에이엔피 트레이딩 시그널
에이엔피 트레이딩 시그널
에이엔피 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 453원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-22
현재 종가: 453원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 432.26원
장기 EMA: 427.92원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 437원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 437원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 437원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 437원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [에이엔피] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-07-22
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 015260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-22 (포함)
완료: 1,605개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-22
마지막 거래일: 2026-07-22
✅ 요청한 날짜(2026-07-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,216원 → 512원
종가: 2,210원 → 453원
최고 종가: 3,020원
최저 종가: 291원
평균 종가: 1,376원
평균 거래량: 525,288주
전체 기간 수익률: -79.50%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 39.40초
조합당 평균: 5.60ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 28 1% 48.57% 83 39 2,971,450원
2 5 39 1% 45.00% 64 32 2,900,051원
3 5 52 1% 42.77% 54 26 2,855,457원
4 5 40 1% 41.58% 66 33 2,831,632원
5 6 46 1% 39.13% 50 25 2,782,603원
6 5 51 1% 38.17% 56 27 2,763,483원
7 6 30 1% 37.18% 74 37 2,743,556원
8 5 49 1% 36.62% 54 25 2,732,403원
9 5 41 1% 32.97% 66 33 2,659,350원
10 6 45 1% 32.46% 50 25 2,649,244원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 28 39 52 40 46
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 48.57% 45.00% 42.77% 41.58% 39.13%
거래횟수 83회 64회 54회 66회 50회
손절발동 39회 32회 26회 33회 25회
최종자산 2,971,450원 2,900,051원 2,855,457원 2,831,632원 2,782,603원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 48.57%
최종 자산 가치: 2,971,450원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 39회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=28, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.25년
전략 최종 수익률: 48.57%
Buy & Hold 수익률: -79.38%
초과 수익률: 127.95%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 6.54%
벤치마크 CAGR: -22.31%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.25
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -30.66%
벤치마크 MDD: -90.36%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 13회
손실 거래: 29회
승률 (Win Rate): 30.95%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.93%
평균 손실 (손실 거래): -2.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.71
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-22
현재 종가: 453원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 432.26원
장기 EMA: 427.92원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 437원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 437원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 437원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 437원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-17 🔴 매수 2,345원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 🔵 매도 2,229원 📉 손실 -4.93% -98,515원 1,901,485원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-09 🔴 매수 1,619원 - - 1,901,485원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 1,600원 📉 손실 -1.19% -22,625원 1,878,860원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-03 🔴 매수 1,638원 - - 1,878,860원 🚀 골든크로스
3 2020-06-04 🔵 매도 1,625원 📉 손실 -0.78% -14,723원 1,864,137원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-13 🔴 매수 1,471원 - - 1,864,137원 🚀 골든크로스
4 2020-07-23 🔵 매도 1,503원 📈 수익 2.18% + 40,695원 1,904,831원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-09-11 🔴 매수 1,240원 - - 1,904,831원 🚀 골든크로스
5 2020-09-14 🔵 매도 1,221원 📉 손실 -1.55% -29,601원 1,875,230원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-10-23 🔴 매수 1,372원 - - 1,875,230원 🚀 골든크로스
6 2020-10-27 🔵 매도 1,290원 📉 손실 -6.02% -112,854원 1,762,376원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-01-05 🔴 매수 1,885원 - - 1,762,376원 🚀 골든크로스
7 2021-01-06 🔵 매도 1,840원 📉 손실 -2.39% -42,030원 1,720,346원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-03-29 🔴 매수 1,490원 - - 1,720,346원 🚀 골든크로스
8 2021-03-30 🔵 매도 1,475원 📉 손실 -1.01% -17,310원 1,703,036원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-04-22 🔴 매수 1,520원 - - 1,703,036원 🚀 골든크로스
9 2021-04-26 🔵 매도 1,520원 📉 손실 0.00% + 0원 1,703,036원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-05-13 🔴 매수 1,505원 - - 1,703,036원 🚀 골든크로스
