원 📉 손실 -10.45% -198,795원 1,705,979원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2024-08-23 🔴 매수 13,705원 - - 1,705,979원 🚀 골든크로스
11 2024-08-27 🔵 매도 13,102원 📉 손실 -4.40% -74,699원 1,631,280원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2024-12-05 🔴 매수 13,630원 - - 1,631,280원 🚀 골든크로스
12 2024-12-12 🔵 매도 15,663원 📈 수익 14.92% + 241,943원 1,873,223원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2025-04-02 🔴 매수 18,660원 - - 1,873,223원 🚀 골든크로스
13 2025-04-03 🔵 매도 16,401원 📉 손실 -12.11% -225,904원 1,647,319원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2025-05-15 🔴 매수 15,617원 - - 1,647,319원 🚀 골든크로스
14 2025-05-16 🔵 매도 15,346원 📉 손실 -1.74% -28,464원 1,618,855원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2026-07-31 🔴 매수 5,070원 - - 1,618,855원 🚀 골든크로스
15 2026-07-31 1,618,855원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,618,855원
총 수익금: -381,145원
총 수익률: -19.06%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 14.92%
최악 손실 거래: -12.11%
평균 보유 기간: 3.5일
최장 보유 기간: 9일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.74%
수익률 표준편차: 7.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (93.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 13.3%) ██████
-10% ~ -5% 1건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 8건 ( 53.3%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 94,127원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 106,175원 ✂️ 손절
2 2020-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 62,500원 🚀 골든크로스
2 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 61,145원 ✂️ 손절
3 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 58,886원 🚀 골든크로스
3 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 57,530원 ✂️ 손절
4 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 55,196원 🚀 골든크로스
4 2021-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 55,723원 ✂️ 손절
5 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 53,464원 🚀 골든크로스
5 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 49,473원 ✂️ 손절
6 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 21,310원 🚀 골든크로스
6 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 21,160원 ✂️ 손절
7 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,069원 🚀 골든크로스
7 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 21,114원 ✂️ 손절
8 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 22,184원 🚀 골든크로스
8 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 21,099원 ✂️ 손절
9 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,024원 🚀 골든크로스
9 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,994원 ✂️ 손절
10 2023-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 25,361원 🚀 골든크로스
10 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 22,711원 ✂️ 손절
11 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,705원 🚀 골든크로스
11 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,102원 ✂️ 손절
12 2024-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 13,630원 🚀 골든크로스
12 2024-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,663원 ✂️ 손절
13 2025-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 18,660원 🚀 골든크로스
13 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 16,401원 ✂️ 손절
14 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 15,617원 🚀 골든크로스
14 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,346원 ✂️ 손절
15 2026-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,070원 🚀 골든크로스
15 2026-07-31 5,070원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -57.83%
중간값(Median): -56.90%
최고 수익률: -19.06%
최저 수익률: -94.82%
수익률 범위: 75.76%
수익률 표준편차: 13.67%
25% 분위수: -64.19%
75% 분위수: -48.91%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -96.75%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.7회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -62.07% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -57.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -54.28% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -54.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -61.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -59.10% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -54.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -56.12% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -58.28% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 7,037개 (100.0%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 3개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [비비안] 분석 요약
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회사명: 비비안
종목코드: 002070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002070.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=41, 손절=1%
최종 수익률: -19.06%
총 거래 횟수: 29회
최종 자산: 1,618,855원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.