신흥 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 13,890원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-29
현재 종가: 13,890원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,813.61원
장기 EMA: 13,810.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 13,839원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 13,839원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 13,839원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 13,839원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신흥] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-29 (포함)
완료: 1,589개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-29
마지막 거래일: 2026-06-29
✅ 요청한 날짜(2026-06-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,486원 → 13,860원
종가: 8,727원 → 13,890원
최고 종가: 16,975원
최저 종가: 7,593원
평균 종가: 13,113원
평균 거래량: 9,458주
전체 기간 수익률: 59.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.39초
조합당 평균: 4.18ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 34 3% 86.04% 45 10 3,720,769원
2 16 35 3% 85.95% 45 10 3,719,004원
3 19 31 4% 84.83% 49 9 3,696,524원
4 15 37 3% 84.45% 47 10 3,688,906원
5 18 33 4% 84.23% 47 9 3,684,618원
6 15 36 3% 84.09% 47 10 3,681,761원
7 18 32 4% 83.49% 49 9 3,669,897원
8 17 33 3% 83.42% 47 10 3,668,357원
9 15 35 3% 83.20% 49 10 3,663,913원
10 20 30 4% 83.04% 47 9 3,660,890원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 16 19 15 18
장기(long) 34 35 31 37 33
손절(stop_loss) 3% 3% 4% 3% 4%
수익률 86.04% 85.95% 84.83% 84.45% 84.23%
거래횟수 45회 45회 49회 47회 47회
손절발동 10회 10회 9회 10회 9회
최종자산 3,720,769원 3,719,004원 3,696,524원 3,688,906원 3,684,618원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 86.04%
최종 자산 가치: 3,720,769원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=34, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 86.04%
Buy & Hold 수익률: 65.60%
초과 수익률: 20.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.59%
벤치마크 CAGR: 8.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.97%
벤치마크 MDD: -34.64%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 6회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 26.09%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.54%
평균 손실 (손실 거래): -1.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 15.22
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-29
현재 종가: 13,890원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,813.61원
장기 EMA: 13,810.84원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 13,839원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 13,839원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 13,839원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 13,839원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 8,370원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 8,307원 📉 손실 -0.75% -14,882원 1,985,118원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 8,228원 - - 1,985,118원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 8,210원 📉 손실 -0.22% -4,354원 1,980,764원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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3 2020-10-06 🔴 매수 8,300원 - - 1,980,764원 🚀 골든크로스
3 2020-10-30 🔵 매도 12,644원 📈 수익 52.34% + 1,033,905원 3,014,669원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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4 2021-01-27 🔴 매수 10,760원 - - 3,014,669원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 10,349원 📉 손실 -3.81% -114,891원 2,899,778원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-02-02 🔴 매수 10,395원 - - 2,899,778원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 🔵 매도 11,170원 📈 수익 7.46% + 215,466원 3,115,245원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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6 2021-04-06 🔴 매수 11,124원 - - 3,115,245원 🚀 골든크로스
6 2021-04-15 🔵 매도 13,997원 📈 수익 25.82% + 804,234원 3,919,479원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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7 2021-12-30 🔴 매수 14,930원 - - 3,919,479원 🚀 골든크로스
7 2022-01-12 🔵 매도 14,976원 📈 수익 0.31% + 12,110원 3,931,589원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2022-05-04 🔴 매수 15,484원 - - 3,931,589원 🚀 골든크로스
8 2022-06-13 🔵 매도 15,253원 📉 손실 -1.49% -58,470원 3,873,119원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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9 2022-11-28 🔴 매수 14,155원 - - 3,873,119원 🚀 골든크로스
9 2022-12-06 🔵 매도 13,969원 📉 손실 -1.32% -50,846원 3,822,273원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2023-01-31 🔴 매수 14,975원 - - 3,822,273원 🚀 골든크로스
10 2023-02-02 🔵 매도 14,965원 📉 손실 -0.06% -2,396원 3,819,877원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2023-07-06 🔴 매수 13,558원 - - 3,819,877원 🚀 골든크로스
11 2023-07-26 🔵 매도 13,245원 📉 손실 -2.31% -87,920원 3,731,957원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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12 2023-08-01 🔴 매수 13,530원 - - 3,731,957원 🚀 골든크로스
12 2023-08-08 🔵 매도 13,274원 📉 손실 -1.89% -70,398원 3,661,559원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2023-09-26 🔴 매수 13,369원 - - 3,661,559원 🚀 골든크로스
13 2023-10-11 🔵 매도 13,274원 📉 손실 -0.71% -25,884원 3,635,675원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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14 2023-10-19 🔴 매수 13,369원 - - 3,635,675원 🚀 골든크로스
14 2024-04-29 🔵 매도 14,170원 📈 수익 6.00% + 217,298원 3,852,974원 ✂️ 손절 (193일 보유)
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15 2024-06-10 🔴 매수 14,075원 - - 3,852,974원 🚀 골든크로스
15 2024-06-25 🔵 매도 13,979원 📉 손실 -0.68% -26,139원 3,826,835원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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16 2024-08-30 🔴 매수 13,834원 - - 3,826,835원 🚀 골든크로스
16 2024-11-19 🔵 매도 13,796원 📉 손실 -0.28% -10,673원 3,816,162원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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17 2024-11-21 🔴 매수 13,825원 - - 3,816,162원 🚀 골든크로스
17 2024-11-25 🔵 매도 13,767원 📉 손실 -0.42% -16,010원 3,800,152원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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18 2024-12-03 🔴 매수 13,825원 - - 3,800,152원 🚀 골든크로스
18 2024-12-06 🔵 매도 13,776원 📉 손실 -0.35% -13,245원 3,786,907원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2024-12-27 🔴 매수 13,971원 - - 3,786,907원 🚀 골든크로스
