유수홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-10
현재 종가: 5,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,730.37원
장기 EMA: 5,715.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,751원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,751원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,751원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,751원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유수홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-10
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-10 (포함)
완료: 1,598개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-10
마지막 거래일: 2026-07-10
✅ 요청한 날짜(2026-07-10)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,522원 → 5,650원
종가: 4,475원 → 5,800원
최고 종가: 6,803원
최저 종가: 2,519원
평균 종가: 4,918원
평균 거래량: 41,000주
전체 기간 수익률: 29.61%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.73초
조합당 평균: 4.22ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 56 4% 112.88% 59 20 4,257,536원
2 5 55 4% 111.39% 59 20 4,227,749원
3 5 54 4% 106.23% 61 20 4,124,617원
4 5 56 3% 104.29% 59 21 4,085,855원
5 5 55 3% 102.89% 59 21 4,057,716원
6 5 50 4% 98.44% 61 21 3,968,898원
7 5 54 3% 97.94% 61 21 3,958,883원
8 5 52 4% 97.41% 61 21 3,948,292원
9 5 51 4% 97.10% 61 21 3,941,999원
10 6 52 4% 96.76% 55 20 3,935,205원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 56 55 54 56 55
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 3% 3%
수익률 112.88% 111.39% 106.23% 104.29% 102.89%
거래횟수 59회 59회 61회 59회 59회
손절발동 20회 20회 20회 21회 21회
최종자산 4,257,536원 4,227,749원 4,124,617원 4,085,855원 4,057,716원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 112.88%
최종 자산 가치: 4,257,536원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=56, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.12년
전략 최종 수익률: 112.88%
Buy & Hold 수익률: 84.08%
초과 수익률: 28.79%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.15%
벤치마크 CAGR: 10.49%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.89%
벤치마크 MDD: -36.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 12회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.75%
평균 손실 (손실 거래): -2.27%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.74
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-10
현재 종가: 5,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,730.37원
장기 EMA: 5,715.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,751원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,751원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,751원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,751원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 4,061원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 3,945원 📉 손실 -2.84% -56,796원 1,943,204원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-05-29 🔴 매수 4,006원 - - 1,943,204원 🚀 골든크로스
2 2020-06-02 🔵 매도 3,823원 📉 손실 -4.58% -88,921원 1,854,283원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-06-08 🔴 매수 4,115원 - - 1,854,283원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 🔵 매도 4,027원 📉 손실 -2.15% -39,724원 1,814,559원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 3,775원 - - 1,814,559원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 🔵 매도 3,667원 📉 손실 -2.88% -52,151원 1,762,409원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-12-10 🔴 매수 3,735원 - - 1,762,409원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 4,120원 📈 수익 10.32% + 181,575원 1,943,984원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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6 2021-03-11 🔴 매수 4,128원 - - 1,943,984원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 🔵 매도 4,068원 📉 손실 -1.44% -27,914원 1,916,070원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 4,150원 - - 1,916,070원 🚀 골든크로스
7 2021-03-19 🔵 매도 4,083원 📉 손실 -1.61% -30,802원 1,885,268원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-03-22 🔴 매수 4,120원 - - 1,885,268원 🚀 골든크로스
8 2021-05-03 🔵 매도 5,939원 📈 수익 44.14% + 831,215원 2,716,483원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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9 2021-11-24 🔴 매수 4,491원 - - 2,716,483원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 🔵 매도 4,388원 📉 손실 -2.31% -62,776원 2,653,707원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2021-12-03 🔴 매수 4,543원 - - 2,653,707원 🚀 골든크로스
10 2022-01-05 🔵 매도 4,856원 📈 수익 6.89% + 182,710원 2,836,417원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2022-03-23 🔴 매수 4,438원 - - 2,836,417원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 4,730원 📈 수익 6.57% + 186,391원 3,022,809원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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12 2022-07-15 🔴 매수 4,675원 - - 3,022,809원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 🔵 매도 4,967원 📈 수익 6.24% + 188,433원 3,211,242원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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13 2022-10-14 🔴 매수 5,006원 - - 3,211,242원 🚀 골든크로스
13 2022-11-15 🔵 매도 5,550원 📈 수익 10.87% + 348,682원 3,559,924원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2023-02-01 🔴 매수 5,695원 - - 3,559,924원 🚀 골든크로스
14 2023-03-20 🔵 매도 5,729원 📈 수익 0.59% + 20,907원 3,580,831원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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15 2023-04-19 🔴 매수 5,887원 - - 3,580,831원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 🔵 매도 5,645원 📉 손실 -4.12% -147,452원 3,433,379원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2023-09-15 🔴 매수 5,001원 - - 3,433,379원 🚀 골든크로스
16 2023-09-26 🔵 매도 4,901원 📉 손실 -2.01% -68,843원 3,364,536원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17 2023-10-11 🔴 매수 4,984원 - - 3,364,536원 🚀 골든크로스
17 2023-11-02 🔵 매도 4,976원 📉 손실 -0.17% -5,645원 3,358,891원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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18 2023-11-22 🔴 매수 5,018원 - - 3,358,891원 🚀 골든크로스
18 2023-11-27 🔵 매도 4,767원 📉 손실 -5.00% -167,842원 3,191,050원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-12-12 🔴 매수 5,001원 - - 3,191,050원 🚀 골든크로스
19 2023-12-18 🔵 매도 4,892원 📉 손실 -2.17% -69,361원 3,121,689원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20 2023-12-22 🔴 매수 5,018원 - - 3,121,689원 🚀 골든크로스
20 2024-01-18 🔵 매도 5,360원 📈 수익 6.82% + 212,698원 3,334,388원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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21 2024-05-07 🔴 매수 5,102원 - - 3,334,388원 🚀 골든크로스
21 2024-05-17 🔵 매도 4,951원 📉 손실 -2.96% -98,669원 3,235,718원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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22 2024-06-03 🔴 매수 5,057원 - - 3,235,718원 🚀 골든크로스
22 2024-06-18 🔵 매도 5,004원 📉 손실 -1.05% -34,078원 3,201,641원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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23 2024-12-11 🔴 매수 4,684원 - - 3,201,641원 🚀 골든크로스
23 2025-02-13 🔵 매도 4,684원 📉 손실 0.00% + 0원 3,201,641원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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24 2025-02-17 🔴 매수 4,782원 - - 3,201,641원 🚀 골든크로스
24 2025-06-12 🔵 매도 5,742원 📈 수익 20.08% + 642,310원 3,843,950원 ✂️ 손절 (115일 보유)
