코스맥스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 178,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 178,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 168,255.14원
장기 EMA: 165,553.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 167,194원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 167,194원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 167,194원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 167,194원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코스맥스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 192820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 75,111원 → 170,000원
종가: 78,975원 → 178,000원
최고 종가: 277,460원
최저 종가: 41,065원
평균 종가: 120,365원
평균 거래량: 116,618주
전체 기간 수익률: 125.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.70초
조합당 평균: 4.64ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 8% 208.32% 85 26 6,166,391원
2 5 23 6% 198.68% 85 34 5,973,613원
3 5 24 8% 191.61% 73 25 5,832,207원
4 5 22 8% 187.73% 87 26 5,754,639원
5 5 24 6% 184.81% 73 33 5,696,210원
6 5 22 6% 175.19% 87 35 5,503,778원
7 5 21 8% 173.03% 91 26 5,460,622원
8 6 22 8% 169.74% 79 26 5,394,753원
9 6 23 8% 168.87% 75 26 5,377,447원
10 5 24 10% 168.68% 73 19 5,373,631원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 23 23 24 22 24
손절(stop_loss) 8% 6% 8% 8% 6%
수익률 208.32% 198.68% 191.61% 187.73% 184.81%
거래횟수 85회 85회 73회 87회 73회
손절발동 26회 34회 25회 26회 33회
최종자산 6,166,391원 5,973,613원 5,832,207원 5,754,639원 5,696,210원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 208.32%
최종 자산 가치: 6,166,391원
총 거래 횟수: 85회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.23년
전략 최종 수익률: 208.32%
Buy & Hold 수익률: 160.52%
초과 수익률: 47.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.81%
벤치마크 CAGR: 16.61%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.15%
벤치마크 MDD: -69.42%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 16회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 37.21%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.82%
평균 손실 (손실 거래): -4.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 178,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 168,255.14원
장기 EMA: 165,553.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 167,194원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 167,194원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 167,194원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 167,194원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-26 🔴 매수 75,488원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 🔵 매도 69,645원 📉 손실 -7.74% -151,919원 1,848,081원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-03-31 🔴 매수 73,886원 - - 1,848,081원 🚀 골든크로스
2 2020-05-29 🔵 매도 83,311원 📈 수익 12.76% + 235,607원 2,083,688원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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3 2020-06-25 🔴 매수 86,515원 - - 2,083,688원 🚀 골든크로스
3 2020-07-15 🔵 매도 86,515원 📉 손실 0.00% + 0원 2,083,688원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2020-08-12 🔴 매수 92,452원 - - 2,083,688원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 🔵 매도 98,484원 📈 수익 6.52% + 132,694원 2,216,381원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-09-14 🔴 매수 98,955원 - - 2,216,381원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 🔵 매도 106,965원 📈 수익 8.10% + 176,234원 2,392,615원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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6 2021-01-05 🔴 매수 94,243원 - - 2,392,615원 🚀 골든크로스
6 2021-01-07 🔵 매도 92,169원 📉 손실 -2.20% -51,834원 2,340,782원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2021-01-15 🔴 매수 93,960원 - - 2,340,782원 🚀 골든크로스
7 2021-01-18 🔵 매도 90,756원 📉 손실 -3.41% -76,902원 2,263,880원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2021-01-20 🔴 매수 94,714원 - - 2,263,880원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 🔵 매도 97,070원 📈 수익 2.49% + 54,190원 2,318,069원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-03-03 🔴 매수 106,494원 - - 2,318,069원 🚀 골든크로스
9 2021-04-27 🔵 매도 111,678원 📈 수익 4.87% + 108,850원 2,426,920원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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10 2021-05-12 🔴 매수 119,217원 - - 2,426,920원 🚀 골든크로스
10 2021-05-21 🔵 매도 111,740원 📉 손실 -6.27% -149,538원 2,277,382원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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11 2021-05-27 🔴 매수 120,372원 - - 2,277,382원 🚀 골든크로스
11 2021-06-24 🔵 매도 119,893원 📉 손실 -0.40% -8,632원 2,268,750원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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12 2021-06-30 🔴 매수 125,648원 - - 2,268,750원 🚀 골든크로스
12 2021-07-22 🔵 매도 126,607원 📈 수익 0.76% + 17,265원 2,286,014원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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13 2021-08-12 🔴 매수 129,484원 - - 2,286,014원 🚀 골든크로스
