삼성증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 108,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-30
현재 종가: 108,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 114,207.78원
장기 EMA: 114,211.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 108,557원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 108,557원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 108,557원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 108,557원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-30 (포함)
완료: 1,590개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-30
마지막 거래일: 2026-06-30
✅ 요청한 날짜(2026-06-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 26,809원 → 110,300원
종가: 26,288원 → 108,500원
최고 종가: 149,500원
최저 종가: 14,446원
평균 종가: 40,263원
평균 거래량: 386,356주
전체 기간 수익률: 312.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.35초
조합당 평균: 4.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 55 0% 279.85% 18 0 7,596,924원
2 20 53 0% 279.83% 18 0 7,596,510원
3 18 57 0% 276.39% 18 0 7,527,702원
4 16 60 0% 275.95% 18 0 7,518,914원
5 14 49 0% 271.76% 28 0 7,435,220원
6 14 60 0% 267.73% 20 0 7,354,594원
7 17 43 0% 267.59% 24 0 7,351,836원
8 17 57 0% 265.68% 20 0 7,313,578원
9 18 56 0% 264.92% 20 0 7,298,345원
10 20 59 0% 264.85% 19 0 7,297,050원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 18 16 14
장기(long) 55 53 57 60 49
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 279.85% 279.83% 276.39% 275.95% 271.76%
거래횟수 18회 18회 18회 18회 28회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 7,596,924원 7,596,510원 7,527,702원 7,518,914원 7,435,220원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 55
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 279.85%
최종 자산 가치: 7,596,924원
총 거래 횟수: 18회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=55, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 279.85%
Buy & Hold 수익률: 569.04%
초과 수익률: -289.19%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.51%
벤치마크 CAGR: 36.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.56%
벤치마크 MDD: -34.77%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 9회
수익 거래: 5회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 55.56%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 41.80%
평균 손실 (손실 거래): -3.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.77
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-30
현재 종가: 108,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 114,207.78원
장기 EMA: 114,211.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 108,557원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 108,557원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 108,557원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 108,557원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 9건의 완결된 거래 (총 18개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-07-28 🔴 매수 20,523원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-02-25 🔵 매도 27,810원 📈 수익 35.50% + 706,810원 2,706,810원 💀 데드크로스 (212일 보유)
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2 2021-03-29 🔴 매수 28,652원 - - 2,706,810원 🚀 골든크로스
2 2021-11-29 🔵 매도 33,043원 📈 수익 15.33% + 412,761원 3,119,571원 💀 데드크로스 (245일 보유)
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3 2021-12-09 🔴 매수 36,043원 - - 3,119,571원 🚀 골든크로스
3 2022-01-11 🔵 매도 33,401원 📉 손실 -7.33% -227,238원 2,892,333원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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4 2022-11-14 🔴 매수 27,696원 - - 2,892,333원 🚀 골든크로스
4 2023-03-02 🔵 매도 27,279원 📉 손실 -1.50% -43,313원 2,849,020원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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5 2023-04-18 🔴 매수 28,695원 - - 2,849,020원 🚀 골든크로스
5 2023-10-27 🔵 매도 29,653원 📈 수익 3.34% + 94,831원 2,943,851원 💀 데드크로스 (192일 보유)
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6 2023-11-06 🔴 매수 32,485원 - - 2,943,851원 🚀 골든크로스
6 2024-01-22 🔵 매도 31,044원 📉 손실 -4.44% -129,726원 2,814,126원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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7 2024-01-31 🔴 매수 33,157원 - - 2,814,126원 🚀 골든크로스
7 2024-04-12 🔵 매도 32,409원 📉 손실 -2.26% -62,880원 2,751,246원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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8 2024-07-01 🔴 매수 34,787원 - - 2,751,246원 🚀 골든크로스
8 2025-04-07 🔵 매도 40,135원 📈 수익 15.37% + 422,519원 3,173,765원 💀 데드크로스 (280일 보유)
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9 2025-04-24 🔴 매수 45,312원 - - 3,173,765원 🚀 골든크로스
9 2026-06-30 🔵 매도 108,500원 📈 수익 139.45% + 4,423,159원 7,596,924원 💀 데드크로스 (432일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,596,924원
총 수익금: 5,596,924원
총 수익률: 279.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 9건 (매수 9회 + 매도 9회)
최고 수익 거래: 139.45%
최악 손실 거래: -7.33%
평균 보유 기간: 183.4일
최장 보유 기간: 432일
최단 보유 기간: 33일
중간 수익률 (Median): 3.34%
수익률 표준편차: 43.60%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 9회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 3건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 44.4%) ██████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,523원 🚀 골든크로스
1 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 27,810원 💀 데드크로스
2 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,652원 🚀 골든크로스
2 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 33,043원 💀 데드크로스
3 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 36,043원 🚀 골든크로스
3 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 33,401원 💀 데드크로스
4 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 27,696원 🚀 골든크로스
4 2023-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 27,279원 💀 데드크로스
5 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 28,695원 🚀 골든크로스
5 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 29,653원 💀 데드크로스
6 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 32,485원 🚀 골든크로스
6 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 31,044원 💀 데드크로스
7 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 33,157원 🚀 골든크로스
7 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 32,409원 💀 데드크로스
8 2024-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 34,787원 🚀 골든크로스
8 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 40,135원 💀 데드크로스
9 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 45,312원 🚀 골든크로스
9 2026-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 108,500원 💀 데드크로스
총 18회의 포지션 변화 (매수 9회 + 매도 9회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 69.48%
중간값(Median): 59.24%
최고 수익률: 279.85%
최저 수익률: -19.30%
수익률 범위: 299.15%
수익률 표준편차: 49.02%
25% 분위수: 33.50%
75% 분위수: 95.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,910개 (98.2%)
음수 수익률 조합: 130개 (1.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 312.73%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,703개
20% 이상 수익: 6,282개
30% 이상 수익: 5,555개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.7회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 73.89% (2,200개 조합)
10~14: 평균 69.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 65.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 65.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 69.30% (1,584개 조합)
30~39: 평균 64.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 73.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 70.52% (1,760개 조합)
60~60: 평균 69.73% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 23개 ( 0.3%)
-10~0% 107개 ( 1.5%)
0~10% 207개 ( 2.9%) █
10~20% 421개 ( 6.0%) ██
20~30% 727개 ( 10.3%) █████
30~40% 741개 ( 10.5%) █████
40~50% 765개 ( 10.9%) █████
> 50% 4,049개 ( 57.5%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성증권] 분석 요약
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회사명: 삼성증권
종목코드: 016360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016360.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=55, 손절=0%
최종 수익률: 279.85%
총 거래 횟수: 18회
최종 자산: 7,596,924원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.