삼양홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 56,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-16
현재 종가: 56,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 56,013.83원
장기 EMA: 56,011.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 56,390원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 56,390원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 56,390원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 56,390원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼양홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-16 (포함)
완료: 1,602개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-16
마지막 거래일: 2026-07-16
✅ 요청한 날짜(2026-07-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 56,486원 → 55,800원
종가: 56,738원 → 56,400원
최고 종가: 125,172원
최저 종가: 27,400원
평균 종가: 70,326원
평균 거래량: 19,206주
전체 기간 수익률: -0.60%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.28초
조합당 평균: 4.16ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 4% 151.77% 89 24 5,035,415원
2 6 25 8% 131.31% 68 11 4,626,199원
3 6 25 4% 127.40% 68 23 4,547,923원
4 7 23 8% 127.21% 62 11 4,544,144원
5 9 22 8% 124.71% 52 12 4,494,286원
6 6 26 8% 123.28% 72 11 4,465,543원
7 5 29 8% 122.07% 72 11 4,441,401원
8 6 24 8% 120.29% 68 11 4,405,833원
9 5 26 8% 119.46% 74 11 4,389,111원
10 6 26 4% 118.34% 72 22 4,366,700원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 6 7 9
장기(long) 21 25 25 23 22
손절(stop_loss) 4% 8% 4% 8% 8%
수익률 151.77% 131.31% 127.40% 127.21% 124.71%
거래횟수 89회 68회 68회 62회 52회
손절발동 24회 11회 23회 11회 12회
최종자산 5,035,415원 4,626,199원 4,547,923원 4,544,144원 4,494,286원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 151.77%
최종 자산 가치: 5,035,415원
총 거래 횟수: 89회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.27년
전략 최종 수익률: 151.77%
Buy & Hold 수익률: 21.41%
초과 수익률: 130.36%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.87%
벤치마크 CAGR: 3.14%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.50%
벤치마크 MDD: -58.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 45회
수익 거래: 14회
손실 거래: 31회
승률 (Win Rate): 31.11%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.98%
평균 손실 (손실 거래): -2.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-16
현재 종가: 56,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 56,013.83원
장기 EMA: 56,011.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 56,390원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 56,390원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 56,390원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 56,390원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 45건의 완결된 거래 (총 90개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 38,402원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 40,594원 📈 수익 5.71% + 113,983원 2,113,983원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 49,741원 - - 2,113,983원 🚀 골든크로스
2 2020-07-13 🔵 매도 56,991원 📈 수익 14.58% + 304,516원 2,418,499원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-11-05 🔴 매수 53,872원 - - 2,418,499원 🚀 골든크로스
3 2020-11-25 🔵 매도 54,799원 📈 수익 1.72% + 40,804원 2,459,304원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2020-12-10 🔴 매수 55,811원 - - 2,459,304원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 80,927원 📈 수익 45.00% + 1,105,107원 3,564,411원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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5 2021-03-03 🔴 매수 78,667원 - - 3,564,411원 🚀 골든크로스
5 2021-04-12 🔵 매도 79,362원 📈 수익 0.88% + 31,293원 3,595,704원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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6 2021-04-14 🔴 매수 80,579원 - - 3,595,704원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 🔵 매도 116,045원 📈 수익 44.01% + 1,560,477원 5,156,181원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2021-07-01 🔴 매수 98,660원 - - 5,156,181원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 🔵 매도 94,748원 📉 손실 -3.96% -203,405원 4,952,776원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2021-07-26 🔴 매수 100,398원 - - 4,952,776원 🚀 골든크로스
8 2021-07-29 🔵 매도 96,487원 📉 손실 -3.90% -191,669원 4,761,107원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-09-01 🔴 매수 99,529원 - - 4,761,107원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 🔵 매도 109,091원 📈 수익 9.61% + 449,402원 5,210,508원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2021-12-14 🔴 매수 88,663원 - - 5,210,508원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 🔵 매도 85,969원 📉 손실 -3.04% -156,291원 5,054,217원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 89,125원 - - 5,054,217원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 85,004원 📉 손실 -4.62% -230,739원 4,823,478원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2022-03-23 🔴 매수 76,137원 - - 4,823,478원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 🔵 매도 74,793원 📉 손실 -1.76% -84,646원 4,738,832원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2022-04-18 🔴 매수 77,032원 - - 4,738,832원 🚀 골든크로스
13 2022-04-28 🔵 매도 77,211원 📈 수익 0.23% + 10,928원 4,749,760원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2022-07-28 🔴 매수 66,194원 - - 4,749,760원 🚀 골든크로스
