동부건설 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 7,460원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-01
현재 종가: 7,460원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,655.53원
장기 EMA: 6,616.51원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,215원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,215원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,215원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,215원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동부건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-07-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-01 (포함)
완료: 1,591개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-01
마지막 거래일: 2026-07-01
✅ 요청한 날짜(2026-07-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,045원 → 6,650원
종가: 5,982원 → 7,460원
최고 종가: 11,967원
최저 종가: 3,208원
평균 종가: 6,913원
평균 거래량: 107,444주
전체 기간 수익률: 24.72%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.38초
조합당 평균: 4.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 6% 164.79% 77 20 5,295,793원
2 5 22 7% 164.60% 83 16 5,292,098원
3 6 22 6% 163.53% 77 20 5,270,687원
4 7 21 7% 162.80% 77 16 5,256,026원
5 7 21 8% 161.79% 77 13 5,235,782원
6 6 22 7% 161.79% 77 16 5,235,735원
7 5 22 6% 161.07% 83 21 5,221,330원
8 6 21 6% 156.89% 79 22 5,137,833원
9 6 21 7% 155.31% 79 17 5,106,142원
10 5 21 7% 154.32% 83 16 5,086,482원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 5 6 7 7
장기(long) 21 22 22 21 21
손절(stop_loss) 6% 7% 6% 7% 8%
수익률 164.79% 164.60% 163.53% 162.80% 161.79%
거래횟수 77회 83회 77회 77회 77회
손절발동 20회 16회 20회 16회 13회
최종자산 5,295,793원 5,292,098원 5,270,687원 5,256,026원 5,235,782원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 164.79%
최종 자산 가치: 5,295,793원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.23년
전략 최종 수익률: 164.79%
Buy & Hold 수익률: 26.66%
초과 수익률: 138.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.93%
벤치마크 CAGR: 3.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.64
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.89%
벤치마크 MDD: -73.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 14회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 35.90%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.83%
평균 손실 (손실 거래): -3.22%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-07-01
현재 종가: 7,460원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,655.53원
장기 EMA: 6,616.51원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,215원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,215원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,215원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,215원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-05 🔴 매수 6,017원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 🔵 매도 5,649원 📉 손실 -6.12% -122,209원 1,877,791원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-04-09 🔴 매수 5,309원 - - 1,877,791원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 🔵 매도 6,909원 📈 수익 30.13% + 564,737원 2,442,528원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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3 2020-07-08 🔴 매수 7,256원 - - 2,442,528원 🚀 골든크로스
3 2020-07-31 🔵 매도 7,928원 📈 수익 9.27% + 225,957원 2,668,485원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 7,964원 - - 2,668,485원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 🔵 매도 7,681원 📉 손실 -3.56% -94,856원 2,573,628원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 7,928원 - - 2,573,628원 🚀 골든크로스
5 2020-11-19 🔵 매도 8,388원 📈 수익 5.80% + 149,081원 2,722,709원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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6 2021-03-17 🔴 매수 9,731원 - - 2,722,709원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 🔵 매도 9,693원 📉 손실 -0.39% -10,564원 2,712,146원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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7 2021-05-11 🔴 매수 10,072원 - - 2,712,146원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 🔵 매도 9,731원 📉 손실 -3.38% -91,668원 2,620,478원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-06-04 🔴 매수 9,845원 - - 2,620,478원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 10,526원 📈 수익 6.92% + 181,291원 2,801,769원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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9 2021-07-28 🔴 매수 10,829원 - - 2,801,769원 🚀 골든크로스
9 2021-08-05 🔵 매도 10,640원 📉 손실 -1.75% -48,844원 2,752,925원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2021-08-31 🔴 매수 10,602원 - - 2,752,925원 🚀 골든크로스
10 2021-10-06 🔵 매도 10,867원 📈 수익 2.50% + 68,647원 2,821,572원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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11 2021-12-06 🔴 매수 11,246원 - - 2,821,572원 🚀 골든크로스
11 2022-01-18 🔵 매도 11,204원 📉 손실 -0.37% -10,327원 2,811,245원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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12 2022-03-04 🔴 매수 11,084원 - - 2,811,245원 🚀 골든크로스
12 2022-03-08 🔵 매도 10,803원 📉 손실 -2.54% -71,121원 2,740,124원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2022-03-14 🔴 매수 11,485원 - - 2,740,124원 🚀 골든크로스
13 2022-03-31 🔵 매도 10,883원 📉 손실 -5.24% -143,366원 2,596,758원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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14 2022-08-03 🔴 매수 8,875원 - - 2,596,758원 🚀 골든크로스
14 2022-08-19 🔵 매도 8,915원 📈 수익 0.45% + 11,726원 2,608,485원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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15 2022-11-30 🔴 매수 6,329원 - - 2,608,485원 🚀 골든크로스
15 2022-12-02 🔵 매도 7,630원 📈 수익 20.56% + 536,067원 3,144,551원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2023-02-02 🔴 매수 6,407원 - - 3,144,551원 🚀 골든크로스
16 2023-02-13 🔵 매도 6,150원 📉 손실 -4.01% -125,906원 3,018,646원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17 2023-04-05 🔴 매수 5,884원 - - 3,018,646원 🚀 골든크로스
