삼영전자공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 13,920원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 13,920원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,041.81원
장기 EMA: 13,908.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 12,906원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 12,906원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 12,906원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 12,906원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,050원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,050원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,050원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,050원
매수가: 14,790원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,050원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼영전자공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-23 (포함)
완료: 1,585개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-23
마지막 거래일: 2026-06-23
✅ 요청한 날짜(2026-06-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,615원 → 14,400원
종가: 7,539원 → 13,920원
최고 종가: 16,700원
최저 종가: 4,929원
평균 종가: 9,305원
평균 거래량: 76,340주
전체 기간 수익률: 84.63%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.63초
조합당 평균: 4.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 21 5% 151.62% 78 19 5,032,462원
2 12 21 0% 140.46% 47 0 4,809,266원
3 5 30 5% 139.03% 72 19 4,780,612원
4 5 29 5% 138.89% 78 20 4,777,898원
5 6 26 5% 137.86% 80 19 4,757,112원
6 7 23 5% 137.16% 82 19 4,743,260원
7 12 21 5% 132.87% 47 16 4,657,496원
8 5 27 5% 132.71% 82 19 4,654,190원
9 6 25 5% 132.28% 84 19 4,645,587원
10 11 23 0% 132.23% 49 0 4,644,532원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 12 5 5 6
장기(long) 21 21 30 29 26
손절(stop_loss) 5% 0% 5% 5% 5%
수익률 151.62% 140.46% 139.03% 138.89% 137.86%
거래횟수 78회 47회 72회 78회 80회
손절발동 19회 0회 19회 20회 19회
최종자산 5,032,462원 4,809,266원 4,780,612원 4,777,898원 4,757,112원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 151.62%
최종 자산 가치: 5,032,462원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=21, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.20년
전략 최종 수익률: 151.62%
Buy & Hold 수익률: 101.64%
초과 수익률: 49.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.04%
벤치마크 CAGR: 11.97%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.81%
벤치마크 MDD: -41.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 17회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 43.59%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.52%
평균 손실 (손실 거래): -2.52%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.79
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 13,920원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,041.81원
장기 EMA: 13,908.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 12,906원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 12,906원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 12,906원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 12,906원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,050원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,050원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,050원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,050원
매수가: 14,790원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,050원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 6,117원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 6,577원 📈 수익 7.52% + 150,036원 2,150,036원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 6,468원 - - 2,150,036원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 6,678원 📈 수익 3.23% + 69,453원 2,219,489원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 6,820원 - - 2,219,489원 🚀 골든크로스
3 2020-12-22 🔵 매도 7,866원 📈 수익 15.34% + 339,945원 2,559,434원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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4 2021-03-19 🔴 매수 9,367원 - - 2,559,434원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 🔵 매도 10,828원 📈 수익 15.60% + 398,838원 2,958,271원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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5 2021-05-14 🔴 매수 10,699원 - - 2,958,271원 🚀 골든크로스
5 2021-05-24 🔵 매도 10,957원 📈 수익 2.41% + 71,157원 3,029,428원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2021-06-25 🔴 매수 11,688원 - - 3,029,428원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 🔵 매도 11,559원 📉 손실 -1.10% -33,387원 2,996,041원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2021-09-01 🔴 매수 11,430원 - - 2,996,041원 🚀 골든크로스
7 2021-09-17 🔵 매도 11,043원 📉 손실 -3.38% -101,321원 2,894,721원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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8 2021-10-27 🔴 매수 10,570원 - - 2,894,721원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 🔵 매도 10,356원 📉 손실 -2.03% -58,653원 2,836,068원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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9 2021-12-15 🔴 매수 9,625원 - - 2,836,068원 🚀 골든크로스
9 2021-12-20 🔵 매도 9,453원 📉 손실 -1.79% -50,532원 2,785,536원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2021-12-27 🔴 매수 9,668원 - - 2,785,536원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 🔵 매도 10,420원 📈 수익 7.78% + 216,507원 3,002,043원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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11 2022-03-23 🔴 매수 9,316원 - - 3,002,043원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 🔵 매도 9,757원 📈 수익 4.74% + 142,168원 3,144,211원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2022-05-03 🔴 매수 9,802원 - - 3,144,211원 🚀 골든크로스
12 2022-05-12 🔵 매도 9,846원 📈 수익 0.45% + 14,129원 3,158,340원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-07-28 🔴 매수 9,448원 - - 3,158,340원 🚀 골든크로스
13 2022-08-10 🔵 매도 9,184원 📉 손실 -2.80% -88,480원 3,069,860원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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14 2022-08-11 🔴 매수 9,316원 - - 3,069,860원 🚀 골든크로스
14 2022-09-05 🔵 매도 9,316원 📉 손실 0.00% + 0원 3,069,860원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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15 2022-09-06 🔴 매수 9,493원 - - 3,069,860원 🚀 골든크로스
