써니전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,656원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 1,656원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,644.62원
장기 EMA: 1,644.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,643원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,643원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,643원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,643원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [써니전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004770.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,614원 → 1,664원
종가: 4,756원 → 1,656원
최고 종가: 6,307원
최저 종가: 1,306원
평균 종가: 2,622원
평균 거래량: 2,205,935주
전체 기간 수익률: -65.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 35.94초
조합당 평균: 5.10ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 21 9% 242.85% 57 18 6,856,940원
2 7 49 9% 241.19% 50 15 6,823,844원
3 13 24 9% 239.96% 57 18 6,799,287원
4 13 23 9% 238.75% 57 18 6,775,037원
5 16 21 9% 236.62% 52 19 6,732,458원
6 12 23 4% 236.31% 57 25 6,726,262원
7 13 22 4% 236.31% 57 25 6,726,262원
8 14 24 9% 234.49% 52 19 6,689,818원
9 12 24 9% 232.74% 57 18 6,654,886원
10 14 22 9% 232.04% 55 18 6,640,838원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 7 13 13 16
장기(long) 21 49 24 23 21
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 242.85% 241.19% 239.96% 238.75% 236.62%
거래횟수 57회 50회 57회 57회 52회
손절발동 18회 15회 18회 18회 19회
최종자산 6,856,940원 6,823,844원 6,799,287원 6,775,037원 6,732,458원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 242.85%
최종 자산 가치: 6,856,940원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=21, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.24년
전략 최종 수익률: 242.85%
Buy & Hold 수익률: -62.36%
초과 수익률: 305.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.84%
벤치마크 CAGR: -14.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.26%
벤치마크 MDD: -79.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 11회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 37.93%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.51%
평균 손실 (손실 거래): -4.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.87
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 1,656원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,644.62원
장기 EMA: 1,644.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,643원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,643원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,643원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,643원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-20 🔴 매수 3,211원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 3,025원 📉 손실 -5.78% -115,381원 1,884,619원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 3,249원 - - 1,884,619원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 🔵 매도 3,729원 📈 수익 14.79% + 278,629원 2,163,249원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2020-08-20 🔴 매수 3,601원 - - 2,163,249원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 🔵 매도 4,404원 📈 수익 22.32% + 482,298원 2,645,546원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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4 2020-11-09 🔴 매수 4,390원 - - 2,645,546원 🚀 골든크로스
4 2020-11-16 🔵 매도 4,129원 📉 손실 -5.96% -157,484원 2,488,062원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2020-12-22 🔴 매수 4,333원 - - 2,488,062원 🚀 골든크로스
5 2021-01-14 🔵 매도 4,528원 📈 수익 4.50% + 111,937원 2,599,999원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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6 2021-06-08 🔴 매수 3,434원 - - 2,599,999원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 3,306원 📉 손실 -3.74% -97,216원 2,502,783원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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7 2021-09-17 🔴 매수 3,358원 - - 2,502,783원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 🔵 매도 3,006원 📉 손실 -10.48% -262,220원 2,240,564원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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8 2021-10-08 🔴 매수 3,363원 - - 2,240,564원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 🔵 매도 3,368원 📈 수익 0.14% + 3,168원 2,243,731원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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9 2021-12-23 🔴 매수 3,320원 - - 2,243,731원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 🔵 매도 4,947원 📈 수익 49.00% + 1,098,012원 3,341,743원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2022-03-18 🔴 매수 3,453원 - - 3,341,743원 🚀 골든크로스
10 2022-03-24 🔵 매도 4,010원 📈 수익 16.12% + 538,133원 3,879,876원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-05-06 🔴 매수 3,287원 - - 3,879,876원 🚀 골든크로스
11 2022-05-12 🔵 매도 3,058원 📉 손실 -6.95% -269,402원 3,610,474원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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12 2022-07-29 🔴 매수 2,687원 - - 3,610,474원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 🔵 매도 2,535원 📉 손실 -5.66% -204,410원 3,406,064원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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13 2022-11-14 🔴 매수 2,264원 - - 3,406,064원 🚀 골든크로스
13 2023-02-06 🔵 매도 3,220원 📈 수익 42.23% + 1,437,874원 4,843,938원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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14 2023-05-24 🔴 매수 2,236원 - - 4,843,938원 🚀 골든크로스
14 2023-07-05 🔵 매도 2,245원 📈 수익 0.43% + 20,604원 4,864,542원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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15 2023-08-17 🔴 매수 2,212원 - - 4,864,542원 🚀 골든크로스
15 2023-09-21 🔵 매도 2,197원 📉 손실 -0.65% -31,378원 4,833,165원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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16 2023-10-17 🔴 매수 2,278원 - - 4,833,165원 🚀 골든크로스
16 2023-10-26 🔵 매도 2,193원 📉 손실 -3.76% -181,589원 4,651,576원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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17 2023-11-06 🔴 매수 2,274원 - - 4,651,576원 🚀 골든크로스
17 2023-12-20 🔵 매도 2,245원 📉 손실 -1.26% -58,361원 4,593,215원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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18 2024-04-15 🔴 매수 2,332원 - - 4,593,215원 🚀 골든크로스
18 2024-04-16 🔵 매도 2,096원 📉 손실 -10.12% -464,900원 4,128,315원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2024-08-30 🔴 매수 1,547원 - - 4,128,315원 🚀 골든크로스
19 2024-09-06 🔵 매도 1,501원 📉 손실 -2.93% -120,891원 4,007,424원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2024-09-26 🔴 매수 1,545원 - - 4,007,424원 🚀 골든크로스
20 2024-11-13 🔵 매도 1,481원 📉 손실 -4.12% -164,991원 3,842,433원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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21 2024-11-26 🔴 매수 1,575원 - - 3,842,433원 🚀 골든크로스
21 2024-12-16 🔵 매도 2,496원 📈 수익 58.51% + 2,247,994원 6,090,427원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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22 2025-02-24 🔴 매수 2,195원 - - 6,090,427원 🚀 골든크로스
22 2025-03-10 🔵 매도 2,024원 📉 손실 -7.80% -474,736원 5,615,691원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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23 2025-04-02 🔴 매수 2,195원 - - 5,615,691원 🚀 골든크로스
