삼성전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 279,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-15
현재 종가: 279,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 298,292.39원
장기 EMA: 298,745.89원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 290,144원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 290,144원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 290,144원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 290,144원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005930.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-15 (포함)
완료: 1,601개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-15
마지막 거래일: 2026-07-15
✅ 요청한 날짜(2026-07-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 47,630원 → 283,500원
종가: 47,373원 → 279,500원
최고 종가: 362,500원
최저 종가: 36,474원
평균 종가: 77,323원
평균 거래량: 19,000,771주
전체 기간 수익률: 490.00%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.65초
조합당 평균: 4.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 37 0% 544.65% 28 0 12,893,099원
2 20 36 0% 529.53% 28 0 12,590,555원
3 19 38 0% 529.20% 28 0 12,584,082원
4 19 39 0% 516.87% 30 0 12,337,479원
5 9 39 0% 514.33% 42 0 12,286,504원
6 9 40 0% 513.81% 40 0 12,276,249원
7 8 42 0% 512.26% 48 0 12,245,147원
8 8 41 0% 511.72% 46 0 12,234,451원
9 18 40 0% 503.48% 30 0 12,069,601원
10 20 38 0% 502.79% 30 0 12,055,833원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 19 19 9
장기(long) 37 36 38 39 39
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 544.65% 529.53% 529.20% 516.87% 514.33%
거래횟수 28회 28회 28회 30회 42회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 12,893,099원 12,590,555원 12,584,082원 12,337,479원 12,286,504원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 544.65%
최종 자산 가치: 12,893,099원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=37, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.20년
전략 최종 수익률: 544.65%
Buy & Hold 수익률: 482.61%
초과 수익률: 62.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 35.05%
벤치마크 CAGR: 32.86%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.03
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.51%
벤치마크 MDD: -42.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 5회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 94.90%
평균 손실 (손실 거래): -4.11%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 23.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-15
현재 종가: 279,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 298,292.39원
장기 EMA: 298,745.89원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 290,144원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 290,144원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 290,144원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 290,144원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-02 🔴 매수 44,437원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-05-07 🔵 매도 73,849원 📈 수익 66.19% + 1,323,538원 3,323,538원 💀 데드크로스 (339일 보유)
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2 2021-08-06 🔴 매수 73,814원 - - 3,323,538원 🚀 골든크로스
2 2021-08-11 🔵 매도 71,097원 📉 손실 -3.68% -122,268원 3,201,270원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2021-12-01 🔴 매수 67,704원 - - 3,201,270원 🚀 골든크로스
3 2022-01-27 🔵 매도 65,176원 📉 손실 -3.73% -118,816원 3,082,455원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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4 2022-10-28 🔴 매수 53,335원 - - 3,082,455원 🚀 골든크로스
4 2022-12-23 🔵 매도 54,080원 📈 수익 1.40% + 42,445원 3,124,899원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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5 2023-01-12 🔴 매수 56,666원 - - 3,124,899원 🚀 골든크로스
5 2023-03-10 🔵 매도 55,729원 📉 손실 -1.65% -51,514원 3,073,385원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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6 2023-03-27 🔴 매수 58,164원 - - 3,073,385원 🚀 골든크로스
6 2023-08-07 🔵 매도 64,852원 📈 수익 11.50% + 347,773원 3,421,158원 💀 데드크로스 (133일 보유)
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7 2023-09-11 🔴 매수 67,030원 - - 3,421,158원 🚀 골든크로스
7 2023-10-04 🔵 매도 64,240원 📉 손실 -4.16% -142,295원 3,278,863원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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8 2023-11-06 🔴 매수 67,475원 - - 3,278,863원 🚀 골든크로스
8 2024-02-23 🔵 매도 69,707원 📈 수익 3.31% + 107,133원 3,385,996원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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9 2024-03-20 🔴 매수 73,532원 - - 3,385,996원 🚀 골든크로스
9 2024-05-24 🔵 매도 72,906원 📉 손실 -0.85% -28,814원 3,357,182원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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10 2024-06-19 🔴 매수 77,997원 - - 3,357,182원 🚀 골든크로스