10 2021-05-17 🔵 매도 1,460원 📉 손실 -2.99% -50,895원 1,652,141원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-07-16 🔴 매수 1,910원 - - 1,652,141원 🚀 골든크로스
11 2021-07-20 🔵 매도 2,275원 📈 수익 19.11% + 315,360원 1,967,501원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-09-28 🔴 매수 2,340원 - - 1,967,501원 🚀 골든크로스
12 2021-10-05 🔵 매도 2,370원 📈 수익 1.28% + 25,200원 1,992,701원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-11-09 🔴 매수 2,210원 - - 1,992,701원 🚀 골든크로스
13 2021-11-10 🔵 매도 2,175원 📉 손실 -1.58% -31,535원 1,961,166원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-11-24 🔴 매수 2,300원 - - 1,961,166원 🚀 골든크로스
14 2021-11-25 🔵 매도 2,135원 📉 손실 -7.17% -140,580원 1,820,586원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2021-12-23 🔴 매수 2,265원 - - 1,820,586원 🚀 골든크로스
15 2021-12-24 🔵 매도 2,170원 📉 손실 -4.19% -76,285원 1,744,301원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-01-19 🔴 매수 2,100원 - - 1,744,301원 🚀 골든크로스
16 2022-01-24 🔵 매도 2,135원 📈 수익 1.67% + 29,050원 1,773,351원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-02-03 🔴 매수 2,195원 - - 1,773,351원 🚀 골든크로스
17 2022-02-10 🔵 매도 2,170원 📉 손실 -1.14% -20,175원 1,753,176원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-03-07 🔴 매수 2,175원 - - 1,753,176원 🚀 골든크로스
18 2022-03-14 🔵 매도 2,500원 📈 수익 14.94% + 261,950원 2,015,126원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-05-30 🔴 매수 2,650원 - - 2,015,126원 🚀 골든크로스
19 2022-06-08 🔵 매도 2,735원 📈 수익 3.21% + 64,600원 2,079,726원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2022-07-11 🔴 매수 2,480원 - - 2,079,726원 🚀 골든크로스
20 2022-07-14 🔵 매도 2,445원 📉 손실 -1.41% -29,330원 2,050,396원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2022-10-13 🔴 매수 2,235원 - - 2,050,396원 🚀 골든크로스
21 2022-10-18 🔵 매도 2,510원 📈 수익 12.30% + 252,175원 2,302,571원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-03-06 🔴 매수 1,617원 - - 2,302,571원 🚀 골든크로스
22 2023-03-15 🔵 매도 1,896원 📈 수익 17.25% + 397,017원 2,699,588원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-08-17 🔴 매수 1,731원 - - 2,699,588원 🚀 골든크로스
23 2023-08-21 🔵 매도 1,753원 📈 수익 1.27% + 34,298원 2,733,886원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-11-14 🔴 매수 1,589원 - - 2,733,886원 🚀 골든크로스
24 2023-11-17 🔵 매도 1,640원 📈 수익 3.21% + 87,720원 2,821,606원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-01-04 🔴 매수 1,535원 - - 2,821,606원 🚀 골든크로스
25 2024-01-05 🔵 매도 1,483원 📉 손실 -3.39% -95,576원 2,726,030원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-03-22 🔴 매수 1,250원 - - 2,726,030원 🚀 골든크로스
26 2024-03-26 🔵 매도 1,181원 📉 손실 -5.52% -150,420원 2,575,610원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-04-24 🔴 매수 1,167원 - - 2,575,610원 🚀 골든크로스
27 2024-04-29 🔵 매도 1,160원 📉 손실 -0.60% -15,449원 2,560,161원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-10-07 🔴 매수 728원 - - 2,560,161원 🚀 골든크로스
28 2024-10-08 🔵 매도 709원 📉 손실 -2.61% -66,804원 2,493,357원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-10-21 🔴 매수 740원 - - 2,493,357원 🚀 골든크로스
29 2024-10-24 🔵 매도 710원 📉 손실 -4.05% -101,070원 2,392,287원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-11-05 🔴 매수 800원 - - 2,392,287원 🚀 골든크로스
30 2024-11-08 🔵 매도 792원 📉 손실 -1.00% -23,920원 2,368,367원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-06-18 🔴 매수 480원 - - 2,368,367원 🚀 골든크로스
31 2025-06-19 🔵 매도 450원 📉 손실 -6.25% -148,020원 2,220,347원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-07-10 🔴 매수 549원 - - 2,220,347원 🚀 골든크로스
32 2025-07-15 🔵 매도 522원 📉 손실 -4.92% -109,188원 2,111,159원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-07-31 🔴 매수 479원 - - 2,111,159원 🚀 골든크로스
33 2025-08-01 🔵 매도 468원 📉 손실 -2.30% -48,477원 2,062,682원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-08-14 🔴 매수 480원 - - 2,062,682원 🚀 골든크로스
34 2025-08-18 🔵 매도 472원 📉 손실 -1.67% -34,376원 2,028,306원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-08-21 🔴 매수 479원 - - 2,028,306원 🚀 골든크로스
35 2025-08-28 🔵 매도 496원 📈 수익 3.55% + 71,978원 2,100,284원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-10-02 🔴 매수 516원 - - 2,100,284원 🚀 골든크로스
36 2025-10-10 🔵 매도 506원 📉 손실 -1.94% -40,700원 2,059,584원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-02-11 🔴 매수 454원 - - 2,059,584원 🚀 골든크로스
37 2026-02-12 🔵 매도 436원 📉 손실 -3.96% -81,648원 1,977,936원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-02-20 🔴 매수 471원 - - 1,977,936원 🚀 골든크로스