23 2025-04-08 🔵 매도 2,982원 📈 수익 35.86% + 2,013,020원 7,628,710원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2025-06-27 🔴 매수 1,766원 - - 7,628,710원 🚀 골든크로스
24 2025-08-04 🔵 매도 1,735원 📉 손실 -1.72% -130,917원 7,497,793원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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25 2025-12-05 🔴 매수 1,544원 - - 7,497,793원 🚀 골든크로스
25 2025-12-10 🔵 매도 1,508원 📉 손실 -2.28% -170,932원 7,326,861원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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26 2025-12-12 🔴 매수 1,534원 - - 7,326,861원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 🔵 매도 1,418원 📉 손실 -7.55% -553,159원 6,773,702원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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27 2026-03-26 🔴 매수 1,620원 - - 6,773,702원 🚀 골든크로스
27 2026-05-15 🔵 매도 1,680원 📈 수익 3.70% + 250,860원 7,024,562원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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28 2026-05-18 🔴 매수 1,760원 - - 7,024,562원 🚀 골든크로스
28 2026-05-19 🔵 매도 1,718원 📉 손실 -2.39% -167,622원 6,856,940원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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29 2026-07-06 🔴 매수 1,656원 - - 6,856,940원 🚀 골든크로스
29 2026-07-06 6,856,940원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,856,940원
총 수익금: 4,856,940원
총 수익률: 242.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 58.51%
최악 손실 거래: -10.48%
평균 보유 기간: 25.7일
최장 보유 기간: 84일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.72%
수익률 표준편차: 18.12%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (62.1%)
💀 데드크로스: 10회 (34.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 6.9%) ███
-10% ~ -5% 6건 ( 20.7%) ██████████
-5% ~ 0% 10건 ( 34.5%) █████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,211원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,249원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,729원 ✂️ 손절
3 2020-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,601원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,404원 ✂️ 손절
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,390원 🚀 골든크로스
4 2020-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,129원 💀 데드크로스
5 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,333원 🚀 골든크로스
5 2021-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,528원 ✂️ 손절
6 2021-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,434원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,306원 ✂️ 손절
7 2021-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,358원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,006원 ✂️ 손절
8 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,363원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,368원 ✂️ 손절
9 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,320원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,947원 ✂️ 손절
10 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,453원 🚀 골든크로스
10 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,010원 ✂️ 손절
11 2022-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,287원 🚀 골든크로스
11 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,058원 💀 데드크로스
12 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,687원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,535원 ✂️ 손절
13 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,264원 🚀 골든크로스
13 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,220원 ✂️ 손절
14 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,236원 🚀 골든크로스
14 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,245원 💀 데드크로스
15 2023-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,212원 🚀 골든크로스
15 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,197원 💀 데드크로스
16 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,278원 🚀 골든크로스
16 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,193원 💀 데드크로스
17 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,274원 🚀 골든크로스
17 2023-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,245원 ✂️ 손절
18 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,332원 🚀 골든크로스
18 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,096원 ✂️ 손절
19 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,547원 🚀 골든크로스
19 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,501원 💀 데드크로스
20 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,545원 🚀 골든크로스
20 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,481원 ✂️ 손절
21 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,575원 🚀 골든크로스
21 2024-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,496원 ✂️ 손절
22 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,195원 🚀 골든크로스
22 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,024원 ✂️ 손절
23 2025-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,195원 🚀 골든크로스
23 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,982원 ✂️ 손절
24 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,766원 🚀 골든크로스
24 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,735원 💀 데드크로스
25 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,544원 🚀 골든크로스
25 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,508원 💀 데드크로스
26 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,534원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,418원 ✂️ 손절
27 2026-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,620원 🚀 골든크로스
27 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,680원 💀 데드크로스
28 2026-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,760원 🚀 골든크로스
28 2026-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,718원 💀 데드크로스
29 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,656원 🚀 골든크로스
29 2026-07-06 1,656원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 47.34%
중간값(Median): 36.02%
최고 수익률: 242.85%
최저 수익률: -69.46%
수익률 범위: 312.31%
수익률 표준편차: 59.75%
25% 분위수: 11.36%
75% 분위수: 83.75%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,821개 (82.7%)
음수 수익률 조합: 1,219개 (17.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -65.18%
벤치마크 초과: 7,023개
10% 이상 수익: 5,378개
20% 이상 수익: 4,669개
30% 이상 수익: 3,888개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.8회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 66.62% (2,200개 조합)
10~14: 평균 53.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.45% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 89.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 50.31% (1,760개 조합)
40~49: 평균 32.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 24.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 686개 ( 9.7%) ████
-20~-10% 262개 ( 3.7%) █
-10~0% 271개 ( 3.8%) █
0~10% 443개 ( 6.3%) ███
10~20% 709개 ( 10.1%) █████
20~30% 781개 ( 11.1%) █████
30~40% 577개 ( 8.2%) ████
40~50% 435개 ( 6.2%) ███
> 50% 2,876개 ( 40.9%) ████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [써니전자] 분석 요약
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회사명: 써니전자
종목코드: 004770
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004770.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=21, 손절=9%
최종 수익률: 242.85%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 6,856,940원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.