대덕 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 16,240원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 16,240원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,898.78원
장기 EMA: 18,206.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 17,488원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 17,488원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 17,488원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 17,488원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대덕] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008060.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-25 (포함)
완료: 1,587개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-25
마지막 거래일: 2026-06-25
✅ 요청한 날짜(2026-06-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,956원 → 17,030원
종가: 19,670원 → 16,240원
최고 종가: 23,100원
최저 종가: 4,011원
평균 종가: 6,931원
평균 거래량: 242,108주
전체 기간 수익률: -17.44%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.19초
조합당 평균: 4.15ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 50 0% 225.83% 38 0 6,516,607원
2 6 51 0% 225.70% 38 0 6,514,062원
3 7 45 0% 225.04% 40 0 6,500,808원
4 7 46 0% 221.18% 40 0 6,423,637원
5 7 50 0% 219.23% 36 0 6,384,580원
6 7 47 0% 216.75% 40 0 6,334,964원
7 6 49 0% 216.05% 42 0 6,321,043원
8 6 52 0% 214.28% 40 0 6,285,514원
9 8 47 0% 213.64% 44 0 6,272,890원
10 7 49 0% 213.08% 40 0 6,261,698원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 7 7 7
장기(long) 50 51 45 46 50
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 225.83% 225.70% 225.04% 221.18% 219.23%
거래횟수 38회 38회 40회 40회 36회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 6,516,607원 6,514,062원 6,500,808원 6,423,637원 6,384,580원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 50
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 225.83%
최종 자산 가치: 6,516,607원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=50, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.10년
전략 최종 수익률: 225.83%
Buy & Hold 수익률: 13.09%
초과 수익률: 212.75%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.38%
벤치마크 CAGR: 2.04%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.68%
벤치마크 MDD: -74.88%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 9회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 47.37%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.38%
평균 손실 (손실 거래): -2.08%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.82
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-25
현재 종가: 16,240원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,898.78원
장기 EMA: 18,206.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 17,488원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 17,488원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 17,488원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 17,488원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-11-24 🔴 매수 4,570원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-02-26 🔵 매도 4,900원 📈 수익 7.20% + 143,892원 2,143,892원 💀 데드크로스 (94일 보유)
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2 2021-03-19 🔴 매수 5,046원 - - 2,143,892원 🚀 골든크로스
2 2021-07-09 🔵 매도 5,880원 📈 수익 16.52% + 353,481원 2,497,373원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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3 2021-11-01 🔴 매수 5,434원 - - 2,497,373원 🚀 골든크로스
3 2021-12-01 🔵 매도 5,353원 📉 손실 -1.48% -36,923원 2,460,449원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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4 2021-12-06 🔴 매수 5,763원 - - 2,460,449원 🚀 골든크로스
4 2022-01-24 🔵 매도 5,646원 📉 손실 -2.03% -49,830원 2,410,620원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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5 2022-03-18 🔴 매수 5,729원 - - 2,410,620원 🚀 골든크로스
5 2022-05-13 🔵 매도 5,828원 📈 수익 1.72% + 41,432원 2,452,052원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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6 2022-08-05 🔴 매수 5,198원 - - 2,452,052원 🚀 골든크로스
6 2022-08-11 🔵 매도 5,061원 📉 손실 -2.63% -64,333원 2,387,719원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2022-08-19 🔴 매수 5,107원 - - 2,387,719원 🚀 골든크로스
7 2022-08-22 🔵 매도 5,039원 📉 손실 -1.34% -31,893원 2,355,826원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2022-11-11 🔴 매수 4,834원 - - 2,355,826원 🚀 골든크로스
8 2023-03-16 🔵 매도 5,305원 📈 수익 9.75% + 229,582원 2,585,408원 💀 데드크로스 (125일 보유)
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9 2023-04-03 🔴 매수 5,370원 - - 2,585,408원 🚀 골든크로스
9 2023-04-06 🔵 매도 5,289원 📉 손실 -1.50% -38,781원 2,546,627원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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10 2023-04-14 🔴 매수 5,386원 - - 2,546,627원 🚀 골든크로스
10 2023-04-26 🔵 매도 5,265원 📉 손실 -2.25% -57,082원 2,489,544원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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11 2023-05-24 🔴 매수 5,321원 - - 2,489,544원 🚀 골든크로스
11 2023-06-14 🔵 매도 5,216원 📉 손실 -1.97% -48,948원 2,440,597원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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12 2023-06-16 🔴 매수 5,418원 - - 2,440,597원 🚀 골든크로스
12 2023-06-30 🔵 매도 5,265원 📉 손실 -2.83% -68,935원 2,371,662원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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13 2023-07-14 🔴 매수 5,539원 - - 2,371,662원 🚀 골든크로스
13 2023-08-14 🔵 매도 5,281원 📉 손실 -4.66% -110,424원 2,261,238원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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14 2023-11-16 🔴 매수 5,136원 - - 2,261,238원 🚀 골든크로스
