경농 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,030원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-22
현재 종가: 9,030원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,082.29원
장기 EMA: 9,083.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,039원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,039원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,039원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,039원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,454원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,454원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,454원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,454원
매수가: 9,110원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,454원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [경농] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-22 (포함)
완료: 1,605개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-22
마지막 거래일: 2026-07-22
✅ 요청한 날짜(2026-07-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,737원 → 9,140원
종가: 8,892원 → 9,030원
최고 종가: 14,343원
최저 종가: 4,601원
평균 종가: 9,375원
평균 거래량: 199,445주
전체 기간 수익률: 1.55%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 39.45초
조합당 평균: 5.60ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 22 9% 91.36% 74 9 3,827,284원
2 6 23 8% 90.93% 78 12 3,818,662원
3 7 21 9% 88.18% 78 8 3,763,535원
4 7 22 8% 87.88% 74 12 3,757,503원
5 5 25 8% 87.54% 88 12 3,750,829원
6 6 23 9% 86.94% 78 8 3,738,743원
7 5 28 8% 86.23% 80 12 3,724,649원
8 5 26 8% 86.21% 86 12 3,724,116원
9 5 23 8% 85.67% 88 12 3,713,447원
10 6 24 8% 85.57% 80 12 3,711,365원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 6 7 7 5
장기(long) 22 23 21 22 25
손절(stop_loss) 9% 8% 9% 8% 8%
수익률 91.36% 90.93% 88.18% 87.88% 87.54%
거래횟수 74회 78회 78회 74회 88회
손절발동 9회 12회 8회 12회 12회
최종자산 3,827,284원 3,818,662원 3,763,535원 3,757,503원 3,750,829원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 91.36%
최종 자산 가치: 3,827,284원
총 거래 횟수: 74회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=22, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.28년
전략 최종 수익률: 91.36%
Buy & Hold 수익률: 6.66%
초과 수익률: 84.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.89%
벤치마크 CAGR: 1.03%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.45%
벤치마크 MDD: -51.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 13회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 35.14%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.46%
평균 손실 (손실 거래): -2.85%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-22
현재 종가: 9,030원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,082.29원
장기 EMA: 9,083.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,039원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,039원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,039원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,039원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,454원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,454원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,454원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,454원
매수가: 9,110원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,454원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 7,515원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 9,240원 📈 수익 22.94% + 458,646원 2,458,646원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-07-01 🔴 매수 9,510원 - - 2,458,646원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 12,951원 📈 수익 36.18% + 887,710원 3,346,356원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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3 2020-11-18 🔴 매수 9,897원 - - 3,346,356원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 🔵 매도 9,278원 📉 손실 -6.25% -209,074원 3,137,282원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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4 2021-01-05 🔴 매수 9,641원 - - 3,137,282원 🚀 골든크로스
4 2021-03-02 🔵 매도 10,233원 📈 수익 6.15% + 192,618원 3,329,901원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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5 2021-04-13 🔴 매수 10,945원 - - 3,329,901원 🚀 골든크로스
5 2021-07-12 🔵 매도 12,644원 📈 수익 15.52% + 516,494원 3,846,395원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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6 2021-07-28 🔴 매수 13,473원 - - 3,846,395원 🚀 골든크로스
6 2021-08-10 🔵 매도 12,723원 📉 손실 -5.57% -213,955원 3,632,440원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2021-12-24 🔴 매수 9,443원 - - 3,632,440원 🚀 골든크로스
7 2022-01-19 🔵 매도 9,357원 📉 손실 -0.91% -33,045원 3,599,395원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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8 2022-02-07 🔴 매수 9,845원 - - 3,599,395원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 10,700원 📈 수익 8.68% + 311,839원 3,911,234원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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9 2022-08-01 🔴 매수 9,276원 - - 3,911,234원 🚀 골든크로스
9 2022-09-01 🔵 매도 8,910원 📉 손실 -3.95% -154,148원 3,757,085원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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10 2022-09-02 🔴 매수 9,398원 - - 3,757,085원 🚀 골든크로스
10 2022-09-06 🔵 매도 8,950원 📉 손실 -4.76% -178,560원 3,578,526원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2022-11-08 🔴 매수 7,648원 - - 3,578,526원 🚀 골든크로스
11 2023-03-09 🔵 매도 9,027원 📈 수익 18.03% + 643,949원 4,222,474원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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12 2023-04-20 🔴 매수 8,740원 - - 4,222,474원 🚀 골든크로스
12 2023-04-28 🔵 매도 8,520원 📉 손실 -2.52% -106,247원 4,116,227원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2023-05-08 🔴 매수 8,706원 - - 4,116,227원 🚀 골든크로스
13 2023-06-30 🔵 매도 8,816원 📈 수익 1.26% + 51,914원 4,168,141원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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14 2023-07-17 🔴 매수 9,983원 - - 4,168,141원 🚀 골든크로스
14 2023-07-24 🔵 매도 8,884원 📉 손실 -11.02% -458,646원 3,709,495원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2023-08-08 🔴 매수 8,994원 - - 3,709,495원 🚀 골든크로스
