동일제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,562원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 1,562원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,484.70원
장기 EMA: 1,482.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,548원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,548원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,548원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,548원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동일제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-06
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-06 (포함)
완료: 1,594개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-06
마지막 거래일: 2026-07-06
✅ 요청한 날짜(2026-07-06)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,240원 → 1,528원
종가: 2,218원 → 1,562원
최고 종가: 5,295원
최저 종가: 887원
평균 종가: 2,214원
평균 거래량: 307,808주
전체 기간 수익률: -29.57%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.80초
조합당 평균: 4.66ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 47 0% 123.39% 33 0 4,467,731원
2 16 39 0% 123.12% 28 0 4,462,474원
3 13 44 0% 122.46% 26 0 4,449,101원
4 15 42 0% 121.57% 24 0 4,431,396원
5 16 40 0% 120.99% 24 0 4,419,725원
6 10 48 0% 120.85% 31 0 4,417,043원
7 19 37 0% 120.81% 26 0 4,416,178원
8 16 41 0% 120.04% 24 0 4,400,765원
9 18 36 0% 117.80% 32 0 4,355,948원
10 12 46 0% 117.68% 26 0 4,353,649원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 16 13 15 16
장기(long) 47 39 44 42 40
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 123.39% 123.12% 122.46% 121.57% 120.99%
거래횟수 33회 28회 26회 24회 24회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,467,731원 4,462,474원 4,449,101원 4,431,396원 4,419,725원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 123.39%
최종 자산 가치: 4,467,731원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=47, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.13년
전략 최종 수익률: 123.39%
Buy & Hold 수익률: -18.84%
초과 수익률: 142.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.00%
벤치마크 CAGR: -3.35%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.46
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.29%
벤치마크 MDD: -77.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 5회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 29.41%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 36.38%
평균 손실 (손실 거래): -4.18%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-06
현재 종가: 1,562원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,484.70원
장기 EMA: 1,482.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,548원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,548원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,548원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,548원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 1,689원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 🔵 매도 1,729원 📈 수익 2.37% + 47,363원 2,047,363원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 1,756원 - - 2,047,363원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 🔵 매도 1,720원 📉 손실 -2.03% -41,460원 2,005,903원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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3 2020-08-13 🔴 매수 1,840원 - - 2,005,903원 🚀 골든크로스
3 2021-07-27 🔵 매도 4,098원 📈 수익 122.71% + 2,461,129원 4,467,032원 💀 데드크로스 (348일 보유)
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4 2021-09-10 🔴 매수 3,845원 - - 4,467,032원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 🔵 매도 3,558원 📉 손실 -7.46% -333,103원 4,133,929원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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5 2022-01-13 🔴 매수 3,105원 - - 4,133,929원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 🔵 매도 2,852원 📉 손실 -8.17% -337,815원 3,796,114원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2022-02-28 🔴 매수 2,956원 - - 3,796,114원 🚀 골든크로스
6 2022-06-14 🔵 매도 3,737원 📈 수익 26.43% + 1,003,219원 4,799,333원 💀 데드크로스 (106일 보유)
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7 2023-02-07 🔴 매수 2,345원 - - 4,799,333원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 🔵 매도 2,280원 📉 손실 -2.77% -132,990원 4,666,343원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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8 2023-11-15 🔴 매수 1,863원 - - 4,666,343원 🚀 골든크로스
8 2023-12-11 🔵 매도 1,832원 📉 손실 -1.66% -77,624원 4,588,719원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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9 2024-01-03 🔴 매수 1,856원 - - 4,588,719원 🚀 골든크로스
9 2024-01-04 🔵 매도 1,845원 📉 손실 -0.59% -27,192원 4,561,527원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2024-01-08 🔴 매수 1,860원 - - 4,561,527원 🚀 골든크로스
10 2024-03-08 🔵 매도 1,890원 📈 수익 1.61% + 73,560원 4,635,087원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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11 2024-10-02 🔴 매수 1,590원 - - 4,635,087원 🚀 골든크로스
11 2024-10-07 🔵 매도 1,565원 📉 손실 -1.57% -72,875원 4,562,212원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2025-04-18 🔴 매수 1,261원 - - 4,562,212원 🚀 골든크로스
12 2026-01-07 🔵 매도 1,624원 📈 수익 28.79% + 1,312,971원 5,875,183원 💀 데드크로스 (264일 보유)
