삼양사 트레이딩 시그널
삼양사 트레이딩 시그널
삼양사 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 46,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 46,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 44,043.78원
장기 EMA: 44,039.46원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 46,246원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 46,246원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 46,246원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,246원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼양사] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-07-06
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 145990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 42,276원 → 46,100원
종가: 41,610원 → 46,300원
최고 종가: 66,607원
최저 종가: 19,390원
평균 종가: 44,578원
평균 거래량: 29,159주
전체 기간 수익률: 11.27%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 48.43초
조합당 평균: 6.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 36 7% 124.86% 43 15 4,497,294원
2 14 36 4% 124.45% 43 21 4,488,908원
3 13 37 4% 121.93% 43 21 4,438,558원
4 13 37 7% 121.50% 43 15 4,429,958원
5 5 22 4% 121.39% 93 34 4,427,810원
6 16 33 4% 118.65% 42 21 4,373,005원
7 13 38 4% 118.65% 45 21 4,372,960원
8 12 40 4% 118.64% 43 21 4,372,814원
9 12 40 7% 118.38% 43 15 4,367,569원
10 13 38 7% 118.35% 45 15 4,367,057원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 14 14 13 13 5
장기(long) 36 36 37 37 22
손절(stop_loss) 7% 4% 4% 7% 4%
수익률 124.86% 124.45% 121.93% 121.50% 121.39%
거래횟수 43회 43회 43회 43회 93회
손절발동 15회 21회 21회 15회 34회
최종자산 4,497,294원 4,488,908원 4,438,558원 4,429,958원 4,427,810원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 14
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 124.86%
최종 자산 가치: 4,497,294원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 15회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=14, long=36, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.18년
전략 최종 수익률: 124.86%
Buy & Hold 수익률: 42.66%
초과 수익률: 82.21%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 14.01%
벤치마크 CAGR: 5.92%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -24.73%
벤치마크 MDD: -55.17%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 10회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 45.45%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.84%
평균 손실 (손실 거래): -4.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.60
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 46,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 44,043.78원
장기 EMA: 44,039.46원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 46,246원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 46,246원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 46,246원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,246원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-21 🔴 매수 29,460원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 35,868원 📈 수익 21.75% + 429,333원 2,429,333원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-13 🔴 매수 34,953원 - - 2,429,333원 🚀 골든크로스
2 2020-07-31 🔵 매도 53,011원 📈 수익 51.67% + 1,246,057원 3,675,390원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-12-22 🔴 매수 47,602원 - - 3,675,390원 🚀 골든크로스
3 2021-02-18 🔵 매도 52,079원 📈 수익 9.41% + 344,767원 4,020,157원 ✂️ 손절 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-20 🔴 매수 51,740원 - - 4,020,157원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 🔵 매도 52,249원 📈 수익 0.99% + 39,251원 4,059,408원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-07-19 🔴 매수 54,034원 - - 4,059,408원 🚀 골든크로스
5 2021-08-20 🔵 매도 52,419원 📉 손실 -2.99% -121,066원 3,938,342원 💀 데드크로스 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-09-01 🔴 매수 55,308원 - - 3,938,342원 🚀 골든크로스
6 2021-09-27 🔵 매도 61,595원 📈 수익 11.37% + 446,371원 4,384,713원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-02-09 🔴 매수 55,304원 - - 4,384,713원 🚀 골든크로스
7 2022-02-14 🔵 매도 52,010원 📉 손실 -5.96% -260,225원 4,124,489원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-04-21 🔴 매수 48,283원 - - 4,124,489원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 45,682원 📉 손실 -5.39% -221,044원 3,903,444원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-11-14 🔴 매수 33,720원 - - 3,903,444원 🚀 골든크로스
9 2023-03-10 🔵 매도 37,307원 📈 수익 10.64% + 412,528원 4,315,972원 ✂️ 손절 (116일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-04-12 🔴 매수 37,665원 - - 4,315,972원 🚀 골든크로스
10 2023-05-09 🔵 매도 41,467원 📈 수익 10.10% + 433,461원 4,749,433원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-08-22 🔴 매수 39,007원 - - 4,749,433원 🚀 골든크로스
11 2023-10-05 🔵 매도 38,783원 📉 손실 -0.57% -27,063원 4,722,370원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-11-20 🔴 매수 39,678원 - - 4,722,370원 🚀 골든크로스
12 2024-03-05 🔵 매도 44,353원 📈 수익 11.78% + 556,361원 5,278,731원 ✂️ 손절 (106일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-03-25 🔴 매수 45,517원 - - 5,278,731원 🚀 골든크로스
13 2024-04-03 🔵 매도 47,472원 📈 수익 4.29% + 224,792원 5,503,523원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-09-25 🔴 매수 46,168원 - - 5,503,523원 🚀 골든크로스
14 2024-11-13 🔵 매도 44,772원 📉 손실 -3.02% -166,150원 5,337,373원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-11-27 🔴 매수 47,472원 - - 5,337,373원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 🔵 매도 43,888원 📉 손실 -7.55% -401,367원 4,936,006원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-03-21 🔴 매수 44,535원 - - 4,936,006원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 🔵 매도 42,364원 📉 손실 -4.88% -238,838원 4,697,168원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-04-22 🔴 매수 45,258원 - - 4,697,168원 🚀 골든크로스
17 2025-07-22 🔵 매도 52,689원 📈 수익 16.42% + 765,342원 5,462,510원 ✂️ 손절 (91일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-09-25 🔴 매수 49,698원 - - 5,462,510원 🚀 골든크로스
18 2025-10-31 🔵 매도 47,768원 📉 손실 -3.88% -210,370원 5,252,140원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-11-12 🔴 매수 51,145원 - - 5,252,140원 🚀 골든크로스
