오리온홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 24,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 24,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 25,337.74원
장기 EMA: 25,435.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 24,541원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 24,541원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 24,541원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 24,541원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [오리온홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-23 (포함)
완료: 1,585개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-23
마지막 거래일: 2026-06-23
✅ 요청한 날짜(2026-06-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,463원 → 25,050원
종가: 13,274원 → 24,000원
최고 종가: 28,300원
최저 종가: 8,093원
평균 종가: 14,083원
평균 거래량: 124,813주
전체 기간 수익률: 80.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.75초
조합당 평균: 4.08ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 28 0% 74.53% 58 0 3,490,691원
2 5 35 0% 73.75% 62 0 3,474,902원
3 11 21 4% 73.31% 52 22 3,466,251원
4 6 30 0% 73.07% 60 0 3,461,387원
5 10 23 4% 70.20% 54 22 3,404,068원
6 5 32 0% 70.09% 66 0 3,401,838원
7 11 22 4% 69.88% 52 22 3,397,613원
8 7 28 10% 69.75% 58 3 3,394,911원
9 7 28 9% 69.75% 58 3 3,394,911원
10 11 21 0% 69.41% 52 0 3,388,140원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 5 11 6 10
장기(long) 28 35 21 30 23
손절(stop_loss) 0% 0% 4% 0% 4%
수익률 74.53% 73.75% 73.31% 73.07% 70.20%
거래횟수 58회 62회 52회 60회 54회
손절발동 0회 0회 22회 0회 22회
최종자산 3,490,691원 3,474,902원 3,466,251원 3,461,387원 3,404,068원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 74.53%
최종 자산 가치: 3,490,691원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=28, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 74.53%
Buy & Hold 수익률: 95.27%
초과 수익률: -20.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.44%
벤치마크 CAGR: 11.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.44%
벤치마크 MDD: -35.93%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 9회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 31.03%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.83%
평균 손실 (손실 거래): -2.46%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.63
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 24,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 25,337.74원
장기 EMA: 25,435.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 24,541원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 24,541원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 24,541원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 24,541원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 10,324원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 10,286원 📉 손실 -0.37% -7,299원 1,992,701원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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2 2020-08-12 🔴 매수 10,059원 - - 1,992,701원 🚀 골든크로스
2 2020-09-01 🔵 매도 9,833원 📉 손실 -2.26% -44,927원 1,947,774원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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3 2020-10-23 🔴 매수 9,795원 - - 1,947,774원 🚀 골든크로스
3 2020-10-30 🔵 매도 9,379원 📉 손실 -4.25% -82,366원 1,865,408원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2020-11-03 🔴 매수 9,681원 - - 1,865,408원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 🔵 매도 13,645원 📈 수익 40.94% + 761,036원 2,626,444원 💀 데드크로스 (231일 보유)
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5 2021-09-14 🔴 매수 13,010원 - - 2,626,444원 🚀 골든크로스
5 2021-10-05 🔵 매도 12,733원 📉 손실 -2.13% -55,810원 2,570,634원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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6 2021-10-15 🔴 매수 13,129원 - - 2,570,634원 🚀 골든크로스
6 2021-10-28 🔵 매도 12,812원 📉 손실 -2.42% -61,879원 2,508,755원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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7 2021-12-14 🔴 매수 12,693원 - - 2,508,755원 🚀 골든크로스
7 2022-01-13 🔵 매도 12,685원 📉 손실 -0.07% -1,628원 2,507,127원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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8 2022-04-04 🔴 매수 11,693원 - - 2,507,127원 🚀 골든크로스
8 2022-04-11 🔵 매도 11,610원 📉 손실 -0.71% -17,684원 2,489,443원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2022-04-14 🔴 매수 11,734원 - - 2,489,443원 🚀 골든크로스
9 2022-05-11 🔵 매도 11,610원 📉 손실 -1.06% -26,279원 2,463,164원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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10 2022-06-03 🔴 매수 11,941원 - - 2,463,164원 🚀 골든크로스
10 2022-06-07 🔵 매도 11,734원 📉 손실 -1.73% -42,558원 2,420,606원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2022-06-17 🔴 매수 12,272원 - - 2,420,606원 🚀 골든크로스
11 2022-08-05 🔵 매도 12,189원 📉 손실 -0.67% -16,279원 2,404,327원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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12 2022-08-11 🔴 매수 12,478원 - - 2,404,327원 🚀 골든크로스
