계룡건설산업 트레이딩 시그널
계룡건설산업 트레이딩 시그널
계룡건설산업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 23,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-01
현재 종가: 23,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 21,843.21원
장기 EMA: 21,612.06원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 22,958원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 22,958원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 22,958원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 22,958원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [계룡건설산업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-07-01
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-07-01 (포함)
완료: 1,591개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-07-01
마지막 거래일: 2026-07-01
✅ 요청한 날짜(2026-07-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,064원 → 22,750원
종가: 17,192원 → 23,800원
최고 종가: 37,878원
최저 종가: 7,613원
평균 종가: 19,945원
평균 거래량: 124,634주
전체 기간 수익률: 38.43%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.90초
조합당 평균: 4.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 33 4% 423.36% 61 23 10,467,212원
2 6 29 4% 422.24% 61 26 10,444,857원
3 6 28 4% 416.62% 59 26 10,332,332원
4 5 21 4% 416.34% 75 30 10,326,775원
5 6 29 3% 416.01% 61 29 10,320,145원
6 6 28 3% 410.31% 59 29 10,206,180원
7 5 21 3% 408.43% 75 33 10,168,516원
8 5 34 4% 406.44% 61 23 10,128,748원
9 6 30 4% 402.04% 57 25 10,040,784원
10 5 30 4% 401.54% 63 27 10,030,736원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 6 6 5 6
장기(long) 33 29 28 21 29
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 3%
수익률 423.36% 422.24% 416.62% 416.34% 416.01%
거래횟수 61회 61회 59회 75회 61회
손절발동 23회 26회 26회 30회 29회
최종자산 10,467,212원 10,444,857원 10,332,332원 10,326,775원 10,320,145원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 423.36%
최종 자산 가치: 10,467,212원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 23회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=33, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.18년
전략 최종 수익률: 423.36%
Buy & Hold 수익률: 56.32%
초과 수익률: 367.04%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 30.72%
벤치마크 CAGR: 7.50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -18.82%
벤치마크 MDD: -70.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 17회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 54.84%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.39%
평균 손실 (손실 거래): -3.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.51
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-07-01
현재 종가: 23,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 21,843.21원
장기 EMA: 21,612.06원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 22,958원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 22,958원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 22,958원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 22,958원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 12,659원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 13,429원 📈 수익 6.08% + 120,860원 2,120,860원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-16 🔴 매수 13,814원 - - 2,120,860원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 20,400원 📈 수익 47.68% + 1,007,681원 3,128,542원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-10-16 🔴 매수 19,673원 - - 3,128,542원 🚀 골든크로스
3 2020-10-21 🔵 매도 18,732원 📉 손실 -4.78% -149,599원 2,978,942원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-11-09 🔴 매수 19,117원 - - 2,978,942원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 🔵 매도 20,999원 📈 수익 9.84% + 291,672원 3,270,615원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-02-17 🔴 매수 27,075원 - - 3,270,615원 🚀 골든크로스
5 2021-02-19 🔵 매도 25,981원 📉 손실 -4.04% -131,218원 3,139,397원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-03-16 🔴 매수 26,462원 - - 3,139,397원 🚀 골든크로스
6 2021-04-12 🔵 매도 29,611원 📈 수익 11.90% + 371,608원 3,511,005원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-07-13 🔴 매수 31,580원 - - 3,511,005원 🚀 골든크로스
7 2021-07-14 🔵 매도 30,967원 📉 손실 -1.94% -67,971원 3,443,035원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-08-25 🔴 매수 30,093원 - - 3,443,035원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 35,560원 📈 수익 18.17% + 623,283원 4,066,318원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-10-18 🔴 매수 33,635원 - - 4,066,318원 🚀 골든크로스
9 2021-10-19 🔵 매도 33,023원 📉 손실 -1.82% -73,482원 3,992,836원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-11-08 🔴 매수 35,166원 - - 3,992,836원 🚀 골든크로스
10 2021-11-09 🔵 매도 33,504원 📉 손실 -4.73% -187,815원 3,805,021원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-01-05 🔴 매수 31,410원 - - 3,805,021원 🚀 골든크로스
11 2022-01-13 🔵 매도 32,172원 📈 수익 2.43% + 92,169원 3,897,190원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-02-14 🔴 매수 30,290원 - - 3,897,190원 🚀 골든크로스
