📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-10
현재 종가: 2,145원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,531.07원
장기 EMA: 1,470.17원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 1,781원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 1,781원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 1,781원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,781원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [모나미] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-10
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 005360.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-10 (포함)
   완료: 1,598개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-10
   마지막 거래일: 2026-07-10
   ✅ 요청한 날짜(2026-07-10)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 3,299원 → 1,765원
   종가: 3,322원 → 2,145원
   최고 종가: 8,735원
   최저 종가: 1,148원
   평균 종가: 3,310원
   평균 거래량: 1,109,752주
   전체 기간 수익률: -35.43%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 29.38초
   조합당 평균: 4.17ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      9        60       6%         51.85%  33       13             3,036,984원
2      9        37       6%         50.39%  55       16             3,007,817원
3      17       49       6%         47.76%  24       11             2,955,182원
4      5        25       8%         47.62%  73       13             2,952,309원
5      11       31       6%         47.37%  49       17             2,947,309원
6      17       51       6%         45.93%  24       11             2,918,656원
7      18       49       6%         45.93%  24       11             2,918,656원
8      17       50       6%         45.93%  24       11             2,918,656원
9      6        30       8%         45.05%  59       12             2,901,010원
10     16       53       6%         44.97%  26       11             2,899,483원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            9               9               17              5               11             
장기(long)             60              37              49              25              31             
손절(stop_loss)        6%              6%              6%              8%              6%             
수익률                  51.85%          50.39%          47.76%          47.62%          47.37%         
거래횟수                 33회             55회             24회             73회             49회            
손절발동                 13회             16회             11회             13회             17회            
최종자산                 3,036,984원      3,007,817원      2,955,182원      2,952,309원      2,947,309원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 9
   장기(long_window): 60
   추적 손절(stop_loss): 6%
   총 수익률: 51.85%
   최종 자산 가치: 3,036,984원
   총 거래 횟수: 33회
   손절 발동: 13회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=60, stop_loss=6%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 6.10년
   전략 최종 수익률: 51.85%
   Buy & Hold 수익률: -11.38%
   초과 수익률: 63.23%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 7.09%
   벤치마크 CAGR: -1.96%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -27.29%
   벤치마크 MDD: -86.86%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 17회
   수익 거래: 6회
   손실 거래: 11회
   승률 (Win Rate): 35.29%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 16.05%
   평균 손실 (손실 거래): -3.50%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.58

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-10
현재 종가: 2,145원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,531.07원
장기 EMA: 1,470.17원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 1,781원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 1,781원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 1,781원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,781원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-20   🔴 매수            2,813원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-10   🔵 매도            4,467원 📈 수익 58.81% +   1,176,146원      3,176,146원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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2      2020-11-06   🔴 매수            6,238원 -          -                   3,176,146원 🚀 골든크로스