15 2022-09-07 🔵 매도 9,360원 📉 손실 -1.40% -42,783원 3,027,077원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2022-09-13 🔴 매수 9,537원 - - 3,027,077원 🚀 골든크로스
16 2022-09-14 🔵 매도 9,404원 📉 손실 -1.39% -41,988원 2,985,089원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-11-14 🔴 매수 8,654원 - - 2,985,089원 🚀 골든크로스
17 2022-11-22 🔵 매도 8,521원 📉 손실 -1.53% -45,564원 2,939,526원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18 2022-12-28 🔴 매수 8,604원 - - 2,939,526원 🚀 골든크로스
18 2023-01-02 🔵 매도 8,294원 📉 손실 -3.60% -105,667원 2,833,859원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2023-01-10 🔴 매수 8,458원 - - 2,833,859원 🚀 골든크로스
19 2023-02-27 🔵 매도 8,549원 📈 수익 1.08% + 30,532원 2,864,391원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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20 2023-03-07 🔴 매수 8,923원 - - 2,864,391원 🚀 골든크로스
20 2023-03-13 🔵 매도 8,476원 📉 손실 -5.01% -143,353원 2,721,038원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2023-04-14 🔴 매수 8,640원 - - 2,721,038원 🚀 골든크로스
21 2023-06-14 🔵 매도 8,850원 📈 수익 2.43% + 65,821원 2,786,859원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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22 2023-11-09 🔴 매수 7,519원 - - 2,786,859원 🚀 골든크로스
22 2023-11-15 🔵 매도 7,328원 📉 손실 -2.55% -70,815원 2,716,044원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2023-11-22 🔴 매수 7,446원 - - 2,716,044원 🚀 골든크로스
23 2023-11-23 🔵 매도 7,382원 📉 손실 -0.86% -23,222원 2,692,821원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2023-11-27 🔴 매수 7,446원 - - 2,692,821원 🚀 골든크로스
24 2024-02-13 🔵 매도 9,821원 📈 수익 31.90% + 857,448원 3,550,269원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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25 2024-04-04 🔴 매수 9,434원 - - 3,550,269원 🚀 골든크로스
25 2024-04-16 🔵 매도 9,208원 📉 손실 -2.40% -85,137원 3,465,132원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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26 2024-04-26 🔴 매수 9,491원 - - 3,465,132원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 🔵 매도 9,868원 📈 수익 3.98% + 137,744원 3,602,876원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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27 2024-09-26 🔴 매수 8,717원 - - 3,602,876원 🚀 골든크로스
27 2024-12-05 🔵 매도 9,378원 📈 수익 7.58% + 272,751원 3,875,627원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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28 2024-12-24 🔴 매수 9,510원 - - 3,875,627원 🚀 골든크로스
28 2025-01-16 🔵 매도 9,433원 📉 손실 -0.81% -31,310원 3,844,317원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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29 2025-01-20 🔴 매수 9,550원 - - 3,844,317원 🚀 골든크로스
29 2025-03-04 🔵 매도 9,910원 📈 수익 3.77% + 144,646원 3,988,963원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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30 2025-04-14 🔴 매수 10,007원 - - 3,988,963원 🚀 골든크로스
30 2025-07-07 🔵 매도 10,775원 📈 수익 7.68% + 305,766원 4,294,729원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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31 2025-07-10 🔴 매수 11,018원 - - 4,294,729원 🚀 골든크로스
31 2025-07-24 🔵 매도 10,794원 📉 손실 -2.03% -87,008원 4,207,722원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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32 2025-09-12 🔴 매수 10,619원 - - 4,207,722원 🚀 골든크로스
32 2025-09-26 🔵 매도 10,104원 📉 손실 -4.85% -204,103원 4,003,618원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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33 2025-10-02 🔴 매수 10,444원 - - 4,003,618원 🚀 골든크로스
33 2025-10-14 🔵 매도 10,260원 📉 손실 -1.77% -70,767원 3,932,851원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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34 2025-10-17 🔴 매수 10,483원 - - 3,932,851원 🚀 골든크로스
34 2025-11-03 🔵 매도 10,172원 📉 손실 -2.97% -116,697원 3,816,154원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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35 2025-12-04 🔴 매수 10,357원 - - 3,816,154원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 🔵 매도 10,170원 📉 손실 -1.80% -68,772원 3,747,382원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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36 2026-01-21 🔴 매수 10,610원 - - 3,747,382원 🚀 골든크로스
36 2026-03-03 🔵 매도 12,050원 📈 수익 13.57% + 508,320원 4,255,702원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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37 2026-03-10 🔴 매수 11,890원 - - 4,255,702원 🚀 골든크로스
37 2026-03-25 🔵 매도 15,800원 📈 수익 32.88% + 1,395,870원 5,651,572원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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38 2026-05-27 🔴 매수 15,180원 - - 5,651,572원 🚀 골든크로스
38 2026-05-29 🔵 매도 14,360원 📉 손실 -5.40% -305,040원 5,346,532원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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39 2026-06-18 🔴 매수 14,790원 - - 5,346,532원 🚀 골든크로스
39 2026-06-23 🔵 매도 13,920원 📉 손실 -5.88% -314,070원 5,032,462원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,032,462원
총 수익금: 3,032,462원
총 수익률: 151.62%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 32.88%
최악 손실 거래: -5.88%
평균 보유 기간: 23.8일
최장 보유 기간: 84일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.86%
수익률 표준편차: 8.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (48.7%)
💀 데드크로스: 20회 (51.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 19건 ( 48.7%) ████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 20.5%) ██████████
5% ~ 10% 4건 ( 10.3%) █████
> 10% 5건 ( 12.8%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,117원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,577원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,468원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,678원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,820원 🚀 골든크로스
3 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,866원 ✂️ 손절
4 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,367원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,828원 ✂️ 손절
5 2021-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,699원 🚀 골든크로스
5 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,957원 ✂️ 손절
6 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,688원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,559원 ✂️ 손절
