LS 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 361,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 361,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 418,818.76원
장기 EMA: 419,135.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 368,942원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 368,942원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 368,942원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 368,942원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LS] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-23 (포함)
완료: 1,585개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-23
마지막 거래일: 2026-06-23
✅ 요청한 날짜(2026-06-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 42,845원 → 399,500원
종가: 42,038원 → 361,500원
최고 종가: 553,000원
최저 종가: 21,602원
평균 종가: 101,735원
평균 거래량: 243,363주
전체 기간 수익률: 759.94%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.22초
조합당 평균: 4.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 37 0% 357.04% 36 0 9,140,892원
2 5 31 0% 356.04% 84 0 9,120,833원
3 5 28 0% 344.68% 90 0 8,893,534원
4 5 29 0% 344.00% 86 0 8,879,980원
5 7 23 0% 342.69% 72 0 8,853,814원
6 8 21 0% 340.64% 72 0 8,812,802원
7 5 33 0% 336.08% 80 0 8,721,570원
8 5 32 0% 335.16% 80 0 8,703,143원
9 5 34 0% 334.21% 74 0 8,684,113원
10 7 21 0% 332.45% 76 0 8,648,943원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 5 5 5 7
장기(long) 37 31 28 29 23
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 357.04% 356.04% 344.68% 344.00% 342.69%
거래횟수 36회 84회 90회 86회 72회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 9,140,892원 9,120,833원 8,893,534원 8,879,980원 8,853,814원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 357.04%
최종 자산 가치: 9,140,892원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=37, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.14년
전략 최종 수익률: 357.04%
Buy & Hold 수익률: 972.63%
초과 수익률: -615.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.09%
벤치마크 CAGR: 47.18%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.70%
벤치마크 MDD: -54.56%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 8회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.03%
평균 손실 (손실 거래): -6.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.32
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 361,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 418,818.76원
장기 EMA: 419,135.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 368,942원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 368,942원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 368,942원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 368,942원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-29 🔴 매수 33,747원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-29 🔵 매도 30,565원 📉 손실 -9.43% -187,737원 1,812,263원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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2 2020-07-17 🔴 매수 34,285원 - - 1,812,263원 🚀 골든크로스
2 2021-03-08 🔵 매도 59,273원 📈 수익 72.88% + 1,299,376원 3,111,639원 💀 데드크로스 (234일 보유)
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3 2021-04-26 🔴 매수 64,395원 - - 3,111,639원 🚀 골든크로스
3 2021-06-28 🔵 매도 63,755원 📉 손실 -0.99% -30,734원 3,080,905원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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4 2021-06-30 🔴 매수 64,761원 - - 3,080,905원 🚀 골든크로스
4 2021-07-09 🔵 매도 61,742원 📉 손실 -4.66% -141,870원 2,939,035원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2021-07-14 🔴 매수 65,493원 - - 2,939,035원 🚀 골든크로스
5 2021-07-20 🔵 매도 62,383원 📉 손실 -4.75% -136,839원 2,802,195원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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6 2021-07-22 🔴 매수 65,127원 - - 2,802,195원 🚀 골든크로스
6 2021-08-17 🔵 매도 61,194원 📉 손실 -6.04% -169,129원 2,633,067원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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7 2022-03-24 🔴 매수 49,322원 - - 2,633,067원 🚀 골든크로스
7 2022-07-08 🔵 매도 52,047원 📈 수익 5.52% + 144,396원 2,777,463원 💀 데드크로스 (106일 보유)
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8 2022-08-10 🔴 매수 57,871원 - - 2,777,463원 🚀 골든크로스
8 2022-09-28 🔵 매도 52,798원 📉 손실 -8.77% -238,438원 2,539,025원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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9 2022-10-24 🔴 매수 59,844원 - - 2,539,025원 🚀 골든크로스
9 2023-02-06 🔵 매도 63,832원 📈 수익 6.66% + 167,484원 2,706,509원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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10 2023-03-02 🔴 매수 67,575원 - - 2,706,509원 🚀 골든크로스
10 2023-09-11 🔵 매도 92,628원 📈 수익 37.07% + 1,002,113원 3,708,622원 💀 데드크로스 (193일 보유)
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11 2023-12-19 🔴 매수 87,157원 - - 3,708,622원 🚀 골든크로스
11 2024-01-15 🔵 매도 78,256원 📉 손실 -10.21% -373,833원 3,334,790원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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12 2024-02-01 🔴 매수 93,790원 - - 3,334,790원 🚀 골든크로스
12 2024-07-01 🔵 매도 127,203원 📈 수익 35.63% + 1,169,447원 4,504,236원 💀 데드크로스 (151일 보유)
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13 2024-10-04 🔴 매수 122,123원 - - 4,504,236원 🚀 골든크로스
13 2024-10-24 🔵 매도 106,491원 📉 손실 -12.80% -562,741원 3,941,495원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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14 2025-01-14 🔴 매수 100,531원 - - 3,941,495원 🚀 골든크로스
14 2025-04-02 🔵 매도 101,247원 📈 수익 0.71% + 27,895원 3,969,390원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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15 2025-04-16 🔴 매수 121,853원 - - 3,969,390원 🚀 골든크로스
