한국금융지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 221,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-22
현재 종가: 221,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 238,299.48원
장기 EMA: 238,780.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 228,270원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 228,270원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 228,270원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 228,270원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국금융지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 071050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-22 (포함)
완료: 1,584개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-22
마지막 거래일: 2026-06-22
✅ 요청한 날짜(2026-06-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 54,728원 → 229,000원
종가: 53,668원 → 221,000원
최고 종가: 291,500원
최저 종가: 24,222원
평균 종가: 78,740원
평균 거래량: 253,101주
전체 기간 수익률: 311.79%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.49초
조합당 평균: 4.19ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 58 0% 311.99% 22 0 8,239,875원
2 18 59 0% 311.42% 22 0 8,228,395원
3 20 56 0% 311.14% 24 0 8,222,865원
4 19 57 0% 310.37% 24 0 8,207,407원
5 10 58 0% 303.26% 34 0 8,065,224원
6 18 60 0% 301.25% 22 0 8,024,911원
7 10 60 0% 294.06% 34 0 7,881,185원
8 12 60 0% 291.49% 30 0 7,829,809원
9 16 60 0% 289.73% 24 0 7,794,597원
10 18 58 0% 288.99% 26 0 7,779,775원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 20 19 10
장기(long) 58 59 56 57 58
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 311.99% 311.42% 311.14% 310.37% 303.26%
거래횟수 22회 22회 24회 24회 34회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,239,875원 8,228,395원 8,222,865원 8,207,407원 8,065,224원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 311.99%
최종 자산 가치: 8,239,875원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=58, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.05년
전략 최종 수익률: 311.99%
Buy & Hold 수익률: 527.20%
초과 수익률: -215.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.36%
벤치마크 CAGR: 35.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.24%
벤치마크 MDD: -57.80%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 4회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 36.36%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 75.38%
평균 손실 (손실 거래): -6.61%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 11.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-22
현재 종가: 221,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 238,299.48원
장기 EMA: 238,780.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 228,270원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 228,270원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 228,270원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 228,270원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-05 🔴 매수 42,086원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 37,658원 📉 손실 -10.52% -208,124원 1,791,876원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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2 2020-08-04 🔴 매수 40,573원 - - 1,791,876원 🚀 골든크로스
2 2021-07-08 🔵 매도 76,993원 📈 수익 89.77% + 1,602,487원 3,394,364원 💀 데드크로스 (338일 보유)
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3 2021-07-23 🔴 매수 88,082원 - - 3,394,364원 🚀 골든크로스
3 2021-07-28 🔵 매도 77,150원 📉 손실 -12.41% -415,399원 2,978,964원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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4 2022-03-03 🔴 매수 67,792원 - - 2,978,964원 🚀 골든크로스
4 2022-03-08 🔵 매도 65,588원 📉 손실 -3.25% -94,739원 2,884,225원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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5 2022-11-22 🔴 매수 47,793원 - - 2,884,225원 🚀 골든크로스
5 2023-03-16 🔵 매도 47,005원 📉 손실 -1.65% -47,298원 2,836,927원 💀 데드크로스 (114일 보유)
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6 2023-09-08 🔴 매수 46,828원 - - 2,836,927원 🚀 골든크로스
6 2023-10-23 🔵 매도 43,036원 📉 손실 -8.10% -227,528원 2,609,399원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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7 2023-11-07 🔴 매수 50,532원 - - 2,609,399원 🚀 골든크로스
7 2024-04-18 🔵 매도 56,890원 📈 수익 12.58% + 324,243원 2,933,642원 💀 데드크로스 (163일 보유)
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8 2024-04-30 🔴 매수 62,045원 - - 2,933,642원 🚀 골든크로스
8 2024-06-17 🔵 매도 59,744원 📉 손실 -3.71% -108,165원 2,825,477원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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9 2024-06-19 🔴 매수 61,677원 - - 2,825,477원 🚀 골든크로스
9 2024-12-24 🔵 매도 67,476원 📈 수익 9.40% + 260,977원 3,086,454원 💀 데드크로스 (188일 보유)
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10 2025-01-22 🔴 매수 70,698원 - - 3,086,454원 🚀 골든크로스
10 2025-04-07 🔵 매도 66,005원 📉 손실 -6.64% -201,818원 2,884,636원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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11 2025-04-28 🔴 매수 76,264원 - - 2,884,636원 🚀 골든크로스
11 2026-06-22 🔵 매도 221,000원 📈 수익 189.78% + 5,355,239원 8,239,875원 💀 데드크로스 (420일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,239,875원
총 수익금: 6,239,875원
총 수익률: 311.99%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 189.78%
최악 손실 거래: -12.41%
평균 보유 기간: 128.5일
최장 보유 기간: 420일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -3.25%
수익률 표준편차: 59.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 18.2%) █████████
-10% ~ -5% 2건 ( 18.2%) █████████
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 3건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 42,086원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 37,658원 💀 데드크로스
2 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 40,573원 🚀 골든크로스
2 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 76,993원 💀 데드크로스
3 2021-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 88,082원 🚀 골든크로스
3 2021-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 77,150원 💀 데드크로스
4 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 67,792원 🚀 골든크로스
4 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 65,588원 💀 데드크로스
5 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 47,793원 🚀 골든크로스
5 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 47,005원 💀 데드크로스
6 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 46,828원 🚀 골든크로스
6 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 43,036원 💀 데드크로스
7 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 50,532원 🚀 골든크로스
7 2024-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 56,890원 💀 데드크로스
8 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 62,045원 🚀 골든크로스
8 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 59,744원 💀 데드크로스
9 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 61,677원 🚀 골든크로스
9 2024-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 67,476원 💀 데드크로스
10 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 70,698원 🚀 골든크로스
10 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 66,005원 💀 데드크로스
11 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 76,264원 🚀 골든크로스
11 2026-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 221,000원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 71.03%
중간값(Median): 63.41%
최고 수익률: 311.99%
최저 수익률: -20.43%
수익률 범위: 332.43%
수익률 표준편차: 52.37%
25% 분위수: 31.45%
75% 분위수: 97.85%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,864개 (97.5%)
음수 수익률 조합: 176개 (2.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 311.79%
벤치마크 초과: 1개
10% 이상 수익: 6,446개
20% 이상 수익: 5,891개
30% 이상 수익: 5,361개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.0회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 112회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 58.73% (2,200개 조합)
10~14: 평균 72.94% (2,200개 조합)
15~19: 평균 78.96% (2,200개 조합)
20~20: 평균 83.28% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 81.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 82.82% (1,760개 조합)
40~49: 평균 64.29% (1,760개 조합)
50~59: 평균 57.97% (1,760개 조합)
60~60: 평균 60.17% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 16개 ( 0.2%)
-10~0% 159개 ( 2.3%) █
0~10% 418개 ( 5.9%) ██
10~20% 555개 ( 7.9%) ███
20~30% 530개 ( 7.5%) ███
30~40% 479개 ( 6.8%) ███
40~50% 593개 ( 8.4%) ████
> 50% 4,289개 ( 60.9%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국금융지주] 분석 요약
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회사명: 한국금융지주
종목코드: 071050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 071050.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 311.99%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 8,239,875원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.