비비안 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 10,980원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 10,980원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,211.93원
장기 EMA: 8,057.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,012원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,012원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,012원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,012원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [비비안] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-23 (포함)
완료: 1,585개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-23
마지막 거래일: 2026-06-23
✅ 요청한 날짜(2026-06-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 309,488원 → 10,980원
종가: 311,747원 → 10,980원
최고 종가: 323,795원
최저 종가: 6,500원
평균 종가: 66,661원
평균 거래량: 27,144주
전체 기간 수익률: -96.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.82초
조합당 평균: 4.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 2% 6.36% 57 27 2,127,138원
2 7 43 1% 5.78% 40 20 2,115,602원
3 11 21 2% 5.52% 46 23 2,110,331원
4 8 42 1% 3.15% 38 19 2,062,982원
5 5 44 1% 1.69% 50 25 2,033,735원
6 10 23 2% 0.85% 50 23 2,016,927원
7 5 45 1% 0.36% 48 24 2,007,289원
8 7 46 1% -1.30% 40 20 1,973,976원
9 6 44 1% -1.31% 46 23 1,973,825원
10 6 45 1% -1.54% 46 23 1,969,186원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 11 8 5
장기(long) 21 43 21 42 44
손절(stop_loss) 2% 1% 2% 1% 1%
수익률 6.36% 5.78% 5.52% 3.15% 1.69%
거래횟수 57회 40회 46회 38회 50회
손절발동 27회 20회 23회 19회 25회
최종자산 2,127,138원 2,115,602원 2,110,331원 2,062,982원 2,033,735원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 6.36%
최종 자산 가치: 2,127,138원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.20년
전략 최종 수익률: 6.36%
Buy & Hold 수익률: -95.54%
초과 수익률: 101.90%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 1.00%
벤치마크 CAGR: -39.44%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.05
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.30%
벤치마크 MDD: -97.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 9회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 31.03%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.48%
평균 손실 (손실 거래): -3.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.68
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-23
현재 종가: 10,980원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,211.93원
장기 EMA: 8,057.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,012원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,012원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,012원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,012원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 161,898원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-09 🔵 매도 155,874원 📉 손실 -3.72% -72,289원 1,927,711원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2020-09-11 🔴 매수 148,193원 - - 1,927,711원 🚀 골든크로스
2 2020-09-14 🔵 매도 140,361원 📉 손실 -5.28% -101,807원 1,825,904원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-11-24 🔴 매수 106,928원 - - 1,825,904원 🚀 골든크로스
3 2020-11-27 🔵 매도 103,012원 📉 손실 -3.66% -66,566원 1,759,338원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-12-07 🔴 매수 109,789원 - - 1,759,338원 🚀 골든크로스
4 2020-12-15 🔵 매도 122,289원 📈 수익 11.39% + 200,000원 1,959,338원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2021-04-07 🔴 매수 105,723원 - - 1,959,338원 🚀 골든크로스
5 2021-04-13 🔵 매도 113,554원 📈 수익 7.41% + 140,964원 2,100,301원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2021-05-20 🔴 매수 111,446원 - - 2,100,301원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 🔵 매도 109,187원 📉 손실 -2.03% -40,663원 2,059,639원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2021-09-06 🔴 매수 106,777원 - - 2,059,639원 🚀 골든크로스
7 2021-09-08 🔵 매도 104,367원 📉 손실 -2.26% -45,783원 2,013,856원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-11-17 🔴 매수 99,699원 - - 2,013,856원 🚀 골든크로스
8 2021-11-19 🔵 매도 98,795원 📉 손실 -0.91% -18,072원 1,995,783원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 91,265원 - - 1,995,783원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 🔵 매도 92,922원 📈 수익 1.82% + 34,789원 2,030,572원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2022-03-23 🔴 매수 79,217원 - - 2,030,572원 🚀 골든크로스
10 2022-04-05 🔵 매도 98,946원 📈 수익 24.90% + 493,223원 2,523,795원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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11 2022-07-28 🔴 매수 54,518원 - - 2,523,795원 🚀 골든크로스
11 2022-08-16 🔵 매도 56,325원 📈 수익 3.31% + 83,132원 2,606,928원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2022-11-09 🔴 매수 41,114원 - - 2,606,928원 🚀 골든크로스
