한국앤컴퍼니 트레이딩 시그널
한국앤컴퍼니 트레이딩 시그널
한국앤컴퍼니 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 25,250원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-16
현재 종가: 25,250원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 24,955.11원
장기 EMA: 24,946.67원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,173원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,173원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,173원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,173원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한국앤컴퍼니] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-07-16
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-16 (포함)
완료: 1,602개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-16
마지막 거래일: 2026-07-16
✅ 요청한 날짜(2026-07-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,996원 → 25,100원
종가: 10,691원 → 25,250원
최고 종가: 33,620원
최저 종가: 5,720원
평균 종가: 14,406원
평균 거래량: 317,654주
전체 기간 수익률: 136.19%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.37초
조합당 평균: 4.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 58 0% 134.77% 33 0 4,695,474원
2 13 59 0% 121.72% 33 0 4,434,319원
3 12 60 0% 120.80% 35 0 4,415,915원
4 12 53 0% 118.97% 37 0 4,379,387원
5 12 59 0% 117.18% 35 0 4,343,625원
6 16 47 0% 111.60% 39 0 4,231,983원
7 13 57 0% 110.59% 35 0 4,211,822원
8 12 52 0% 110.28% 39 0 4,205,576원
9 10 47 7% 109.41% 47 19 4,188,243원
10 12 56 0% 108.99% 39 0 4,179,721원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 13 13 12 12 12
장기(long) 58 59 60 53 59
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 134.77% 121.72% 120.80% 118.97% 117.18%
거래횟수 33회 33회 35회 37회 35회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,695,474원 4,434,319원 4,415,915원 4,379,387원 4,343,625원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 13
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 134.77%
최종 자산 가치: 4,695,474원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=13, long=58, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.12년
전략 최종 수익률: 134.77%
Buy & Hold 수익률: 284.94%
초과 수익률: -150.16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 14.96%
벤치마크 CAGR: 24.62%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.46
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -37.23%
벤치마크 MDD: -49.37%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 6회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 35.29%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 28.67%
평균 손실 (손실 거래): -5.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.60
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-16
현재 종가: 25,250원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 24,955.11원
장기 EMA: 24,946.67원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 25,173원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 25,173원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 25,173원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 25,173원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-06-03 🔴 매수 8,438원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-15 🔵 매도 11,607원 📈 수익 37.56% + 751,062원 2,751,062원 💀 데드크로스 (195일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2021-01-20 🔴 매수 12,136원 - - 2,751,062원 🚀 골든크로스
2 2021-07-12 🔵 매도 14,982원 📈 수익 23.45% + 643,239원 3,394,301원 💀 데드크로스 (173일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2022-03-31 🔴 매수 12,026원 - - 3,394,301원 🚀 골든크로스
3 2022-05-12 🔵 매도 11,247원 📉 손실 -6.48% -219,924원 3,174,377원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-05-27 🔴 매수 11,739원 - - 3,174,377원 🚀 골든크로스
4 2022-06-13 🔵 매도 11,164원 📉 손실 -4.90% -155,153원 3,019,224원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-08-16 🔴 매수 10,877원 - - 3,019,224원 🚀 골든크로스
5 2022-09-28 🔵 매도 10,179원 📉 손실 -6.42% -193,285원 2,825,939원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-11-22 🔴 매수 10,590원 - - 2,825,939원 🚀 골든크로스
6 2023-03-10 🔵 매도 11,258원 📈 수익 6.31% + 177,661원 3,003,600원 💀 데드크로스 (108일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-05-08 🔴 매수 11,129원 - - 3,003,600원 🚀 골든크로스
7 2023-06-01 🔵 매도 10,353원 📉 손실 -6.97% -208,531원 2,795,069원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-10-26 🔴 매수 9,793원 - - 2,795,069원 🚀 골든크로스
8 2024-03-22 🔵 매도 14,533원 📈 수익 48.40% + 1,350,901원 4,145,970원 💀 데드크로스 (148일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2024-07-11 🔴 매수 13,931원 - - 4,145,970원 🚀 골든크로스
9 2024-08-07 🔵 매도 13,662원 📉 손실 -1.94% -80,082원 4,065,888원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2024-08-09 🔴 매수 14,623원 - - 4,065,888원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 🔵 매도 14,892원 📈 수익 1.84% + 74,633원 4,140,521원 💀 데드크로스 (82일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2024-10-31 🔴 매수 15,256원 - - 4,140,521원 🚀 골든크로스
11 2024-12-09 🔵 매도 14,619원 📉 손실 -4.18% -172,782원 3,967,739원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-12-16 🔴 매수 15,994원 - - 3,967,739원 🚀 골든크로스
