에스엘 트레이딩 시그널
에스엘 트레이딩 시그널
에스엘 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 56,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 56,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 65,820.64원
장기 EMA: 65,999.00원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 60,586원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 60,586원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 60,586원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 60,586원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [에스엘] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-06-25
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005850.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-25 (포함)
완료: 1,587개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-25
마지막 거래일: 2026-06-25
✅ 요청한 날짜(2026-06-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 15,234원 → 59,000원
종가: 15,024원 → 56,400원
최고 종가: 76,200원
최저 종가: 7,701원
평균 종가: 28,311원
평균 거래량: 231,621주
전체 기간 수익률: 275.39%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.19초
조합당 평균: 4.00ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 37 0% 228.47% 26 0 6,569,383원
2 20 25 10% 226.26% 40 16 6,525,131원
3 19 26 10% 226.26% 40 16 6,525,131원
4 19 27 10% 223.84% 40 16 6,476,701원
5 20 26 10% 220.43% 40 16 6,408,551원
6 18 28 10% 220.03% 40 16 6,400,673원
7 18 39 0% 219.78% 26 0 6,395,562원
8 19 38 0% 219.13% 26 0 6,382,617원
9 18 27 10% 218.88% 40 16 6,377,697원
10 17 28 10% 217.70% 40 15 6,354,088원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 20 20 19 19 20
장기(long) 37 25 26 27 26
손절(stop_loss) 0% 10% 10% 10% 10%
수익률 228.47% 226.26% 226.26% 223.84% 220.43%
거래횟수 26회 40회 40회 40회 40회
손절발동 0회 16회 16회 16회 16회
최종자산 6,569,383원 6,525,131원 6,525,131원 6,476,701원 6,408,551원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 20
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 228.47%
최종 자산 가치: 6,569,383원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=20, long=37, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.15년
전략 최종 수익률: 228.47%
Buy & Hold 수익률: 341.85%
초과 수익률: -113.38%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 21.35%
벤치마크 CAGR: 27.34%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -42.13%
벤치마크 MDD: -41.25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 5회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 56.03%
평균 손실 (손실 거래): -9.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.86
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 56,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 65,820.64원
장기 EMA: 65,999.00원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 60,586원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 60,586원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 60,586원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 60,586원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-20 🔴 매수 11,551원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-06 🔵 매도 9,416원 📉 손실 -18.48% -369,248원 1,630,752원 💀 데드크로스 (47일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-09-17 🔴 매수 11,132원 - - 1,630,752원 🚀 골든크로스
2 2021-08-09 🔵 매도 26,771원 📈 수익 140.48% + 2,283,270원 3,914,022원 💀 데드크로스 (326일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-10-14 🔴 매수 29,275원 - - 3,914,022원 🚀 골든크로스
3 2021-12-10 🔵 매도 26,512원 📉 손실 -9.44% -367,541원 3,546,481원 💀 데드크로스 (57일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-04-25 🔴 매수 22,018원 - - 3,546,481원 🚀 골든크로스
4 2022-10-06 🔵 매도 27,984원 📈 수익 27.09% + 960,387원 4,506,869원 💀 데드크로스 (164일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2023-02-06 🔴 매수 23,569원 - - 4,506,869원 🚀 골든크로스
5 2023-03-21 🔵 매도 22,309원 📉 손실 -5.34% -240,547원 4,266,322원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2023-03-30 🔴 매수 25,593원 - - 4,266,322원 🚀 골든크로스
6 2023-08-09 🔵 매도 30,990원 📈 수익 21.09% + 895,978원 5,162,300원 💀 데드크로스 (132일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-11-24 🔴 매수 29,911원 - - 5,162,300원 🚀 골든크로스
7 2023-12-06 🔵 매도 27,437원 📉 손실 -8.27% -425,499원 4,736,800원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-12-18 🔴 매수 30,451원 - - 4,736,800원 🚀 골든크로스
8 2024-01-26 🔵 매도 29,029원 📉 손실 -4.67% -220,412원 4,516,389원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2024-02-01 🔴 매수 31,152원 - - 4,516,389원 🚀 골든크로스
9 2024-03-12 🔵 매도 29,490원 📉 손실 -5.33% -239,244원 4,277,145원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2024-05-03 🔴 매수 30,552원 - - 4,277,145원 🚀 골든크로스