14 2022-08-03 🔵 매도 64,940원 📉 손실 -1.89% -89,035원 4,660,725원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2022-08-08 🔴 매수 66,552원 - - 4,660,725원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 🔵 매도 64,223원 📉 손실 -3.50% -163,023원 4,497,702원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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16 2022-11-07 🔴 매수 57,953원 - - 4,497,702원 🚀 골든크로스
16 2022-11-22 🔵 매도 58,491원 📈 수익 0.93% + 41,382원 4,539,085원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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17 2022-11-30 🔴 매수 59,655원 - - 4,539,085원 🚀 골든크로스
17 2023-02-08 🔵 매도 68,501원 📈 수익 14.83% + 672,256원 5,211,341원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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18 2023-04-03 🔴 매수 71,704원 - - 5,211,341원 🚀 골든크로스
18 2023-04-20 🔵 매도 70,668원 📉 손실 -1.45% -74,625원 5,136,716원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2023-05-23 🔴 매수 70,762원 - - 5,136,716원 🚀 골든크로스
19 2023-05-26 🔵 매도 68,501원 📉 손실 -3.20% -162,819원 4,973,897원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2023-06-08 🔴 매수 71,045원 - - 4,973,897원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 🔵 매도 68,972원 📉 손실 -2.92% -145,105원 4,828,792원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2023-08-29 🔴 매수 66,805원 - - 4,828,792원 🚀 골든크로스
21 2023-08-31 🔵 매도 65,768원 📉 손실 -1.55% -74,625원 4,754,167원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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22 2023-09-15 🔴 매수 66,993원 - - 4,754,167원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 🔵 매도 65,486원 📉 손실 -2.25% -105,530원 4,648,636원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2023-11-15 🔴 매수 65,768원 - - 4,648,636원 🚀 골든크로스
23 2023-11-27 🔵 매도 64,826원 📉 손실 -1.43% -65,957원 4,582,679원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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24 2023-11-28 🔴 매수 65,486원 - - 4,582,679원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 🔵 매도 65,109원 📉 손실 -0.58% -26,006원 4,556,673원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-11-30 🔴 매수 65,391원 - - 4,556,673원 🚀 골든크로스
25 2023-12-07 🔵 매도 64,543원 📉 손실 -1.30% -58,513원 4,498,161원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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26 2023-12-19 🔴 매수 66,428원 - - 4,498,161원 🚀 골든크로스
26 2024-01-09 🔵 매도 65,659원 📉 손실 -1.16% -51,500원 4,446,661원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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27 2024-01-11 🔴 매수 66,750원 - - 4,446,661원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 🔵 매도 64,766원 📉 손실 -2.97% -130,922원 4,315,739원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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28 2024-01-31 🔴 매수 67,147원 - - 4,315,739원 🚀 골든크로스
28 2024-02-15 🔵 매도 70,717원 📈 수익 5.32% + 228,518원 4,544,257원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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29 2024-03-26 🔴 매수 73,098원 - - 4,544,257원 🚀 골든크로스
29 2024-03-28 🔵 매도 70,817원 📉 손실 -3.12% -141,435원 4,402,822원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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30 2024-05-02 🔴 매수 68,833원 - - 4,402,822원 🚀 골든크로스
30 2024-05-07 🔵 매도 67,841원 📉 손실 -1.44% -62,485원 4,340,336원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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31 2024-05-17 🔴 매수 70,618원 - - 4,340,336원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 🔵 매도 68,734원 📉 손실 -2.67% -114,953원 4,225,383원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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32 2024-07-09 🔴 매수 69,527원 - - 4,225,383원 🚀 골든크로스
32 2024-07-10 🔵 매도 68,734원 📉 손실 -1.14% -47,608원 4,177,776원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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33 2024-07-31 🔴 매수 69,428원 - - 4,177,776원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 🔵 매도 65,262원 📉 손실 -6.00% -249,941원 3,927,835원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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34 2024-08-14 🔴 매수 69,626원 - - 3,927,835원 🚀 골든크로스
34 2024-09-04 🔵 매도 70,519원 📈 수익 1.28% + 49,988원 3,977,823원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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35 2024-12-16 🔴 매수 68,040원 - - 3,977,823원 🚀 골든크로스
35 2024-12-17 🔵 매도 67,544원 📉 손실 -0.73% -28,763원 3,949,060원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2024-12-18 🔴 매수 68,040원 - - 3,949,060원 🚀 골든크로스
36 2024-12-19 🔵 매도 67,444원 📉 손실 -0.87% -34,516원 3,914,544원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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37 2024-12-26 🔴 매수 68,436원 - - 3,914,544원 🚀 골든크로스
37 2025-01-08 🔵 매도 67,496원 📉 손실 -1.37% -53,600원 3,860,944원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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38 2025-02-17 🔴 매수 66,869원 - - 3,860,944원 🚀 골든크로스
