현대지에프홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 14,840원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 14,840원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,773.71원
장기 EMA: 13,694.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,353원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,353원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,353원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,353원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대지에프홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-25 (포함)
완료: 1,587개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-25
마지막 거래일: 2026-06-25
✅ 요청한 날짜(2026-06-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,072원 → 13,520원
종가: 5,007원 → 14,840원
최고 종가: 18,446원
최저 종가: 2,158원
평균 종가: 5,015원
평균 거래량: 500,229주
전체 기간 수익률: 196.37%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.66초
조합당 평균: 4.07ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 52 8% 326.73% 45 11 8,534,645원
2 9 52 9% 324.37% 45 11 8,487,498원
3 13 44 8% 324.21% 44 13 8,484,134원
4 14 42 9% 324.09% 46 11 8,481,874원
5 13 44 9% 323.57% 44 11 8,471,465원
6 6 21 8% 319.39% 89 14 8,387,701원
7 15 39 9% 315.94% 46 11 8,318,730원
8 15 40 9% 315.46% 46 11 8,309,182원
9 14 42 8% 314.51% 46 13 8,290,218원
10 15 38 9% 311.81% 44 11 8,236,163원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 13 14 13
장기(long) 52 52 44 42 44
손절(stop_loss) 8% 9% 8% 9% 9%
수익률 326.73% 324.37% 324.21% 324.09% 323.57%
거래횟수 45회 45회 44회 46회 44회
손절발동 11회 11회 13회 11회 11회
최종자산 8,534,645원 8,487,498원 8,484,134원 8,481,874원 8,471,465원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 52
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 326.73%
최종 자산 가치: 8,534,645원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=52, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.09년
전략 최종 수익률: 326.73%
Buy & Hold 수익률: 587.79%
초과 수익률: -261.05%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.92%
벤치마크 CAGR: 37.27%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.97
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.91%
벤치마크 MDD: -47.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 10회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 43.48%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.28%
평균 손실 (손실 거래): -3.70%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.83
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 14,840원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,773.71원
장기 EMA: 13,694.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,353원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,353원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,353원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,353원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 3,512원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 3,567원 📈 수익 1.59% + 31,793원 2,031,793원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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2 2020-08-14 🔴 매수 3,576원 - - 2,031,793원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,395원 📉 손실 -5.05% -102,536원 1,929,258원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 3,417원 - - 1,929,258원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 🔵 매도 4,013원 📈 수익 17.44% + 336,069원 2,265,326원 ✂️ 손절 (79일 보유)
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4 2022-01-06 🔴 매수 4,110원 - - 2,265,326원 🚀 골든크로스
4 2022-01-19 🔵 매도 3,977원 📉 손실 -3.21% -72,783원 2,192,543원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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5 2022-02-18 🔴 매수 4,134원 - - 2,192,543원 🚀 골든크로스
5 2022-05-16 🔵 매도 4,286원 📈 수익 3.67% + 80,381원 2,272,924원 💀 데드크로스 (87일 보유)
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6 2022-11-23 🔴 매수 3,381원 - - 2,272,924원 🚀 골든크로스
6 2022-11-29 🔵 매도 3,356원 📉 손실 -0.72% -16,438원 2,256,486원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2022-11-30 🔴 매수 3,449원 - - 2,256,486원 🚀 골든크로스
7 2022-12-08 🔵 매도 3,283원 📉 손실 -4.82% -108,786원 2,147,700원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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8 2022-12-09 🔴 매수 3,390원 - - 2,147,700원 🚀 골든크로스
8 2023-04-18 🔵 매도 3,705원 📈 수익 9.28% + 199,235원 2,346,935원 💀 데드크로스 (130일 보유)
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9 2023-04-21 🔴 매수 3,856원 - - 2,346,935원 🚀 골든크로스
9 2023-05-04 🔵 매도 3,742원 📉 손실 -2.96% -69,443원 2,277,492원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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10 2023-08-28 🔴 매수 3,326원 - - 2,277,492원 🚀 골든크로스
10 2023-09-19 🔵 매도 3,235원 📉 손실 -2.75% -62,498원 2,214,994원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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11 2023-11-07 🔴 매수 3,230원 - - 2,214,994원 🚀 골든크로스
11 2023-12-15 🔵 매도 3,238원 📈 수익 0.26% + 5,727원 2,220,721원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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12 2023-12-22 🔴 매수 3,376원 - - 2,220,721원 🚀 골든크로스
12 2024-01-08 🔵 매도 3,235원 📉 손실 -4.18% -92,750원 2,127,972원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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13 2024-01-29 🔴 매수 3,502원 - - 2,127,972원 🚀 골든크로스
13 2024-02-14 🔵 매도 4,494원 📈 수익 28.34% + 602,396원 2,730,367원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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14 2024-08-21 🔴 매수 4,143원 - - 2,730,367원 🚀 골든크로스
14 2024-09-25 🔵 매도 4,400원 📈 수익 6.21% + 169,670원 2,900,038원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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15 2024-11-05 🔴 매수 4,616원 - - 2,900,038원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 🔵 매도 4,466원 📉 손실 -3.25% -94,073원 2,805,964원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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16 2025-01-22 🔴 매수 4,644원 - - 2,805,964원 🚀 골든크로스
16 2025-02-04 🔵 매도 4,508원 📉 손실 -2.92% -81,996원 2,723,968원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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17 2025-02-05 🔴 매수 4,691원 - - 2,723,968원 🚀 골든크로스
17 2025-03-12 🔵 매도 4,859원 📈 수익 3.59% + 97,743원 2,821,712원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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18 2025-04-01 🔴 매수 4,859원 - - 2,821,712원 🚀 골든크로스