12 2022-11-17 🔵 매도 42,922원 📈 수익 4.40% + 113,856원 2,720,783원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2023-01-13 🔴 매수 43,524원 - - 2,720,783원 🚀 골든크로스
13 2023-01-17 🔵 매도 41,867원 📉 손실 -3.81% -102,711원 2,618,072원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2023-03-31 🔴 매수 43,133원 - - 2,618,072원 🚀 골든크로스
14 2023-04-06 🔵 매도 42,199원 📉 손실 -2.16% -56,024원 2,562,048원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-05-17 🔴 매수 42,048원 - - 2,562,048원 🚀 골든크로스
15 2023-05-25 🔵 매도 40,964원 📉 손실 -2.58% -65,060원 2,496,988원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2023-06-22 🔴 매수 50,723원 - - 2,496,988원 🚀 골든크로스
16 2023-06-23 🔵 매도 45,422원 📉 손실 -10.45% -259,759원 2,237,229원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2023-08-29 🔴 매수 42,892원 - - 2,237,229원 🚀 골든크로스
17 2023-09-04 🔵 매도 42,048원 📉 손실 -1.97% -43,856원 2,193,374원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-11-24 🔴 매수 38,916원 - - 2,193,374원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 🔵 매도 39,337원 📈 수익 1.08% + 23,614원 2,216,988원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-12-11 🔴 매수 38,705원 - - 2,216,988원 🚀 골든크로스
19 2023-12-14 🔵 매도 38,283원 📉 손실 -1.09% -24,036원 2,192,952원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2024-03-22 🔴 매수 35,030원 - - 2,192,952원 🚀 골든크로스
20 2024-03-28 🔵 매도 34,307원 📉 손실 -2.06% -44,819원 2,148,132원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2024-08-16 🔴 매수 26,747원 - - 2,148,132원 🚀 골든크로스
21 2024-08-27 🔵 매도 26,205원 📉 손실 -2.03% -43,374원 2,104,759원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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22 2024-12-03 🔴 매수 24,036원 - - 2,104,759원 🚀 골든크로스
22 2024-12-05 🔵 매도 27,259원 📈 수익 13.41% + 280,392원 2,385,151원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2025-01-09 🔴 매수 27,831원 - - 2,385,151원 🚀 골든크로스
23 2025-01-14 🔵 매도 27,259원 📉 손실 -2.06% -48,645원 2,336,506원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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24 2025-04-01 🔴 매수 30,211원 - - 2,336,506원 🚀 골든크로스
24 2025-04-03 🔵 매도 32,801원 📈 수익 8.57% + 199,458원 2,535,964원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2025-05-14 🔴 매수 33,494원 - - 2,535,964원 🚀 골든크로스
25 2025-05-15 🔵 매도 31,235원 📉 손실 -6.74% -169,428원 2,366,536원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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26 2025-08-22 🔴 매수 23,343원 - - 2,366,536원 🚀 골든크로스
26 2025-08-29 🔵 매도 22,018원 📉 손실 -5.68% -133,855원 2,232,680원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2025-09-08 🔴 매수 23,343원 - - 2,232,680원 🚀 골든크로스
27 2025-09-22 🔵 매도 22,861원 📉 손실 -2.06% -45,783원 2,186,897원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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28 2026-02-23 🔴 매수 17,530원 - - 2,186,897원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 🔵 매도 17,048원 📉 손실 -2.75% -59,759원 2,127,138원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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29 2026-06-23 🔴 매수 10,980원 - - 2,127,138원 🚀 골든크로스
29 2026-06-23 2,127,138원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,127,138원
총 수익금: 127,138원
총 수익률: 6.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 24.90%
최악 손실 거래: -10.45%
평균 보유 기간: 5.4일
최장 보유 기간: 19일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.03%
수익률 표준편차: 6.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (93.1%)
💀 데드크로스: 1회 (3.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.4%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 10.3%) █████
-5% ~ 0% 16건 ( 55.2%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 3건 ( 10.3%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 161,898원 🚀 골든크로스
1 2020-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 155,874원 ✂️ 손절
2 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 148,193원 🚀 골든크로스
2 2020-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 140,361원 ✂️ 손절
3 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 106,928원 🚀 골든크로스
3 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 103,012원 ✂️ 손절
4 2020-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 109,789원 🚀 골든크로스
4 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 122,289원 ✂️ 손절
5 2021-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 105,723원 🚀 골든크로스
5 2021-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 113,554원 ✂️ 손절
6 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 111,446원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 109,187원 ✂️ 손절
7 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 106,777원 🚀 골든크로스
7 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 104,367원 ✂️ 손절