12 2022-04-04 🔵 매도 35,667원 📈 수익 17.75% + 688,246원 4,585,436원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-08-09 🔴 매수 22,852원 - - 4,585,436원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 🔵 매도 22,225원 📉 손실 -2.75% -125,461원 4,459,974원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-14 🔴 매수 16,937원 - - 4,459,974원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 🔵 매도 17,923원 📈 수익 5.82% + 259,257원 4,719,231원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-01-09 🔴 매수 17,266원 - - 4,719,231원 🚀 골든크로스
15 2023-02-15 🔵 매도 17,901원 📈 수익 3.68% + 173,458원 4,892,689원 ✂️ 손절 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-06-19 🔴 매수 17,146원 - - 4,892,689원 🚀 골든크로스
16 2023-06-22 🔵 매도 16,142원 📉 손실 -5.85% -286,059원 4,606,630원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-11-14 🔴 매수 12,404원 - - 4,606,630원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 🔵 매도 13,071원 📈 수익 5.38% + 247,391원 4,854,021원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-01-30 🔴 매수 13,440원 - - 4,854,021원 🚀 골든크로스
18 2024-02-06 🔵 매도 13,534원 📈 수익 0.70% + 34,167원 4,888,188원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-05-07 🔴 매수 12,938원 - - 4,888,188원 🚀 골든크로스
19 2024-05-13 🔵 매도 12,796원 📉 손실 -1.10% -53,522원 4,834,666원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-05-14 🔴 매수 12,938원 - - 4,834,666원 🚀 골든크로스
20 2024-06-14 🔵 매도 13,061원 📈 수익 0.95% + 45,894원 4,880,559원 💀 데드크로스 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-07-15 🔴 매수 13,449원 - - 4,880,559원 🚀 골든크로스
21 2024-07-25 🔵 매도 13,667원 📈 수익 1.62% + 78,802원 4,959,361원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-12-18 🔴 매수 12,645원 - - 4,959,361원 🚀 골든크로스
22 2025-01-13 🔵 매도 12,145원 📉 손실 -3.95% -195,734원 4,763,627원 💀 데드크로스 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2025-02-14 🔴 매수 12,477원 - - 4,763,627원 🚀 골든크로스
23 2025-03-25 🔵 매도 12,751원 📈 수익 2.19% + 104,153원 4,867,780원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-04-04 🔴 매수 13,668원 - - 4,867,780원 🚀 골든크로스
24 2025-04-11 🔵 매도 21,821원 📈 수익 59.64% + 2,902,183원 7,769,963원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-06-09 🔴 매수 21,625원 - - 7,769,963원 🚀 골든크로스
25 2025-06-10 🔵 매도 20,747원 📉 손실 -4.06% -315,446원 7,454,517원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-08-12 🔴 매수 20,258원 - - 7,454,517원 🚀 골든크로스
26 2025-08-20 🔵 매도 19,624원 📉 손실 -3.13% -232,899원 7,221,617원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-08-21 🔴 매수 20,210원 - - 7,221,617원 🚀 골든크로스
27 2025-08-27 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.14% -226,553원 6,995,065원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-09-04 🔴 매수 20,258원 - - 6,995,065원 🚀 골든크로스
28 2025-09-23 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.37% -235,779원 6,759,285원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-11-27 🔴 매수 17,945원 - - 6,759,285원 🚀 골든크로스
29 2025-12-08 🔵 매도 19,721원 📈 수익 9.90% + 668,109원 7,427,395원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2026-01-12 🔴 매수 20,112원 - - 7,427,395원 🚀 골든크로스
30 2026-02-27 🔵 매도 28,350원 📈 수익 40.96% + 3,039,817원 10,467,212원 ✂️ 손절 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2026-07-01 🔴 매수 23,800원 - - 10,467,212원 🚀 골든크로스
31 2026-07-01 10,467,212원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,467,212원
총 수익금: 8,467,212원
총 수익률: 423.36%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 59.64%
최악 손실 거래: -5.85%
평균 보유 기간: 17.2일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.95%
수익률 표준편차: 15.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (74.2%)
💀 데드크로스: 7회 (22.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.2%) █
-5% ~ 0% 13건 ( 41.9%) ████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 19.4%) █████████
5% ~ 10% 5건 ( 16.1%) ████████
> 10% 6건 ( 19.4%) █████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,659원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,429원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,814원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
3 2020-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,673원 🚀 골든크로스
3 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 18,732원 ✂️ 손절
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,117원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,999원 ✂️ 손절
5 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 27,075원 🚀 골든크로스
5 2021-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 25,981원 ✂️ 손절
6 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,462원 🚀 골든크로스
6 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 29,611원 ✂️ 손절
7 2021-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 31,580원 🚀 골든크로스
7 2021-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 30,967원 💀 데드크로스
