남광토건 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 10,270원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-02
현재 종가: 10,270원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,552.57원
장기 EMA: 8,526.08원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 9,971원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 9,971원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 9,971원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,971원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [남광토건] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-02
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-02 (포함)
완료: 1,592개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-02
마지막 거래일: 2026-07-02
✅ 요청한 날짜(2026-07-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 11,250원 → 10,490원
종가: 11,350원 → 10,270원
최고 종가: 18,750원
최저 종가: 5,850원
평균 종가: 10,057원
평균 거래량: 95,903주
전체 기간 수익률: -9.52%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.21초
조합당 평균: 4.15ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 54 1% 94.83% 31 15 3,896,620원
2 15 54 2% 89.09% 31 15 3,781,860원
3 16 53 1% 83.03% 31 15 3,660,520원
4 16 53 2% 82.68% 31 15 3,653,530원
5 16 52 1% 82.07% 33 16 3,641,350원
6 13 57 2% 82.04% 33 15 3,640,880원
7 16 51 1% 81.92% 35 17 3,638,390원
8 18 40 3% 81.65% 39 19 3,633,030원
9 17 42 3% 81.65% 39 19 3,633,030원
10 19 39 3% 81.65% 39 19 3,633,030원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 15 16 16 16
장기(long) 54 54 53 53 52
손절(stop_loss) 1% 2% 1% 2% 1%
수익률 94.83% 89.09% 83.03% 82.68% 82.07%
거래횟수 31회 31회 31회 31회 33회
손절발동 15회 15회 15회 15회 16회
최종자산 3,896,620원 3,781,860원 3,660,520원 3,653,530원 3,641,350원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 54
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 94.83%
최종 자산 가치: 3,896,620원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=54, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.10년
전략 최종 수익률: 94.83%
Buy & Hold 수익률: 65.91%
초과 수익률: 28.92%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.56%
벤치마크 CAGR: 8.66%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.40%
벤치마크 MDD: -68.80%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 6회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.93%
평균 손실 (손실 거래): -1.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-02
현재 종가: 10,270원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,552.57원
장기 EMA: 8,526.08원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 9,971원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 9,971원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 9,971원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,971원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 10,750원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 13,750원 📈 수익 27.91% + 558,000원 2,558,000원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 12,250원 - - 2,558,000원 🚀 골든크로스
2 2020-08-13 🔵 매도 11,600원 📉 손실 -5.31% -135,200원 2,422,800원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-12-09 🔴 매수 10,300원 - - 2,422,800원 🚀 골든크로스
3 2020-12-17 🔵 매도 14,250원 📈 수익 38.35% + 928,250원 3,351,050원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2021-03-25 🔴 매수 13,900원 - - 3,351,050원 🚀 골든크로스
4 2021-03-30 🔵 매도 13,900원 📉 손실 0.00% + 0원 3,351,050원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-10-18 🔴 매수 15,400원 - - 3,351,050원 🚀 골든크로스
5 2021-10-21 🔵 매도 15,750원 📈 수익 2.27% + 75,950원 3,427,000원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2022-03-15 🔴 매수 12,900원 - - 3,427,000원 🚀 골든크로스
6 2022-03-17 🔵 매도 13,750원 📈 수익 6.59% + 225,250원 3,652,250원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2022-09-02 🔴 매수 11,750원 - - 3,652,250원 🚀 골든크로스
7 2022-09-05 🔵 매도 11,450원 📉 손실 -2.55% -93,000원 3,559,250원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2022-11-11 🔴 매수 10,450원 - - 3,559,250원 🚀 골든크로스
8 2022-11-14 🔵 매도 10,250원 📉 손실 -1.91% -68,000원 3,491,250원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2023-01-13 🔴 매수 10,650원 - - 3,491,250원 🚀 골든크로스
9 2023-01-17 🔵 매도 10,400원 📉 손실 -2.35% -81,750원 3,409,500원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2023-05-23 🔴 매수 10,210원 - - 3,409,500원 🚀 골든크로스
10 2023-05-24 🔵 매도 10,070원 📉 손실 -1.37% -46,620원 3,362,880원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2024-07-22 🔴 매수 7,150원 - - 3,362,880원 🚀 골든크로스
11 2024-07-23 🔵 매도 6,950원 📉 손실 -2.80% -94,000원 3,268,880원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2024-11-08 🔴 매수 6,760원 - - 3,268,880원 🚀 골든크로스
12 2024-11-13 🔵 매도 8,010원 📈 수익 18.49% + 603,750원 3,872,630원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2025-04-18 🔴 매수 8,400원 - - 3,872,630원 🚀 골든크로스