15 2025-08-11 🔵 매도 169,603원 📈 수익 39.19% + 1,528,012원 5,497,402원 💀 데드크로스 (117일 보유)
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16 2025-09-05 🔴 매수 177,231원 - - 5,497,402원 🚀 골든크로스
16 2025-10-01 🔵 매도 165,442원 📉 손실 -6.65% -365,459원 5,131,943원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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17 2025-10-15 🔴 매수 183,175원 - - 5,131,943원 🚀 골든크로스
17 2025-11-27 🔵 매도 180,401원 📉 손실 -1.51% -77,669원 5,054,274원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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18 2025-12-30 🔴 매수 198,035원 - - 5,054,274원 🚀 골든크로스
18 2026-06-23 🔵 매도 361,500원 📈 수익 82.54% + 4,086,618원 9,140,892원 💀 데드크로스 (175일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,140,892원
총 수익금: 7,140,892원
총 수익률: 357.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 82.54%
최악 손실 거래: -12.80%
평균 보유 기간: 82.7일
최장 보유 기간: 234일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): -1.25%
수익률 표준편차: 28.27%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 18회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 11.1%) █████
-10% ~ -5% 4건 ( 22.2%) ███████████
-5% ~ 0% 4건 ( 22.2%) ███████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.6%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 5건 ( 27.8%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 33,747원 🚀 골든크로스
1 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 30,565원 💀 데드크로스
2 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 34,285원 🚀 골든크로스
2 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 59,273원 💀 데드크로스
3 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 64,395원 🚀 골든크로스
3 2021-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 63,755원 💀 데드크로스
4 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 64,761원 🚀 골든크로스
4 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 61,742원 💀 데드크로스
5 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 65,493원 🚀 골든크로스
5 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 62,383원 💀 데드크로스
6 2021-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 65,127원 🚀 골든크로스
6 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 61,194원 💀 데드크로스
7 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 49,322원 🚀 골든크로스
7 2022-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 52,047원 💀 데드크로스
8 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 57,871원 🚀 골든크로스
8 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 52,798원 💀 데드크로스
9 2022-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 59,844원 🚀 골든크로스
9 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 63,832원 💀 데드크로스
10 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 67,575원 🚀 골든크로스
10 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 92,628원 💀 데드크로스
11 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 87,157원 🚀 골든크로스
11 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 78,256원 💀 데드크로스
12 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 93,790원 🚀 골든크로스
12 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 127,203원 💀 데드크로스
13 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 122,123원 🚀 골든크로스
13 2024-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 106,491원 💀 데드크로스
14 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 100,531원 🚀 골든크로스
14 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 101,247원 💀 데드크로스
15 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 121,853원 🚀 골든크로스
15 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 169,603원 💀 데드크로스
16 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 177,231원 🚀 골든크로스
16 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 165,442원 💀 데드크로스
17 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 183,175원 🚀 골든크로스
17 2025-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 180,401원 💀 데드크로스
18 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 198,035원 🚀 골든크로스
18 2026-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 361,500원 💀 데드크로스
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 56.98%
중간값(Median): 35.79%
최고 수익률: 357.04%
최저 수익률: -26.56%
수익률 범위: 383.61%
수익률 표준편차: 63.91%
25% 분위수: 17.02%
75% 분위수: 69.78%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,559개 (93.2%)
음수 수익률 조합: 481개 (6.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 759.94%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,962개
20% 이상 수익: 4,998개
30% 이상 수익: 4,041개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.6회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 74.34% (2,200개 조합)
10~14: 평균 48.11% (2,200개 조합)
15~19: 평균 49.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 51.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 66.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 79.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 47.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 37.25% (1,760개 조합)
60~60: 평균 36.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 32개 ( 0.5%)
-20~-10% 121개 ( 1.7%)
-10~0% 328개 ( 4.7%) ██
0~10% 597개 ( 8.5%) ████
10~20% 964개 ( 13.7%) ██████
20~30% 957개 ( 13.6%) ██████
30~40% 827개 ( 11.7%) █████
40~50% 657개 ( 9.3%) ████
> 50% 2,557개 ( 36.3%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LS] 분석 요약
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회사명: LS
종목코드: 006260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006260.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=37, 손절=0%
최종 수익률: 357.04%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 9,140,892원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.