광주신세계 트레이딩 시그널
광주신세계 트레이딩 시그널
광주신세계 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 34,800원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-22
현재 종가: 34,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 35,757.48원
장기 EMA: 35,616.09원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 32,642원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 32,642원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 32,642원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 32,642원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 35,061원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 35,061원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 35,061원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 35,061원
매수가: 37,100원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 35,061원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [광주신세계] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-06-22
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 037710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-22 (포함)
완료: 1,584개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-22
마지막 거래일: 2026-06-22
✅ 요청한 날짜(2026-06-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 22,664원 → 35,100원
종가: 22,941원 → 34,800원
최고 종가: 38,335원
최저 종가: 16,446원
평균 종가: 25,717원
평균 거래량: 14,306주
전체 기간 수익률: 51.69%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.25초
조합당 평균: 4.58ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 57 7% 75.99% 24 8 3,519,777원
2 19 58 7% 75.99% 24 8 3,519,777원
3 18 59 7% 75.80% 24 8 3,515,903원
4 18 58 7% 75.65% 24 8 3,513,084원
5 18 60 7% 75.56% 26 8 3,511,148원
6 17 60 7% 75.08% 26 8 3,501,694원
7 20 56 7% 74.32% 24 8 3,486,337원
8 20 57 7% 74.06% 24 8 3,481,264원
9 18 57 7% 73.20% 26 8 3,463,922원
10 17 59 7% 72.26% 28 8 3,445,268원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 19 19 18 18 18
장기(long) 57 58 59 58 60
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 75.99% 75.99% 75.80% 75.65% 75.56%
거래횟수 24회 24회 24회 24회 26회
손절발동 8회 8회 8회 8회 8회
최종자산 3,519,777원 3,519,777원 3,515,903원 3,513,084원 3,511,148원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 19
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 75.99%
최종 자산 가치: 3,519,777원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 8회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=19, long=57, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 75.99%
Buy & Hold 수익률: 106.40%
초과 수익률: -30.42%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 9.78%
벤치마크 CAGR: 12.71%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -18.61%
벤치마크 MDD: -29.66%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 6회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.02%
평균 손실 (손실 거래): -3.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.21
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-22
현재 종가: 34,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 35,757.48원
장기 EMA: 35,616.09원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 32,642원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 32,642원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 32,642원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 32,642원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 35,061원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 35,061원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 35,061원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 35,061원
매수가: 37,100원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 35,061원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-08-13 🔴 매수 20,591원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-15 🔵 매도 22,457원 📈 수익 9.06% + 180,970원 2,180,970원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-12-14 🔴 매수 21,559원 - - 2,180,970원 🚀 골든크로스
2 2021-06-09 🔵 매도 28,143원 📈 수익 30.54% + 665,005원 2,845,975원 ✂️ 손절 (177일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-08-06 🔴 매수 28,779원 - - 2,845,975원 🚀 골든크로스
3 2021-08-20 🔵 매도 26,658원 📉 손실 -7.37% -207,891원 2,638,084원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-02-25 🔴 매수 27,323원 - - 2,638,084원 🚀 골든크로스
4 2022-04-12 🔵 매도 27,249원 📉 손실 -0.27% -7,127원 2,630,957원 ✂️ 손절 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-11-24 🔴 매수 24,427원 - - 2,630,957원 🚀 골든크로스
5 2023-02-24 🔵 매도 27,929원 📈 수익 14.34% + 374,711원 3,005,668원 ✂️ 손절 (92일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2023-06-01 🔴 매수 26,817원 - - 3,005,668원 🚀 골든크로스
6 2023-06-22 🔵 매도 26,459원 📉 손실 -1.33% -40,046원 2,965,622원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-12-11 🔴 매수 25,029원 - - 2,965,622원 🚀 골든크로스
