iM금융지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 18,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 18,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 17,513.51원
장기 EMA: 17,450.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,082원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,082원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,082원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,082원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [iM금융지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 139130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,009원 → 17,570원
종가: 4,925원 → 18,300원
최고 종가: 20,905원
최저 종가: 2,392원
평균 종가: 7,881원
평균 거래량: 646,678주
전체 기간 수익률: 271.59%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.30초
조합당 평균: 4.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 43 2% 434.43% 59 27 10,688,648원
2 5 42 2% 432.25% 63 29 10,645,046원
3 7 40 2% 426.17% 54 25 10,523,338원
4 5 41 2% 425.28% 69 31 10,505,637원
5 6 42 2% 424.03% 54 25 10,480,525원
6 6 41 2% 418.77% 56 25 10,375,357원
7 6 40 2% 415.18% 58 27 10,303,585원
8 5 44 2% 412.15% 55 26 10,242,983원
9 5 40 2% 408.56% 69 31 10,171,229원
10 7 41 2% 408.17% 56 25 10,163,486원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 5 6
장기(long) 43 42 40 41 42
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 434.43% 432.25% 426.17% 425.28% 424.03%
거래횟수 59회 63회 54회 69회 54회
손절발동 27회 29회 25회 31회 25회
최종자산 10,688,648원 10,645,046원 10,523,338원 10,505,637원 10,480,525원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 43
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 434.43%
최종 자산 가치: 10,688,648원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=43, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.15년
전략 최종 수익률: 434.43%
Buy & Hold 수익률: 393.59%
초과 수익률: 40.84%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 31.32%
벤치마크 CAGR: 29.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.87
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.21%
벤치마크 MDD: -35.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 18회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 60.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.88%
평균 손실 (손실 거래): -1.64%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.23
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 18,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 17,513.51원
장기 EMA: 17,450.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,082원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,082원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,082원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,082원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 3,603원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 🔵 매도 3,547원 📉 손실 -1.55% -31,059원 1,968,941원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-05-27 🔴 매수 3,603원 - - 1,968,941원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 3,987원 📈 수익 10.68% + 210,071원 2,179,012원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2020-07-20 🔴 매수 3,722원 - - 2,179,012원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 3,617원 📉 손실 -2.82% -61,384원 2,117,628원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-08-05 🔴 매수 3,687원 - - 2,117,628원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 3,736원 📈 수익 1.33% + 28,107원 2,145,735원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2020-09-25 🔴 매수 3,784원 - - 2,145,735원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 4,603원 📈 수익 21.63% + 463,247원 2,608,982원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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6 2021-02-09 🔴 매수 5,236원 - - 2,608,982원 🚀 골든크로스
6 2021-03-10 🔵 매도 5,709원 📈 수익 9.04% + 235,687원 2,844,670원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2021-07-29 🔴 매수 6,870원 - - 2,844,670원 🚀 골든크로스
7 2021-08-03 🔵 매도 6,796원 📉 손실 -1.08% -30,614원 2,814,055원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2021-08-26 🔴 매수 6,840원 - - 2,814,055원 🚀 골든크로스
8 2021-08-30 🔵 매도 6,744원 📉 손실 -1.41% -39,510원 2,774,545원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2021-09-10 🔴 매수 6,825원 - - 2,774,545원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 🔵 매도 6,811원 📉 손실 -0.22% -6,005원 2,768,540원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-12-17 🔴 매수 7,299원 - - 2,768,540원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 🔵 매도 7,512원 📈 수익 2.92% + 80,830원 2,849,371원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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11 2022-02-04 🔴 매수 7,544원 - - 2,849,371원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 🔵 매도 7,709원 📈 수익 2.20% + 62,536원 2,911,907원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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12 2022-03-28 🔴 매수 7,441원 - - 2,911,907원 🚀 골든크로스
12 2022-04-05 🔵 매도 7,243원 📉 손실 -2.65% -77,213원 2,834,694원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2022-11-17 🔴 매수 5,719원 - - 2,834,694원 🚀 골든크로스
13 2022-12-06 🔵 매도 6,161원 📈 수익 7.73% + 218,960원 3,053,655원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2023-01-04 🔴 매수 6,044원 - - 3,053,655원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 🔵 매도 6,578원 📈 수익 8.83% + 269,583원 3,323,238원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2023-05-23 🔴 매수 6,139원 - - 3,323,238원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 🔵 매도 6,036원 📉 손실 -1.68% -55,897원 3,267,341원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2023-06-05 🔴 매수 6,156원 - - 3,267,341원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 🔵 매도 6,096원 📉 손실 -0.98% -31,944원 3,235,397원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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17 2023-07-31 🔴 매수 6,294원 - - 3,235,397원 🚀 골든크로스
17 2023-08-10 🔵 매도 6,337원 📈 수익 0.68% + 22,128원 3,257,525원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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18 2024-01-15 🔴 매수 7,215원 - - 3,257,525원 🚀 골든크로스
18 2024-01-22 🔵 매도 7,121원 📉 손실 -1.31% -42,715원 3,214,810원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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19 2024-01-23 🔴 매수 7,198원 - - 3,214,810원 🚀 골든크로스
19 2024-02-05 🔵 매도 8,154원 📈 수익 13.28% + 426,254원 3,641,064원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2024-04-29 🔴 매수 7,911원 - - 3,641,064원 🚀 골든크로스
20 2024-05-02 🔵 매도 7,654원 📉 손실 -3.24% -117,925원 3,523,139원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2024-07-29 🔴 매수 7,553원 - - 3,523,139원 🚀 골든크로스
21 2024-07-30 🔵 매도 7,343원 📉 손실 -2.79% -98,131원 3,425,008원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2024-08-19 🔴 매수 7,508원 - - 3,425,008원 🚀 골든크로스
22 2024-08-28 🔵 매도 7,572원 📈 수익 0.85% + 29,225원 3,454,233원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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23 2024-10-25 🔴 매수 7,526원 - - 3,454,233원 🚀 골든크로스
23 2024-12-04 🔵 매도 8,368원 📈 수익 11.19% + 385,785원 3,840,018원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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24 2025-01-14 🔴 매수 7,929원 - - 3,840,018원 🚀 골든크로스
24 2025-02-19 🔵 매도 8,762원 📈 수익 10.51% + 403,254원 4,243,272원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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25 2025-04-15 🔴 매수 8,864원 - - 4,243,272원 🚀 골든크로스