15 2023-08-14 🔵 매도 8,520원 📉 손실 -5.27% -195,201원 3,514,294원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2023-11-06 🔴 매수 8,310원 - - 3,514,294원 🚀 골든크로스
16 2023-11-20 🔵 매도 10,391원 📈 수익 25.05% + 878,493원 4,392,787원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2024-01-08 🔴 매수 9,022원 - - 4,392,787원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 🔵 매도 8,907원 📉 손실 -1.28% -55,937원 4,336,849원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18 2024-02-06 🔴 매수 9,022원 - - 4,336,849원 🚀 골든크로스
18 2024-02-26 🔵 매도 8,889원 📉 손실 -1.47% -63,746원 4,273,103원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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19 2024-03-22 🔴 매수 8,978원 - - 4,273,103원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 🔵 매도 8,880원 📉 손실 -1.08% -46,260원 4,226,843원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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20 2024-05-08 🔴 매수 8,889원 - - 4,226,843원 🚀 골든크로스
20 2024-05-31 🔵 매도 8,809원 📉 손실 -0.90% -37,849원 4,188,994원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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21 2024-06-03 🔴 매수 8,916원 - - 4,188,994원 🚀 골든크로스
21 2024-06-07 🔵 매도 8,871원 📉 손실 -0.50% -20,762원 4,168,232원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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22 2024-06-10 🔴 매수 8,907원 - - 4,168,232원 🚀 골든크로스
22 2024-07-12 🔵 매도 9,038원 📈 수익 1.47% + 61,283원 4,229,515원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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23 2024-07-19 🔴 매수 9,399원 - - 4,229,515원 🚀 골든크로스
23 2024-07-25 🔵 매도 8,993원 📉 손실 -4.32% -182,430원 4,047,084원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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24 2024-10-21 🔴 매수 8,325원 - - 4,047,084원 🚀 골든크로스
24 2024-11-12 🔵 매도 8,135원 📉 손실 -2.28% -92,149원 3,954,935원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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25 2024-11-29 🔴 매수 8,280원 - - 3,954,935원 🚀 골든크로스
25 2024-12-02 🔵 매도 8,126원 📉 손실 -1.85% -73,216원 3,881,719원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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26 2024-12-13 🔴 매수 8,406원 - - 3,881,719원 🚀 골든크로스
26 2025-03-04 🔵 매도 8,430원 📈 수익 0.28% + 11,029원 3,892,748원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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27 2025-03-18 🔴 매수 8,569원 - - 3,892,748원 🚀 골든크로스
27 2025-03-25 🔵 매도 8,402원 📉 손실 -1.95% -75,869원 3,816,879원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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28 2025-04-18 🔴 매수 8,448원 - - 3,816,879원 🚀 골든크로스
28 2025-07-24 🔵 매도 9,215원 📈 수익 9.07% + 345,677원 4,162,556원 💀 데드크로스 (97일 보유)
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29 2025-08-12 🔴 매수 9,385원 - - 4,162,556원 🚀 골든크로스
29 2025-08-14 🔵 매도 9,319원 📉 손실 -0.71% -29,369원 4,133,188원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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30 2025-09-18 🔴 매수 9,234원 - - 4,133,188원 🚀 골든크로스
30 2025-10-01 🔵 매도 9,111원 📉 손실 -1.33% -55,033원 4,078,154원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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31 2025-10-21 🔴 매수 9,177원 - - 4,078,154원 🚀 골든크로스
31 2025-10-24 🔵 매도 9,063원 📉 손실 -1.24% -50,460원 4,027,694원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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32 2025-10-27 🔴 매수 9,262원 - - 4,027,694원 🚀 골든크로스
32 2025-10-31 🔵 매도 8,969원 📉 손실 -3.17% -127,418원 3,900,276원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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33 2025-12-12 🔴 매수 8,931원 - - 3,900,276원 🚀 골든크로스
33 2026-01-08 🔵 매도 8,765원 📉 손실 -1.85% -72,218원 3,828,058원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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34 2026-02-05 🔴 매수 8,901원 - - 3,828,058원 🚀 골든크로스
34 2026-03-05 🔵 매도 9,125원 📈 수익 2.51% + 96,212원 3,924,270원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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35 2026-03-09 🔴 매수 9,378원 - - 3,924,270원 🚀 골든크로스
35 2026-03-24 🔵 매도 9,067원 📉 손실 -3.32% -130,125원 3,794,145원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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36 2026-04-02 🔴 매수 9,359원 - - 3,794,145원 🚀 골든크로스
36 2026-05-14 🔵 매도 9,524원 📈 수익 1.77% + 66,979원 3,861,124원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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37 2026-07-01 🔴 매수 9,110원 - - 3,861,124원 🚀 골든크로스
37 2026-07-22 🔵 매도 9,030원 📉 손실 -0.88% -33,840원 3,827,284원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,827,284원
총 수익금: 1,827,284원
총 수익률: 91.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 36.18%
최악 손실 거래: -11.02%
평균 보유 기간: 29.6일
최장 보유 기간: 121일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.08%
수익률 표준편차: 9.58%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (24.3%)
💀 데드크로스: 28회 (75.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.7%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 8.1%) ████
-5% ~ 0% 20건 ( 54.1%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 13.5%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 8.1%) ████
> 10% 5건 ( 13.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,515원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,240원 ✂️ 손절
2 2020-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,510원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,951원 ✂️ 손절
3 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,897원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,278원 💀 데드크로스
4 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 9,641원 🚀 골든크로스
4 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,233원 ✂️ 손절
5 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,945원 🚀 골든크로스
5 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,644원 ✂️ 손절