7 2024-06-05 🔵 매도 25,844원 📈 수익 3.25% + 96,124원 3,061,745원 💀 데드크로스 (177일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-02-10 🔴 매수 25,331원 - - 3,061,745원 🚀 골든크로스
8 2025-04-04 🔵 매도 24,533원 📉 손실 -3.15% -95,707원 2,966,039원 💀 데드크로스 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-04-25 🔴 매수 25,548원 - - 2,966,039원 🚀 골든크로스
9 2025-07-28 🔵 매도 29,468원 📈 수익 15.34% + 454,699원 3,420,737원 ✂️ 손절 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2025-09-26 🔴 매수 28,223원 - - 3,420,737원 🚀 골든크로스
10 2025-10-10 🔵 매도 27,762원 📉 손실 -1.63% -55,800원 3,364,937원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-11-12 🔴 매수 29,053원 - - 3,364,937원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 🔵 매도 32,419원 📈 수익 11.59% + 387,139원 3,752,077원 ✂️ 손절 (112일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2026-06-12 🔴 매수 37,100원 - - 3,752,077원 🚀 골든크로스
12 2026-06-22 🔵 매도 34,800원 📉 손실 -6.20% -232,300원 3,519,777원 ✂️ 손절 (10일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,519,777원
총 수익금: 1,519,777원
총 수익률: 75.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 30.54%
최악 손실 거래: -7.37%
평균 보유 기간: 72.8일
최장 보유 기간: 177일
최단 보유 기간: 10일
중간 수익률 (Median): 1.49%
수익률 표준편차: 10.66%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (66.7%)
💀 데드크로스: 4회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 4건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 8.3%) ████
> 10% 4건 ( 33.3%) ████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,591원 🚀 골든크로스
1 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 22,457원 ✂️ 손절
2 2020-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,559원 🚀 골든크로스
2 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 28,143원 ✂️ 손절
3 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 28,779원 🚀 골든크로스
3 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 26,658원 ✂️ 손절
4 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 27,323원 🚀 골든크로스
4 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 27,249원 ✂️ 손절
5 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 24,427원 🚀 골든크로스
5 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 27,929원 ✂️ 손절
6 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 26,817원 🚀 골든크로스
6 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 26,459원 💀 데드크로스
7 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 25,029원 🚀 골든크로스
7 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 25,844원 💀 데드크로스
8 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,331원 🚀 골든크로스
8 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,533원 💀 데드크로스
9 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 25,548원 🚀 골든크로스
9 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 29,468원 ✂️ 손절
10 2025-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 28,223원 🚀 골든크로스
10 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,762원 💀 데드크로스
11 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,053원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 32,419원 ✂️ 손절
12 2026-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 37,100원 🚀 골든크로스
12 2026-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 34,800원 ✂️ 손절
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 25.32%
중간값(Median): 24.62%
최고 수익률: 75.99%
최저 수익률: -13.00%
수익률 범위: 88.99%
수익률 표준편차: 13.71%
25% 분위수: 16.21%
75% 분위수: 33.39%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,857개 (97.4%)
음수 수익률 조합: 183개 (2.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 51.69%
벤치마크 초과: 287개
10% 이상 수익: 6,243개
20% 이상 수익: 4,457개
30% 이상 수익: 2,419개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 49.1회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.83% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.99% (2,200개 조합)
20~20: 평균 28.31% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 21.76% (1,760개 조합)
40~49: 평균 26.35% (1,760개 조합)
50~59: 평균 33.35% (1,760개 조합)
60~60: 평균 33.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 9개 ( 0.1%)
-10~0% 174개 ( 2.5%) █
0~10% 614개 ( 8.7%) ████
10~20% 1,786개 ( 25.4%) ████████████
20~30% 2,038개 ( 28.9%) ██████████████
30~40% 1,505개 ( 21.4%) ██████████
40~50% 565개 ( 8.0%) ████
> 50% 349개 ( 5.0%) ██
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [광주신세계] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 광주신세계
종목코드: 037710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 037710.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=57, 손절=7%
최종 수익률: 75.99%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 3,519,777원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.