10 2024-08-06 🔵 매도 69,951원 📉 손실 -10.32% -345,986원 3,011,196원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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11 2025-02-17 🔴 매수 54,704원 - - 3,011,196원 🚀 골든크로스
11 2025-03-11 🔵 매도 52,360원 📉 손실 -4.29% -128,946원 2,882,250원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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12 2025-03-17 🔴 매수 56,267원 - - 2,882,250원 🚀 골든크로스
12 2025-04-17 🔵 매도 54,145원 📉 손실 -3.77% -108,241원 2,774,009원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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13 2025-05-15 🔴 매수 56,307원 - - 2,774,009원 🚀 골든크로스
13 2025-05-22 🔵 매도 53,752원 📉 손실 -4.54% -125,192원 2,648,817원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2025-06-04 🔴 매수 56,798원 - - 2,648,817원 🚀 골든크로스
14 2026-07-15 🔵 매도 279,500원 📈 수익 392.09% + 10,244,282원 12,893,099원 💀 데드크로스 (406일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,893,099원
총 수익금: 10,893,099원
총 수익률: 544.65%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 392.09%
최악 손실 거래: -10.32%
평균 보유 기간: 97.0일
최장 보유 기간: 406일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -2.67%
수익률 표준편차: 101.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 14회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 7.1%) ███
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 44,437원 🚀 골든크로스
1 2021-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 73,849원 💀 데드크로스
2 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 73,814원 🚀 골든크로스
2 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 71,097원 💀 데드크로스
3 2021-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 67,704원 🚀 골든크로스
3 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 65,176원 💀 데드크로스
4 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 53,335원 🚀 골든크로스
4 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 54,080원 💀 데드크로스
5 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 56,666원 🚀 골든크로스
5 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 55,729원 💀 데드크로스
6 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 58,164원 🚀 골든크로스
6 2023-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 64,852원 💀 데드크로스
7 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 67,030원 🚀 골든크로스
7 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 64,240원 💀 데드크로스
8 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 67,475원 🚀 골든크로스
8 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 69,707원 💀 데드크로스
9 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 73,532원 🚀 골든크로스
9 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 72,906원 💀 데드크로스
10 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 77,997원 🚀 골든크로스
10 2024-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 69,951원 💀 데드크로스
11 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 54,704원 🚀 골든크로스
11 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 52,360원 💀 데드크로스
12 2025-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 56,267원 🚀 골든크로스
12 2025-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 54,145원 💀 데드크로스
13 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 56,307원 🚀 골든크로스
13 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 53,752원 💀 데드크로스
14 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 56,798원 🚀 골든크로스
14 2026-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 279,500원 💀 데드크로스
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 68.84%
중간값(Median): 22.13%
최고 수익률: 544.65%
최저 수익률: -12.57%
수익률 범위: 557.23%
수익률 표준편차: 113.62%
25% 분위수: 7.95%
75% 분위수: 66.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,576개 (93.4%)
음수 수익률 조합: 464개 (6.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 490.00%
벤치마크 초과: 14개
10% 이상 수익: 4,922개
20% 이상 수익: 3,671개
30% 이상 수익: 3,166개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 85.31% (2,200개 조합)
10~14: 평균 65.47% (2,200개 조합)
15~19: 평균 58.30% (2,200개 조합)
20~20: 평균 56.06% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 92.20% (1,584개 조합)
30~39: 평균 69.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 65.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 52.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 49.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 9개 ( 0.1%)
-10~0% 455개 ( 6.5%) ███
0~10% 1,654개 ( 23.5%) ███████████
10~20% 1,251개 ( 17.8%) ████████
20~30% 505개 ( 7.2%) ███
30~40% 499개 ( 7.1%) ███
40~50% 437개 ( 6.2%) ███
> 50% 2,230개 ( 31.7%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성전자] 분석 요약
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회사명: 삼성전자
종목코드: 005930
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005930.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=37, 손절=0%
최종 수익률: 544.65%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 12,893,099원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.