티웨이홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,235원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-01
현재 종가: 1,235원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 402.58원
장기 EMA: 363.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 362원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 362원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 362원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 362원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [티웨이홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-01 (포함)
완료: 1,591개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-01
마지막 거래일: 2026-07-01
✅ 요청한 날짜(2026-07-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,526원 → 1,295원
종가: 1,522원 → 1,235원
최고 종가: 1,526원
최저 종가: 237원
평균 종가: 728원
평균 거래량: 1,374,246주
전체 기간 수익률: -18.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.23초
조합당 평균: 4.15ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 29 6% 143.34% 37 18 4,866,852원
2 18 28 6% 133.07% 37 18 4,661,400원
3 19 27 6% 133.07% 37 18 4,661,400원
4 18 29 6% 131.61% 37 18 4,632,207원
5 20 26 6% 131.61% 37 18 4,632,207원
6 17 30 6% 130.03% 37 18 4,600,602원
7 16 31 6% 128.48% 39 18 4,569,620원
8 19 28 6% 127.08% 37 18 4,541,575원
9 20 25 6% 126.10% 39 18 4,521,925원
10 19 26 6% 126.10% 39 18 4,521,925원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 18 19 18 20
장기(long) 29 28 27 29 26
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 143.34% 133.07% 133.07% 131.61% 131.61%
거래횟수 37회 37회 37회 37회 37회
손절발동 18회 18회 18회 18회 18회
최종자산 4,866,852원 4,661,400원 4,661,400원 4,632,207원 4,632,207원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 143.34%
최종 자산 가치: 4,866,852원
총 거래 횟수: 37회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=29, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.19년
전략 최종 수익률: 143.34%
Buy & Hold 수익률: -7.33%
초과 수익률: 150.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.44%
벤치마크 CAGR: -1.22%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.38%
벤치마크 MDD: -84.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 10회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 52.63%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.12%
평균 손실 (손실 거래): -4.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.47
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-01
현재 종가: 1,235원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 402.58원
장기 EMA: 363.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 362원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 362원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 362원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 362원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 1,042원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 1,126원 📈 수익 8.02% + 160,278원 2,160,278원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-11-11 🔴 매수 1,029원 - - 2,160,278원 🚀 골든크로스
2 2020-11-17 🔵 매도 946원 📉 손실 -8.12% -175,404원 1,984,875원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2021-01-07 🔴 매수 972원 - - 1,984,875원 🚀 골든크로스
3 2021-03-12 🔵 매도 1,306원 📈 수익 34.39% + 682,562원 2,667,437원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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4 2021-05-13 🔴 매수 1,223원 - - 2,667,437원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 🔵 매도 1,355원 📈 수익 10.79% + 287,773원 2,955,210원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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5 2021-09-16 🔴 매수 1,161원 - - 2,955,210원 🚀 골든크로스
5 2021-09-30 🔵 매도 1,218원 📈 수익 4.92% + 145,514원 3,100,724원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2022-04-04 🔴 매수 789원 - - 3,100,724원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 🔵 매도 759원 📉 손실 -3.80% -117,870원 2,982,854원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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7 2022-11-09 🔴 매수 502원 - - 2,982,854원 🚀 골든크로스
7 2022-11-23 🔵 매도 522원 📈 수익 3.98% + 118,820원 3,101,674원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2023-04-11 🔴 매수 607원 - - 3,101,674원 🚀 골든크로스
8 2023-04-24 🔵 매도 663원 📈 수익 9.23% + 286,104원 3,387,778원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2023-11-29 🔴 매수 473원 - - 3,387,778원 🚀 골든크로스
9 2024-01-23 🔵 매도 505원 📈 수익 6.77% + 229,184원 3,616,962원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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10 2024-02-16 🔴 매수 517원 - - 3,616,962원 🚀 골든크로스
10 2024-02-27 🔵 매도 484원 📉 손실 -6.38% -230,868원 3,386,094원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2024-05-09 🔴 매수 486원 - - 3,386,094원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 🔵 매도 462원 📉 손실 -4.94% -167,208원 3,218,886원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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12 2024-07-02 🔴 매수 521원 - - 3,218,886원 🚀 골든크로스
12 2024-08-05 🔵 매도 516원 📉 손실 -0.96% -30,890원 3,187,996원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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13 2024-10-10 🔴 매수 681원 - - 3,187,996원 🚀 골든크로스
13 2024-10-15 🔵 매도 707원 📈 수익 3.82% + 121,706원 3,309,702원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2024-12-17 🔴 매수 678원 - - 3,309,702원 🚀 골든크로스
14 2025-01-24 🔵 매도 1,120원 📈 수익 65.19% + 2,157,402원 5,467,104원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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15 2025-06-25 🔴 매수 699원 - - 5,467,104원 🚀 골든크로스