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13 2026-01-09 🔴 매수 1,650원 - - 5,875,183원 🚀 골든크로스
13 2026-01-21 🔵 매도 1,612원 📉 손실 -2.30% -135,280원 5,739,903원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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14 2026-01-26 🔴 매수 1,638원 - - 5,739,903원 🚀 골든크로스
14 2026-01-28 🔵 매도 1,609원 📉 손실 -1.77% -101,616원 5,638,287원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2026-02-19 🔴 매수 1,643원 - - 5,638,287원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 🔵 매도 1,527원 📉 손실 -7.06% -397,996원 5,240,291원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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16 2026-04-09 🔴 매수 1,770원 - - 5,240,291원 🚀 골든크로스
16 2026-05-13 🔵 매도 1,509원 📉 손실 -14.75% -772,560원 4,467,731원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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17 2026-07-06 🔴 매수 1,562원 - - 4,467,731원 🚀 골든크로스
17 2026-07-06 4,467,731원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,467,731원
총 수익금: 2,467,731원
총 수익률: 123.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 122.71%
최악 손실 거래: -14.75%
평균 보유 기간: 61.1일
최장 보유 기간: 348일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.66%
수익률 표준편차: 30.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 16회 (94.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 17.6%) ████████
-5% ~ 0% 8건 ( 47.1%) ███████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,689원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,729원 💀 데드크로스
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,756원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,720원 💀 데드크로스
3 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,840원 🚀 골든크로스
3 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,098원 💀 데드크로스
4 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,845원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,558원 💀 데드크로스
5 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,852원 💀 데드크로스
6 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,956원 🚀 골든크로스
6 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,737원 💀 데드크로스
7 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,345원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,280원 💀 데드크로스
8 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,863원 🚀 골든크로스
8 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,832원 💀 데드크로스
9 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,856원 🚀 골든크로스
9 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,845원 💀 데드크로스
10 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,860원 🚀 골든크로스
10 2024-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,890원 💀 데드크로스
11 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,590원 🚀 골든크로스
11 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,565원 💀 데드크로스
12 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,261원 🚀 골든크로스
12 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,624원 💀 데드크로스
13 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,650원 🚀 골든크로스
13 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,612원 💀 데드크로스
14 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,638원 🚀 골든크로스
14 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,609원 💀 데드크로스
15 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,643원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,527원 💀 데드크로스
16 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,770원 🚀 골든크로스
16 2026-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,509원 💀 데드크로스
17 2026-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,562원 🚀 골든크로스
17 2026-07-06 1,562원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.62%
중간값(Median): -5.39%
최고 수익률: 123.39%
최저 수익률: -45.58%
수익률 범위: 168.96%
수익률 표준편차: 28.96%
25% 분위수: -13.95%
75% 분위수: 5.26%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,547개 (36.2%)
음수 수익률 조합: 4,493개 (63.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -29.57%
벤치마크 초과: 6,865개
10% 이상 수익: 1,295개
20% 이상 수익: 790개
30% 이상 수익: 660개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.9회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 0.48% (2,200개 조합)
10~14: 평균 2.03% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.74% (2,200개 조합)
20~20: 평균 4.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.82% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 4.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.02% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 896개 ( 12.7%) ██████
-20~-10% 1,734개 ( 24.6%) ████████████
-10~0% 1,863개 ( 26.5%) █████████████
0~10% 1,252개 ( 17.8%) ████████
10~20% 505개 ( 7.2%) ███
20~30% 130개 ( 1.8%)
30~40% 34개 ( 0.5%)
40~50% 33개 ( 0.5%)
> 50% 593개 ( 8.4%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동일제강] 분석 요약
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회사명: 동일제강
종목코드: 002690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002690.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=47, 손절=0%
최종 수익률: 123.39%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 4,467,731원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.