롯데정밀화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 47,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-24
현재 종가: 47,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 46,038.41원
장기 EMA: 45,877.95원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 46,293원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 46,293원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 46,293원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,293원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데정밀화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-24 (포함)
완료: 1,607개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-24
마지막 거래일: 2026-07-24
✅ 요청한 날짜(2026-07-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,427원 → 46,250원
종가: 35,619원 → 47,100원
최고 종가: 81,797원
최저 종가: 19,304원
평균 종가: 48,399원
평균 거래량: 114,269주
전체 기간 수익률: 32.23%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.91초
조합당 평균: 4.25ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 22 4% 143.85% 83 37 4,876,980원
2 11 24 4% 140.87% 60 30 4,817,395원
3 12 22 4% 137.90% 60 30 4,757,940원
4 13 21 4% 133.98% 58 29 4,679,512원
5 6 21 4% 131.36% 87 37 4,627,284원
6 7 21 4% 130.81% 81 38 4,616,269원
7 5 23 4% 130.39% 89 38 4,607,864원
8 10 25 4% 127.94% 62 30 4,558,836원
9 10 24 4% 127.94% 62 30 4,558,836원
10 7 35 4% 127.66% 64 31 4,553,103원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 11 12 13 6
장기(long) 22 24 22 21 21
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 143.85% 140.87% 137.90% 133.98% 131.36%
거래횟수 83회 60회 60회 58회 87회
손절발동 37회 30회 30회 29회 37회
최종자산 4,876,980원 4,817,395원 4,757,940원 4,679,512원 4,627,284원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 143.85%
최종 자산 가치: 4,876,980원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 37회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=22, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.29년
전략 최종 수익률: 143.85%
Buy & Hold 수익률: 48.76%
초과 수익률: 95.09%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.24%
벤치마크 CAGR: 6.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.82%
벤치마크 MDD: -63.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 20회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 47.62%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.63%
평균 손실 (손실 거래): -3.04%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-24
현재 종가: 47,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 46,038.41원
장기 EMA: 45,877.95원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 46,293원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 46,293원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 46,293원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,293원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 26,129원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-07 🔵 매도 30,046원 📈 수익 14.99% + 297,715원 2,297,715원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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2 2020-06-16 🔴 매수 30,935원 - - 2,297,715원 🚀 골든크로스
2 2020-06-24 🔵 매도 29,885원 📉 손실 -3.39% -77,700원 2,220,015원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-07-07 🔴 매수 33,398원 - - 2,220,015원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 35,296원 📈 수익 5.68% + 125,273원 2,345,289원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 37,356원 - - 2,345,289원 🚀 골든크로스
4 2020-08-28 🔵 매도 36,306원 📉 손실 -2.81% -65,100원 2,280,189원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-09-03 🔴 매수 38,769원 - - 2,280,189원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 🔵 매도 45,554원 📈 수익 17.50% + 393,508원 2,673,697원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2020-10-07 🔴 매수 41,273원 - - 2,673,697원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 🔵 매도 41,677원 📈 수익 0.98% + 25,846원 2,699,543원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 42,969원 - - 2,699,543원 🚀 골든크로스
7 2020-11-18 🔵 매도 42,323원 📉 손실 -1.50% -40,061원 2,659,482원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2020-12-30 🔴 매수 45,839원 - - 2,659,482원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 🔵 매도 46,088원 📈 수익 0.54% + 14,449원 2,673,931원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2021-02-08 🔴 매수 47,998원 - - 2,673,931원 🚀 골든크로스
9 2021-02-17 🔵 매도 46,338원 📉 손실 -3.46% -91,347원 2,582,584원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2021-03-17 🔴 매수 45,839원 - - 2,582,584원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 🔵 매도 57,714원 📈 수익 25.91% + 665,003원 3,247,587원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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11 2021-05-28 🔴 매수 55,223원 - - 3,247,587원 🚀 골든크로스
11 2021-06-09 🔵 매도 52,898원 📉 손실 -4.21% -134,861원 3,112,727원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2021-07-01 🔴 매수 55,555원 - - 3,112,727원 🚀 골든크로스