13 2021-08-17 🔵 매도 117,495원 📉 손실 -9.26% -203,818원 2,082,197원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2021-08-27 🔴 매수 127,566원 - - 2,082,197원 🚀 골든크로스
14 2021-09-29 🔵 매도 123,250원 📉 손실 -3.38% -69,058원 2,013,138원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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15 2021-10-08 🔴 매수 127,086원 - - 2,013,138원 🚀 골든크로스
15 2021-10-28 🔵 매도 120,372원 📉 손실 -5.28% -100,710원 1,912,428원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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16 2022-02-11 🔴 매수 78,463원 - - 1,912,428원 🚀 골든크로스
16 2022-03-07 🔵 매도 77,981원 📉 손실 -0.62% -11,581원 1,900,847원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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17 2022-03-30 🔴 매수 81,841원 - - 1,900,847원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 🔵 매도 79,428원 📉 손실 -2.95% -55,494원 1,845,353원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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18 2022-04-29 🔴 매수 82,999원 - - 1,845,353원 🚀 골든크로스
18 2022-05-03 🔵 매도 79,525원 📉 손실 -4.19% -76,436원 1,768,917원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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19 2022-07-14 🔴 매수 66,303원 - - 1,768,917원 🚀 골든크로스
19 2022-08-17 🔵 매도 63,021원 📉 손실 -4.95% -85,316원 1,683,601원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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20 2022-11-07 🔴 매수 48,641원 - - 1,683,601원 🚀 골든크로스
20 2023-03-14 🔵 매도 76,340원 📈 수익 56.94% + 941,752원 2,625,353원 💀 데드크로스 (127일 보유)
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21 2023-03-29 🔴 매수 78,174원 - - 2,625,353원 🚀 골든크로스
21 2023-04-12 🔵 매도 75,085원 📉 손실 -3.95% -101,916원 2,523,437원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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22 2023-04-19 🔴 매수 82,710원 - - 2,523,437원 🚀 골든크로스
22 2023-04-21 🔵 매도 73,734원 📉 손실 -10.85% -269,265원 2,254,173원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2023-05-11 🔴 매수 80,586원 - - 2,254,173원 🚀 골든크로스
23 2023-05-30 🔵 매도 77,209원 📉 손실 -4.19% -91,203원 2,162,970원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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24 2023-06-02 🔴 매수 81,455원 - - 2,162,970원 🚀 골든크로스
24 2023-07-11 🔵 매도 86,377원 📈 수익 6.04% + 127,973원 2,290,943원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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25 2023-07-12 🔴 매수 88,211원 - - 2,290,943원 🚀 골든크로스
25 2023-07-13 🔵 매도 86,088원 📉 손실 -2.41% -53,081원 2,237,862원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2023-07-14 🔴 매수 88,307원 - - 2,237,862원 🚀 골든크로스
26 2023-09-12 🔵 매도 135,115원 📈 수익 53.01% + 1,170,192원 3,408,054원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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27 2023-10-20 🔴 매수 123,148원 - - 3,408,054원 🚀 골든크로스
27 2023-11-13 🔵 매도 122,376원 📉 손실 -0.63% -20,846원 3,387,208원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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28 2023-12-12 🔴 매수 116,006원 - - 3,387,208원 🚀 골든크로스
28 2024-01-03 🔵 매도 112,115원 📉 손실 -3.35% -112,836원 3,274,372원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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29 2024-01-18 🔴 매수 118,704원 - - 3,274,372원 🚀 골든크로스
29 2024-01-31 🔵 매도 112,212원 📉 손실 -5.47% -175,295원 3,099,077원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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30 2024-03-21 🔴 매수 107,367원 - - 3,099,077원 🚀 골든크로스
30 2024-06-10 🔵 매도 152,329원 📈 수익 41.88% + 1,258,944원 4,358,021원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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31 2024-09-13 🔴 매수 126,456원 - - 4,358,021원 🚀 골든크로스
31 2024-09-20 🔵 매도 121,611원 📉 손실 -3.83% -164,733원 4,193,288원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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32 2024-09-26 🔴 매수 125,875원 - - 4,193,288원 🚀 골든크로스
32 2024-10-15 🔵 매도 130,042원 📈 수익 3.31% + 137,503원 4,330,791원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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33 2024-12-04 🔴 매수 136,825원 - - 4,330,791원 🚀 골든크로스
33 2024-12-09 🔵 매도 126,553원 📉 손실 -7.51% -318,418원 4,012,373원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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34 2024-12-10 🔴 매수 144,577원 - - 4,012,373원 🚀 골든크로스
34 2025-02-05 🔵 매도 152,013원 📈 수익 5.14% + 200,771원 4,213,144원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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35 2025-02-19 🔴 매수 155,161원 - - 4,213,144원 🚀 골든크로스
35 2025-03-31 🔵 매도 161,754원 📈 수익 4.25% + 177,988원 4,391,132원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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36 2025-04-25 🔴 매수 167,263원 - - 4,391,132원 🚀 골든크로스
36 2025-07-04 🔵 매도 242,532원 📈 수익 45.00% + 1,956,982원 6,348,114원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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37 2025-08-06 🔴 매수 252,863원 - - 6,348,114원 🚀 골든크로스