10 2024-07-29 🔵 매도 34,290원 📈 수익 12.24% + 519,608원 4,796,753원 💀 데드크로스 (87일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-01-10 🔴 매수 30,508원 - - 4,796,753원 🚀 골든크로스
11 2025-02-11 🔵 매도 27,151원 📉 손실 -11.01% -527,182원 4,269,571원 💀 데드크로스 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2025-02-25 🔴 매수 33,770원 - - 4,269,571원 🚀 골든크로스
12 2025-04-14 🔵 매도 29,069원 📉 손실 -13.92% -592,324원 3,677,248원 💀 데드크로스 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2025-07-14 🔴 매수 31,468원 - - 3,677,248원 🚀 골든크로스
13 2026-06-25 🔵 매도 56,400원 📈 수익 79.23% + 2,892,135원 6,569,383원 💀 데드크로스 (346일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,569,383원
총 수익금: 4,569,383원
총 수익률: 228.47%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 140.48%
최악 손실 거래: -18.48%
평균 보유 기간: 105.6일
최장 보유 기간: 346일
최단 보유 기간: 12일
중간 수익률 (Median): -5.33%
수익률 표준편차: 43.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 13회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 3건 ( 23.1%) ███████████
-10% ~ -5% 4건 ( 30.8%) ███████████████
-5% ~ 0% 1건 ( 7.7%) ███
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,551원 🚀 골든크로스
1 2020-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,416원 💀 데드크로스
2 2020-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,132원 🚀 골든크로스
2 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 26,771원 💀 데드크로스
3 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 29,275원 🚀 골든크로스
3 2021-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,512원 💀 데드크로스
4 2022-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 22,018원 🚀 골든크로스
4 2022-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 27,984원 💀 데드크로스
5 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 23,569원 🚀 골든크로스
5 2023-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 22,309원 💀 데드크로스
6 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 25,593원 🚀 골든크로스
6 2023-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 30,990원 💀 데드크로스
7 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 29,911원 🚀 골든크로스
7 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 27,437원 💀 데드크로스
8 2023-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,451원 🚀 골든크로스
8 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 29,029원 💀 데드크로스
9 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 31,152원 🚀 골든크로스
9 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 29,490원 💀 데드크로스
10 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 30,552원 🚀 골든크로스
10 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 34,290원 💀 데드크로스
11 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 30,508원 🚀 골든크로스
11 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 27,151원 💀 데드크로스
12 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 33,770원 🚀 골든크로스
12 2025-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 29,069원 💀 데드크로스
13 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 31,468원 🚀 골든크로스
13 2026-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 56,400원 💀 데드크로스
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 12.29%
중간값(Median): -9.18%
최고 수익률: 228.47%
최저 수익률: -54.06%
수익률 범위: 282.53%
수익률 표준편차: 56.14%
25% 분위수: -25.34%
75% 분위수: 27.76%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,833개 (40.2%)
음수 수익률 조합: 4,207개 (59.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 275.39%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,316개
20% 이상 수익: 1,977개
30% 이상 수익: 1,704개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 2.78% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.69% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 13.58% (1,584개 조합)
30~39: 평균 21.05% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.01% (1,760개 조합)
50~59: 평균 3.24% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -3.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,387개 ( 33.9%) ████████████████
-20~-10% 1,058개 ( 15.0%) ███████
-10~0% 762개 ( 10.8%) █████
0~10% 517개 ( 7.3%) ███
10~20% 339개 ( 4.8%) ██
20~30% 273개 ( 3.9%) █
30~40% 265개 ( 3.8%) █
40~50% 175개 ( 2.5%) █
> 50% 1,264개 ( 18.0%) ████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [에스엘] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 에스엘
종목코드: 005850
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005850.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=37, 손절=0%
최종 수익률: 228.47%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 6,569,383원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.