인디에프 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 2,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 686.93원
장기 EMA: 660.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,901원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,901원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,901원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,901원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [인디에프] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-25 (포함)
완료: 1,587개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-25
마지막 거래일: 2026-06-25
✅ 요청한 날짜(2026-06-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,370원 → 2,400원
종가: 2,360원 → 2,400원
최고 종가: 2,540원
최저 종가: 467원
평균 종가: 1,162원
평균 거래량: 1,498,172주
전체 기간 수익률: 1.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.54초
조합당 평균: 4.05ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 47 4% 141.03% 19 9 4,820,529원
2 19 48 4% 141.03% 19 9 4,820,529원
3 20 46 4% 140.03% 19 9 4,800,652원
4 19 49 4% 134.35% 19 9 4,687,063원
5 20 44 4% 133.40% 21 10 4,667,955원
6 20 45 4% 131.56% 21 9 4,631,228원
7 20 47 5% 127.70% 19 9 4,554,065원
8 19 48 5% 127.70% 19 9 4,554,065원
9 20 43 4% 127.26% 21 10 4,545,255원
10 20 46 5% 126.80% 19 9 4,536,078원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 19 20 19 20
장기(long) 47 48 46 49 44
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 141.03% 141.03% 140.03% 134.35% 133.40%
거래횟수 19회 19회 19회 19회 21회
손절발동 9회 9회 9회 9회 10회
최종자산 4,820,529원 4,820,529원 4,800,652원 4,687,063원 4,667,955원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 141.03%
최종 자산 가치: 4,820,529원
총 거래 횟수: 19회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=47, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.11년
전략 최종 수익률: 141.03%
Buy & Hold 수익률: 44.14%
초과 수익률: 96.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.49%
벤치마크 CAGR: 6.17%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.66%
벤치마크 MDD: -81.61%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 5회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 36.30%
평균 손실 (손실 거래): -5.91%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.14
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 2,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 686.93원
장기 EMA: 660.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,901원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,901원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,901원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,901원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 1,925원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 🔵 매도 2,150원 📈 수익 11.69% + 233,550원 2,233,550원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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2 2021-05-04 🔴 매수 1,405원 - - 2,233,550원 🚀 골든크로스
2 2021-05-17 🔵 매도 1,450원 📈 수익 3.20% + 71,505원 2,305,055원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2021-07-29 🔴 매수 1,720원 - - 2,305,055원 🚀 골든크로스
3 2021-08-02 🔵 매도 1,580원 📉 손실 -8.14% -187,600원 2,117,455원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2021-09-24 🔴 매수 1,670원 - - 2,117,455원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 🔵 매도 1,790원 📈 수익 7.19% + 152,040원 2,269,495원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2022-11-02 🔴 매수 731원 - - 2,269,495원 🚀 골든크로스
5 2022-11-15 🔵 매도 1,865원 📈 수익 155.13% + 3,519,936원 5,789,431원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2023-06-13 🔴 매수 1,326원 - - 5,789,431원 🚀 골든크로스
6 2023-06-14 🔵 매도 1,158원 📉 손실 -12.67% -733,488원 5,055,943원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2024-07-17 🔴 매수 963원 - - 5,055,943원 🚀 골든크로스
7 2024-07-18 🔵 매도 911원 📉 손실 -5.40% -273,000원 4,782,943원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2024-10-14 🔴 매수 701원 - - 4,782,943원 🚀 골든크로스
8 2024-10-17 🔵 매도 731원 📈 수익 4.28% + 204,690원 4,987,633원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2025-04-11 🔴 매수 955원 - - 4,987,633원 🚀 골든크로스
9 2025-04-16 🔵 매도 923원 📉 손실 -3.35% -167,104원 4,820,529원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2026-06-25 🔴 매수 2,400원 - - 4,820,529원 🚀 골든크로스
10 2026-06-25 4,820,529원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,820,529원
총 수익금: 2,820,529원
총 수익률: 141.03%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 155.13%
최악 손실 거래: -12.67%
평균 보유 기간: 6.4일
최장 보유 기간: 19일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.60%
수익률 표준편차: 47.16%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (90.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (10.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 10.0%) █████
-10% ~ -5% 2건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 2건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 10.0%) █████
> 10% 2건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,925원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,150원 ✂️ 손절
2 2021-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,405원 🚀 골든크로스
2 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,450원 ✂️ 손절
3 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,720원 🚀 골든크로스
3 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,580원 ✂️ 손절
4 2021-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,670원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,790원 ✂️ 손절
5 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 731원 🚀 골든크로스
5 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,865원 ✂️ 손절
6 2023-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,326원 🚀 골든크로스
6 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,158원 ✂️ 손절
7 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 963원 🚀 골든크로스
7 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 911원 ✂️ 손절
8 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 701원 🚀 골든크로스
8 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 731원 ✂️ 손절
9 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 955원 🚀 골든크로스
9 2025-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 923원 ✂️ 손절
10 2026-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,400원 🚀 골든크로스
10 2026-06-25 2,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -30.65%
중간값(Median): -47.70%
최고 수익률: 141.03%
최저 수익률: -86.02%
수익률 범위: 227.05%
수익률 표준편차: 46.33%
25% 분위수: -61.10%
75% 분위수: -24.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,337개 (19.0%)
음수 수익률 조합: 5,703개 (81.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 1.69%
벤치마크 초과: 1,336개
10% 이상 수익: 1,289개
20% 이상 수익: 1,261개
30% 이상 수익: 1,169개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.0회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -56.18% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -41.57% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -3.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.06% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -60.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -46.87% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -18.77% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 3.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,411개 ( 76.9%) ██████████████████████████████████████
-20~-10% 187개 ( 2.7%) █
-10~0% 105개 ( 1.5%)
0~10% 48개 ( 0.7%)
10~20% 28개 ( 0.4%)
20~30% 92개 ( 1.3%)
30~40% 201개 ( 2.9%) █
40~50% 256개 ( 3.6%) █
> 50% 712개 ( 10.1%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [인디에프] 분석 요약
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회사명: 인디에프
종목코드: 014990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014990.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=47, 손절=4%
최종 수익률: 141.03%
총 거래 횟수: 19회
최종 자산: 4,820,529원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.