38 2025-02-19 🔵 매도 65,615원 📉 손실 -1.88% -71,466원 3,789,477원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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39 2025-03-21 🔴 매수 65,615원 - - 3,789,477원 🚀 골든크로스
39 2025-03-25 🔵 매도 63,003원 📉 손실 -3.98% -148,888원 3,640,589원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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40 2025-04-21 🔴 매수 61,018원 - - 3,640,589원 🚀 골든크로스
40 2025-06-18 🔵 매도 90,900원 📈 수익 48.97% + 1,763,043원 5,403,632원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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41 2025-08-28 🔴 매수 91,005원 - - 5,403,632원 🚀 골든크로스
41 2025-09-26 🔵 매도 93,408원 📈 수익 2.64% + 141,783원 5,545,415원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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42 2026-01-26 🔴 매수 60,300원 - - 5,545,415원 🚀 골든크로스
42 2026-02-02 🔵 매도 59,600원 📉 손실 -1.16% -63,700원 5,481,715원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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43 2026-04-16 🔴 매수 69,200원 - - 5,481,715원 🚀 골든크로스
43 2026-05-06 🔵 매도 66,200원 📉 손실 -4.34% -237,000원 5,244,715원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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44 2026-07-03 🔴 매수 57,500원 - - 5,244,715원 🚀 골든크로스
44 2026-07-09 🔵 매도 55,200원 📉 손실 -4.00% -209,300원 5,035,415원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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45 2026-07-16 🔴 매수 56,400원 - - 5,035,415원 🚀 골든크로스
45 2026-07-16 5,035,415원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,035,415원
총 수익금: 3,035,415원
총 수익률: 151.77%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 45건 (매수 45회 + 매도 45회)
최고 수익 거래: 48.97%
최악 손실 거래: -6.00%
평균 보유 기간: 14.1일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.37%
수익률 표준편차: 12.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (53.3%)
💀 데드크로스: 20회 (44.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.2%) █
-5% ~ 0% 30건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 6.7%) ███
> 10% 5건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 38,402원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 40,594원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 49,741원 🚀 골든크로스
2 2020-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 56,991원 ✂️ 손절
3 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 53,872원 🚀 골든크로스
3 2020-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 54,799원 ✂️ 손절
4 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 55,811원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 80,927원 ✂️ 손절
5 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 78,667원 🚀 골든크로스
5 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 79,362원 💀 데드크로스
6 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 80,579원 🚀 골든크로스
6 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 116,045원 ✂️ 손절
7 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 98,660원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 94,748원 💀 데드크로스
8 2021-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 100,398원 🚀 골든크로스
8 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 96,487원 ✂️ 손절
9 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 99,529원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 109,091원 ✂️ 손절
10 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 88,663원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 85,969원 💀 데드크로스
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 89,125원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 85,004원 ✂️ 손절
12 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 76,137원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 74,793원 💀 데드크로스
13 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 77,032원 🚀 골든크로스
13 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 77,211원 ✂️ 손절
14 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 66,194원 🚀 골든크로스
14 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 64,940원 💀 데드크로스
15 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 66,552원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 64,223원 ✂️ 손절
16 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 57,953원 🚀 골든크로스
16 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 58,491원 ✂️ 손절
17 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 59,655원 🚀 골든크로스
17 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 68,501원 ✂️ 손절
18 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 71,704원 🚀 골든크로스
18 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 70,668원 ✂️ 손절
19 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 70,762원 🚀 골든크로스
19 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 68,501원 💀 데드크로스
20 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 71,045원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 68,972원 ✂️ 손절
21 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 66,805원 🚀 골든크로스
21 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 65,768원 💀 데드크로스