38 2026-02-24 🔵 매도 599원 📈 수익 27.18% + 537,472원 2,515,408원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2026-04-08 🔴 매수 638원 - - 2,515,408원 🚀 골든크로스
39 2026-04-09 🔵 매도 624원 📉 손실 -2.19% -55,188원 2,460,220원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2026-04-10 🔴 매수 630원 - - 2,460,220원 🚀 골든크로스
40 2026-04-13 🔵 매도 624원 📉 손실 -0.95% -23,430원 2,436,790원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2026-04-15 🔴 매수 638원 - - 2,436,790원 🚀 골든크로스
41 2026-04-17 🔵 매도 778원 📈 수익 21.94% + 534,660원 2,971,450원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-07-22 🔴 매수 453원 - - 2,971,450원 🚀 골든크로스
42 2026-07-22 2,971,450원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,971,450원
총 수익금: 971,450원
총 수익률: 48.57%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 27.18%
최악 손실 거래: -7.17%
평균 보유 기간: 3.6일
최장 보유 기간: 10일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.16%
수익률 표준편차: 7.80%
매도 사유:
✂️ 손절: 39회 (92.9%)
💀 데드크로스: 2회 (4.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 25건 ( 59.5%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 14.3%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,345원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,229원 ✂️ 손절
2 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,619원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,600원 ✂️ 손절
3 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,638원 🚀 골든크로스
3 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,625원 💀 데드크로스
4 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,471원 🚀 골든크로스
4 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,503원 ✂️ 손절
5 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,240원 🚀 골든크로스
5 2020-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,221원 ✂️ 손절
6 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,372원 🚀 골든크로스
6 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 ✂️ 손절
7 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,885원 🚀 골든크로스
7 2021-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,840원 ✂️ 손절
8 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,490원 🚀 골든크로스
8 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,475원 ✂️ 손절
9 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,520원 🚀 골든크로스
9 2021-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,520원 ✂️ 손절
10 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,505원 🚀 골든크로스
10 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,460원 ✂️ 손절
11 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,910원 🚀 골든크로스
11 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,275원 ✂️ 손절
12 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,340원 🚀 골든크로스
12 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,370원 ✂️ 손절
13 2021-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,210원 🚀 골든크로스
13 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,175원 ✂️ 손절
14 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,300원 🚀 골든크로스
14 2021-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,135원 ✂️ 손절
15 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,265원 🚀 골든크로스
15 2021-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,170원 ✂️ 손절
16 2022-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,100원 🚀 골든크로스
16 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,135원 ✂️ 손절
17 2022-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,195원 🚀 골든크로스
17 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,170원 ✂️ 손절
18 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,175원 🚀 골든크로스
18 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,500원 ✂️ 손절
19 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,650원 🚀 골든크로스
19 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,735원 ✂️ 손절
20 2022-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,480원 🚀 골든크로스
20 2022-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,445원 ✂️ 손절
21 2022-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,235원 🚀 골든크로스
21 2022-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,510원 ✂️ 손절
22 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,617원 🚀 골든크로스
22 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,896원 ✂️ 손절
23 2023-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,731원 🚀 골든크로스
23 2023-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,753원 ✂️ 손절
