한솔케미칼 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 256,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 256,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 279,641.27원
장기 EMA: 281,593.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 269,436원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 269,436원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 269,436원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 269,436원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한솔케미칼] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-23 (포함)
완료: 1,585개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-23
마지막 거래일: 2026-06-23
✅ 요청한 날짜(2026-06-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 98,531원 → 286,500원
종가: 97,124원 → 256,000원
최고 종가: 353,034원
최저 종가: 62,122원
평균 종가: 189,431원
평균 거래량: 67,034주
전체 기간 수익률: 163.58%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.93초
조합당 평균: 4.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 25 0% 247.85% 60 0 6,956,972원
2 20 60 0% 241.48% 26 0 6,829,672원
3 20 52 0% 237.27% 30 0 6,745,375원
4 18 55 0% 237.20% 28 0 6,743,972원
5 19 54 0% 236.71% 28 0 6,734,119원
6 19 53 0% 236.71% 28 0 6,734,119원
7 17 59 0% 235.90% 28 0 6,718,071원
8 17 60 0% 233.97% 28 0 6,679,481원
9 5 27 0% 233.68% 76 0 6,673,634원
10 18 56 0% 233.38% 28 0 6,667,506원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 20 20 18 19
장기(long) 25 60 52 55 54
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 247.85% 241.48% 237.27% 237.20% 236.71%
거래횟수 60회 26회 30회 28회 28회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 6,956,972원 6,829,672원 6,745,375원 6,743,972원 6,734,119원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 247.85%
최종 자산 가치: 6,956,972원
총 거래 횟수: 60회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=25, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.19년
전략 최종 수익률: 247.85%
Buy & Hold 수익률: 141.42%
초과 수익률: 106.43%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.32%
벤치마크 CAGR: 15.31%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -44.78%
벤치마크 MDD: -75.68%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 11회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 36.67%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.39%
평균 손실 (손실 거래): -6.13%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.47
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 256,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 279,641.27원
장기 EMA: 281,593.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 269,436원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 269,436원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 269,436원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 269,436원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 79,951원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-08 🔵 매도 142,636원 📈 수익 78.40% + 1,567,120원 3,567,120원 💀 데드크로스 (141일 보유)
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2 2020-10-08 🔴 매수 144,513원 - - 3,567,120원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 🔵 매도 136,536원 📉 손실 -5.52% -191,432원 3,375,688원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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3 2020-10-22 🔴 매수 142,167원 - - 3,375,688원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 🔵 매도 131,845원 📉 손실 -7.26% -237,413원 3,138,275원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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4 2020-11-06 🔴 매수 140,759원 - - 3,138,275원 🚀 골든크로스
4 2021-04-29 🔵 매도 230,301원 📈 수익 63.61% + 1,969,929원 5,108,203원 💀 데드크로스 (174일 보유)
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5 2021-05-31 🔴 매수 235,988원 - - 5,108,203원 🚀 골든크로스
5 2021-06-28 🔵 매도 232,671원 📉 손실 -1.41% -69,659원 5,038,544원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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6 2021-07-20 🔴 매수 236,936원 - - 5,038,544원 🚀 골든크로스
6 2021-11-01 🔵 매도 306,121원 📈 수익 29.20% + 1,452,890원 6,491,434원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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7 2022-03-24 🔴 매수 217,106원 - - 6,491,434원 🚀 골든크로스
7 2022-04-15 🔵 매도 206,132원 📉 손실 -5.05% -318,264원 6,173,170원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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8 2022-04-21 🔴 매수 225,695원 - - 6,173,170원 🚀 골든크로스
8 2022-06-14 🔵 매도 229,035원 📈 수익 1.48% + 90,183원 6,263,353원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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9 2022-08-01 🔴 매수 214,720원 - - 6,263,353원 🚀 골든크로스
9 2022-08-09 🔵 매도 201,360원 📉 손실 -6.22% -387,451원 5,875,902원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2022-08-16 🔴 매수 223,309원 - - 5,875,902원 🚀 골든크로스
10 2022-08-29 🔵 매도 200,406원 📉 손실 -10.26% -595,492원 5,280,410원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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11 2022-11-07 🔴 매수 181,797원 - - 5,280,410원 🚀 골든크로스
11 2022-12-19 🔵 매도 185,137원 📈 수익 1.84% + 96,863원 5,377,273원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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12 2023-01-13 🔴 매수 189,575원 - - 5,377,273원 🚀 골든크로스
