유한양행 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 74,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-30
현재 종가: 74,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 71,751.62원
장기 EMA: 71,687.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 73,625원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 73,625원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 73,625원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 73,625원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유한양행] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-30 (포함)
완료: 1,611개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-30
마지막 거래일: 2026-07-30
✅ 요청한 날짜(2026-07-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,656원 → 70,000원
종가: 36,782원 → 74,000원
최고 종가: 162,125원
최저 종가: 30,904원
평균 종가: 71,096원
평균 거래량: 642,394주
전체 기간 수익률: 101.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.45초
조합당 평균: 4.18ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 24 7% 73.17% 79 17 3,463,344원
2 8 26 7% 70.69% 68 16 3,413,884원
3 5 30 7% 69.33% 90 16 3,386,615원
4 8 27 7% 68.70% 70 16 3,373,968원
5 5 27 7% 68.26% 91 16 3,365,103원
6 8 25 7% 67.93% 74 17 3,358,621원
7 9 24 7% 66.09% 68 17 3,321,858원
8 9 25 7% 65.77% 66 16 3,315,401원
9 8 21 7% 65.43% 79 17 3,308,517원
10 13 46 7% 64.97% 46 13 3,299,497원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 5 8 5
장기(long) 24 26 30 27 27
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 73.17% 70.69% 69.33% 68.70% 68.26%
거래횟수 79회 68회 90회 70회 91회
손절발동 17회 16회 16회 16회 16회
최종자산 3,463,344원 3,413,884원 3,386,615원 3,373,968원 3,365,103원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 73.17%
최종 자산 가치: 3,463,344원
총 거래 횟수: 79회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=24, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.29년
전략 최종 수익률: 73.17%
Buy & Hold 수익률: 106.08%
초과 수익률: -32.91%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.12%
벤치마크 CAGR: 12.18%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.66%
벤치마크 MDD: -59.04%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 14회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 35.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.48%
평균 손실 (손실 거래): -3.38%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-30
현재 종가: 74,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 71,751.62원
장기 EMA: 71,687.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 73,625원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 73,625원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 73,625원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 73,625원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-04 🔴 매수 36,147원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-13 🔵 매도 33,049원 📉 손실 -8.57% -170,406원 1,829,594원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-03-31 🔴 매수 36,385원 - - 1,829,594원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 40,993원 📈 수익 12.66% + 230,387원 2,059,981원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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3 2020-07-23 🔴 매수 42,343원 - - 2,059,981원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 50,844원 📈 수익 20.08% + 408,022원 2,468,003원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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4 2020-11-05 🔴 매수 51,479원 - - 2,468,003원 🚀 골든크로스
4 2021-01-11 🔵 매도 61,465원 📈 수익 19.40% + 469,309원 2,937,312원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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5 2021-04-02 🔴 매수 52,996원 - - 2,937,312원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 🔵 매도 52,073원 📉 손실 -1.74% -50,731원 2,886,580원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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6 2021-05-31 🔴 매수 55,092원 - - 2,886,580원 🚀 골든크로스
6 2021-06-07 🔵 매도 53,499원 📉 손실 -2.89% -82,848원 2,803,733원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2021-06-10 🔴 매수 54,337원 - - 2,803,733원 🚀 골든크로스
7 2021-06-17 🔵 매도 52,912원 📉 손실 -2.62% -72,701원 2,731,032원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2021-07-01 🔴 매수 55,008원 - - 2,731,032원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 51,822원 📉 손실 -5.79% -156,136원 2,574,896원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2021-08-31 🔴 매수 52,409원 - - 2,574,896원 🚀 골든크로스
9 2021-09-28 🔵 매도 51,318원 📉 손실 -2.08% -53,415원 2,521,481원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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10 2021-10-20 🔴 매수 52,157원 - - 2,521,481원 🚀 골든크로스
10 2021-10-25 🔵 매도 51,318원 📉 손실 -1.61% -40,250원 2,481,231원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2021-10-26 🔴 매수 51,989원 - - 2,481,231원 🚀 골든크로스
