광주신세계 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 44,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-30
현재 종가: 44,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 40,103.02원
장기 EMA: 37,315.41원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,202원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,202원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,202원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,202원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 47,610원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 47,610원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 47,610원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 47,610원
매수가: 37,100원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 47,610원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [광주신세계] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 037710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-30 (포함)
완료: 1,590개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-30
마지막 거래일: 2026-06-30
✅ 요청한 날짜(2026-06-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 22,664원 → 47,200원
종가: 22,941원 → 44,750원
최고 종가: 52,900원
최저 종가: 16,446원
평균 종가: 25,787원
평균 거래량: 19,763주
전체 기간 수익률: 95.07%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.40초
조합당 평균: 4.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 57 10% 102.34% 24 7 4,046,837원
2 18 59 10% 102.19% 24 7 4,043,885원
3 18 58 10% 101.67% 24 7 4,033,444원
4 17 60 10% 100.61% 26 7 4,012,237원
5 19 58 10% 100.36% 24 7 4,007,218원
6 18 60 10% 99.88% 26 7 3,997,580원
7 18 57 10% 98.61% 26 7 3,972,202원
8 20 56 10% 98.54% 24 7 3,970,758원
9 20 57 10% 98.29% 24 7 3,965,870원
10 17 59 10% 97.74% 28 7 3,954,703원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 18 17 19
장기(long) 57 59 58 60 58
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 102.34% 102.19% 101.67% 100.61% 100.36%
거래횟수 24회 24회 24회 26회 24회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 4,046,837원 4,043,885원 4,033,444원 4,012,237원 4,007,218원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 102.34%
최종 자산 가치: 4,046,837원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=57, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.08년
전략 최종 수익률: 102.34%
Buy & Hold 수익률: 165.42%
초과 수익률: -63.08%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.29%
벤치마크 CAGR: 17.42%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.88%
벤치마크 MDD: -29.66%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 7회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 58.33%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.58%
평균 손실 (손실 거래): -2.09%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-30
현재 종가: 44,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 40,103.02원
장기 EMA: 37,315.41원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,202원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,202원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,202원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,202원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 47,610원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 47,610원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 47,610원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 47,610원
매수가: 37,100원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 47,610원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-08-13 🔴 매수 20,591원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-23 🔵 매도 21,697원 📈 수익 5.37% + 107,241원 2,107,241원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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2 2020-12-14 🔴 매수 21,559원 - - 2,107,241원 🚀 골든크로스
2 2021-06-24 🔵 매도 27,224원 📈 수익 26.28% + 549,501원 2,656,742원 ✂️ 손절 (192일 보유)
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3 2021-08-06 🔴 매수 28,779원 - - 2,656,742원 🚀 골든크로스
3 2021-09-15 🔵 매도 27,577원 📉 손실 -4.18% -110,593원 2,546,150원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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4 2022-02-25 🔴 매수 27,323원 - - 2,546,150원 🚀 골든크로스
4 2022-05-18 🔵 매도 27,286원 📉 손실 -0.14% -3,452원 2,542,697원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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5 2022-11-24 🔴 매수 24,427원 - - 2,542,697원 🚀 골든크로스
5 2023-03-15 🔵 매도 26,896원 📈 수익 10.11% + 256,779원 2,799,476원 ✂️ 손절 (111일 보유)
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6 2023-06-01 🔴 매수 26,817원 - - 2,799,476원 🚀 골든크로스
6 2023-06-22 🔵 매도 26,459원 📉 손실 -1.33% -37,186원 2,762,291원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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7 2023-12-11 🔴 매수 25,029원 - - 2,762,291원 🚀 골든크로스