12 2023-02-27 🔵 매도 192,372원 📈 수익 1.48% + 78,338원 5,455,611원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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13 2023-03-06 🔴 매수 203,564원 - - 5,455,611원 🚀 골든크로스
13 2023-03-09 🔵 매도 194,398원 📉 손실 -4.50% -238,295원 5,217,316원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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14 2023-03-30 🔴 매수 226,718원 - - 5,217,316원 🚀 골든크로스
14 2023-04-26 🔵 매도 203,564원 📉 손실 -10.21% -532,546원 4,684,770원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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15 2023-05-22 🔴 매수 219,482원 - - 4,684,770원 🚀 골든크로스
15 2023-07-07 🔵 매도 199,222원 📉 손실 -9.23% -425,457원 4,259,313원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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16 2023-11-08 🔴 매수 159,667원 - - 4,259,313원 🚀 골든크로스
16 2024-01-24 🔵 매도 196,810원 📈 수익 23.26% + 965,721원 5,225,034원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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17 2024-03-14 🔴 매수 182,050원 - - 5,225,034원 🚀 골든크로스
17 2024-03-15 🔵 매도 177,226원 📉 손실 -2.65% -135,066원 5,089,968원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2024-03-18 🔴 매수 181,278원 - - 5,089,968원 🚀 골든크로스
18 2024-04-16 🔵 매도 180,626원 📉 손실 -0.36% -18,258원 5,071,710원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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19 2024-05-09 🔴 매수 189,018원 - - 5,071,710원 🚀 골든크로스
19 2024-05-10 🔵 매도 181,992원 📉 손실 -3.72% -182,675원 4,889,035원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-06-21 🔴 매수 181,406원 - - 4,889,035원 🚀 골든크로스
20 2024-06-25 🔵 매도 172,819원 📉 손실 -4.73% -223,269원 4,665,765원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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21 2024-07-05 🔴 매수 183,358원 - - 4,665,765원 🚀 골든크로스
21 2024-07-17 🔵 매도 173,990원 📉 손실 -5.11% -234,199원 4,431,566원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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22 2025-01-08 🔴 매수 104,121원 - - 4,431,566원 🚀 골든크로스
22 2025-01-15 🔵 매도 96,900원 📉 손실 -6.94% -303,287원 4,128,279원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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23 2025-02-14 🔴 매수 103,633원 - - 4,128,279원 🚀 골든크로스
23 2025-04-03 🔵 매도 117,310원 📈 수익 13.20% + 533,419원 4,661,698원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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24 2025-04-25 🔴 매수 119,292원 - - 4,661,698원 🚀 골든크로스
24 2025-05-07 🔵 매도 111,366원 📉 손실 -6.64% -309,128원 4,352,570원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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25 2025-05-13 🔴 매수 115,131원 - - 4,352,570원 🚀 골든크로스
25 2025-08-20 🔵 매도 166,949원 📈 수익 45.01% + 1,917,290원 6,269,860원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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26 2025-08-28 🔴 매수 175,371원 - - 6,269,860원 🚀 골든크로스
26 2025-09-01 🔵 매도 158,032원 📉 손실 -9.89% -606,863원 5,662,997원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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27 2025-09-11 🔴 매수 172,101원 - - 5,662,997원 🚀 골든크로스
27 2025-12-17 🔵 매도 222,434원 📈 수익 29.25% + 1,610,638원 7,273,636원 💀 데드크로스 (97일 보유)
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28 2026-01-02 🔴 매수 237,791원 - - 7,273,636원 🚀 골든크로스
28 2026-03-13 🔵 매도 272,469원 📈 수익 14.58% + 1,040,337원 8,313,972원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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29 2026-04-17 🔴 매수 288,000원 - - 8,313,972원 🚀 골든크로스
29 2026-05-28 🔵 매도 281,000원 📉 손실 -2.43% -196,000원 8,117,972원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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30 2026-06-16 🔴 매수 299,000원 - - 8,117,972원 🚀 골든크로스
30 2026-06-23 🔵 매도 256,000원 📉 손실 -14.38% -1,161,000원 6,956,972원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,956,972원
총 수익금: 4,956,972원
총 수익률: 247.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 78.40%
최악 손실 거래: -14.38%
평균 보유 기간: 41.0일
최장 보유 기간: 174일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.18%
수익률 표준편차: 22.11%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 30회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 10.0%) █████
-10% ~ -5% 9건 ( 30.0%) ███████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 23.3%) ███████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 8건 ( 26.7%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 79,951원 🚀 골든크로스
1 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 142,636원 💀 데드크로스
2 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 144,513원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 136,536원 💀 데드크로스
3 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 142,167원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 131,845원 💀 데드크로스
4 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 140,759원 🚀 골든크로스
4 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 230,301원 💀 데드크로스
5 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 235,988원 🚀 골든크로스
5 2021-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 232,671원 💀 데드크로스
