케이티앤지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 169,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-30
현재 종가: 169,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 176,249.65원
장기 EMA: 176,261.37원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 169,893원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 169,893원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 169,893원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 169,893원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이티앤지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 033780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-30 (포함)
완료: 1,590개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-30
마지막 거래일: 2026-06-30
✅ 요청한 날짜(2026-06-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 68,153원 → 170,400원
종가: 67,209원 → 169,700원
최고 종가: 189,000원
최저 종가: 46,211원
평균 종가: 85,954원
평균 거래량: 357,508주
전체 기간 수익률: 152.50%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.83초
조합당 평균: 4.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 44 0% 123.45% 24 0 4,469,054원
2 17 46 0% 123.38% 26 0 4,467,570원
3 19 42 0% 123.17% 24 0 4,463,387원
4 20 40 0% 122.45% 26 0 4,449,030원
5 20 41 0% 122.45% 25 0 4,449,030원
6 17 44 0% 121.65% 24 0 4,433,002원
7 16 48 0% 121.16% 28 0 4,423,140원
8 20 39 0% 121.13% 24 0 4,422,696원
9 17 45 0% 120.97% 24 0 4,419,309원
10 18 43 0% 120.66% 24 0 4,413,237원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 17 19 20 20
장기(long) 44 46 42 40 41
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 123.45% 123.38% 123.17% 122.45% 122.45%
거래횟수 24회 26회 24회 26회 25회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,469,054원 4,467,570원 4,463,387원 4,449,030원 4,449,030원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 123.45%
최종 자산 가치: 4,469,054원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=44, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.13년
전략 최종 수익률: 123.45%
Buy & Hold 수익률: 184.48%
초과 수익률: -61.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.01%
벤치마크 CAGR: 18.59%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.05%
벤치마크 MDD: -22.72%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 8회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.09%
평균 손실 (손실 거래): -5.80%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.77
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-30
현재 종가: 169,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 176,249.65원
장기 EMA: 176,261.37원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 169,893원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 169,893원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 169,893원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 169,893원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-25 🔴 매수 62,413원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 🔵 매도 56,746원 📉 손실 -9.08% -181,354원 1,818,646원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 59,798원 - - 1,818,646원 🚀 골든크로스
2 2020-08-04 🔵 매도 58,127원 📉 손실 -2.79% -50,134원 1,768,512원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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3 2020-08-06 🔴 매수 62,486원 - - 1,768,512원 🚀 골든크로스
3 2020-09-24 🔵 매도 58,417원 📉 손실 -6.51% -113,928원 1,654,584원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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4 2020-10-22 🔴 매수 61,832원 - - 1,654,584원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 🔵 매도 58,853원 📉 손실 -4.82% -77,453원 1,577,131원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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5 2020-11-10 🔴 매수 61,396원 - - 1,577,131원 🚀 골든크로스
5 2021-02-01 🔵 매도 61,533원 📈 수익 0.22% + 3,416원 1,580,547원 💀 데드크로스 (83일 보유)
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6 2021-03-19 🔴 매수 62,839원 - - 1,580,547원 🚀 골든크로스
6 2021-07-20 🔵 매도 63,453원 📈 수익 0.98% + 15,364원 1,595,911원 💀 데드크로스 (123일 보유)
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7 2021-10-26 🔴 매수 63,300원 - - 1,595,911원 🚀 골든크로스
7 2022-01-10 🔵 매도 63,963원 📈 수익 1.05% + 16,586원 1,612,496원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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8 2022-02-16 🔴 매수 65,104원 - - 1,612,496원 🚀 골든크로스
8 2022-07-01 🔵 매도 66,815원 📈 수익 2.63% + 41,067원 1,653,563원 💀 데드크로스 (135일 보유)
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9 2022-08-30 🔴 매수 67,630원 - - 1,653,563원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 🔵 매도 76,199원 📈 수익 12.67% + 205,661원 1,859,225원 💀 데드크로스 (168일 보유)
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10 2023-07-28 🔴 매수 72,766원 - - 1,859,225원 🚀 골든크로스
10 2024-04-15 🔵 매도 81,774원 📈 수익 12.38% + 225,198원 2,084,423원 💀 데드크로스 (262일 보유)
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11 2024-07-16 🔴 매수 80,703원 - - 2,084,423원 🚀 골든크로스
11 2024-12-24 🔵 매도 101,805원 📈 수익 26.15% + 527,534원 2,611,956원 💀 데드크로스 (161일 보유)
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12 2025-04-09 🔴 매수 98,273원 - - 2,611,956원 🚀 골든크로스
12 2026-06-30 🔵 매도 169,700원 📈 수익 72.68% + 1,857,098원 4,469,054원 💀 데드크로스 (447일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,469,054원
총 수익금: 2,469,054원
총 수익률: 123.45%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 72.68%
최악 손실 거래: -9.08%
평균 보유 기간: 129.8일
최장 보유 기간: 447일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): 1.01%
수익률 표준편차: 21.44%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 12회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 2건 ( 16.7%) ████████
0% ~ 5% 4건 ( 33.3%) ████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 62,413원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 56,746원 💀 데드크로스
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 59,798원 🚀 골든크로스
2 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 58,127원 💀 데드크로스
3 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 62,486원 🚀 골든크로스
3 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 58,417원 💀 데드크로스
4 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 61,832원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 58,853원 💀 데드크로스
5 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 61,396원 🚀 골든크로스
5 2021-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 61,533원 💀 데드크로스
6 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 62,839원 🚀 골든크로스
6 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 63,453원 💀 데드크로스
7 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 63,300원 🚀 골든크로스
7 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 63,963원 💀 데드크로스
8 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 65,104원 🚀 골든크로스
8 2022-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 66,815원 💀 데드크로스
9 2022-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 67,630원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 76,199원 💀 데드크로스
10 2023-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 72,766원 🚀 골든크로스
10 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 81,774원 💀 데드크로스
11 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 80,703원 🚀 골든크로스
11 2024-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 101,805원 💀 데드크로스
12 2025-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 98,273원 🚀 골든크로스
12 2026-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 169,700원 💀 데드크로스
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 37.67%
중간값(Median): 35.14%
최고 수익률: 123.45%
최저 수익률: -19.25%
수익률 범위: 142.71%
수익률 표준편차: 27.26%
25% 분위수: 17.72%
75% 분위수: 55.25%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,497개 (92.3%)
음수 수익률 조합: 543개 (7.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 152.50%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,940개
20% 이상 수익: 5,059개
30% 이상 수익: 4,111개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 32.17% (2,200개 조합)
10~14: 평균 38.03% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.97% (2,200개 조합)
20~20: 평균 41.83% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 39.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.51% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 61개 ( 0.9%)
-10~0% 482개 ( 6.8%) ███
0~10% 557개 ( 7.9%) ███
10~20% 881개 ( 12.5%) ██████
20~30% 948개 ( 13.5%) ██████
30~40% 1,159개 ( 16.5%) ████████
40~50% 884개 ( 12.6%) ██████
> 50% 2,068개 ( 29.4%) ██████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이티앤지] 분석 요약
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회사명: 케이티앤지
종목코드: 033780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 033780.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=44, 손절=0%
최종 수익률: 123.45%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 4,469,054원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.