모나미 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,615원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-21
현재 종가: 2,615원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,269.78원
장기 EMA: 1,793.85원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,506원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,506원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,506원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,506원
매수가: 2,040원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,506원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [모나미] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-21 (포함)
완료: 1,604개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-21
마지막 거래일: 2026-07-21
✅ 요청한 날짜(2026-07-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,299원 → 2,850원
종가: 3,322원 → 2,615원
최고 종가: 8,735원
최저 종가: 1,148원
평균 종가: 3,309원
평균 거래량: 1,139,627주
전체 기간 수익률: -21.28%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.46초
조합당 평균: 4.18ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 49 6% 89.39% 26 12 3,787,782원
2 18 49 6% 87.05% 26 12 3,740,905원
3 17 50 6% 87.05% 26 12 3,740,905원
4 17 51 6% 87.05% 26 12 3,740,905원
5 16 53 6% 85.83% 28 12 3,716,557원
6 9 60 6% 85.10% 34 14 3,702,033원
7 19 46 6% 84.17% 28 12 3,683,412원
8 18 47 6% 84.17% 28 12 3,683,412원
9 20 45 6% 83.87% 28 12 3,677,483원
10 19 47 6% 83.87% 28 12 3,677,483원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 18 17 17 16
장기(long) 49 49 50 51 53
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 89.39% 87.05% 87.05% 87.05% 85.83%
거래횟수 26회 26회 26회 26회 28회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 3,787,782원 3,740,905원 3,740,905원 3,740,905원 3,716,557원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 89.39%
최종 자산 가치: 3,787,782원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=49, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 89.39%
Buy & Hold 수익률: 33.68%
초과 수익률: 55.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.91%
벤치마크 CAGR: 4.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.40
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.89%
벤치마크 MDD: -86.86%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 6회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.05%
평균 손실 (손실 거래): -3.64%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-21
현재 종가: 2,615원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,269.78원
장기 EMA: 1,793.85원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,506원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,506원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,506원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,506원
매수가: 2,040원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,506원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 2,727원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 🔵 매도 4,467원 📈 수익 63.80% + 1,275,313원 3,275,313원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2021-04-09 🔴 매수 5,310원 - - 3,275,313원 🚀 골든크로스
2 2021-04-15 🔵 매도 5,438원 📈 수익 2.41% + 78,817원 3,354,130원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2021-06-01 🔴 매수 5,401원 - - 3,354,130원 🚀 골든크로스
3 2021-06-21 🔵 매도 5,301원 📉 손실 -1.86% -62,329원 3,291,800원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2022-01-06 🔴 매수 4,258원 - - 3,291,800원 🚀 골든크로스
4 2022-01-19 🔵 매도 4,075원 📉 손실 -4.28% -140,892원 3,150,909원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2022-03-29 🔴 매수 4,286원 - - 3,150,909원 🚀 골든크로스
5 2022-04-07 🔵 매도 4,664원 📈 수익 8.83% + 278,236원 3,429,144원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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6 2022-12-15 🔴 매수 3,159원 - - 3,429,144원 🚀 골든크로스
6 2022-12-27 🔵 매도 3,042원 📉 손실 -3.70% -126,768원 3,302,376원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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7 2023-01-13 🔴 매수 3,200원 - - 3,302,376원 🚀 골든크로스
7 2023-03-10 🔵 매도 3,286원 📈 수익 2.69% + 88,637원 3,391,013원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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8 2023-06-08 🔴 매수 3,229원 - - 3,391,013원 🚀 골든크로스
8 2023-07-07 🔵 매도 3,305원 📈 수익 2.37% + 80,240원 3,471,253원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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9 2023-08-25 🔴 매수 4,127원 - - 3,471,253원 🚀 골든크로스
9 2023-08-30 🔵 매도 3,979원 📉 손실 -3.59% -124,520원 3,346,733원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2023-12-26 🔴 매수 2,956원 - - 3,346,733원 🚀 골든크로스
10 2024-01-17 🔵 매도 2,903원 📉 손실 -1.81% -60,450원 3,286,283원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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11 2025-04-30 🔴 매수 2,053원 - - 3,286,283원 🚀 골든크로스
11 2025-07-28 🔵 매도 2,018원 📉 손실 -1.68% -55,138원 3,231,145원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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12 2025-08-26 🔴 매수 2,535원 - - 3,231,145원 🚀 골든크로스
12 2025-08-28 🔵 매도 2,319원 📉 손실 -8.54% -275,964원 2,955,182원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2026-07-13 🔴 매수 2,040원 - - 2,955,182원 🚀 골든크로스
13 2026-07-21 🔵 매도 2,615원 📈 수익 28.19% + 832,600원 3,787,782원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,787,782원
총 수익금: 1,787,782원
총 수익률: 89.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 63.80%
최악 손실 거래: -8.54%
평균 보유 기간: 24.2일
최장 보유 기간: 89일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.68%
수익률 표준편차: 18.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (92.3%)
💀 데드크로스: 1회 (7.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 6건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 2건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,727원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,467원 ✂️ 손절
2 2021-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,310원 🚀 골든크로스
2 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,438원 ✂️ 손절
3 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,401원 🚀 골든크로스
3 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,301원 ✂️ 손절
4 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,258원 🚀 골든크로스
4 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,075원 ✂️ 손절
5 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,286원 🚀 골든크로스
5 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,664원 ✂️ 손절
6 2022-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,159원 🚀 골든크로스
6 2022-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,042원 💀 데드크로스
7 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,200원 🚀 골든크로스
7 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,286원 ✂️ 손절
8 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,229원 🚀 골든크로스
8 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,305원 ✂️ 손절
9 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,127원 🚀 골든크로스
9 2023-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,979원 ✂️ 손절
10 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,956원 🚀 골든크로스
10 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,903원 ✂️ 손절
11 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,053원 🚀 골든크로스
11 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,018원 ✂️ 손절
12 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,535원 🚀 골든크로스
12 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,319원 ✂️ 손절
13 2026-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,040원 🚀 골든크로스
13 2026-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,615원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.46%
중간값(Median): 1.44%
최고 수익률: 89.39%
최저 수익률: -44.41%
수익률 범위: 133.80%
수익률 표준편차: 25.19%
25% 분위수: -15.63%
75% 분위수: 24.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,631개 (51.6%)
음수 수익률 조합: 3,409개 (48.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -21.28%
벤치마크 초과: 5,997개
10% 이상 수익: 2,900개
20% 이상 수익: 2,112개
30% 이상 수익: 1,362개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.2회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 0.32% (2,200개 조합)
15~19: 평균 9.36% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 3.14% (1,584개 조합)
30~39: 평균 1.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 6.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 10.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 9.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,180개 ( 16.8%) ████████
-20~-10% 1,236개 ( 17.6%) ████████
-10~0% 993개 ( 14.1%) ███████
0~10% 731개 ( 10.4%) █████
10~20% 788개 ( 11.2%) █████
20~30% 750개 ( 10.7%) █████
30~40% 624개 ( 8.9%) ████
40~50% 404개 ( 5.7%) ██
> 50% 334개 ( 4.7%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [모나미] 분석 요약
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회사명: 모나미
종목코드: 005360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005360.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=49, 손절=6%
최종 수익률: 89.39%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 3,787,782원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.