6 2021-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 236,936원 🚀 골든크로스
6 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 306,121원 💀 데드크로스
7 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 217,106원 🚀 골든크로스
7 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 206,132원 💀 데드크로스
8 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 225,695원 🚀 골든크로스
8 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 229,035원 💀 데드크로스
9 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 214,720원 🚀 골든크로스
9 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 201,360원 💀 데드크로스
10 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 223,309원 🚀 골든크로스
10 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 200,406원 💀 데드크로스
11 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 181,797원 🚀 골든크로스
11 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 185,137원 💀 데드크로스
12 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 189,575원 🚀 골든크로스
12 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 192,372원 💀 데드크로스
13 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 203,564원 🚀 골든크로스
13 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 194,398원 💀 데드크로스
14 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 226,718원 🚀 골든크로스
14 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 203,564원 💀 데드크로스
15 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 219,482원 🚀 골든크로스
15 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 199,222원 💀 데드크로스
16 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 159,667원 🚀 골든크로스
16 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 196,810원 💀 데드크로스
17 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 182,050원 🚀 골든크로스
17 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 177,226원 💀 데드크로스
18 2024-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 181,278원 🚀 골든크로스
18 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 180,626원 💀 데드크로스
19 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 189,018원 🚀 골든크로스
19 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 181,992원 💀 데드크로스
20 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 181,406원 🚀 골든크로스
20 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 172,819원 💀 데드크로스
21 2024-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 183,358원 🚀 골든크로스
21 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 173,990원 💀 데드크로스
22 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 104,121원 🚀 골든크로스
22 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 96,900원 💀 데드크로스
23 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 103,633원 🚀 골든크로스
23 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 117,310원 💀 데드크로스
24 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 119,292원 🚀 골든크로스
24 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 111,366원 💀 데드크로스
25 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 115,131원 🚀 골든크로스
25 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 166,949원 💀 데드크로스
26 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 175,371원 🚀 골든크로스
26 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 158,032원 💀 데드크로스
27 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 172,101원 🚀 골든크로스
27 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 222,434원 💀 데드크로스
28 2026-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 237,791원 🚀 골든크로스
28 2026-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 272,469원 💀 데드크로스
29 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 288,000원 🚀 골든크로스
29 2026-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 281,000원 💀 데드크로스
30 2026-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 299,000원 🚀 골든크로스
30 2026-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 256,000원 💀 데드크로스
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.52%
중간값(Median): 2.01%
최고 수익률: 247.85%
최저 수익률: -48.16%
수익률 범위: 296.01%
수익률 표준편차: 52.52%
25% 분위수: -11.27%
75% 분위수: 43.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,712개 (52.7%)
음수 수익률 조합: 3,328개 (47.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 163.58%
벤치마크 초과: 165개
10% 이상 수익: 2,874개
20% 이상 수익: 2,303개
30% 이상 수익: 2,008개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 25.84% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.42% (2,200개 조합)
15~19: 평균 24.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 28.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 32.37% (1,584개 조합)
30~39: 평균 25.59% (1,760개 조합)
40~49: 평균 18.36% (1,760개 조합)
50~59: 평균 15.12% (1,760개 조합)
60~60: 평균 18.79% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,048개 ( 14.9%) ███████
-20~-10% 865개 ( 12.3%) ██████
-10~0% 1,415개 ( 20.1%) ██████████
0~10% 838개 ( 11.9%) █████
10~20% 571개 ( 8.1%) ████
20~30% 295개 ( 4.2%) ██
30~40% 168개 ( 2.4%) █
40~50% 180개 ( 2.6%) █
> 50% 1,660개 ( 23.6%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한솔케미칼] 분석 요약
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회사명: 한솔케미칼
종목코드: 014680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014680.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=25, 손절=0%
최종 수익률: 247.85%
총 거래 횟수: 60회
최종 자산: 6,956,972원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.