12 2021-07-20 🔵 매도 60,040원 📈 수익 8.07% + 251,120원 3,363,846원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2021-08-31 🔴 매수 58,213원 - - 3,363,846원 🚀 골든크로스
13 2021-09-30 🔵 매도 75,735원 📈 수익 30.10% + 998,750원 4,362,596원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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14 2021-11-03 🔴 매수 75,901원 - - 4,362,596원 🚀 골든크로스
14 2021-11-04 🔵 매도 71,998원 📉 손실 -5.14% -222,471원 4,140,126원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-02-08 🔴 매수 63,565원 - - 4,140,126원 🚀 골든크로스
15 2022-03-07 🔵 매도 64,934원 📈 수익 2.15% + 88,974원 4,229,100원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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16 2022-03-11 🔴 매수 67,415원 - - 4,229,100원 🚀 골든크로스
16 2022-04-26 🔵 매도 71,265원 📈 수익 5.71% + 238,690원 4,467,790원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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17 2022-05-20 🔴 매수 71,864원 - - 4,467,790원 🚀 골든크로스
17 2022-06-13 🔵 매도 69,297원 📉 손실 -3.57% -159,126원 4,308,664원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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18 2022-08-05 🔴 매수 57,919원 - - 4,308,664원 🚀 골든크로스
18 2022-08-22 🔵 매도 59,202원 📈 수익 2.22% + 94,963원 4,403,626원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2022-11-08 🔴 매수 51,673원 - - 4,403,626원 🚀 골든크로스
19 2022-12-02 🔵 매도 51,502원 📉 손실 -0.33% -14,544원 4,389,083원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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20 2022-12-28 🔴 매수 52,635원 - - 4,389,083원 🚀 골든크로스
20 2023-01-02 🔵 매도 49,005원 📉 손실 -6.90% -301,292원 4,087,791원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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21 2023-01-13 🔴 매수 51,002원 - - 4,087,791원 🚀 골든크로스
21 2023-02-13 🔵 매도 52,000원 📈 수익 1.96% + 79,860원 4,167,651원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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22 2023-03-30 🔴 매수 52,635원 - - 4,167,651원 🚀 골든크로스
22 2023-05-22 🔵 매도 54,269원 📈 수익 3.10% + 129,048원 4,296,699원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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23 2023-06-08 🔴 매수 59,351원 - - 4,296,699원 🚀 골든크로스
23 2023-06-15 🔵 매도 56,265원 📉 손실 -5.20% -222,157원 4,074,542원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2023-07-21 🔴 매수 61,257원 - - 4,074,542원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 🔵 매도 59,079원 📉 손실 -3.56% -143,749원 3,930,793원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2023-11-06 🔴 매수 53,815원 - - 3,930,793원 🚀 골든크로스
25 2023-12-01 🔵 매도 51,728원 📉 손실 -3.88% -152,370원 3,778,422원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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26 2023-12-04 🔴 매수 53,452원 - - 3,778,422원 🚀 골든크로스
26 2023-12-28 🔵 매도 54,364원 📈 수익 1.71% + 63,828원 3,842,251원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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27 2024-05-02 🔴 매수 42,694원 - - 3,842,251원 🚀 골든크로스
27 2024-05-28 🔵 매도 44,100원 📈 수익 3.29% + 125,131원 3,967,381원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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28 2024-07-04 🔴 매수 43,491원 - - 3,967,381원 🚀 골든크로스
28 2024-07-29 🔵 매도 42,882원 📉 손실 -1.40% -55,442원 3,911,940원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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29 2024-08-01 🔴 매수 44,194원 - - 3,911,940원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 🔵 매도 43,163원 📉 손실 -2.33% -90,731원 3,821,208원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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30 2024-08-21 🔴 매수 44,100원 - - 3,821,208원 🚀 골든크로스
30 2024-09-10 🔵 매도 43,772원 📉 손실 -0.74% -28,213원 3,792,995원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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31 2024-09-27 🔴 매수 46,209원 - - 3,792,995원 🚀 골든크로스
31 2024-10-04 🔵 매도 44,241원 📉 손실 -4.26% -161,405원 3,631,590원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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32 2024-12-13 🔴 매수 37,211원 - - 3,631,590원 🚀 골든크로스
32 2025-01-15 🔵 매도 36,836원 📉 손실 -1.01% -36,368원 3,595,223원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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33 2025-02-05 🔴 매수 38,336원 - - 3,595,223원 🚀 골든크로스
33 2025-02-27 🔵 매도 38,851원 📈 수익 1.34% + 47,943원 3,643,166원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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34 2025-03-05 🔴 매수 39,648원 - - 3,643,166원 🚀 골든크로스
34 2025-03-11 🔵 매도 38,617원 📉 손실 -2.60% -93,825원 3,549,341원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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35 2025-05-02 🔴 매수 33,938원 - - 3,549,341원 🚀 골든크로스