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25 2025-09-23 🔴 매수 5,600원 - - 3,843,950원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 🔵 매도 5,467원 📉 손실 -2.37% -91,001원 3,752,950원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2025-11-27 🔴 매수 5,486원 - - 3,752,950원 🚀 골든크로스
26 2025-12-29 🔵 매도 5,553원 📈 수익 1.21% + 45,367원 3,798,317원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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27 2026-01-16 🔴 매수 5,647원 - - 3,798,317원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 🔵 매도 5,467원 📉 손실 -3.19% -120,980원 3,677,337원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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28 2026-02-04 🔴 매수 5,628원 - - 3,677,337원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 🔵 매도 5,979원 📈 수익 6.23% + 228,932원 3,906,269원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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29 2026-03-10 🔴 매수 5,894원 - - 3,906,269원 🚀 골든크로스
29 2026-03-23 🔵 매도 6,424원 📈 수익 9.00% + 351,267원 4,257,536원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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30 2026-07-10 🔴 매수 5,800원 - - 4,257,536원 🚀 골든크로스
30 2026-07-10 4,257,536원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,257,536원
총 수익금: 2,257,536원
총 수익률: 112.88%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 44.14%
최악 손실 거래: -5.00%
평균 보유 기간: 22.4일
최장 보유 기간: 115일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.61%
수익률 표준편차: 9.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (66.7%)
💀 데드크로스: 9회 (30.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.3%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 56.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.7%) ███
5% ~ 10% 6건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,061원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,945원 ✂️ 손절
2 2020-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,006원 🚀 골든크로스
2 2020-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,823원 ✂️ 손절
3 2020-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,115원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,027원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,775원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,667원 ✂️ 손절
5 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,735원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,120원 ✂️ 손절
6 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,128원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,068원 💀 데드크로스
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,150원 🚀 골든크로스
7 2021-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,083원 💀 데드크로스
8 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,120원 🚀 골든크로스
8 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,939원 ✂️ 손절
9 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,491원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,388원 💀 데드크로스
10 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,543원 🚀 골든크로스
10 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,856원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,438원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,730원 ✂️ 손절
12 2022-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,675원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,967원 ✂️ 손절
13 2022-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,006원 🚀 골든크로스
13 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,550원 ✂️ 손절
14 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,695원 🚀 골든크로스
14 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,729원 ✂️ 손절
15 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,887원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,645원 ✂️ 손절
16 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,001원 🚀 골든크로스
16 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,901원 💀 데드크로스
17 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,984원 🚀 골든크로스
17 2023-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,976원 ✂️ 손절
18 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,018원 🚀 골든크로스
18 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,767원 ✂️ 손절
19 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,001원 🚀 골든크로스
19 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,892원 💀 데드크로스
20 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,018원 🚀 골든크로스
20 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,360원 ✂️ 손절
21 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,102원 🚀 골든크로스
21 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,951원 💀 데드크로스
22 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,057원 🚀 골든크로스
22 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,004원 💀 데드크로스
23 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,684원 🚀 골든크로스
23 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,684원 💀 데드크로스
24 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,782원 🚀 골든크로스
24 2025-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,742원 ✂️ 손절
25 2025-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,600원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,467원 💀 데드크로스
26 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,486원 🚀 골든크로스
26 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,553원 ✂️ 손절
27 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,647원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,467원 ✂️ 손절
28 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,628원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,979원 ✂️ 손절
29 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,894원 🚀 골든크로스
29 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,424원 ✂️ 손절
30 2026-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,800원 🚀 골든크로스
30 2026-07-10 5,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.23%
중간값(Median): 15.40%
최고 수익률: 112.88%
최저 수익률: -29.66%
수익률 범위: 142.54%
수익률 표준편차: 21.65%
25% 분위수: 2.57%
75% 분위수: 30.79%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,543개 (78.7%)
음수 수익률 조합: 1,497개 (21.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 29.61%
벤치마크 초과: 1,870개
10% 이상 수익: 4,239개
20% 이상 수익: 2,850개
30% 이상 수익: 1,842개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.7회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.51% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.70% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.51% (1,584개 조합)
30~39: 평균 24.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 18.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 8.66% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 206개 ( 2.9%) █
-20~-10% 509개 ( 7.2%) ███
-10~0% 782개 ( 11.1%) █████
0~10% 1,304개 ( 18.5%) █████████
10~20% 1,389개 ( 19.7%) █████████
20~30% 1,008개 ( 14.3%) ███████
30~40% 770개 ( 10.9%) █████
40~50% 491개 ( 7.0%) ███
> 50% 581개 ( 8.3%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [유수홀딩스] 분석 요약
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회사명: 유수홀딩스
종목코드: 000700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000700.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=56, 손절=4%
최종 수익률: 112.88%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 4,257,536원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.