8 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 30,093원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,560원 ✂️ 손절
9 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 33,635원 🚀 골든크로스
9 2021-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 33,023원 💀 데드크로스
10 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 35,166원 🚀 골든크로스
10 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 33,504원 ✂️ 손절
11 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 31,410원 🚀 골든크로스
11 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 32,172원 ✂️ 손절
12 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,290원 🚀 골든크로스
12 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,667원 ✂️ 손절
13 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 22,852원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,225원 ✂️ 손절
14 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,937원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,923원 ✂️ 손절
15 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 17,266원 🚀 골든크로스
15 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 17,901원 ✂️ 손절
16 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,146원 🚀 골든크로스
16 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,142원 ✂️ 손절
17 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,404원 🚀 골든크로스
17 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,071원 ✂️ 손절
18 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,440원 🚀 골든크로스
18 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,534원 ✂️ 손절
19 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,938원 🚀 골든크로스
19 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,796원 💀 데드크로스
20 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,938원 🚀 골든크로스
20 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,061원 💀 데드크로스
21 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,449원 🚀 골든크로스
21 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,667원 ✂️ 손절
22 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 12,645원 🚀 골든크로스
22 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,145원 💀 데드크로스
23 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,477원 🚀 골든크로스
23 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,751원 ✂️ 손절
24 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,668원 🚀 골든크로스
24 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,821원 ✂️ 손절
25 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 21,625원 🚀 골든크로스
25 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 20,747원 ✂️ 손절
26 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
26 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,624원 💀 데드크로스
27 2025-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 20,210원 🚀 골든크로스
27 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 💀 데드크로스
28 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
28 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 ✂️ 손절
29 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,945원 🚀 골든크로스
29 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,721원 ✂️ 손절
30 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,112원 🚀 골든크로스
30 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 28,350원 ✂️ 손절
31 2026-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 23,800원 🚀 골든크로스
31 2026-07-01 23,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 128.30%
중간값(Median): 128.10%
최고 수익률: 423.36%
최저 수익률: -14.40%
수익률 범위: 437.76%
수익률 표준편차: 77.79%
25% 분위수: 52.32%
75% 분위수: 188.75%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,987개 (99.2%)
음수 수익률 조합: 53개 (0.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 38.43%
벤치마크 초과: 6,039개
10% 이상 수익: 6,840개
20% 이상 수익: 6,665개
30% 이상 수익: 6,466개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.9회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 186.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 129.58% (2,200개 조합)
15~19: 평균 80.94% (2,200개 조합)
20~20: 평균 66.46% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 184.90% (1,584개 조합)
30~39: 평균 140.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 112.09% (1,760개 조합)
50~59: 평균 86.12% (1,760개 조합)
60~60: 평균 76.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 12개 ( 0.2%)
-10~0% 41개 ( 0.6%)
0~10% 147개 ( 2.1%) █
10~20% 175개 ( 2.5%) █
20~30% 199개 ( 2.8%) █
30~40% 552개 ( 7.8%) ███
40~50% 546개 ( 7.8%) ███
> 50% 5,368개 ( 76.2%) ██████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [계룡건설산업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 계룡건설산업
종목코드: 013580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013580.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=33, 손절=4%
최종 수익률: 423.36%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 10,467,212원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.