7 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,430원 🚀 골든크로스
7 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,043원 ✂️ 손절
8 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,570원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,356원 💀 데드크로스
9 2021-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,625원 🚀 골든크로스
9 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,453원 💀 데드크로스
10 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,668원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,420원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,316원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 9,757원 ✂️ 손절
12 2022-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,802원 🚀 골든크로스
12 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,846원 ✂️ 손절
13 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,448원 🚀 골든크로스
13 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,184원 💀 데드크로스
14 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,316원 🚀 골든크로스
14 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,316원 💀 데드크로스
15 2022-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,493원 🚀 골든크로스
15 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,360원 💀 데드크로스
16 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,537원 🚀 골든크로스
16 2022-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,404원 💀 데드크로스
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,654원 🚀 골든크로스
17 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,521원 💀 데드크로스
18 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,604원 🚀 골든크로스
18 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,294원 💀 데드크로스
19 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,458원 🚀 골든크로스
19 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,549원 💀 데드크로스
20 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,923원 🚀 골든크로스
20 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,476원 ✂️ 손절
21 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,640원 🚀 골든크로스
21 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,850원 💀 데드크로스
22 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,519원 🚀 골든크로스
22 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,328원 💀 데드크로스
23 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,446원 🚀 골든크로스
23 2023-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,382원 💀 데드크로스
24 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,446원 🚀 골든크로스
24 2024-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 9,821원 ✂️ 손절
25 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,434원 🚀 골든크로스
25 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,208원 ✂️ 손절
26 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,491원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,868원 ✂️ 손절
27 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,717원 🚀 골든크로스
27 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,378원 💀 데드크로스
28 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,510원 🚀 골든크로스
28 2025-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,433원 💀 데드크로스
29 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,550원 🚀 골든크로스
29 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,910원 💀 데드크로스
30 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,007원 🚀 골든크로스
30 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,775원 ✂️ 손절
31 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,018원 🚀 골든크로스
31 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,794원 💀 데드크로스
32 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,619원 🚀 골든크로스
32 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,104원 💀 데드크로스
33 2025-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,444원 🚀 골든크로스
33 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,260원 💀 데드크로스
34 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,483원 🚀 골든크로스
34 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 10,172원 💀 데드크로스
35 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,357원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,170원 💀 데드크로스
36 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,610원 🚀 골든크로스
36 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,050원 ✂️ 손절
37 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,890원 🚀 골든크로스
37 2026-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 15,800원 ✂️ 손절
38 2026-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,180원 🚀 골든크로스
38 2026-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,360원 ✂️ 손절
39 2026-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,790원 🚀 골든크로스
39 2026-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,920원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 34.12%
중간값(Median): 30.56%
최고 수익률: 151.62%
최저 수익률: -10.69%
수익률 범위: 162.31%
수익률 표준편차: 25.46%
25% 분위수: 15.03%
75% 분위수: 48.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,707개 (95.3%)
음수 수익률 조합: 333개 (4.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 84.63%
벤치마크 초과: 352개
10% 이상 수익: 5,791개
20% 이상 수익: 4,724개
30% 이상 수익: 3,584개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 38.15% (2,200개 조합)
10~14: 평균 35.36% (2,200개 조합)
15~19: 평균 30.40% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.32% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 56.16% (1,584개 조합)
30~39: 평균 39.10% (1,760개 조합)
40~49: 평균 27.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 18.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 11.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 3개 ( 0.0%)
-10~0% 330개 ( 4.7%) ██
0~10% 916개 ( 13.0%) ██████
10~20% 1,067개 ( 15.2%) ███████
20~30% 1,140개 ( 16.2%) ████████
30~40% 1,090개 ( 15.5%) ███████
40~50% 863개 ( 12.3%) ██████
> 50% 1,631개 ( 23.2%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼영전자공업] 분석 요약
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회사명: 삼영전자공업
종목코드: 005680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005680.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 151.62%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 5,032,462원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.