2      2020-11-10   🔵 매도            5,887원 📉 손실 -5.64%      -178,953원      2,997,194원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3      2021-04-09   🔴 매수            5,310원 -          -                   2,997,194원 🚀 골든크로스
3      2021-04-15   🔵 매도            5,438원 📈 수익  2.41% +      72,164원      3,069,357원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4      2021-06-01   🔴 매수            5,401원 -          -                   3,069,357원 🚀 골든크로스
4      2021-06-21   🔵 매도            5,301원 📉 손실 -1.86%       -57,102원      3,012,255원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5      2022-01-04   🔴 매수            4,402원 -          -                   3,012,255원 🚀 골든크로스
5      2022-01-19   🔵 매도            4,075원 📉 손실 -7.43%      -223,766원      2,788,489원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6      2022-03-28   🔴 매수            4,201원 -          -                   2,788,489원 🚀 골든크로스
6      2022-04-07   🔵 매도            4,664원 📈 수익 11.01% +     306,753원      3,095,243원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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7      2022-12-16   🔴 매수            3,113원 -          -                   3,095,243원 🚀 골든크로스
7      2022-12-23   🔵 매도            3,070원 📉 손실 -1.35%       -41,809원      3,053,434원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8      2023-01-13   🔴 매수            3,200원 -          -                   3,053,434원 🚀 골든크로스
8      2023-03-10   🔵 매도            3,286원 📈 수익  2.69% +      82,017원      3,135,451원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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9      2023-06-05   🔴 매수            3,229원 -          -                   3,135,451원 🚀 골든크로스
9      2023-07-07   🔵 매도            3,305원 📈 수익  2.37% +      74,203원      3,209,653원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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10     2023-08-24   🔴 매수            3,343원 -          -                   3,209,653원 🚀 골든크로스
10     2023-08-30   🔵 매도            3,979원 📈 수익 19.00% +     609,825원      3,819,478원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11     2023-12-21   🔴 매수            2,966원 -          -                   3,819,478원 🚀 골든크로스
11     2024-01-17   🔵 매도            2,903원 📉 손실 -2.12%       -81,021원      3,738,457원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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12     2024-02-14   🔴 매수            2,990원 -          -                   3,738,457원 🚀 골든크로스
12     2024-02-26   🔵 매도            2,927원 📉 손실 -2.11%       -78,888원      3,659,569원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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13     2024-05-14   🔴 매수            2,961원 -          -                   3,659,569원 🚀 골든크로스
13     2024-05-20   🔵 매도            2,777원 📉 손실 -6.23%      -227,827원      3,431,742원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14     2024-06-12   🔴 매수            2,825원 -          -                   3,431,742원 🚀 골든크로스
14     2024-06-14   🔵 매도            2,767원 📉 손실 -2.06%       -70,722원      3,361,020원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15     2025-04-28   🔴 매수            2,043원 -          -                   3,361,020원 🚀 골든크로스
15     2025-07-28   🔵 매도            2,018원 📉 손실 -1.20%       -40,492원      3,320,529원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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16     2025-08-26   🔴 매수            2,535원 -          -                   3,320,529원 🚀 골든크로스
16     2025-08-28   🔵 매도            2,319원 📉 손실 -8.54%      -283,545원      3,036,984원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17     2026-07-10   🔴 매수            2,145원 -          -                   3,036,984원 🚀 골든크로스
17     2026-07-10                                                           3,036,984원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       3,036,984원
   총 수익금:       1,036,984원
   총 수익률:          51.85%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
   최고 수익 거래: 58.81%
   최악 손실 거래: -8.54%
   평균 보유 기간: 20.4일
   최장 보유 기간: 91일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -1.35%
   수익률 표준편차: 15.31%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 13회 (76.5%)
      💀 데드크로스: 3회 (17.6%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        4건 ( 23.5%) ███████████
