한화오션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 128,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 128,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 123,142.97원
장기 EMA: 122,028.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 122,015원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 122,015원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 122,015원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 122,015원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화오션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 042660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-19 (포함)
완료: 1,583개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-19
마지막 거래일: 2026-06-19
✅ 요청한 날짜(2026-06-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 24,205원 → 125,400원
종가: 23,770원 → 128,400원
최고 종가: 149,900원
최저 종가: 9,734원
평균 종가: 41,738원
평균 거래량: 1,553,480주
전체 기간 수익률: 440.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.23초
조합당 평균: 4.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 41 7% 357.55% 61 26 9,151,095원
2 7 43 7% 350.99% 63 27 9,019,832원
3 8 40 7% 349.68% 63 26 8,993,639원
4 7 42 7% 345.33% 63 27 8,906,582원
5 8 39 7% 338.34% 63 26 8,766,769원
6 7 41 7% 325.50% 63 28 8,510,025원
7 20 59 0% 321.70% 24 0 8,434,015원
8 7 40 7% 321.45% 63 28 8,428,980원
9 7 44 7% 318.36% 61 25 8,367,259원
10 19 60 0% 306.96% 24 0 8,139,234원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 7 8 7 8
장기(long) 41 43 40 42 39
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 357.55% 350.99% 349.68% 345.33% 338.34%
거래횟수 61회 63회 63회 63회 63회
손절발동 26회 27회 26회 27회 26회
최종자산 9,151,095원 9,019,832원 8,993,639원 8,906,582원 8,766,769원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 357.55%
최종 자산 가치: 9,151,095원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=41, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.12년
전략 최종 수익률: 357.55%
Buy & Hold 수익률: 561.02%
초과 수익률: -203.47%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.23%
벤치마크 CAGR: 36.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.86
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.42%
벤치마크 MDD: -56.33%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 13회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 41.94%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 24.53%
평균 손실 (손실 거래): -5.91%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 128,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 123,142.97원
장기 EMA: 122,028.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 122,015원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 122,015원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 122,015원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 122,015원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-25 🔴 매수 15,992원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 🔵 매도 23,553원 📈 수익 47.28% + 945,153원 2,945,153원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-08-05 🔴 매수 20,859원 - - 2,945,153원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 20,424원 📉 손실 -2.08% -61,272원 2,883,881원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2020-09-11 🔴 매수 21,206원 - - 2,883,881원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 19,598원 📉 손실 -7.58% -217,059원 2,666,822원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 20,467원 - - 2,666,822원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 19,729원 📉 손실 -3.61% -96,036원 2,570,785원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5 2020-11-10 🔴 매수 21,119원 - - 2,570,785원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 22,684원 📈 수익 7.41% + 189,291원 2,760,077원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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6 2021-03-22 🔴 매수 23,118원 - - 2,760,077원 🚀 골든크로스
6 2021-05-14 🔵 매도 31,635원 📈 수익 36.84% + 1,013,551원 3,773,628원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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7 2021-11-22 🔴 매수 22,901원 - - 3,773,628원 🚀 골든크로스
7 2021-11-24 🔵 매도 21,206원 📉 손실 -7.40% -277,940원 3,495,688원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-01-10 🔴 매수 22,206원 - - 3,495,688원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 🔵 매도 20,424원 📉 손실 -8.02% -279,722원 3,215,966원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-02-24 🔴 매수 22,336원 - - 3,215,966원 🚀 골든크로스
9 2022-03-14 🔵 매도 21,728원 📉 손실 -2.72% -86,997원 3,128,968원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2022-04-12 🔴 매수 21,728원 - - 3,128,968원 🚀 골든크로스
10 2022-04-22 🔵 매도 22,727원 📈 수익 4.60% + 143,924원 3,272,892원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-07-01 🔴 매수 20,381원 - - 3,272,892원 🚀 골든크로스
11 2022-07-04 🔵 매도 19,294원 📉 손실 -5.33% -173,821원 3,099,071원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2022-08-12 🔴 매수 18,860원 - - 3,099,071원 🚀 골든크로스
12 2022-08-29 🔵 매도 17,599원 📉 손실 -6.68% -206,673원 2,892,398원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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13 2022-09-22 🔴 매수 19,338원 - - 2,892,398원 🚀 골든크로스
13 2022-09-27 🔵 매도 17,730원 📉 손실 -8.31% -239,569원 2,652,829원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2022-11-16 🔴 매수 17,512원 - - 2,652,829원 🚀 골든크로스