35 2025-06-23 🔵 매도 36,074원 📈 수익 6.29% + 222,174원 3,771,515원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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36 2025-08-26 🔴 매수 41,755원 - - 3,771,515원 🚀 골든크로스
36 2025-09-26 🔵 매도 45,639원 📈 수익 9.30% + 349,575원 4,121,091원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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37 2025-11-13 🔴 매수 46,464원 - - 4,121,091원 🚀 골든크로스
37 2025-11-21 🔵 매도 43,843원 📉 손실 -5.64% -230,720원 3,890,371원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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38 2025-12-03 🔴 매수 45,590원 - - 3,890,371원 🚀 골든크로스
38 2025-12-26 🔵 매도 44,037원 📉 손실 -3.41% -132,062원 3,758,309원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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39 2026-01-23 🔴 매수 44,911원 - - 3,758,309원 🚀 골든크로스
39 2026-02-06 🔵 매도 44,231원 📉 손실 -1.51% -56,418원 3,701,892원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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40 2026-03-11 🔴 매수 50,300원 - - 3,701,892원 🚀 골든크로스
40 2026-03-23 🔵 매도 50,397원 📈 수익 0.19% + 7,088원 3,708,980원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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41 2026-04-08 🔴 매수 50,600원 - - 3,708,980원 🚀 골든크로스
41 2026-05-04 🔵 매도 66,600원 📈 수익 31.62% + 1,168,000원 4,876,980원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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42 2026-07-24 🔴 매수 47,100원 - - 4,876,980원 🚀 골든크로스
42 2026-07-24 4,876,980원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,876,980원
총 수익금: 2,876,980원
총 수익률: 143.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 31.62%
최악 손실 거래: -6.90%
평균 보유 기간: 19.3일
최장 보유 기간: 53일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.17%
수익률 표준편차: 9.01%
매도 사유:
✂️ 손절: 37회 (88.1%)
💀 데드크로스: 4회 (9.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 18건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 23.8%) ███████████
5% ~ 10% 5건 ( 11.9%) █████
> 10% 5건 ( 11.9%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,129원 🚀 골든크로스
1 2020-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 30,046원 ✂️ 손절
2 2020-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 30,935원 🚀 골든크로스
2 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 29,885원 💀 데드크로스
3 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 33,398원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 35,296원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 37,356원 🚀 골든크로스
4 2020-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 36,306원 ✂️ 손절
5 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 38,769원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 45,554원 ✂️ 손절
6 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 41,273원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 41,677원 ✂️ 손절
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 42,969원 🚀 골든크로스
7 2020-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 42,323원 ✂️ 손절
8 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 45,839원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 46,088원 ✂️ 손절
9 2021-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 47,998원 🚀 골든크로스
9 2021-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 46,338원 💀 데드크로스
10 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 45,839원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 57,714원 ✂️ 손절
11 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 55,223원 🚀 골든크로스
11 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 52,898원 ✂️ 손절
12 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 55,555원 🚀 골든크로스
12 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 60,040원 ✂️ 손절
13 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 58,213원 🚀 골든크로스
13 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 75,735원 ✂️ 손절
14 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 75,901원 🚀 골든크로스
14 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 71,998원 ✂️ 손절
15 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 63,565원 🚀 골든크로스
15 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 64,934원 ✂️ 손절
16 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 67,415원 🚀 골든크로스
16 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 71,265원 ✂️ 손절
17 2022-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 71,864원 🚀 골든크로스
17 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 69,297원 ✂️ 손절
18 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 57,919원 🚀 골든크로스
18 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 59,202원 ✂️ 손절
19 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 51,673원 🚀 골든크로스
19 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 51,502원 ✂️ 손절
20 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 52,635원 🚀 골든크로스