22 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 66,993원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 65,486원 💀 데드크로스
23 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 65,768원 🚀 골든크로스
23 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 64,826원 💀 데드크로스
24 2023-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 65,486원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 65,109원 💀 데드크로스
25 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 65,391원 🚀 골든크로스
25 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 64,543원 💀 데드크로스
26 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 66,428원 🚀 골든크로스
26 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 65,659원 ✂️ 손절
27 2024-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 66,750원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 64,766원 💀 데드크로스
28 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 67,147원 🚀 골든크로스
28 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 70,717원 ✂️ 손절
29 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 73,098원 🚀 골든크로스
29 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 70,817원 💀 데드크로스
30 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 68,833원 🚀 골든크로스
30 2024-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 67,841원 💀 데드크로스
31 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 70,618원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 68,734원 ✂️ 손절
32 2024-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 69,527원 🚀 골든크로스
32 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 68,734원 💀 데드크로스
33 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 69,428원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 65,262원 ✂️ 손절
34 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 69,626원 🚀 골든크로스
34 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 70,519원 ✂️ 손절
35 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 68,040원 🚀 골든크로스
35 2024-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 67,544원 💀 데드크로스
36 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 68,040원 🚀 골든크로스
36 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 67,444원 💀 데드크로스
37 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 68,436원 🚀 골든크로스
37 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 67,496원 💀 데드크로스
38 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 66,869원 🚀 골든크로스
38 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 65,615원 💀 데드크로스
39 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 65,615원 🚀 골든크로스
39 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 63,003원 💀 데드크로스
40 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 61,018원 🚀 골든크로스
40 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 90,900원 ✂️ 손절
41 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 91,005원 🚀 골든크로스
41 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 93,408원 ✂️ 손절
42 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 60,300원 🚀 골든크로스
42 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 59,600원 ✂️ 손절
43 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 69,200원 🚀 골든크로스
43 2026-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 66,200원 ✂️ 손절
44 2026-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 57,500원 🚀 골든크로스
44 2026-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 55,200원 ✂️ 손절
45 2026-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 56,400원 🚀 골든크로스
45 2026-07-16 56,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 90회의 포지션 변화 (매수 45회 + 매도 45회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.91%
중간값(Median): 1.61%
최고 수익률: 151.77%
최저 수익률: -37.24%
수익률 범위: 189.02%
수익률 표준편차: 23.91%
25% 분위수: -10.05%
75% 분위수: 15.37%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,734개 (53.0%)
음수 수익률 조합: 3,306개 (47.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -0.60%
벤치마크 초과: 3,837개
10% 이상 수익: 2,338개
20% 이상 수익: 1,382개
30% 이상 수익: 854개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.1회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.28% (2,200개 조합)
10~14: 평균 0.78% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.80% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 17.41% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.59% (1,760개 조합)
40~49: 평균 0.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.02% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.42% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 612개 ( 8.7%) ████
-20~-10% 1,152개 ( 16.4%) ████████
-10~0% 1,542개 ( 21.9%) ██████████
0~10% 1,396개 ( 19.8%) █████████
10~20% 956개 ( 13.6%) ██████
20~30% 528개 ( 7.5%) ███
30~40% 308개 ( 4.4%) ██
40~50% 156개 ( 2.2%) █
> 50% 390개 ( 5.5%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼양홀딩스] 분석 요약
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회사명: 삼양홀딩스
종목코드: 000070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000070.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 151.77%
총 거래 횟수: 89회
최종 자산: 5,035,415원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.