14 2022-11-30 🔵 매도 16,600원 📉 손실 -5.21% -137,797원 2,515,032원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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15 2023-01-12 🔴 매수 16,904원 - - 2,515,032원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 🔵 매도 21,337원 📈 수익 26.22% + 656,001원 3,171,033원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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16 2023-03-15 🔴 매수 20,945원 - - 3,171,033원 🚀 골든크로스
16 2023-04-26 🔵 매도 23,944원 📈 수익 14.32% + 452,761원 3,623,794원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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17 2023-05-22 🔴 매수 25,204원 - - 3,623,794원 🚀 골든크로스
17 2023-05-26 🔵 매도 24,900원 📉 손실 -1.21% -43,499원 3,580,295원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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18 2024-02-29 🔴 매수 23,600원 - - 3,580,295원 🚀 골든크로스
18 2024-03-04 🔵 매도 22,900원 📉 손실 -2.97% -105,700원 3,474,595원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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19 2024-03-11 🔴 매수 24,450원 - - 3,474,595원 🚀 골든크로스
19 2024-03-27 🔵 매도 28,200원 📈 수익 15.34% + 532,500원 4,007,095원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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20 2024-06-12 🔴 매수 31,900원 - - 4,007,095원 🚀 골든크로스
20 2024-06-26 🔵 매도 30,300원 📉 손실 -5.02% -200,000원 3,807,095원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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21 2024-08-01 🔴 매수 32,600원 - - 3,807,095원 🚀 골든크로스
21 2024-08-05 🔵 매도 26,950원 📉 손실 -17.33% -655,400원 3,151,695원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2024-08-09 🔴 매수 31,500원 - - 3,151,695원 🚀 골든크로스
22 2024-09-05 🔵 매도 32,100원 📈 수익 1.90% + 60,000원 3,211,695원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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23 2024-09-23 🔴 매수 32,650원 - - 3,211,695원 🚀 골든크로스
23 2024-09-30 🔵 매도 30,550원 📉 손실 -6.43% -205,800원 3,005,895원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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24 2024-11-11 🔴 매수 37,300원 - - 3,005,895원 🚀 골든크로스
24 2024-11-13 🔵 매도 33,800원 📉 손실 -9.38% -280,000원 2,725,895원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2024-12-23 🔴 매수 35,750원 - - 2,725,895원 🚀 골든크로스
25 2025-02-24 🔵 매도 71,500원 📈 수익 100.00% + 2,717,000원 5,442,895원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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26 2025-04-10 🔴 매수 73,100원 - - 5,442,895원 🚀 골든크로스
26 2025-04-29 🔵 매도 78,500원 📈 수익 7.39% + 399,600원 5,842,495원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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27 2025-07-21 🔴 매수 84,400원 - - 5,842,495원 🚀 골든크로스
27 2025-08-11 🔵 매도 107,000원 📈 수익 26.78% + 1,559,400원 7,401,895원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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28 2025-10-16 🔴 매수 109,100원 - - 7,401,895원 🚀 골든크로스
28 2025-11-05 🔵 매도 126,400원 📈 수익 15.86% + 1,159,100원 8,560,995원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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29 2026-01-06 🔴 매수 119,800원 - - 8,560,995원 🚀 골든크로스
29 2026-01-22 🔵 매도 137,700원 📈 수익 14.94% + 1,270,900원 9,831,895원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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30 2026-04-21 🔴 매수 131,200원 - - 9,831,895원 🚀 골든크로스
30 2026-05-12 🔵 매도 122,000원 📉 손실 -7.01% -680,800원 9,151,095원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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31 2026-06-19 🔴 매수 128,400원 - - 9,151,095원 🚀 골든크로스
31 2026-06-19 9,151,095원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,151,095원
총 수익금: 7,151,095원
총 수익률: 357.55%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 100.00%
최악 손실 거래: -17.33%
평균 보유 기간: 17.3일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.08%
수익률 표준편차: 22.34%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (83.9%)
💀 데드크로스: 4회 (12.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.2%) █
-10% ~ -5% 11건 ( 35.5%) █████████████████
-5% ~ 0% 6건 ( 19.4%) █████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.5%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 6.5%) ███
> 10% 9건 ( 29.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 15,992원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 23,553원 ✂️ 손절
2 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 20,859원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,424원 ✂️ 손절
3 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 21,206원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 19,598원 ✂️ 손절
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 20,467원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 19,729원 ✂️ 손절
5 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 21,119원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,684원 ✂️ 손절
6 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,118원 🚀 골든크로스
6 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 31,635원 ✂️ 손절
7 2021-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 22,901원 🚀 골든크로스