12 2022-08-29 🔵 매도 12,230원 📉 손실 -1.99% -47,599원 2,356,728원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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13 2022-09-27 🔴 매수 12,437원 - - 2,356,728원 🚀 골든크로스
13 2022-10-13 🔵 매도 11,776원 📉 손실 -5.32% -124,947원 2,231,781원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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14 2022-11-14 🔴 매수 12,189원 - - 2,231,781원 🚀 골든크로스
14 2023-03-06 🔵 매도 13,255원 📈 수익 8.74% + 195,012원 2,426,793원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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15 2023-03-22 🔴 매수 14,084원 - - 2,426,793원 🚀 골든크로스
15 2023-04-27 🔵 매도 14,101원 📈 수익 0.12% + 2,972원 2,429,765원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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16 2023-05-02 🔴 매수 14,482원 - - 2,429,765원 🚀 골든크로스
16 2023-05-12 🔵 매도 14,041원 📉 손실 -3.04% -73,592원 2,356,174원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2023-08-08 🔴 매수 12,857원 - - 2,356,174원 🚀 골든크로스
17 2023-12-01 🔵 매도 13,177원 📈 수익 2.49% + 58,505원 2,414,679원 💀 데드크로스 (115일 보유)
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18 2024-02-01 🔴 매수 13,729원 - - 2,414,679원 🚀 골든크로스
18 2024-02-29 🔵 매도 12,985원 📉 손실 -5.42% -130,301원 2,284,378원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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19 2024-03-06 🔴 매수 13,502원 - - 2,284,378원 🚀 골든크로스
19 2024-03-11 🔵 매도 13,112원 📉 손실 -2.89% -65,986원 2,218,393원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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20 2024-04-29 🔴 매수 13,520원 - - 2,218,393원 🚀 골든크로스
20 2024-07-04 🔵 매도 13,539원 📈 수익 0.13% + 2,978원 2,221,371원 💀 데드크로스 (66일 보유)
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21 2024-07-12 🔴 매수 13,938원 - - 2,221,371원 🚀 골든크로스
21 2024-07-29 🔵 매도 13,611원 📉 손실 -2.35% -51,975원 2,169,396원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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22 2024-08-09 🔴 매수 13,784원 - - 2,169,396원 🚀 골든크로스
22 2024-11-13 🔵 매도 14,301원 📈 수익 3.75% + 81,259원 2,250,655원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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23 2024-11-21 🔴 매수 14,901원 - - 2,250,655원 🚀 골든크로스
23 2024-12-03 🔵 매도 14,683원 📉 손실 -1.46% -32,907원 2,217,748원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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24 2025-02-12 🔴 매수 13,875원 - - 2,217,748원 🚀 골든크로스
24 2025-07-29 🔵 매도 21,231원 📈 수익 53.02% + 1,169,673원 3,387,421원 💀 데드크로스 (167일 보유)
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25 2025-09-11 🔴 매수 20,322원 - - 3,387,421원 🚀 골든크로스
25 2025-09-25 🔵 매도 19,749원 📉 손실 -2.82% -95,252원 3,292,168원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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26 2025-11-12 🔴 매수 19,462원 - - 3,292,168원 🚀 골든크로스
26 2025-11-25 🔵 매도 18,496원 📉 손실 -4.96% -163,239원 3,128,929원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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27 2025-11-26 🔴 매수 18,984원 - - 3,128,929원 🚀 골든크로스
27 2026-01-05 🔵 매도 19,089원 📈 수익 0.55% + 17,253원 3,146,182원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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28 2026-01-20 🔴 매수 20,179원 - - 3,146,182원 🚀 골든크로스
28 2026-05-13 🔵 매도 23,150원 📈 수익 14.72% + 460,510원 3,606,691원 💀 데드크로스 (113일 보유)
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29 2026-05-14 🔴 매수 24,800원 - - 3,606,691원 🚀 골든크로스
29 2026-06-23 🔵 매도 24,000원 📉 손실 -3.23% -116,000원 3,490,691원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,490,691원
총 수익금: 1,490,691원
총 수익률: 74.53%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 53.02%
최악 손실 거래: -5.42%
평균 보유 기간: 47.9일
최장 보유 기간: 231일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -1.46%
수익률 표준편차: 12.83%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 29회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 18건 ( 62.1%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 17.2%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.4%) █
> 10% 3건 ( 10.3%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,324원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 10,286원 💀 데드크로스
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,059원 🚀 골든크로스
2 2020-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,833원 💀 데드크로스
3 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,795원 🚀 골든크로스
3 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,379원 💀 데드크로스
4 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,681원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,645원 💀 데드크로스
5 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,010원 🚀 골든크로스
5 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,733원 💀 데드크로스
6 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,129원 🚀 골든크로스