15 2025-07-07 🔵 매도 699원 📉 손실 0.00% + 0원 5,467,104원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2025-12-17 🔴 매수 544원 - - 5,467,104원 🚀 골든크로스
16 2025-12-18 🔵 매도 500원 📉 손실 -8.09% -442,156원 5,024,948원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2026-05-22 🔴 매수 387원 - - 5,024,948원 🚀 골든크로스
17 2026-05-26 🔵 매도 360원 📉 손실 -6.98% -350,568원 4,674,380원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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18 2026-06-16 🔴 매수 340원 - - 4,674,380원 🚀 골든크로스
18 2026-06-19 🔵 매도 354원 📈 수익 4.12% + 192,472원 4,866,852원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2026-07-01 🔴 매수 1,235원 - - 4,866,852원 🚀 골든크로스
19 2026-07-01 4,866,852원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,866,852원
총 수익금: 2,866,852원
총 수익률: 143.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 65.19%
최악 손실 거래: -8.12%
평균 보유 기간: 21.7일
최장 보유 기간: 64일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 3.82%
수익률 표준편차: 16.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (94.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 21.1%) ██████████
-5% ~ 0% 5건 ( 26.3%) █████████████
0% ~ 5% 4건 ( 21.1%) ██████████
5% ~ 10% 3건 ( 15.8%) ███████
> 10% 3건 ( 15.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,042원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,126원 ✂️ 손절
2 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,029원 🚀 골든크로스
2 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 946원 ✂️ 손절
3 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 972원 🚀 골든크로스
3 2021-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,306원 ✂️ 손절
4 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,223원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,355원 ✂️ 손절
5 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,161원 🚀 골든크로스
5 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,218원 ✂️ 손절
6 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 789원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 759원 ✂️ 손절
7 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 502원 🚀 골든크로스
7 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 522원 ✂️ 손절
8 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 607원 🚀 골든크로스
8 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 663원 ✂️ 손절
9 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 473원 🚀 골든크로스
9 2024-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 505원 ✂️ 손절
10 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 517원 🚀 골든크로스
10 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 484원 ✂️ 손절
11 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 486원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 462원 ✂️ 손절
12 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 521원 🚀 골든크로스
12 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 516원 ✂️ 손절
13 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 681원 🚀 골든크로스
13 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 707원 ✂️ 손절
14 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 678원 🚀 골든크로스
14 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,120원 ✂️ 손절
15 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 699원 🚀 골든크로스
15 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 699원 ✂️ 손절
16 2025-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 544원 🚀 골든크로스
16 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 500원 ✂️ 손절
17 2026-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 387원 🚀 골든크로스
17 2026-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 360원 ✂️ 손절
18 2026-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 340원 🚀 골든크로스
18 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 354원 ✂️ 손절
19 2026-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,235원 🚀 골든크로스
19 2026-07-01 1,235원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -4.16%
중간값(Median): -13.21%
최고 수익률: 143.34%
최저 수익률: -75.62%
수익률 범위: 218.96%
수익률 표준편차: 38.21%
25% 분위수: -31.92%
75% 분위수: 24.02%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,793개 (39.7%)
음수 수익률 조합: 4,247개 (60.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -18.84%
벤치마크 초과: 4,071개
10% 이상 수익: 2,368개
20% 이상 수익: 1,961개
30% 이상 수익: 1,493개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.1회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 71회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -1.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.46% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.79% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -6.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.42% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -20.44% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,868개 ( 40.7%) ████████████████████
-20~-10% 824개 ( 11.7%) █████
-10~0% 555개 ( 7.9%) ███
0~10% 425개 ( 6.0%) ███
10~20% 407개 ( 5.8%) ██
20~30% 468개 ( 6.6%) ███
30~40% 435개 ( 6.2%) ███
40~50% 357개 ( 5.1%) ██
> 50% 701개 ( 10.0%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [티웨이홀딩스] 분석 요약
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회사명: 티웨이홀딩스
종목코드: 004870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004870.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=29, 손절=6%
최종 수익률: 143.34%
총 거래 횟수: 37회
최종 자산: 4,866,852원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.