17 2023-04-27 🔵 매도 5,876원 📉 손실 -0.15% -4,394원 3,014,252원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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18 2023-05-10 🔴 매수 6,090원 - - 3,014,252원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 🔵 매도 5,970원 📉 손실 -1.97% -59,235원 2,955,016원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2023-05-22 🔴 매수 6,133원 - - 2,955,016원 🚀 골든크로스
19 2023-05-26 🔵 매도 6,312원 📈 수익 2.93% + 86,515원 3,041,531원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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20 2023-09-05 🔴 매수 5,533원 - - 3,041,531원 🚀 골든크로스
20 2023-09-14 🔵 매도 5,387원 📉 손실 -2.63% -79,937원 2,961,595원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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21 2023-09-15 🔴 매수 5,473원 - - 2,961,595원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 🔵 매도 5,327원 📉 손실 -2.66% -78,772원 2,882,822원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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22 2023-11-08 🔴 매수 5,028원 - - 2,882,822원 🚀 골든크로스
22 2024-01-03 🔵 매도 5,136원 📈 수익 2.15% + 62,061원 2,944,883원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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23 2024-02-23 🔴 매수 4,902원 - - 2,944,883원 🚀 골든크로스
23 2024-02-26 🔵 매도 4,794원 📉 손실 -2.20% -64,762원 2,880,121원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2024-04-25 🔴 매수 4,623원 - - 2,880,121원 🚀 골든크로스
24 2024-05-21 🔵 매도 4,506원 📉 손실 -2.53% -72,731원 2,807,391원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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25 2024-07-16 🔴 매수 4,425원 - - 2,807,391원 🚀 골든크로스
25 2024-08-05 🔵 매도 3,989원 📉 손실 -9.86% -276,577원 2,530,813원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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26 2024-11-28 🔴 매수 3,634원 - - 2,530,813원 🚀 골든크로스
26 2024-12-05 🔵 매도 3,440원 📉 손실 -5.32% -134,596원 2,396,217원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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27 2024-12-19 🔴 매수 3,548원 - - 2,396,217원 🚀 골든크로스
27 2024-12-20 🔵 매도 3,476원 📉 손실 -2.03% -48,571원 2,347,646원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2024-12-23 🔴 매수 3,526원 - - 2,347,646원 🚀 골든크로스
28 2025-01-15 🔵 매도 3,455원 📉 손실 -2.02% -47,273원 2,300,373원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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29 2025-02-27 🔴 매수 3,370원 - - 2,300,373원 🚀 골든크로스
29 2025-02-28 🔵 매도 3,284원 📉 손실 -2.53% -58,178원 2,242,195원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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30 2025-03-10 🔴 매수 3,417원 - - 2,242,195원 🚀 골든크로스
30 2025-03-25 🔵 매도 3,298원 📉 손실 -3.47% -77,722원 2,164,474원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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31 2025-04-14 🔴 매수 3,365원 - - 2,164,474원 🚀 골든크로스
31 2025-07-07 🔵 매도 4,881원 📈 수익 45.07% + 975,123원 3,139,597원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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32 2025-09-05 🔴 매수 5,384원 - - 3,139,597원 🚀 골든크로스
32 2025-09-17 🔵 매도 5,971원 📈 수익 10.92% + 342,601원 3,482,198원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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33 2025-10-28 🔴 매수 5,725원 - - 3,482,198원 🚀 골든크로스
33 2025-11-04 🔵 매도 5,289원 📉 손실 -7.62% -265,088원 3,217,110원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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34 2025-11-14 🔴 매수 5,469원 - - 3,217,110원 🚀 골든크로스
34 2025-11-18 🔵 매도 5,327원 📉 손실 -2.60% -83,598원 3,133,512원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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35 2025-12-04 🔴 매수 5,630원 - - 3,133,512원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 🔵 매도 5,310원 📉 손실 -5.69% -177,968원 2,955,543원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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36 2026-02-03 🔴 매수 5,940원 - - 2,955,543원 🚀 골든크로스
36 2026-02-26 🔵 매도 9,290원 📈 수익 56.40% + 1,664,950원 4,620,493원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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37 2026-03-18 🔴 매수 8,000원 - - 4,620,493원 🚀 골든크로스
37 2026-03-23 🔵 매도 9,100원 📈 수익 13.75% + 634,700원 5,255,193원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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38 2026-04-08 🔴 매수 9,050원 - - 5,255,193원 🚀 골든크로스
38 2026-05-08 🔵 매도 9,120원 📈 수익 0.77% + 40,600원 5,295,793원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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39 2026-07-01 🔴 매수 7,460원 - - 5,295,793원 🚀 골든크로스
39 2026-07-01 5,295,793원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,295,793원
총 수익금: 3,295,793원
총 수익률: 164.79%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 56.40%
최악 손실 거래: -9.86%
평균 보유 기간: 19.4일
최장 보유 기간: 84일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.97%
수익률 표준편차: 13.41%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (51.3%)
💀 데드크로스: 18회 (46.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 19건 ( 48.7%) ████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 12.8%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 6건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,017원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,649원 ✂️ 손절
2 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,309원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,909원 ✂️ 손절
3 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,256원 🚀 골든크로스
3 2020-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,928원 ✂️ 손절
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,964원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,681원 💀 데드크로스
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,928원 🚀 골든크로스
5 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,388원 ✂️ 손절
6 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,731원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,693원 ✂️ 손절