8 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 99,699원 🚀 골든크로스
8 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 98,795원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 91,265원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 92,922원 ✂️ 손절
10 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 79,217원 🚀 골든크로스
10 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 98,946원 ✂️ 손절
11 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 54,518원 🚀 골든크로스
11 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 56,325원 ✂️ 손절
12 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 41,114원 🚀 골든크로스
12 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 42,922원 ✂️ 손절
13 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 43,524원 🚀 골든크로스
13 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 41,867원 ✂️ 손절
14 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 43,133원 🚀 골든크로스
14 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 42,199원 ✂️ 손절
15 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 42,048원 🚀 골든크로스
15 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 40,964원 ✂️ 손절
16 2023-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 50,723원 🚀 골든크로스
16 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 45,422원 ✂️ 손절
17 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 42,892원 🚀 골든크로스
17 2023-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 42,048원 ✂️ 손절
18 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 38,916원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 39,337원 ✂️ 손절
19 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 38,705원 🚀 골든크로스
19 2023-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 38,283원 💀 데드크로스
20 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 35,030원 🚀 골든크로스
20 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 34,307원 ✂️ 손절
21 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,747원 🚀 골든크로스
21 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 26,205원 ✂️ 손절
22 2024-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 24,036원 🚀 골든크로스
22 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 27,259원 ✂️ 손절
23 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 27,831원 🚀 골든크로스
23 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 27,259원 ✂️ 손절
24 2025-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 30,211원 🚀 골든크로스
24 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 32,801원 ✂️ 손절
25 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,494원 🚀 골든크로스
25 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 31,235원 ✂️ 손절
26 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,343원 🚀 골든크로스
26 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 22,018원 ✂️ 손절
27 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 23,343원 🚀 골든크로스
27 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,861원 ✂️ 손절
28 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 17,530원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 17,048원 ✂️ 손절
29 2026-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,980원 🚀 골든크로스
29 2026-06-23 10,980원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -44.35%
중간값(Median): -42.42%
최고 수익률: 6.36%
최저 수익률: -92.18%
수익률 범위: 98.54%
수익률 표준편차: 16.31%
25% 분위수: -50.32%
75% 분위수: -34.85%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7개 (0.1%)
음수 수익률 조합: 7,033개 (99.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -96.48%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.5회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -40.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -44.33% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -46.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -49.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -41.31% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -41.66% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -43.17% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -50.03% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -53.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,747개 ( 95.8%) ███████████████████████████████████████████████
-20~-10% 238개 ( 3.4%) █
-10~0% 48개 ( 0.7%)
0~10% 7개 ( 0.1%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [비비안] 분석 요약
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회사명: 비비안
종목코드: 002070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002070.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 6.36%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 2,127,138원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.