24 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,589원 🚀 골든크로스
24 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,640원 ✂️ 손절
25 2024-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,535원 🚀 골든크로스
25 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,483원 ✂️ 손절
26 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,250원 🚀 골든크로스
26 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,181원 ✂️ 손절
27 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,167원 🚀 골든크로스
27 2024-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,160원 ✂️ 손절
28 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 728원 🚀 골든크로스
28 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 709원 ✂️ 손절
29 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 740원 🚀 골든크로스
29 2024-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 710원 ✂️ 손절
30 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 800원 🚀 골든크로스
30 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 792원 ✂️ 손절
31 2025-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 480원 🚀 골든크로스
31 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 450원 ✂️ 손절
32 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 549원 🚀 골든크로스
32 2025-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 522원 ✂️ 손절
33 2025-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 479원 🚀 골든크로스
33 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 468원 ✂️ 손절
34 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 480원 🚀 골든크로스
34 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 472원 ✂️ 손절
35 2025-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 479원 🚀 골든크로스
35 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 496원 ✂️ 손절
36 2025-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 516원 🚀 골든크로스
36 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 506원 ✂️ 손절
37 2026-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 454원 🚀 골든크로스
37 2026-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 436원 ✂️ 손절
38 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 471원 🚀 골든크로스
38 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 599원 ✂️ 손절
39 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 638원 🚀 골든크로스
39 2026-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 624원 ✂️ 손절
40 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 630원 🚀 골든크로스
40 2026-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 624원 💀 데드크로스
41 2026-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 638원 🚀 골든크로스
41 2026-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 778원 ✂️ 손절
42 2026-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 453원 🚀 골든크로스
42 2026-07-22 453원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -51.96%
중간값(Median): -52.57%
최고 수익률: 48.57%
최저 수익률: -91.95%
수익률 범위: 140.52%
수익률 표준편차: 21.41%
25% 분위수: -69.48%
75% 분위수: -37.87%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 121개 (1.7%)
음수 수익률 조합: 6,919개 (98.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -79.50%
벤치마크 초과: 6,503개
10% 이상 수익: 72개
20% 이상 수익: 31개
30% 이상 수익: 14개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 46.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -50.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -55.02% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -50.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -47.56% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -59.85% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -54.76% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -48.34% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -46.81% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -40.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 6,600개 ( 93.8%) ██████████████████████████████████████████████
-20~-10% 212개 ( 3.0%) █
-10~0% 107개 ( 1.5%)
0~10% 49개 ( 0.7%)
10~20% 41개 ( 0.6%)
20~30% 17개 ( 0.2%)
30~40% 10개 ( 0.1%)
40~50% 4개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [에이엔피] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 에이엔피
종목코드: 015260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 015260.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=28, 손절=1%
최종 수익률: 48.57%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 2,971,450원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.