   -5% ~ 0%          7건 ( 41.2%) ████████████████████
   0% ~ 5%           3건 ( 17.6%) ████████
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             3건 ( 17.6%) ████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-20      현금 ➜ 주식 (매수)                2,813원  🚀 골든크로스
1      2020-06-10      주식 ➜ 현금 (매도)                4,467원  ✂️ 손절
2      2020-11-06      현금 ➜ 주식 (매수)                6,238원  🚀 골든크로스
2      2020-11-10      주식 ➜ 현금 (매도)                5,887원  ✂️ 손절
3      2021-04-09      현금 ➜ 주식 (매수)                5,310원  🚀 골든크로스
3      2021-04-15      주식 ➜ 현금 (매도)                5,438원  ✂️ 손절
4      2021-06-01      현금 ➜ 주식 (매수)                5,401원  🚀 골든크로스
4      2021-06-21      주식 ➜ 현금 (매도)                5,301원  ✂️ 손절
5      2022-01-04      현금 ➜ 주식 (매수)                4,402원  🚀 골든크로스
5      2022-01-19      주식 ➜ 현금 (매도)                4,075원  ✂️ 손절
6      2022-03-28      현금 ➜ 주식 (매수)                4,201원  🚀 골든크로스
6      2022-04-07      주식 ➜ 현금 (매도)                4,664원  ✂️ 손절
7      2022-12-16      현금 ➜ 주식 (매수)                3,113원  🚀 골든크로스
7      2022-12-23      주식 ➜ 현금 (매도)                3,070원  💀 데드크로스
8      2023-01-13      현금 ➜ 주식 (매수)                3,200원  🚀 골든크로스
8      2023-03-10      주식 ➜ 현금 (매도)                3,286원  ✂️ 손절
9      2023-06-05      현금 ➜ 주식 (매수)                3,229원  🚀 골든크로스
9      2023-07-07      주식 ➜ 현금 (매도)                3,305원  ✂️ 손절
10     2023-08-24      현금 ➜ 주식 (매수)                3,343원  🚀 골든크로스
10     2023-08-30      주식 ➜ 현금 (매도)                3,979원  ✂️ 손절
11     2023-12-21      현금 ➜ 주식 (매수)                2,966원  🚀 골든크로스
11     2024-01-17      주식 ➜ 현금 (매도)                2,903원  ✂️ 손절
12     2024-02-14      현금 ➜ 주식 (매수)                2,990원  🚀 골든크로스
12     2024-02-26      주식 ➜ 현금 (매도)                2,927원  💀 데드크로스
13     2024-05-14      현금 ➜ 주식 (매수)                2,961원  🚀 골든크로스
13     2024-05-20      주식 ➜ 현금 (매도)                2,777원  ✂️ 손절
14     2024-06-12      현금 ➜ 주식 (매수)                2,825원  🚀 골든크로스
14     2024-06-14      주식 ➜ 현금 (매도)                2,767원  💀 데드크로스
15     2025-04-28      현금 ➜ 주식 (매수)                2,043원  🚀 골든크로스
15     2025-07-28      주식 ➜ 현금 (매도)                2,018원  ✂️ 손절
16     2025-08-26      현금 ➜ 주식 (매수)                2,535원  🚀 골든크로스
16     2025-08-28      주식 ➜ 현금 (매도)                2,319원  ✂️ 손절
17     2026-07-10      현금 ➜ 주식 (매수)                2,145원  🚀 골든크로스
17     2026-07-10                                     2,145원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -8.21%
   중간값(Median): -8.24%
   최고 수익률: 51.85%
   최저 수익률: -54.40%
   수익률 범위: 106.25%
   수익률 표준편차: 17.87%
   25% 분위수: -21.27%
   75% 분위수: 3.65%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 2,259개 (32.1%)
   음수 수익률 조합: 4,781개 (67.9%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -35.43%
   벤치마크 초과: 6,610개
   10% 이상 수익: 1,073개
   20% 이상 수익: 449개
   30% 이상 수익: 152개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 44.1회
   중간 거래 횟수: 45회
   최대 거래 횟수: 81회
   최소 거래 횟수: 22회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -5.71% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -11.15% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -7.99% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -7.10% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -7.67% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -10.08% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -9.26% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -6.12% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -4.72% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       1,920개 ( 27.3%) █████████████
   -20~-10%     1,337개 ( 19.0%) █████████
   -10~0%       1,524개 ( 21.6%) ██████████
   0~10%        1,186개 ( 16.8%) ████████
   10~20%        624개 (  8.9%) ████
   20~30%        297개 (  4.2%) ██
   30~40%        121개 (  1.7%) 
   40~50%         29개 (  0.4%) 
   > 50%           2개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [모나미] 분석 요약
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   회사명: 모나미
   종목코드: 005360
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 005360.KS
   최적 파라미터: 단기=9, 장기=60, 손절=6%
   최종 수익률: 51.85%
   총 거래 횟수: 33회
   최종 자산: 3,036,984원
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