11 2021-10-28 🔵 매도 50,983원 📉 손실 -1.94% -47,294원 2,433,938원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2021-12-07 🔴 매수 51,989원 - - 2,433,938원 🚀 골든크로스
12 2022-01-19 🔵 매도 52,716원 📈 수익 1.40% + 33,410원 2,467,348원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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13 2022-03-10 🔴 매수 51,298원 - - 2,467,348원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 51,475원 📈 수익 0.35% + 8,506원 2,475,854원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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14 2022-05-25 🔴 매수 52,893원 - - 2,475,854원 🚀 골든크로스
14 2022-06-08 🔵 매도 51,475원 📉 손실 -2.68% -65,208원 2,410,646원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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15 2022-07-06 🔴 매수 50,589원 - - 2,410,646원 🚀 골든크로스
15 2022-08-03 🔵 매도 49,880원 📉 손실 -1.40% -33,313원 2,377,333원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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16 2022-08-04 🔴 매수 51,387원 - - 2,377,333원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 🔵 매도 50,766원 📉 손실 -1.21% -28,528원 2,348,805원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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17 2022-10-20 🔴 매수 49,969원 - - 2,348,805원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 🔵 매도 50,412원 📈 수익 0.89% + 20,821원 2,369,625원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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18 2022-11-30 🔴 매수 51,741원 - - 2,369,625원 🚀 골든크로스
18 2023-01-05 🔵 매도 51,339원 📉 손실 -0.78% -18,088원 2,351,537원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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19 2023-04-06 🔴 매수 50,028원 - - 2,351,537원 🚀 골든크로스
19 2023-06-21 🔵 매도 54,618원 📈 수익 9.18% + 215,755원 2,567,292원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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20 2023-07-03 🔴 매수 56,492원 - - 2,567,292원 🚀 골든크로스
20 2023-07-06 🔵 매도 54,337원 📉 손실 -3.81% -96,963원 2,470,329원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21 2023-07-14 🔴 매수 55,742원 - - 2,470,329원 🚀 골든크로스
21 2023-07-17 🔵 매도 54,618원 📉 손실 -2.02% -49,465원 2,420,863원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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22 2023-07-19 🔴 매수 56,211원 - - 2,420,863원 🚀 골든크로스
22 2023-08-28 🔵 매도 67,453원 📈 수익 20.00% + 483,412원 2,904,275원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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23 2023-09-08 🔴 매수 68,390원 - - 2,904,275원 🚀 골든크로스
23 2023-09-13 🔵 매도 69,233원 📈 수익 1.23% + 35,413원 2,939,688원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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24 2023-12-07 🔴 매수 61,363원 - - 2,939,688원 🚀 골든크로스
24 2024-01-12 🔵 매도 62,394원 📈 수익 1.68% + 48,443원 2,988,131원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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25 2024-02-14 🔴 매수 61,404원 - - 2,988,131원 🚀 골든크로스
25 2024-04-03 🔵 매도 71,803원 📈 수익 16.94% + 499,152원 3,487,283원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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26 2024-04-30 🔴 매수 71,704원 - - 3,487,283원 🚀 골든크로스
26 2024-05-10 🔵 매도 70,911원 📉 손실 -1.10% -38,030원 3,449,253원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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27 2024-05-16 🔴 매수 73,288원 - - 3,449,253원 🚀 골든크로스
27 2024-05-23 🔵 매도 71,109원 📉 손실 -2.97% -102,405원 3,346,848원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2024-06-04 🔴 매수 77,745원 - - 3,346,848원 🚀 골든크로스
28 2024-06-11 🔵 매도 75,071원 📉 손실 -3.44% -114,983원 3,231,865원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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29 2024-08-16 🔴 매수 94,284원 - - 3,231,865원 🚀 골든크로스
29 2024-09-05 🔵 매도 129,344원 📈 수익 37.18% + 1,192,023원 4,423,888원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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30 2025-01-07 🔴 매수 120,756원 - - 4,423,888원 🚀 골든크로스
30 2025-01-23 🔵 매도 127,221원 📈 수익 5.35% + 232,759원 4,656,646원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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31 2025-03-19 🔴 매수 127,122원 - - 4,656,646원 🚀 골든크로스
31 2025-03-21 🔵 매도 120,557원 📉 손실 -5.16% -236,339원 4,420,307원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2025-04-23 🔴 매수 115,584원 - - 4,420,307원 🚀 골든크로스
32 2025-04-28 🔵 매도 112,401원 📉 손실 -2.75% -120,955원 4,299,352원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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33 2025-07-03 🔴 매수 109,416원 - - 4,299,352원 🚀 골든크로스