37 2025-08-11 🔵 매도 232,693원 📉 손실 -7.98% -504,250원 5,843,864원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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38 2025-09-17 🔴 매수 218,918원 - - 5,843,864원 🚀 골든크로스
38 2025-09-30 🔵 매도 211,047원 📉 손실 -3.60% -204,652원 5,639,212원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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39 2025-12-22 🔴 매수 166,575원 - - 5,639,212원 🚀 골든크로스
39 2025-12-24 🔵 매도 164,508원 📉 손실 -1.24% -68,185원 5,571,027원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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40 2026-01-02 🔴 매수 175,135원 - - 5,571,027원 🚀 골든크로스
40 2026-02-23 🔵 매도 186,843원 📈 수익 6.69% + 362,962원 5,933,989원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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41 2026-03-20 🔴 매수 192,943원 - - 5,933,989원 🚀 골든크로스
41 2026-04-07 🔵 매도 180,100원 📉 손실 -6.66% -385,298원 5,548,691원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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42 2026-04-10 🔴 매수 186,700원 - - 5,548,691원 🚀 골든크로스
42 2026-05-07 🔵 매도 208,000원 📈 수익 11.41% + 617,700원 6,166,391원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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43 2026-07-06 🔴 매수 178,000원 - - 6,166,391원 🚀 골든크로스
43 2026-07-06 6,166,391원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,166,391원
총 수익금: 4,166,391원
총 수익률: 208.32%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 56.94%
최악 손실 거래: -10.85%
평균 보유 기간: 26.4일
최장 보유 기간: 127일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.24%
수익률 표준편차: 15.63%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (60.5%)
💀 데드크로스: 16회 (37.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.3%) █
-10% ~ -5% 8건 ( 18.6%) █████████
-5% ~ 0% 18건 ( 41.9%) ████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.6%) █████
5% ~ 10% 5건 ( 11.6%) █████
> 10% 6건 ( 14.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 75,488원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 69,645원 ✂️ 손절
2 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 73,886원 🚀 골든크로스
2 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 83,311원 ✂️ 손절
3 2020-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 86,515원 🚀 골든크로스
3 2020-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 86,515원 ✂️ 손절
4 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 92,452원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 98,484원 ✂️ 손절
5 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 98,955원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 106,965원 ✂️ 손절
6 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 94,243원 🚀 골든크로스
6 2021-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 92,169원 💀 데드크로스
7 2021-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 93,960원 🚀 골든크로스
7 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 90,756원 💀 데드크로스
8 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 94,714원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 97,070원 ✂️ 손절
9 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 106,494원 🚀 골든크로스
9 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 111,678원 ✂️ 손절
10 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 119,217원 🚀 골든크로스
10 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 111,740원 💀 데드크로스
11 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 120,372원 🚀 골든크로스
11 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 119,893원 💀 데드크로스
12 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 125,648원 🚀 골든크로스
12 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 126,607원 💀 데드크로스
13 2021-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 129,484원 🚀 골든크로스
13 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 117,495원 ✂️ 손절
14 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 127,566원 🚀 골든크로스
14 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 123,250원 💀 데드크로스
15 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 127,086원 🚀 골든크로스
15 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 120,372원 💀 데드크로스
16 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 78,463원 🚀 골든크로스
16 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 77,981원 ✂️ 손절
17 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 81,841원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 79,428원 💀 데드크로스
18 2022-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 82,999원 🚀 골든크로스
18 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 79,525원 💀 데드크로스
19 2022-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 66,303원 🚀 골든크로스
19 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 63,021원 ✂️ 손절
20 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 48,641원 🚀 골든크로스
20 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 76,340원 💀 데드크로스