6 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,473원 🚀 골든크로스
6 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,723원 ✂️ 손절
7 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,443원 🚀 골든크로스
7 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,357원 ✂️ 손절
8 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,845원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,700원 ✂️ 손절
9 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,276원 🚀 골든크로스
9 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,910원 💀 데드크로스
10 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,398원 🚀 골든크로스
10 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,950원 💀 데드크로스
11 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,648원 🚀 골든크로스
11 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,027원 💀 데드크로스
12 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,740원 🚀 골든크로스
12 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,520원 💀 데드크로스
13 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,706원 🚀 골든크로스
13 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,816원 💀 데드크로스
14 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,983원 🚀 골든크로스
14 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,884원 ✂️ 손절
15 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,994원 🚀 골든크로스
15 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,520원 💀 데드크로스
16 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,310원 🚀 골든크로스
16 2023-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,391원 ✂️ 손절
17 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,022원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,907원 💀 데드크로스
18 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,022원 🚀 골든크로스
18 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,889원 💀 데드크로스
19 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,978원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,880원 💀 데드크로스
20 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,889원 🚀 골든크로스
20 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 8,809원 💀 데드크로스
21 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,916원 🚀 골든크로스
21 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 8,871원 💀 데드크로스
22 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,907원 🚀 골든크로스
22 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,038원 💀 데드크로스
23 2024-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,399원 🚀 골든크로스
23 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,993원 💀 데드크로스
24 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,325원 🚀 골든크로스
24 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,135원 💀 데드크로스
25 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,280원 🚀 골든크로스
25 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,126원 💀 데드크로스
26 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,406원 🚀 골든크로스
26 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,430원 💀 데드크로스
27 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,569원 🚀 골든크로스
27 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,402원 💀 데드크로스
28 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,448원 🚀 골든크로스
28 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,215원 💀 데드크로스
29 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,385원 🚀 골든크로스
29 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,319원 💀 데드크로스
30 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,234원 🚀 골든크로스
30 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,111원 💀 데드크로스
31 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,177원 🚀 골든크로스
31 2025-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,063원 💀 데드크로스
32 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,262원 🚀 골든크로스
32 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 8,969원 💀 데드크로스
33 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,931원 🚀 골든크로스
33 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,765원 💀 데드크로스
34 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,901원 🚀 골든크로스
34 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,125원 💀 데드크로스
35 2026-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,378원 🚀 골든크로스
35 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,067원 💀 데드크로스
36 2026-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,359원 🚀 골든크로스
36 2026-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,524원 💀 데드크로스
37 2026-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,110원 🚀 골든크로스
37 2026-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,030원 💀 데드크로스
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.63%
중간값(Median): -19.99%
최고 수익률: 91.36%
최저 수익률: -49.91%
수익률 범위: 141.27%
수익률 표준편차: 19.56%
25% 분위수: -29.40%
75% 분위수: -8.73%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,004개 (14.3%)
음수 수익률 조합: 6,036개 (85.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 1.55%
벤치마크 초과: 880개
10% 이상 수익: 511개
20% 이상 수익: 360개
30% 이상 수익: 229개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.2회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -19.33% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -21.81% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -19.21% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.21% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -21.43% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.08% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.52% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,518개 ( 50.0%) ████████████████████████
-20~-10% 1,625개 ( 23.1%) ███████████
-10~0% 893개 ( 12.7%) ██████
0~10% 493개 ( 7.0%) ███
10~20% 151개 ( 2.1%) █
20~30% 131개 ( 1.9%)
30~40% 113개 ( 1.6%)
40~50% 12개 ( 0.2%)
> 50% 104개 ( 1.5%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [경농] 분석 요약
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회사명: 경농
종목코드: 002100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002100.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=22, 손절=9%
최종 수익률: 91.36%
총 거래 횟수: 74회
최종 자산: 3,827,284원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.