7 2021-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,072원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,731원 💀 데드크로스
8 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,845원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,526원 ✂️ 손절
9 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,829원 🚀 골든크로스
9 2021-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,640원 💀 데드크로스
10 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,602원 🚀 골든크로스
10 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,867원 ✂️ 손절
11 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,246원 🚀 골든크로스
11 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 11,204원 ✂️ 손절
12 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,084원 🚀 골든크로스
12 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,803원 💀 데드크로스
13 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,485원 🚀 골든크로스
13 2022-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 10,883원 💀 데드크로스
14 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,875원 🚀 골든크로스
14 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,915원 ✂️ 손절
15 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,329원 🚀 골든크로스
15 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,630원 ✂️ 손절
16 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,407원 🚀 골든크로스
16 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,150원 💀 데드크로스
17 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,884원 🚀 골든크로스
17 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,876원 ✂️ 손절
18 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,090원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,970원 💀 데드크로스
19 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,133원 🚀 골든크로스
19 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,312원 ✂️ 손절
20 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,533원 🚀 골든크로스
20 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,387원 💀 데드크로스
21 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,473원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,327원 💀 데드크로스
22 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,028원 🚀 골든크로스
22 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,136원 💀 데드크로스
23 2024-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,902원 🚀 골든크로스
23 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,794원 💀 데드크로스
24 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,623원 🚀 골든크로스
24 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,506원 💀 데드크로스
25 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,425원 🚀 골든크로스
25 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,989원 ✂️ 손절
26 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,634원 🚀 골든크로스
26 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 💀 데드크로스
27 2024-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,548원 🚀 골든크로스
27 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,476원 💀 데드크로스
28 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,526원 🚀 골든크로스
28 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,455원 💀 데드크로스
29 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
29 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,284원 💀 데드크로스
30 2025-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,417원 🚀 골든크로스
30 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,298원 💀 데드크로스
31 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,365원 🚀 골든크로스
31 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,881원 ✂️ 손절
32 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,384원 🚀 골든크로스
32 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,971원 ✂️ 손절
33 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,725원 🚀 골든크로스
33 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,289원 ✂️ 손절
34 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,469원 🚀 골든크로스
34 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,327원 💀 데드크로스
35 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,630원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,310원 ✂️ 손절
36 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,940원 🚀 골든크로스
36 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,290원 ✂️ 손절
37 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,000원 🚀 골든크로스
37 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,100원 ✂️ 손절
38 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,050원 🚀 골든크로스
38 2026-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,120원 ✂️ 손절
39 2026-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,460원 🚀 골든크로스
39 2026-07-01 7,460원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 52.37%
중간값(Median): 57.35%
최고 수익률: 164.79%
최저 수익률: -12.80%
수익률 범위: 177.59%
수익률 표준편차: 35.96%
25% 분위수: 16.61%
75% 분위수: 79.43%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,772개 (96.2%)
음수 수익률 조합: 268개 (3.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 24.72%
벤치마크 초과: 4,755개
10% 이상 수익: 5,914개
20% 이상 수익: 5,022개
30% 이상 수익: 4,559개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.6회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 58.92% (2,200개 조합)
10~14: 평균 50.08% (2,200개 조합)
15~19: 평균 49.50% (2,200개 조합)
20~20: 평균 45.47% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 51.29% (1,584개 조합)
30~39: 평균 50.12% (1,760개 조합)
40~49: 평균 55.18% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 48.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 14개 ( 0.2%)
-10~0% 254개 ( 3.6%) █
0~10% 858개 ( 12.2%) ██████
10~20% 892개 ( 12.7%) ██████
20~30% 463개 ( 6.6%) ███
30~40% 293개 ( 4.2%) ██
40~50% 340개 ( 4.8%) ██
> 50% 3,926개 ( 55.8%) ███████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동부건설] 분석 요약
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회사명: 동부건설
종목코드: 005960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005960.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 164.79%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 5,295,793원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.