21 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 78,174원 🚀 골든크로스
21 2023-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 75,085원 💀 데드크로스
22 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 82,710원 🚀 골든크로스
22 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 73,734원 ✂️ 손절
23 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 80,586원 🚀 골든크로스
23 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 77,209원 ✂️ 손절
24 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 81,455원 🚀 골든크로스
24 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 86,377원 💀 데드크로스
25 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 88,211원 🚀 골든크로스
25 2023-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 86,088원 💀 데드크로스
26 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 88,307원 🚀 골든크로스
26 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 135,115원 ✂️ 손절
27 2023-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 123,148원 🚀 골든크로스
27 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 122,376원 ✂️ 손절
28 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 116,006원 🚀 골든크로스
28 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 112,115원 ✂️ 손절
29 2024-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 118,704원 🚀 골든크로스
29 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 112,212원 ✂️ 손절
30 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 107,367원 🚀 골든크로스
30 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 152,329원 ✂️ 손절
31 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 126,456원 🚀 골든크로스
31 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 121,611원 💀 데드크로스
32 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 125,875원 🚀 골든크로스
32 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 130,042원 ✂️ 손절
33 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 136,825원 🚀 골든크로스
33 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 126,553원 💀 데드크로스
34 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 144,577원 🚀 골든크로스
34 2025-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 152,013원 ✂️ 손절
35 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 155,161원 🚀 골든크로스
35 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 161,754원 ✂️ 손절
36 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 167,263원 🚀 골든크로스
36 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 242,532원 ✂️ 손절
37 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 252,863원 🚀 골든크로스
37 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 232,693원 ✂️ 손절
38 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 218,918원 🚀 골든크로스
38 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 211,047원 ✂️ 손절
39 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 166,575원 🚀 골든크로스
39 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 164,508원 💀 데드크로스
40 2026-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 175,135원 🚀 골든크로스
40 2026-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 186,843원 ✂️ 손절
41 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 192,943원 🚀 골든크로스
41 2026-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 180,100원 ✂️ 손절
42 2026-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 186,700원 🚀 골든크로스
42 2026-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 208,000원 ✂️ 손절
43 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 178,000원 🚀 골든크로스
43 2026-07-06 178,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -6.82%
중간값(Median): -12.09%
최고 수익률: 208.32%
최저 수익률: -55.94%
수익률 범위: 264.25%
수익률 표준편차: 26.33%
25% 분위수: -23.42%
75% 분위수: 3.24%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,030개 (28.8%)
음수 수익률 조합: 5,010개 (71.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 125.39%
벤치마크 초과: 49개
10% 이상 수익: 1,279개
20% 이상 수익: 818개
30% 이상 수익: 499개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.6회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 2.15% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -9.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -12.38% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -10.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -11.81% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.72% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.76% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -14.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,248개 ( 31.9%) ███████████████
-20~-10% 1,567개 ( 22.3%) ███████████
-10~0% 1,195개 ( 17.0%) ████████
0~10% 751개 ( 10.7%) █████
10~20% 461개 ( 6.5%) ███
20~30% 319개 ( 4.5%) ██
30~40% 203개 ( 2.9%) █
40~50% 99개 ( 1.4%)
> 50% 197개 ( 2.8%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [코스맥스] 분석 요약
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회사명: 코스맥스
종목코드: 192820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 192820.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=8%
최종 수익률: 208.32%
총 거래 횟수: 85회
최종 자산: 6,166,391원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.