18 2025-07-18 🔵 매도 9,221원 📈 수익 89.76% + 2,529,651원 5,351,363원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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19 2025-09-15 🔴 매수 9,064원 - - 5,351,363원 🚀 골든크로스
19 2025-09-18 🔵 매도 8,333원 📉 손실 -8.07% -431,756원 4,919,607원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2025-10-15 🔴 매수 8,156원 - - 4,919,607원 🚀 골든크로스
20 2025-10-30 🔵 매도 7,634원 📉 손실 -6.39% -314,414원 4,605,193원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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21 2025-11-11 🔴 매수 8,333원 - - 4,605,193원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 🔵 매도 8,018원 📉 손실 -3.78% -173,779원 4,431,414원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2026-01-16 🔴 매수 8,480원 - - 4,431,414원 🚀 골든크로스
22 2026-02-26 🔵 매도 16,341원 📈 수익 92.69% + 4,103,231원 8,534,645원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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23 2026-06-25 🔴 매수 14,840원 - - 8,534,645원 🚀 골든크로스
23 2026-06-25 8,534,645원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,534,645원
총 수익금: 6,534,645원
총 수익률: 326.73%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 92.69%
최악 손실 거래: -8.07%
평균 보유 기간: 32.4일
최장 보유 기간: 130일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.72%
수익률 표준편차: 26.64%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (47.8%)
💀 데드크로스: 11회 (47.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 13.0%) ██████
-5% ~ 0% 10건 ( 43.5%) █████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 17.4%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 4건 ( 17.4%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,512원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,567원 ✂️ 손절
2 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,576원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,395원 💀 데드크로스
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,417원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,013원 ✂️ 손절
4 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,110원 🚀 골든크로스
4 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,977원 💀 데드크로스
5 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,134원 🚀 골든크로스
5 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,286원 💀 데드크로스
6 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,381원 🚀 골든크로스
6 2022-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,356원 💀 데드크로스
7 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,449원 🚀 골든크로스
7 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,283원 💀 데드크로스
8 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,390원 🚀 골든크로스
8 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,705원 💀 데드크로스
9 2023-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,856원 🚀 골든크로스
9 2023-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,742원 💀 데드크로스
10 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,326원 🚀 골든크로스
10 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,235원 ✂️ 손절
11 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,230원 🚀 골든크로스
11 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,238원 💀 데드크로스
12 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,376원 🚀 골든크로스
12 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,235원 💀 데드크로스
13 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,502원 🚀 골든크로스
13 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,494원 ✂️ 손절
14 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,143원 🚀 골든크로스
14 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,400원 ✂️ 손절
15 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,616원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,466원 ✂️ 손절
16 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,644원 🚀 골든크로스
16 2025-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,508원 💀 데드크로스
17 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,691원 🚀 골든크로스
17 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,859원 ✂️ 손절
18 2025-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,859원 🚀 골든크로스
18 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,221원 ✂️ 손절
19 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,064원 🚀 골든크로스
19 2025-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,333원 ✂️ 손절
20 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,156원 🚀 골든크로스
20 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,634원 💀 데드크로스
21 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,333원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,018원 ✂️ 손절
22 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,480원 🚀 골든크로스
22 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,341원 ✂️ 손절
23 2026-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,840원 🚀 골든크로스
23 2026-06-25 14,840원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 120.62%
중간값(Median): 122.33%
최고 수익률: 326.73%
최저 수익률: -22.33%
수익률 범위: 349.07%
수익률 표준편차: 81.30%
25% 분위수: 41.68%
75% 분위수: 182.26%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,584개 (93.5%)
음수 수익률 조합: 456개 (6.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 196.37%
벤치마크 초과: 1,422개
10% 이상 수익: 6,131개
20% 이상 수익: 5,736개
30% 이상 수익: 5,480개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.5회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 99회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 125.96% (2,200개 조합)
10~14: 평균 122.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 117.44% (2,200개 조합)
20~20: 평균 101.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 138.58% (1,584개 조합)
30~39: 평균 128.79% (1,760개 조합)
40~49: 평균 114.60% (1,760개 조합)
50~59: 평균 104.07% (1,760개 조합)
60~60: 평균 102.92% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5개 ( 0.1%)
-20~-10% 128개 ( 1.8%)
-10~0% 323개 ( 4.6%) ██
0~10% 453개 ( 6.4%) ███
10~20% 395개 ( 5.6%) ██
20~30% 256개 ( 3.6%) █
30~40% 178개 ( 2.5%) █
40~50% 91개 ( 1.3%)
> 50% 5,211개 ( 74.0%) █████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대지에프홀딩스] 분석 요약
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회사명: 현대지에프홀딩스
종목코드: 005440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005440.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=52, 손절=8%
최종 수익률: 326.73%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 8,534,645원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.