20 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 49,005원 ✂️ 손절
21 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 51,002원 🚀 골든크로스
21 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 52,000원 ✂️ 손절
22 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 52,635원 🚀 골든크로스
22 2023-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 54,269원 ✂️ 손절
23 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 59,351원 🚀 골든크로스
23 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 56,265원 ✂️ 손절
24 2023-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 61,257원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 59,079원 ✂️ 손절
25 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 53,815원 🚀 골든크로스
25 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 51,728원 💀 데드크로스
26 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 53,452원 🚀 골든크로스
26 2023-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 54,364원 ✂️ 손절
27 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 42,694원 🚀 골든크로스
27 2024-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 44,100원 ✂️ 손절
28 2024-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 43,491원 🚀 골든크로스
28 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 42,882원 ✂️ 손절
29 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 44,194원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 43,163원 💀 데드크로스
30 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 44,100원 🚀 골든크로스
30 2024-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 43,772원 ✂️ 손절
31 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 46,209원 🚀 골든크로스
31 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 44,241원 ✂️ 손절
32 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 37,211원 🚀 골든크로스
32 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 36,836원 ✂️ 손절
33 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 38,336원 🚀 골든크로스
33 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 38,851원 ✂️ 손절
34 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 39,648원 🚀 골든크로스
34 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 38,617원 ✂️ 손절
35 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 33,938원 🚀 골든크로스
35 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 36,074원 ✂️ 손절
36 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 41,755원 🚀 골든크로스
36 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,639원 ✂️ 손절
37 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 46,464원 🚀 골든크로스
37 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 43,843원 ✂️ 손절
38 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 45,590원 🚀 골든크로스
38 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 44,037원 ✂️ 손절
39 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 44,911원 🚀 골든크로스
39 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 44,231원 ✂️ 손절
40 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 50,300원 🚀 골든크로스
40 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 50,397원 ✂️ 손절
41 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 50,600원 🚀 골든크로스
41 2026-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 66,600원 ✂️ 손절
42 2026-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 47,100원 🚀 골든크로스
42 2026-07-24 47,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 16.08%
중간값(Median): 16.72%
최고 수익률: 143.85%
최저 수익률: -43.24%
수익률 범위: 187.09%
수익률 표준편차: 27.41%
25% 분위수: -2.21%
75% 분위수: 31.30%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,092개 (72.3%)
음수 수익률 조합: 1,948개 (27.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 32.23%
벤치마크 초과: 1,662개
10% 이상 수익: 4,142개
20% 이상 수익: 3,103개
30% 이상 수익: 1,875개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.1회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 97회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 15.91% (2,200개 조합)
15~19: 평균 11.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 27.23% (1,584개 조합)
30~39: 평균 17.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.55% (1,760개 조합)
50~59: 평균 11.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 5.92% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 623개 ( 8.8%) ████
-20~-10% 631개 ( 9.0%) ████
-10~0% 694개 ( 9.9%) ████
0~10% 950개 ( 13.5%) ██████
10~20% 1,039개 ( 14.8%) ███████
20~30% 1,228개 ( 17.4%) ████████
30~40% 829개 ( 11.8%) █████
40~50% 478개 ( 6.8%) ███
> 50% 568개 ( 8.1%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데정밀화학] 분석 요약
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회사명: 롯데정밀화학
종목코드: 004000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004000.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=22, 손절=4%
최종 수익률: 143.85%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 4,876,980원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.