7 2024-06-05 🔵 매도 25,844원 📈 수익 3.25% + 89,607원 2,851,897원 💀 데드크로스 (177일 보유)
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8 2025-02-10 🔴 매수 25,331원 - - 2,851,897원 🚀 골든크로스
8 2025-04-04 🔵 매도 24,533원 📉 손실 -3.15% -89,327원 2,762,571원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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9 2025-04-25 🔴 매수 25,548원 - - 2,762,571원 🚀 골든크로스
9 2025-08-01 🔵 매도 28,315원 📈 수익 10.83% + 298,828원 3,061,399원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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10 2025-09-26 🔴 매수 28,223원 - - 3,061,399원 🚀 골든크로스
10 2025-10-10 🔵 매도 27,762원 📉 손실 -1.63% -49,805원 3,011,594원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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11 2025-11-12 🔴 매수 29,053원 - - 3,011,594원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 🔵 매도 32,419원 📈 수익 11.59% + 346,742원 3,358,337원 ✂️ 손절 (112일 보유)
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12 2026-06-12 🔴 매수 37,100원 - - 3,358,337원 🚀 골든크로스
12 2026-06-30 🔵 매도 44,750원 📈 수익 20.62% + 688,500원 4,046,837원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,046,837원
총 수익금: 2,046,837원
총 수익률: 102.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 26.28%
최악 손실 거래: -4.18%
평균 보유 기간: 82.4일
최장 보유 기간: 192일
최단 보유 기간: 14일
중간 수익률 (Median): 4.31%
수익률 표준편차: 9.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (58.3%)
💀 데드크로스: 5회 (41.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 8.3%) ████
> 10% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,591원 🚀 골든크로스
1 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,697원 ✂️ 손절
2 2020-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,559원 🚀 골든크로스
2 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 27,224원 ✂️ 손절
3 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 28,779원 🚀 골든크로스
3 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 27,577원 ✂️ 손절
4 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 27,323원 🚀 골든크로스
4 2022-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 27,286원 💀 데드크로스
5 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 24,427원 🚀 골든크로스
5 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 26,896원 ✂️ 손절
6 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 26,817원 🚀 골든크로스
6 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 26,459원 💀 데드크로스
7 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 25,029원 🚀 골든크로스
7 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 25,844원 💀 데드크로스
8 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,331원 🚀 골든크로스
8 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,533원 💀 데드크로스
9 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 25,548원 🚀 골든크로스
9 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 28,315원 ✂️ 손절
10 2025-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 28,223원 🚀 골든크로스
10 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,762원 💀 데드크로스
11 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,053원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 32,419원 ✂️ 손절
12 2026-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 37,100원 🚀 골든크로스
12 2026-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 44,750원 ✂️ 손절
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 25.59%
중간값(Median): 24.88%
최고 수익률: 102.34%
최저 수익률: -17.40%
수익률 범위: 119.74%
수익률 표준편차: 16.30%
25% 분위수: 13.18%
75% 분위수: 34.48%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,801개 (96.6%)
음수 수익률 조합: 239개 (3.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 95.07%
벤치마크 초과: 14개
10% 이상 수익: 5,809개
20% 이상 수익: 4,371개
30% 이상 수익: 2,493개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.0회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.59% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.57% (2,200개 조합)
15~19: 평균 28.80% (2,200개 조합)
20~20: 평균 29.57% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.36% (1,584개 조합)
30~39: 평균 21.82% (1,760개 조합)
40~49: 평균 26.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.01% (1,760개 조합)
60~60: 평균 36.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 10개 ( 0.1%)
-10~0% 229개 ( 3.3%) █
0~10% 992개 ( 14.1%) ███████
10~20% 1,438개 ( 20.4%) ██████████
20~30% 1,878개 ( 26.7%) █████████████
30~40% 1,325개 ( 18.8%) █████████
40~50% 651개 ( 9.2%) ████
> 50% 517개 ( 7.3%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [광주신세계] 분석 요약
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회사명: 광주신세계
종목코드: 037710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 037710.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=57, 손절=10%
최종 수익률: 102.34%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 4,046,837원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.