25 2025-07-16 🔵 매도 14,581원 📈 수익 64.49% + 2,732,422원 6,975,694원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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26 2025-09-09 🔴 매수 13,374원 - - 6,975,694원 🚀 골든크로스
26 2025-09-17 🔵 매도 13,798원 📈 수익 3.18% + 221,354원 7,197,048원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2025-11-10 🔴 매수 13,702원 - - 7,197,048원 🚀 골든크로스
27 2025-11-17 🔵 매도 13,760원 📈 수익 0.42% + 30,416원 7,227,464원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2026-01-27 🔴 매수 14,416원 - - 7,227,464원 🚀 골든크로스
28 2026-02-24 🔵 매도 19,698원 📈 수익 36.64% + 2,646,204원 9,873,668원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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29 2026-04-08 🔴 매수 17,060원 - - 9,873,668원 🚀 골든크로스
29 2026-05-12 🔵 매도 18,470원 📈 수익 8.26% + 814,980원 10,688,648원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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30 2026-07-06 🔴 매수 18,300원 - - 10,688,648원 🚀 골든크로스
30 2026-07-06 10,688,648원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,688,648원
총 수익금: 8,688,648원
총 수익률: 434.43%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 64.49%
최악 손실 거래: -3.24%
평균 보유 기간: 17.3일
최장 보유 기간: 92일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.09%
수익률 표준편차: 13.66%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (90.0%)
💀 데드크로스: 2회 (6.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 12건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 23.3%) ███████████
5% ~ 10% 4건 ( 13.3%) ██████
> 10% 7건 ( 23.3%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,603원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,547원 ✂️ 손절
2 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,603원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,987원 ✂️ 손절
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,722원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,617원 ✂️ 손절
4 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,687원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,736원 ✂️ 손절
5 2020-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,784원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,603원 ✂️ 손절
6 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,236원 🚀 골든크로스
6 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,709원 ✂️ 손절
7 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,870원 🚀 골든크로스
7 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,796원 ✂️ 손절
8 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,840원 🚀 골든크로스
8 2021-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,744원 ✂️ 손절
9 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,825원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,811원 ✂️ 손절
10 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,299원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,512원 ✂️ 손절
11 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,544원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,709원 ✂️ 손절
12 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,441원 🚀 골든크로스
12 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,243원 ✂️ 손절
13 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,719원 🚀 골든크로스
13 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,161원 ✂️ 손절
14 2023-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,044원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,578원 ✂️ 손절
15 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,139원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,036원 💀 데드크로스
16 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,156원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,096원 ✂️ 손절
17 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,294원 🚀 골든크로스
17 2023-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,337원 ✂️ 손절
18 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,215원 🚀 골든크로스
18 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,121원 💀 데드크로스
19 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,198원 🚀 골든크로스
19 2024-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,154원 ✂️ 손절
20 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,911원 🚀 골든크로스
20 2024-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,654원 ✂️ 손절
21 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,553원 🚀 골든크로스
21 2024-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,343원 ✂️ 손절
22 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,508원 🚀 골든크로스
22 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,572원 ✂️ 손절
23 2024-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,526원 🚀 골든크로스
23 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,368원 ✂️ 손절
24 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,929원 🚀 골든크로스
24 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,762원 ✂️ 손절
25 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,864원 🚀 골든크로스
25 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,581원 ✂️ 손절
26 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,374원 🚀 골든크로스
26 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,798원 ✂️ 손절
27 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,702원 🚀 골든크로스
27 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,760원 ✂️ 손절
28 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,416원 🚀 골든크로스
28 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,698원 ✂️ 손절
29 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,060원 🚀 골든크로스
29 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 18,470원 ✂️ 손절
30 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 18,300원 🚀 골든크로스
30 2026-07-06 18,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 147.46%
중간값(Median): 141.56%
최고 수익률: 434.43%
최저 수익률: -14.00%
수익률 범위: 448.43%
수익률 표준편차: 77.96%
25% 분위수: 88.92%
75% 분위수: 202.28%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,963개 (98.9%)
음수 수익률 조합: 77개 (1.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 271.59%
벤치마크 초과: 476개
10% 이상 수익: 6,870개
20% 이상 수익: 6,756개
30% 이상 수익: 6,661개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.1회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 109회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 175.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 149.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 124.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 111.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 147.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 163.47% (1,760개 조합)
40~49: 평균 160.49% (1,760개 조합)
50~59: 평균 122.95% (1,760개 조합)
60~60: 평균 99.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 15개 ( 0.2%)
-10~0% 62개 ( 0.9%)
0~10% 93개 ( 1.3%)
10~20% 114개 ( 1.6%)
20~30% 95개 ( 1.3%)
30~40% 182개 ( 2.6%) █
40~50% 114개 ( 1.6%)
> 50% 6,365개 ( 90.4%) █████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [iM금융지주] 분석 요약
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회사명: iM금융지주
종목코드: 139130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 139130.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=43, 손절=2%
최종 수익률: 434.43%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 10,688,648원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.