코웨이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 85,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-26
현재 종가: 85,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 88,801.54원
장기 EMA: 86,751.11원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 54,681원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 54,681원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 54,681원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 54,681원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 85,918원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 85,918원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 85,918원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 85,918원
매수가: 82,464원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 85,918원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코웨이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 021240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-26 (포함)
완료: 1,588개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-26
마지막 거래일: 2026-06-26
✅ 요청한 날짜(2026-06-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 79,372원 → 86,300원
종가: 77,227원 → 85,700원
최고 종가: 109,289원
최저 종가: 36,529원
평균 종가: 63,561원
평균 거래량: 216,980주
전체 기간 수익률: 10.97%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.82초
조합당 평균: 4.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 58 10% 43.93% 26 9 2,878,536원
2 20 57 10% 43.93% 26 9 2,878,536원
3 20 58 10% 43.93% 26 9 2,878,536원
4 19 59 10% 43.93% 26 9 2,878,536원
5 20 60 10% 42.06% 26 9 2,841,159원
6 20 59 10% 42.06% 26 9 2,841,159원
7 7 32 0% 41.38% 60 0 2,827,687원
8 6 33 0% 39.84% 68 0 2,796,881원
9 6 33 10% 39.70% 68 6 2,793,972원
10 20 56 10% 39.17% 28 9 2,783,471원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 20 19 20
장기(long) 58 57 58 59 60
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 43.93% 43.93% 43.93% 43.93% 42.06%
거래횟수 26회 26회 26회 26회 26회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 2,878,536원 2,878,536원 2,878,536원 2,878,536원 2,841,159원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 43.93%
최종 자산 가치: 2,878,536원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=58, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.07년
전략 최종 수익률: 43.93%
Buy & Hold 수익률: 72.50%
초과 수익률: -28.57%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.19%
벤치마크 CAGR: 9.40%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.25
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.36%
벤치마크 MDD: -52.20%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 7회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.92%
평균 손실 (손실 거래): -6.45%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.85
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-26
현재 종가: 85,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 88,801.54원
장기 EMA: 86,751.11원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 54,681원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 54,681원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 54,681원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 54,681원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 85,918원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 85,918원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 85,918원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 85,918원
매수가: 82,464원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 85,918원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-03 🔴 매수 61,352원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-31 🔵 매도 68,474원 📈 수익 11.61% + 227,905원 2,227,905원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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2 2021-01-14 🔴 매수 65,697원 - - 2,227,905원 🚀 골든크로스
2 2021-02-03 🔵 매도 62,295원 📉 손실 -5.18% -112,288원 2,115,617원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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3 2021-05-11 🔴 매수 60,899원 - - 2,115,617원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 🔵 매도 66,395원 📈 수익 9.03% + 186,884원 2,302,501원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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4 2021-10-19 🔴 매수 73,026원 - - 2,302,501원 🚀 골든크로스
4 2021-11-18 🔵 매도 65,436원 📉 손실 -10.39% -235,307원 2,067,194원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2022-05-11 🔴 매수 63,219원 - - 2,067,194원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 🔵 매도 58,786원 📉 손실 -7.01% -141,866원 1,925,328원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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6 2022-12-26 🔴 매수 51,604원 - - 1,925,328원 🚀 골든크로스
6 2023-01-04 🔵 매도 48,494원 📉 손실 -6.03% -115,054원 1,810,274원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2023-02-08 🔴 매수 52,211원 - - 1,810,274원 🚀 골든크로스
7 2023-02-22 🔵 매도 49,220원 📉 손실 -5.73% -101,703원 1,708,571원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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8 2023-11-01 🔴 매수 40,790원 - - 1,708,571원 🚀 골든크로스
8 2024-02-22 🔵 매도 51,597원 📈 수익 26.49% + 443,093원 2,151,664원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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9 2024-06-25 🔴 매수 57,629원 - - 2,151,664원 🚀 골든크로스
9 2024-07-05 🔵 매도 55,123원 📉 손실 -4.35% -92,707원 2,058,956원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2024-08-16 🔴 매수 56,608원 - - 2,058,956원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 🔵 매도 58,000원 📈 수익 2.46% + 50,112원 2,109,069원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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11 2024-11-28 🔴 매수 63,290원 - - 2,109,069원 🚀 골든크로스
11 2025-04-03 🔵 매도 75,209원 📈 수익 18.83% + 393,327원 2,502,396원 ✂️ 손절 (126일 보유)
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12 2025-04-28 🔴 매수 78,491원 - - 2,502,396원 🚀 골든크로스
12 2025-05-21 🔵 매도 87,180원 📈 수익 11.07% + 269,361원 2,771,757원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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13 2026-04-20 🔴 매수 82,464원 - - 2,771,757원 🚀 골든크로스
13 2026-06-26 🔵 매도 85,700원 📈 수익 3.92% + 106,779원 2,878,536원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,878,536원
총 수익금: 878,536원
총 수익률: 43.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 26.49%
최악 손실 거래: -10.39%
평균 보유 기간: 51.1일
최장 보유 기간: 126일
최단 보유 기간: 9일
중간 수익률 (Median): 2.46%
수익률 표준편차: 10.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (69.2%)
💀 데드크로스: 4회 (30.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 7.7%) ███
-10% ~ -5% 4건 ( 30.8%) ███████████████
-5% ~ 0% 1건 ( 7.7%) ███
0% ~ 5% 2건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 4건 ( 30.8%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 61,352원 🚀 골든크로스
1 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 68,474원 ✂️ 손절
2 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 65,697원 🚀 골든크로스
2 2021-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 62,295원 💀 데드크로스
3 2021-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 60,899원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 66,395원 ✂️ 손절
4 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 73,026원 🚀 골든크로스
4 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 65,436원 ✂️ 손절
5 2022-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 63,219원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 58,786원 💀 데드크로스
6 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 51,604원 🚀 골든크로스
6 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 48,494원 💀 데드크로스
7 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 52,211원 🚀 골든크로스
7 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 49,220원 💀 데드크로스
8 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 40,790원 🚀 골든크로스
8 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 51,597원 ✂️ 손절
9 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 57,629원 🚀 골든크로스
9 2024-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 55,123원 ✂️ 손절
10 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 56,608원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 58,000원 ✂️ 손절
11 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 63,290원 🚀 골든크로스
11 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 75,209원 ✂️ 손절
12 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 78,491원 🚀 골든크로스
12 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 87,180원 ✂️ 손절
13 2026-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 82,464원 🚀 골든크로스
13 2026-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 85,700원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -9.72%
중간값(Median): -10.61%
최고 수익률: 43.93%
최저 수익률: -52.85%
수익률 범위: 96.78%
수익률 표준편차: 15.60%
25% 분위수: -19.82%
75% 분위수: 0.91%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,880개 (26.7%)
음수 수익률 조합: 5,160개 (73.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10.97%
벤치마크 초과: 663개
10% 이상 수익: 742개
20% 이상 수익: 196개
30% 이상 수익: 53개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.0회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.53% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -11.99% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.62% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.70% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -23.11% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -4.57% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -1.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,724개 ( 24.5%) ████████████
-20~-10% 1,903개 ( 27.0%) █████████████
-10~0% 1,533개 ( 21.8%) ██████████
0~10% 1,138개 ( 16.2%) ████████
10~20% 546개 ( 7.8%) ███
20~30% 143개 ( 2.0%) █
30~40% 46개 ( 0.7%)
40~50% 7개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [코웨이] 분석 요약
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회사명: 코웨이
종목코드: 021240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 021240.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=58, 손절=10%
최종 수익률: 43.93%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 2,878,536원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.