33 2025-07-21 🔵 매도 125,232원 📈 수익 14.45% + 616,810원 4,916,162원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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34 2025-08-26 🔴 매수 116,081원 - - 4,916,162원 🚀 골든크로스
34 2025-09-01 🔵 매도 112,003원 📉 손실 -3.51% -171,286원 4,744,876원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2025-09-03 🔴 매수 117,473원 - - 4,744,876원 🚀 골든크로스
35 2025-10-17 🔵 매도 116,081원 📉 손실 -1.19% -55,703원 4,689,173원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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36 2025-11-04 🔴 매수 119,761원 - - 4,689,173원 🚀 골든크로스
36 2025-11-05 🔵 매도 115,882원 📉 손실 -3.24% -151,293원 4,537,879원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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37 2025-11-13 🔴 매수 120,557원 - - 4,537,879원 🚀 골든크로스
37 2025-11-19 🔵 매도 115,385원 📉 손실 -4.29% -191,379원 4,346,500원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2025-11-27 🔴 매수 119,562원 - - 4,346,500원 🚀 골든크로스
38 2025-12-08 🔵 매도 115,484원 📉 손실 -3.41% -146,817원 4,199,683원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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39 2026-02-19 🔴 매수 112,301원 - - 4,199,683원 🚀 골든크로스
39 2026-03-04 🔵 매도 92,400원 📉 손실 -17.72% -736,339원 3,463,344원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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40 2026-07-30 🔴 매수 74,000원 - - 3,463,344원 🚀 골든크로스
40 2026-07-30 3,463,344원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,463,344원
총 수익금: 1,463,344원
총 수익률: 73.17%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 37.18%
최악 손실 거래: -17.72%
평균 보유 기간: 21.9일
최장 보유 기간: 76일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.50%
수익률 표준편차: 9.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (42.5%)
💀 데드크로스: 22회 (55.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.5%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 7.5%) ███
-5% ~ 0% 22건 ( 55.0%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 5.0%) ██
> 10% 7건 ( 17.5%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 36,147원 🚀 골든크로스
1 2020-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 33,049원 ✂️ 손절
2 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 36,385원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 40,993원 ✂️ 손절
3 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 42,343원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,844원 ✂️ 손절
4 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 51,479원 🚀 골든크로스
4 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 61,465원 ✂️ 손절
5 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 52,996원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 52,073원 ✂️ 손절
6 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 55,092원 🚀 골든크로스
6 2021-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 53,499원 💀 데드크로스
7 2021-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 54,337원 🚀 골든크로스
7 2021-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 52,912원 💀 데드크로스
8 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 55,008원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 51,822원 💀 데드크로스
9 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 52,409원 🚀 골든크로스
9 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 51,318원 💀 데드크로스
10 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 52,157원 🚀 골든크로스
10 2021-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 51,318원 💀 데드크로스
11 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 51,989원 🚀 골든크로스
11 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 50,983원 💀 데드크로스
12 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 51,989원 🚀 골든크로스
12 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 52,716원 💀 데드크로스
13 2022-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 51,298원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 51,475원 💀 데드크로스
14 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 52,893원 🚀 골든크로스
14 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 51,475원 💀 데드크로스
15 2022-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 50,589원 🚀 골든크로스
15 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 49,880원 💀 데드크로스
16 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 51,387원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 50,766원 💀 데드크로스
17 2022-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 49,969원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 50,412원 💀 데드크로스
18 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 51,741원 🚀 골든크로스
