GS 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 78,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 78,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 71,478.64원
장기 EMA: 71,445.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 77,558원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 77,558원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 77,558원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 77,558원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [GS] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 078930.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,996원 → 73,000원
종가: 36,058원 → 78,100원
최고 종가: 82,100원
최저 종가: 21,851원
평균 종가: 37,735원
평균 거래량: 247,668주
전체 기간 수익률: 116.59%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.44초
조합당 평균: 4.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 59 0% 88.94% 23 0 3,778,812원
2 20 55 0% 88.72% 22 0 3,774,374원
3 20 58 0% 88.66% 22 0 3,773,263원
4 20 60 0% 88.06% 25 0 3,761,125원
5 19 57 0% 85.73% 24 0 3,714,531원
6 19 60 0% 82.59% 25 0 3,651,815원
7 19 58 0% 82.14% 22 0 3,642,878원
8 20 57 0% 80.43% 22 0 3,608,632원
9 19 59 0% 80.43% 23 0 3,608,632원
10 20 54 0% 79.83% 26 0 3,596,674원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 20 19
장기(long) 59 55 58 60 57
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 88.94% 88.72% 88.66% 88.06% 85.73%
거래횟수 23회 22회 22회 25회 24회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,778,812원 3,774,374원 3,773,263원 3,761,125원 3,714,531원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 88.94%
최종 자산 가치: 3,778,812원
총 거래 횟수: 23회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=59, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 88.94%
Buy & Hold 수익률: 191.51%
초과 수익률: -102.57%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.02%
벤치마크 CAGR: 19.22%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.42
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.14%
벤치마크 MDD: -30.62%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.99%
평균 손실 (손실 거래): -3.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 78,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 71,478.64원
장기 EMA: 71,445.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 77,558원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 77,558원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 77,558원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 77,558원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-11-10 🔴 매수 26,575원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-21 🔵 매도 32,669원 📈 수익 22.93% + 457,048원 2,457,048원 💀 데드크로스 (253일 보유)
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2 2021-09-29 🔴 매수 33,731원 - - 2,457,048원 🚀 골든크로스
2 2021-11-04 🔵 매도 32,479원 📉 손실 -3.71% -90,152원 2,366,896원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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3 2022-02-10 🔴 매수 32,688원 - - 2,366,896원 🚀 골든크로스
3 2022-06-27 🔵 매도 33,087원 📈 수익 1.22% + 28,702원 2,395,597원 💀 데드크로스 (137일 보유)
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4 2022-08-19 🔴 매수 35,359원 - - 2,395,597원 🚀 골든크로스
4 2023-01-04 🔵 매도 35,133원 📉 손실 -0.64% -15,137원 2,380,461원 💀 데드크로스 (138일 보유)
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5 2023-01-17 🔴 매수 37,493원 - - 2,380,461원 🚀 골든크로스
5 2023-02-09 🔵 매도 35,555원 📉 손실 -5.17% -122,082원 2,258,378원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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6 2023-08-14 🔴 매수 32,816원 - - 2,258,378원 🚀 골든크로스
6 2023-08-17 🔵 매도 31,637원 📉 손실 -3.59% -80,209원 2,178,170원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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7 2023-09-05 🔴 매수 32,774원 - - 2,178,170원 🚀 골든크로스
7 2024-04-19 🔵 매도 38,711원 📈 수익 18.11% + 391,827원 2,569,997원 💀 데드크로스 (227일 보유)
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8 2024-06-25 🔴 매수 40,994원 - - 2,569,997원 🚀 골든크로스
8 2024-08-13 🔵 매도 40,456원 📉 손실 -1.31% -33,296원 2,536,700원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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9 2024-09-05 🔴 매수 42,470원 - - 2,536,700원 🚀 골든크로스
9 2024-09-11 🔵 매도 38,622원 📉 손실 -9.06% -227,076원 2,309,625원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2025-04-25 🔴 매수 36,780원 - - 2,309,625원 🚀 골든크로스
10 2025-08-22 🔵 매도 42,295원 📈 수익 14.99% + 341,909원 2,651,534원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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11 2025-10-23 🔴 매수 46,323원 - - 2,651,534원 🚀 골든크로스
11 2026-06-24 🔵 매도 66,100원 📈 수익 42.69% + 1,127,278원 3,778,812원 💀 데드크로스 (244일 보유)
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12 2026-07-06 🔴 매수 78,100원 - - 3,778,812원 🚀 골든크로스
12 2026-07-06 3,778,812원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,778,812원
총 수익금: 1,778,812원
총 수익률: 88.94%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 42.69%
최악 손실 거래: -9.06%
평균 보유 기간: 102.9일
최장 보유 기간: 253일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.32%
수익률 표준편차: 14.59%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (91.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (8.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 26,575원 🚀 골든크로스
1 2021-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 32,669원 💀 데드크로스
2 2021-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 33,731원 🚀 골든크로스
2 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 32,479원 💀 데드크로스
3 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 32,688원 🚀 골든크로스
3 2022-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 33,087원 💀 데드크로스
4 2022-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 35,359원 🚀 골든크로스
4 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,133원 💀 데드크로스
5 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 37,493원 🚀 골든크로스
5 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,555원 💀 데드크로스
6 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 32,816원 🚀 골든크로스
6 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 31,637원 💀 데드크로스
7 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 32,774원 🚀 골든크로스
7 2024-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 38,711원 💀 데드크로스
8 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 40,994원 🚀 골든크로스
8 2024-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,456원 💀 데드크로스
9 2024-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 42,470원 🚀 골든크로스
9 2024-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 38,622원 💀 데드크로스
10 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 36,780원 🚀 골든크로스
10 2025-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 42,295원 💀 데드크로스
11 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 46,323원 🚀 골든크로스
11 2026-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 66,100원 💀 데드크로스
12 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 78,100원 🚀 골든크로스
12 2026-07-06 78,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.87%
중간값(Median): -6.05%
최고 수익률: 88.94%
최저 수익률: -37.55%
수익률 범위: 126.49%
수익률 표준편차: 20.51%
25% 분위수: -19.73%
75% 분위수: 9.52%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,769개 (39.3%)
음수 수익률 조합: 4,271개 (60.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 116.59%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 1,734개
20% 이상 수익: 1,094개
30% 이상 수익: 578개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.3회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -3.54% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.66% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -1.43% (2,200개 조합)
20~20: 평균 7.15% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.46% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -7.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.61% (1,760개 조합)
60~60: 평균 0.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,695개 ( 24.1%) ████████████
-20~-10% 1,402개 ( 19.9%) █████████
-10~0% 1,174개 ( 16.7%) ████████
0~10% 1,035개 ( 14.7%) ███████
10~20% 640개 ( 9.1%) ████
20~30% 516개 ( 7.3%) ███
30~40% 334개 ( 4.7%) ██
40~50% 162개 ( 2.3%) █
> 50% 82개 ( 1.2%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [GS] 분석 요약
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회사명: GS
종목코드: 078930
시장: 코스피
Yahoo 티커: 078930.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=59, 손절=0%
최종 수익률: 88.94%
총 거래 횟수: 23회
최종 자산: 3,778,812원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.