12 2025-01-17 🔵 매도 15,129원 📉 손실 -5.41% -214,588원 3,753,151원 💀 데드크로스 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2025-05-13 🔴 매수 15,455원 - - 3,753,151원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 🔵 매도 23,868원 📈 수익 54.44% + 2,036,150원 5,789,301원 💀 데드크로스 (239일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2026-01-16 🔴 매수 26,003원 - - 5,789,301원 🚀 골든크로스
14 2026-03-12 🔵 매도 25,081원 📉 손실 -3.54% -204,628원 5,584,674원 💀 데드크로스 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2026-06-11 🔴 매수 25,850원 - - 5,584,674원 🚀 골든크로스
15 2026-06-24 🔵 매도 22,800원 📉 손실 -11.80% -658,800원 4,925,874원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2026-07-08 🔴 매수 25,600원 - - 4,925,874원 🚀 골든크로스
16 2026-07-14 🔵 매도 24,400원 📉 손실 -4.69% -230,400원 4,695,474원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2026-07-16 🔴 매수 25,250원 - - 4,695,474원 🚀 골든크로스
17 2026-07-16 4,695,474원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,695,474원
총 수익금: 2,695,474원
총 수익률: 134.77%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 54.44%
최악 손실 거래: -11.80%
평균 보유 기간: 73.1일
최장 보유 기간: 239일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.54%
수익률 표준편차: 20.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 16회 (94.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 23.5%) ███████████
-5% ~ 0% 6건 ( 35.3%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.9%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 4건 ( 23.5%) ███████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,438원 🚀 골든크로스
1 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,607원 💀 데드크로스
2 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,136원 🚀 골든크로스
2 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,982원 💀 데드크로스
3 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 12,026원 🚀 골든크로스
3 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,247원 💀 데드크로스
4 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,739원 🚀 골든크로스
4 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,164원 💀 데드크로스
5 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,877원 🚀 골든크로스
5 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,179원 💀 데드크로스
6 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,590원 🚀 골든크로스
6 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,258원 💀 데드크로스
7 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,129원 🚀 골든크로스
7 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,353원 💀 데드크로스
8 2023-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,793원 🚀 골든크로스
8 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,533원 💀 데드크로스
9 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,931원 🚀 골든크로스
9 2024-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,662원 💀 데드크로스
10 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,623원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,892원 💀 데드크로스
11 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 15,256원 🚀 골든크로스
11 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,619원 💀 데드크로스
12 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,994원 🚀 골든크로스
12 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,129원 💀 데드크로스
13 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,455원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 23,868원 💀 데드크로스
14 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,003원 🚀 골든크로스
14 2026-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 25,081원 💀 데드크로스
15 2026-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 25,850원 🚀 골든크로스
15 2026-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,800원 💀 데드크로스
16 2026-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 25,600원 🚀 골든크로스
16 2026-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 24,400원 💀 데드크로스
17 2026-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,250원 🚀 골든크로스
17 2026-07-16 25,250원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 16.57%
중간값(Median): 13.43%
최고 수익률: 134.77%
최저 수익률: -38.90%
수익률 범위: 173.67%
수익률 표준편차: 25.69%
25% 분위수: -0.81%
75% 분위수: 30.00%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,188개 (73.7%)
음수 수익률 조합: 1,852개 (26.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 136.19%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,972개
20% 이상 수익: 2,694개
30% 이상 수익: 1,760개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.1회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 97회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.65% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -4.99% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 29.81% (1,760개 조합)
50~59: 평균 28.33% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 346개 ( 4.9%) ██
-20~-10% 603개 ( 8.6%) ████
-10~0% 903개 ( 12.8%) ██████
0~10% 1,216개 ( 17.3%) ████████
10~20% 1,278개 ( 18.2%) █████████
20~30% 934개 ( 13.3%) ██████
30~40% 650개 ( 9.2%) ████
40~50% 409개 ( 5.8%) ██
> 50% 701개 ( 10.0%) ████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한국앤컴퍼니] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한국앤컴퍼니
종목코드: 000240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000240.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 134.77%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 4,695,474원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.