유니켐 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,960원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-29
현재 종가: 3,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 794.84원
장기 EMA: 662.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,712원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,712원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,712원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,712원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유니켐] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011330.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-29 (포함)
완료: 1,589개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-29
마지막 거래일: 2026-06-29
✅ 요청한 날짜(2026-06-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,681원 → 3,960원
종가: 1,705원 → 3,960원
최고 종가: 3,960원
최저 종가: 396원
평균 종가: 1,433원
평균 거래량: 644,074주
전체 기간 수익률: 132.31%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.54초
조합당 평균: 4.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 42 3% 132.24% 31 14 4,644,870원
2 20 38 3% 130.34% 31 14 4,606,879원
3 19 40 3% 129.65% 31 14 4,593,096원
4 16 46 3% 128.10% 31 14 4,561,912원
5 16 47 3% 127.09% 31 14 4,541,848원
6 16 40 3% 127.08% 33 16 4,541,619원
7 19 39 3% 126.24% 33 14 4,524,732원
8 20 37 3% 126.24% 33 14 4,524,732원
9 16 41 3% 126.12% 33 16 4,522,471원
10 16 42 3% 126.12% 33 16 4,522,471원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 20 19 16 16
장기(long) 42 38 40 46 47
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 132.24% 130.34% 129.65% 128.10% 127.09%
거래횟수 31회 31회 31회 31회 31회
손절발동 14회 14회 14회 14회 14회
최종자산 4,644,870원 4,606,879원 4,593,096원 4,561,912원 4,541,848원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 132.24%
최종 자산 가치: 4,644,870원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=42, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.13년
전략 최종 수익률: 132.24%
Buy & Hold 수익률: 159.85%
초과 수익률: -27.61%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.72%
벤치마크 CAGR: 16.84%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.00%
벤치마크 MDD: -87.70%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 7회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 43.75%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.09%
평균 손실 (손실 거래): -2.74%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-29
현재 종가: 3,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 794.84원
장기 EMA: 662.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,712원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,712원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,712원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,712원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 1,478원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 1,436원 📉 손실 -2.82% -56,405원 1,943,595원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 1,399원 - - 1,943,595원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 1,302원 📉 손실 -6.95% -135,112원 1,808,483원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-10-05 🔴 매수 1,359원 - - 1,808,483원 🚀 골든크로스
3 2020-10-14 🔵 매도 1,303원 📉 손실 -4.17% -75,322원 1,733,160원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-11-27 🔴 매수 1,303원 - - 1,733,160원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 🔵 매도 1,317원 📈 수익 1.09% + 18,831원 1,751,991원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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5 2021-09-24 🔴 매수 1,610원 - - 1,751,991원 🚀 골든크로스
5 2021-09-27 🔵 매도 1,571원 📉 손실 -2.39% -41,825원 1,710,166원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2022-03-03 🔴 매수 1,284원 - - 1,710,166원 🚀 골든크로스
6 2022-04-28 🔵 매도 1,304원 📈 수익 1.53% + 26,192원 1,736,358원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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7 2022-11-10 🔴 매수 1,171원 - - 1,736,358원 🚀 골든크로스
7 2022-12-22 🔵 매도 1,255원 📈 수익 7.14% + 123,946원 1,860,305원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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8 2023-02-02 🔴 매수 1,326원 - - 1,860,305원 🚀 골든크로스
8 2023-02-07 🔵 매도 1,298원 📉 손실 -2.11% -39,256원 1,821,049원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2023-07-28 🔴 매수 1,576원 - - 1,821,049원 🚀 골든크로스
9 2023-08-16 🔵 매도 2,805원 📈 수익 77.98% + 1,419,495원 3,240,544원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2023-12-20 🔴 매수 1,850원 - - 3,240,544원 🚀 골든크로스
10 2024-01-09 🔵 매도 2,095원 📈 수익 13.24% + 428,995원 3,669,539원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2024-06-11 🔴 매수 2,000원 - - 3,669,539원 🚀 골든크로스
11 2024-06-13 🔵 매도 1,963원 📉 손실 -1.85% -67,858원 3,601,681원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2024-10-16 🔴 매수 1,660원 - - 3,601,681원 🚀 골든크로스