14 2024-01-15 🔵 매도 5,128원 📉 손실 -0.16% -3,547원 2,257,690원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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15 2024-02-01 🔴 매수 5,241원 - - 2,257,690원 🚀 골든크로스
15 2024-04-17 🔵 매도 5,289원 📈 수익 0.93% + 20,977원 2,278,667원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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16 2024-04-29 🔴 매수 5,367원 - - 2,278,667원 🚀 골든크로스
16 2024-07-25 🔵 매도 5,487원 📈 수익 2.24% + 50,888원 2,329,556원 💀 데드크로스 (87일 보유)
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17 2024-11-06 🔴 매수 5,349원 - - 2,329,556원 🚀 골든크로스
17 2025-08-18 🔵 매도 7,263원 📈 수익 35.76% + 832,199원 3,161,755원 💀 데드크로스 (285일 보유)
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18 2025-09-09 🔴 매수 7,502원 - - 3,161,755원 🚀 골든크로스
18 2026-01-07 🔵 매도 9,106원 📈 수익 21.38% + 675,139원 3,836,894원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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19 2026-01-29 🔴 매수 9,557원 - - 3,836,894원 🚀 골든크로스
19 2026-06-25 🔵 매도 16,240원 📈 수익 69.92% + 2,679,713원 6,516,607원 💀 데드크로스 (147일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,516,607원
총 수익금: 4,516,607원
총 수익률: 225.83%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 69.92%
최악 손실 거래: -4.66%
평균 보유 기간: 70.1일
최장 보유 기간: 285일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.16%
수익률 표준편차: 17.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 10건 ( 52.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.8%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 4건 ( 21.1%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,570원 🚀 골든크로스
1 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,900원 💀 데드크로스
2 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,046원 🚀 골든크로스
2 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,880원 💀 데드크로스
3 2021-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,434원 🚀 골든크로스
3 2021-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,353원 💀 데드크로스
4 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,763원 🚀 골든크로스
4 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,646원 💀 데드크로스
5 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,729원 🚀 골든크로스
5 2022-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,828원 💀 데드크로스
6 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,198원 🚀 골든크로스
6 2022-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,061원 💀 데드크로스
7 2022-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,107원 🚀 골든크로스
7 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,039원 💀 데드크로스
8 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,834원 🚀 골든크로스
8 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,305원 💀 데드크로스
9 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,370원 🚀 골든크로스
9 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,289원 💀 데드크로스
10 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,386원 🚀 골든크로스
10 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,265원 💀 데드크로스
11 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,321원 🚀 골든크로스
11 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,216원 💀 데드크로스
12 2023-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,418원 🚀 골든크로스
12 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,265원 💀 데드크로스
13 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,539원 🚀 골든크로스
13 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,281원 💀 데드크로스
14 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,136원 🚀 골든크로스
14 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,128원 💀 데드크로스
15 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,241원 🚀 골든크로스
15 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,289원 💀 데드크로스
16 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,367원 🚀 골든크로스
16 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,487원 💀 데드크로스
17 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,349원 🚀 골든크로스
17 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,263원 💀 데드크로스
18 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,502원 🚀 골든크로스
18 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,106원 💀 데드크로스
19 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,557원 🚀 골든크로스
19 2026-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 16,240원 💀 데드크로스
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.67%
중간값(Median): 0.94%
최고 수익률: 225.83%
최저 수익률: -68.72%
수익률 범위: 294.55%
수익률 표준편차: 62.97%
25% 분위수: -37.54%
75% 분위수: 62.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,574개 (50.8%)
음수 수익률 조합: 3,466개 (49.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -17.44%
벤치마크 초과: 4,017개
10% 이상 수익: 3,031개
20% 이상 수익: 2,630개
30% 이상 수익: 2,502개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 18.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 11.01% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -26.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -30.69% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 66.56% (1,760개 조합)
60~60: 평균 61.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,997개 ( 42.6%) █████████████████████
-20~-10% 69개 ( 1.0%)
-10~0% 400개 ( 5.7%) ██
0~10% 543개 ( 7.7%) ███
10~20% 401개 ( 5.7%) ██
20~30% 128개 ( 1.8%)
30~40% 185개 ( 2.6%) █
40~50% 149개 ( 2.1%) █
> 50% 2,168개 ( 30.8%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대덕] 분석 요약
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회사명: 대덕
종목코드: 008060
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008060.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=50, 손절=0%
최종 수익률: 225.83%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 6,516,607원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.