13 2025-04-21 🔵 매도 8,300원 📉 손실 -1.19% -46,100원 3,826,530원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2025-08-04 🔴 매수 9,210원 - - 3,826,530원 🚀 골든크로스
14 2025-08-06 🔵 매도 9,200원 📉 손실 -0.11% -4,150원 3,822,380원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2025-12-10 🔴 매수 8,230원 - - 3,822,380원 🚀 골든크로스
15 2025-12-15 🔵 매도 8,390원 📈 수익 1.94% + 74,240원 3,896,620원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2026-07-02 🔴 매수 10,270원 - - 3,896,620원 🚀 골든크로스
16 2026-07-02 3,896,620원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,896,620원
총 수익금: 1,896,620원
총 수익률: 94.83%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 38.35%
최악 손실 거래: -5.31%
평균 보유 기간: 3.1일
최장 보유 기간: 8일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.05%
수익률 표준편차: 12.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (93.8%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 9건 ( 56.2%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,750원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,750원 ✂️ 손절
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,250원 🚀 골든크로스
2 2020-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,600원 ✂️ 손절
3 2020-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,300원 🚀 골든크로스
3 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,250원 ✂️ 손절
4 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,900원 🚀 골든크로스
4 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 13,900원 ✂️ 손절
5 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,400원 🚀 골든크로스
5 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 15,750원 ✂️ 손절
6 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,900원 🚀 골든크로스
6 2022-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,750원 ✂️ 손절
7 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,750원 🚀 골든크로스
7 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,450원 ✂️ 손절
8 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,450원 🚀 골든크로스
8 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,250원 ✂️ 손절
9 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,650원 🚀 골든크로스
9 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,400원 ✂️ 손절
10 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,210원 🚀 골든크로스
10 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,070원 ✂️ 손절
11 2024-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,150원 🚀 골든크로스
11 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,950원 ✂️ 손절
12 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,760원 🚀 골든크로스
12 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,010원 ✂️ 손절
13 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,400원 🚀 골든크로스
13 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,300원 ✂️ 손절
14 2025-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,210원 🚀 골든크로스
14 2025-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,200원 ✂️ 손절
15 2025-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,230원 🚀 골든크로스
15 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,390원 ✂️ 손절
16 2026-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,270원 🚀 골든크로스
16 2026-07-02 10,270원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -6.03%
중간값(Median): -9.23%
최고 수익률: 94.83%
최저 수익률: -74.16%
수익률 범위: 168.99%
수익률 표준편차: 31.40%
25% 분위수: -30.45%
75% 분위수: 17.16%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,903개 (41.2%)
음수 수익률 조합: 4,137개 (58.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.52%
벤치마크 초과: 3,543개
10% 이상 수익: 2,220개
20% 이상 수익: 1,602개
30% 이상 수익: 1,000개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.1회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -2.54% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.52% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -7.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -16.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -6.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 2.29% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.98% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,631개 ( 37.4%) ██████████████████
-20~-10% 823개 ( 11.7%) █████
-10~0% 683개 ( 9.7%) ████
0~10% 683개 ( 9.7%) ████
10~20% 618개 ( 8.8%) ████
20~30% 602개 ( 8.6%) ████
30~40% 420개 ( 6.0%) ██
40~50% 285개 ( 4.0%) ██
> 50% 295개 ( 4.2%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [남광토건] 분석 요약
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회사명: 남광토건
종목코드: 001260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001260.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=54, 손절=1%
최종 수익률: 94.83%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 3,896,620원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.