12 2024-10-17 🔵 매도 1,597원 📉 손실 -3.80% -136,647원 3,465,034원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2024-11-26 🔴 매수 1,510원 - - 3,465,034원 🚀 골든크로스
13 2024-12-03 🔵 매도 1,501원 📉 손실 -0.60% -20,646원 3,444,388원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2025-04-09 🔴 매수 1,381원 - - 3,444,388원 🚀 골든크로스
14 2025-04-23 🔵 매도 1,701원 📈 수익 23.17% + 798,080원 4,242,468원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2025-07-14 🔴 매수 1,623원 - - 4,242,468원 🚀 골든크로스
15 2025-07-25 🔵 매도 1,777원 📈 수익 9.49% + 402,402원 4,644,870원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2026-06-29 🔴 매수 3,960원 - - 4,644,870원 🚀 골든크로스
16 2026-06-29 4,644,870원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,644,870원
총 수익금: 2,644,870원
총 수익률: 132.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 77.98%
최악 손실 거래: -6.95%
평균 보유 기간: 14.1일
최장 보유 기간: 56일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.30%
수익률 표준편차: 19.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (87.5%)
💀 데드크로스: 1회 (6.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 8건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 12.5%) ██████
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,478원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,436원 ✂️ 손절
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,399원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,302원 ✂️ 손절
3 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,359원 🚀 골든크로스
3 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,303원 ✂️ 손절
4 2020-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,303원 🚀 골든크로스
4 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,317원 ✂️ 손절
5 2021-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,610원 🚀 골든크로스
5 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,571원 💀 데드크로스
6 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,284원 🚀 골든크로스
6 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,304원 ✂️ 손절
7 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,171원 🚀 골든크로스
7 2022-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,255원 ✂️ 손절
8 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,326원 🚀 골든크로스
8 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,298원 ✂️ 손절
9 2023-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,576원 🚀 골든크로스
9 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,805원 ✂️ 손절
10 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,850원 🚀 골든크로스
10 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 ✂️ 손절
11 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,000원 🚀 골든크로스
11 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,963원 ✂️ 손절
12 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,660원 🚀 골든크로스
12 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,597원 ✂️ 손절
13 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
13 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,501원 ✂️ 손절
14 2025-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,381원 🚀 골든크로스
14 2025-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,701원 ✂️ 손절
15 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,623원 🚀 골든크로스
15 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,777원 ✂️ 손절
16 2026-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,960원 🚀 골든크로스
16 2026-06-29 3,960원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.96%
중간값(Median): 6.34%
최고 수익률: 132.24%
최저 수익률: -63.31%
수익률 범위: 195.55%
수익률 표준편차: 36.58%
25% 분위수: -12.31%
75% 분위수: 30.85%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,196개 (59.6%)
음수 수익률 조합: 2,844개 (40.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 132.31%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,161개
20% 이상 수익: 2,313개
30% 이상 수익: 1,785개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.5회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -0.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 24.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 28.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 1.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 9.64% (1,760개 조합)
40~49: 평균 17.67% (1,760개 조합)
50~59: 평균 17.34% (1,760개 조합)
60~60: 평균 15.71% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,189개 ( 16.9%) ████████
-20~-10% 799개 ( 11.3%) █████
-10~0% 856개 ( 12.2%) ██████
0~10% 1,035개 ( 14.7%) ███████
10~20% 848개 ( 12.0%) ██████
20~30% 528개 ( 7.5%) ███
30~40% 392개 ( 5.6%) ██
40~50% 255개 ( 3.6%) █
> 50% 1,138개 ( 16.2%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [유니켐] 분석 요약
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회사명: 유니켐
종목코드: 011330
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011330.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=42, 손절=3%
최종 수익률: 132.24%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 4,644,870원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.