6 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,812원 💀 데드크로스
7 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,693원 🚀 골든크로스
7 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,685원 💀 데드크로스
8 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,693원 🚀 골든크로스
8 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,610원 💀 데드크로스
9 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,734원 🚀 골든크로스
9 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,610원 💀 데드크로스
10 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,941원 🚀 골든크로스
10 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,734원 💀 데드크로스
11 2022-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,272원 🚀 골든크로스
11 2022-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,189원 💀 데드크로스
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,478원 🚀 골든크로스
12 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,230원 💀 데드크로스
13 2022-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,437원 🚀 골든크로스
13 2022-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,776원 💀 데드크로스
14 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,189원 🚀 골든크로스
14 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,255원 💀 데드크로스
15 2023-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 14,084원 🚀 골든크로스
15 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 14,101원 💀 데드크로스
16 2023-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,482원 🚀 골든크로스
16 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,041원 💀 데드크로스
17 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,857원 🚀 골든크로스
17 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,177원 💀 데드크로스
18 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,729원 🚀 골든크로스
18 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,985원 💀 데드크로스
19 2024-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,502원 🚀 골든크로스
19 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,112원 💀 데드크로스
20 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,520원 🚀 골든크로스
20 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,539원 💀 데드크로스
21 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,938원 🚀 골든크로스
21 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 13,611원 💀 데드크로스
22 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,784원 🚀 골든크로스
22 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,301원 💀 데드크로스
23 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,901원 🚀 골든크로스
23 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,683원 💀 데드크로스
24 2025-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,875원 🚀 골든크로스
24 2025-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 21,231원 💀 데드크로스
25 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,322원 🚀 골든크로스
25 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,749원 💀 데드크로스
26 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,462원 🚀 골든크로스
26 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 18,496원 💀 데드크로스
27 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 18,984원 🚀 골든크로스
27 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 19,089원 💀 데드크로스
28 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 20,179원 🚀 골든크로스
28 2026-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 23,150원 💀 데드크로스
29 2026-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 24,800원 🚀 골든크로스
29 2026-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 24,000원 💀 데드크로스
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.24%
중간값(Median): 20.02%
최고 수익률: 74.53%
최저 수익률: -25.72%
수익률 범위: 100.26%
수익률 표준편차: 19.63%
25% 분위수: 0.80%
75% 분위수: 30.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,324개 (75.6%)
음수 수익률 조합: 1,716개 (24.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 80.81%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 4,834개
20% 이상 수익: 3,525개
30% 이상 수익: 1,875개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.28% (2,200개 조합)
10~14: 평균 15.21% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.57% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.31% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.41% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 11.03% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 49개 ( 0.7%)
-20~-10% 892개 ( 12.7%) ██████
-10~0% 775개 ( 11.0%) █████
0~10% 490개 ( 7.0%) ███
10~20% 1,309개 ( 18.6%) █████████
20~30% 1,650개 ( 23.4%) ███████████
30~40% 1,053개 ( 15.0%) ███████
40~50% 592개 ( 8.4%) ████
> 50% 230개 ( 3.3%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [오리온홀딩스] 분석 요약
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회사명: 오리온홀딩스
종목코드: 001800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001800.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=28, 손절=0%
최종 수익률: 74.53%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 3,490,691원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.