7 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,206원 ✂️ 손절
8 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 22,206원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 20,424원 ✂️ 손절
9 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 22,336원 🚀 골든크로스
9 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 21,728원 ✂️ 손절
10 2022-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,728원 🚀 골든크로스
10 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,727원 ✂️ 손절
11 2022-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 20,381원 🚀 골든크로스
11 2022-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,294원 💀 데드크로스
12 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 18,860원 🚀 골든크로스
12 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 17,599원 ✂️ 손절
13 2022-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 19,338원 🚀 골든크로스
13 2022-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,730원 ✂️ 손절
14 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 17,512원 🚀 골든크로스
14 2022-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 16,600원 💀 데드크로스
15 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 16,904원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 21,337원 ✂️ 손절
16 2023-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 20,945원 🚀 골든크로스
16 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,944원 ✂️ 손절
17 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 25,204원 🚀 골든크로스
17 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 24,900원 ✂️ 손절
18 2024-02-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,600원 🚀 골든크로스
18 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,900원 💀 데드크로스
19 2024-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 24,450원 🚀 골든크로스
19 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 28,200원 ✂️ 손절
20 2024-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 31,900원 🚀 골든크로스
20 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 30,300원 ✂️ 손절
21 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 32,600원 🚀 골든크로스
21 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 26,950원 ✂️ 손절
22 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 31,500원 🚀 골든크로스
22 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 32,100원 ✂️ 손절
23 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 32,650원 🚀 골든크로스
23 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 30,550원 💀 데드크로스
24 2024-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 37,300원 🚀 골든크로스
24 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 33,800원 ✂️ 손절
25 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 35,750원 🚀 골든크로스
25 2025-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 71,500원 ✂️ 손절
26 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 73,100원 🚀 골든크로스
26 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 78,500원 ✂️ 손절
27 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 84,400원 🚀 골든크로스
27 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 107,000원 ✂️ 손절
28 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 109,100원 🚀 골든크로스
28 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 126,400원 ✂️ 손절
29 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 119,800원 🚀 골든크로스
29 2026-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 137,700원 ✂️ 손절
30 2026-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 131,200원 🚀 골든크로스
30 2026-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 122,000원 ✂️ 손절
31 2026-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 128,400원 🚀 골든크로스
31 2026-06-19 128,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 74.91%
중간값(Median): 53.57%
최고 수익률: 357.55%
최저 수익률: -42.20%
수익률 범위: 399.76%
수익률 표준편차: 72.10%
25% 분위수: 14.88%
75% 분위수: 132.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,080개 (86.4%)
음수 수익률 조합: 960개 (13.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 440.18%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,532개
20% 이상 수익: 4,998개
30% 이상 수익: 4,439개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.6회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 88.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 80.33% (2,200개 조합)
15~19: 평균 59.08% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.58% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 45.89% (1,584개 조합)
30~39: 평균 87.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 95.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 68.31% (1,760개 조합)
60~60: 평균 64.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 243개 ( 3.5%) █
-20~-10% 286개 ( 4.1%) ██
-10~0% 431개 ( 6.1%) ███
0~10% 548개 ( 7.8%) ███
10~20% 534개 ( 7.6%) ███
20~30% 559개 ( 7.9%) ███
30~40% 497개 ( 7.1%) ███
40~50% 325개 ( 4.6%) ██
> 50% 3,617개 ( 51.4%) █████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화오션] 분석 요약
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회사명: 한화오션
종목코드: 042660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 042660.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=41, 손절=7%
최종 수익률: 357.55%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 9,151,095원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.