18 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 51,339원 💀 데드크로스
19 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 50,028원 🚀 골든크로스
19 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 54,618원 💀 데드크로스
20 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 56,492원 🚀 골든크로스
20 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 54,337원 💀 데드크로스
21 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 55,742원 🚀 골든크로스
21 2023-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 54,618원 💀 데드크로스
22 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 56,211원 🚀 골든크로스
22 2023-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 67,453원 ✂️ 손절
23 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 68,390원 🚀 골든크로스
23 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 69,233원 ✂️ 손절
24 2023-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 61,363원 🚀 골든크로스
24 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 62,394원 ✂️ 손절
25 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 61,404원 🚀 골든크로스
25 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 71,803원 ✂️ 손절
26 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 71,704원 🚀 골든크로스
26 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 70,911원 💀 데드크로스
27 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 73,288원 🚀 골든크로스
27 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 71,109원 ✂️ 손절
28 2024-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 77,745원 🚀 골든크로스
28 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 75,071원 ✂️ 손절
29 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 94,284원 🚀 골든크로스
29 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 129,344원 ✂️ 손절
30 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 120,756원 🚀 골든크로스
30 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 127,221원 ✂️ 손절
31 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 127,122원 🚀 골든크로스
31 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 120,557원 ✂️ 손절
32 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 115,584원 🚀 골든크로스
32 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 112,401원 💀 데드크로스
33 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 109,416원 🚀 골든크로스
33 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 125,232원 ✂️ 손절
34 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 116,081원 🚀 골든크로스
34 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 112,003원 💀 데드크로스
35 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 117,473원 🚀 골든크로스
35 2025-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 116,081원 💀 데드크로스
36 2025-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 119,761원 🚀 골든크로스
36 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 115,882원 💀 데드크로스
37 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 120,557원 🚀 골든크로스
37 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 115,385원 ✂️ 손절
38 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 119,562원 🚀 골든크로스
38 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 115,484원 💀 데드크로스
39 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 112,301원 🚀 골든크로스
39 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 92,400원 ✂️ 손절
40 2026-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 74,000원 🚀 골든크로스
40 2026-07-30 74,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.05%
중간값(Median): 0.67%
최고 수익률: 73.17%
최저 수익률: -53.56%
수익률 범위: 126.73%
수익률 표준편차: 21.08%
25% 분위수: -14.49%
75% 분위수: 14.85%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,618개 (51.4%)
음수 수익률 조합: 3,422개 (48.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 101.18%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,314개
20% 이상 수익: 1,354개
30% 이상 수익: 687개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 56.8회
중간 거래 횟수: 58회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.28% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.41% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.95% (1,584개 조합)
30~39: 평균 0.32% (1,760개 조합)
40~49: 평균 3.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,153개 ( 16.4%) ████████
-20~-10% 1,124개 ( 16.0%) ███████
-10~0% 1,145개 ( 16.3%) ████████
0~10% 1,304개 ( 18.5%) █████████
10~20% 960개 ( 13.6%) ██████
20~30% 667개 ( 9.5%) ████
30~40% 432개 ( 6.1%) ███
40~50% 177개 ( 2.5%) █
> 50% 78개 ( 1.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [유한양행] 분석 요약
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회사명: 유한양행
종목코드: 000100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000100.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=24, 손절=7%
최종 수익률: 73.17%
총 거래 횟수: 79회
최종 자산: 3,463,344원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.