19 2025-12-17 🔵 매도 49,022원 📉 손실 -4.15% -216,546원 5,035,594원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-02-06 🔴 매수 48,250원 - - 5,035,594원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 45,100원 📉 손실 -6.53% -327,600원 4,707,994원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2026-04-24 🔴 매수 47,750원 - - 4,707,994원 🚀 골든크로스
21 2026-05-11 🔵 매도 45,600원 📉 손실 -4.50% -210,700원 4,497,294원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2026-07-06 🔴 매수 46,300원 - - 4,497,294원 🚀 골든크로스
22 2026-07-06 4,497,294원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,497,294원
총 수익금: 2,497,294원
총 수익률: 124.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 51.67%
최악 손실 거래: -7.55%
평균 보유 기간: 36.6일
최장 보유 기간: 116일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.29%
수익률 표준편차: 13.17%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (68.2%)
💀 데드크로스: 6회 (27.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 18.2%) █████████
-5% ~ 0% 8건 ( 36.4%) ██████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 7건 ( 31.8%) ███████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 29,460원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 35,868원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 34,953원 🚀 골든크로스
2 2020-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 53,011원 ✂️ 손절
3 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 47,602원 🚀 골든크로스
3 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 52,079원 ✂️ 손절
4 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 51,740원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 52,249원 ✂️ 손절
5 2021-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 54,034원 🚀 골든크로스
5 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 52,419원 💀 데드크로스
6 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 55,308원 🚀 골든크로스
6 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 61,595원 ✂️ 손절
7 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 55,304원 🚀 골든크로스
7 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 52,010원 💀 데드크로스
8 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 48,283원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 45,682원 ✂️ 손절
9 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,720원 🚀 골든크로스
9 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 37,307원 ✂️ 손절
10 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 37,665원 🚀 골든크로스
10 2023-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 41,467원 ✂️ 손절
11 2023-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 39,007원 🚀 골든크로스
11 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 38,783원 ✂️ 손절
12 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 39,678원 🚀 골든크로스
12 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 44,353원 ✂️ 손절
13 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 45,517원 🚀 골든크로스
13 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 47,472원 ✂️ 손절
14 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 46,168원 🚀 골든크로스
14 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 44,772원 ✂️ 손절
15 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 47,472원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 43,888원 ✂️ 손절
16 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 44,535원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 42,364원 💀 데드크로스
17 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 45,258원 🚀 골든크로스
17 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 52,689원 ✂️ 손절
18 2025-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 49,698원 🚀 골든크로스
18 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 47,768원 💀 데드크로스
19 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 51,145원 🚀 골든크로스
19 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 49,022원 💀 데드크로스
20 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 48,250원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,100원 ✂️ 손절
21 2026-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 47,750원 🚀 골든크로스
21 2026-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 45,600원 💀 데드크로스
22 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 46,300원 🚀 골든크로스
22 2026-07-06 46,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 32.17%
중간값(Median): 28.94%
최고 수익률: 124.86%
최저 수익률: -44.08%
수익률 범위: 168.95%
수익률 표준편차: 30.96%
25% 분위수: 7.77%
75% 분위수: 55.68%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,914개 (84.0%)
음수 수익률 조합: 1,126개 (16.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 11.27%
벤치마크 초과: 5,006개
10% 이상 수익: 5,110개
20% 이상 수익: 4,299개
30% 이상 수익: 3,435개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 49.9회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 33.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 35.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 29.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 24.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.20% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.32% (1,760개 조합)
40~49: 평균 37.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 29.57% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.08% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 156개 ( 2.2%) █
-20~-10% 328개 ( 4.7%) ██
-10~0% 642개 ( 9.1%) ████
0~10% 804개 ( 11.4%) █████
10~20% 811개 ( 11.5%) █████
20~30% 864개 ( 12.3%) ██████
30~40% 743개 ( 10.6%) █████
40~50% 620개 ( 8.8%) ████
> 50% 2,072개 ( 29.4%) ██████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼양사] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼양사
종목코드: 145990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 145990.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=36, 손절=7%
최종 수익률: 124.86%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 4,497,294원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.