19 2025-04-30 🔵 매도 14,157원 📈 수익 1.33% + 50,306원 3,837,213원 💀 데드크로스 (124일 보유)
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20 2025-06-27 🔴 매수 14,354원 - - 3,837,213원 🚀 골든크로스
20 2025-07-24 🔵 매도 14,215원 📉 손실 -0.96% -36,927원 3,800,287원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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21 2025-12-11 🔴 매수 13,662원 - - 3,800,287원 🚀 골든크로스
21 2026-01-20 🔵 매도 13,560원 📉 손실 -0.75% -28,407원 3,771,879원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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22 2026-02-23 🔴 매수 13,990원 - - 3,771,879원 🚀 골든크로스
22 2026-05-15 🔵 매도 13,800원 📉 손실 -1.36% -51,110원 3,720,769원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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23 2026-06-29 🔴 매수 13,890원 - - 3,720,769원 🚀 골든크로스
23 2026-06-29 3,720,769원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,720,769원
총 수익금: 1,720,769원
총 수익률: 86.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 52.34%
최악 손실 거래: -3.81%
평균 보유 기간: 35.8일
최장 보유 기간: 193일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.42%
수익률 표준편차: 11.95%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (43.5%)
💀 데드크로스: 12회 (52.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 17건 ( 73.9%) ████████████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.7%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 2건 ( 8.7%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,370원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,307원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,228원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,210원 💀 데드크로스
3 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,300원 🚀 골든크로스
3 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,644원 ✂️ 손절
4 2021-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,760원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,349원 ✂️ 손절
5 2021-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,395원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,170원 ✂️ 손절
6 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,124원 🚀 골든크로스
6 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,997원 ✂️ 손절
7 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,930원 🚀 골든크로스
7 2022-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,976원 ✂️ 손절
8 2022-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,484원 🚀 골든크로스
8 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 15,253원 ✂️ 손절
9 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,155원 🚀 골든크로스
9 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,969원 💀 데드크로스
10 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,975원 🚀 골든크로스
10 2023-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 14,965원 ✂️ 손절
11 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,558원 🚀 골든크로스
11 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 13,245원 💀 데드크로스
12 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,530원 🚀 골든크로스
12 2023-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 13,274원 💀 데드크로스
13 2023-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 13,369원 🚀 골든크로스
13 2023-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,274원 💀 데드크로스
14 2023-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 13,369원 🚀 골든크로스
14 2024-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,170원 ✂️ 손절
15 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 14,075원 🚀 골든크로스
15 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,979원 💀 데드크로스
16 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,834원 🚀 골든크로스
16 2024-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 13,796원 💀 데드크로스
17 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 13,825원 🚀 골든크로스
17 2024-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,767원 💀 데드크로스
18 2024-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 13,825원 🚀 골든크로스
18 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,776원 💀 데드크로스
19 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 13,971원 🚀 골든크로스
19 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,157원 💀 데드크로스
20 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,354원 🚀 골든크로스
20 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,215원 💀 데드크로스
21 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,662원 🚀 골든크로스
21 2026-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 13,560원 ✂️ 손절
22 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,990원 🚀 골든크로스
22 2026-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,800원 💀 데드크로스
23 2026-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,890원 🚀 골든크로스
23 2026-06-29 13,890원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 28.82%
중간값(Median): 29.00%
최고 수익률: 86.04%
최저 수익률: -16.00%
수익률 범위: 102.04%
수익률 표준편차: 17.25%
25% 분위수: 19.76%
75% 분위수: 39.47%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,463개 (91.8%)
음수 수익률 조합: 577개 (8.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 59.16%
벤치마크 초과: 225개
10% 이상 수익: 6,291개
20% 이상 수익: 5,247개
30% 이상 수익: 3,308개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 56.4회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 111회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 27.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.39% (2,200개 조합)
20~20: 평균 29.01% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 32.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 33.99% (1,760개 조합)
40~49: 평균 26.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.51% (1,760개 조합)
60~60: 평균 23.79% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 261개 ( 3.7%) █
-10~0% 316개 ( 4.5%) ██
0~10% 172개 ( 2.4%) █
10~20% 1,044개 ( 14.8%) ███████
20~30% 1,939개 ( 27.5%) █████████████
30~40% 1,622개 ( 23.0%) ███████████
40~50% 997개 ( 14.2%) ███████
> 50% 689개 ( 9.8%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [신흥] 분석 요약
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회사명: 신흥
종목코드: 004080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004080.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=34, 손절=3%
최종 수익률: 86.04%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 3,720,769원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.