한창제지 트레이딩 시그널
한창제지 트레이딩 시그널
한창제지 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,415원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 2,415원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,382.56원
장기 EMA: 2,309.91원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,958원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,958원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,958원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,958원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,475원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,475원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,475원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,475원
매수가: 2,470원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,475원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한창제지] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-06-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-19 (포함)
완료: 1,583개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-19
마지막 거래일: 2026-06-19
✅ 요청한 날짜(2026-06-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,565원 → 2,480원
종가: 14,444원 → 2,415원
최고 종가: 21,050원
최저 종가: 1,828원
평균 종가: 7,250원
평균 거래량: 289,990주
전체 기간 수익률: -83.28%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 33.51초
조합당 평균: 4.76ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 21 1% 18.96% 78 39 2,379,237원
2 9 21 1% 18.78% 78 39 2,375,555원
3 11 21 1% 16.16% 70 35 2,323,290원
4 6 22 1% 15.40% 82 41 2,308,057원
5 10 21 1% 14.01% 72 36 2,280,173원
6 8 23 1% 14.01% 78 39 2,280,165원
7 7 23 1% 13.68% 82 41 2,273,576원
8 5 22 1% 13.50% 96 46 2,270,011원
9 10 22 1% 13.05% 72 36 2,261,055원
10 9 22 1% 12.71% 74 37 2,254,273원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 7 9 11 6 10
장기(long) 21 21 21 22 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 18.96% 18.78% 16.16% 15.40% 14.01%
거래횟수 78회 78회 70회 82회 72회
손절발동 39회 39회 35회 41회 36회
최종자산 2,379,237원 2,375,555원 2,323,290원 2,308,057원 2,280,173원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 18.96%
최종 자산 가치: 2,379,237원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 39회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.19년
전략 최종 수익률: 18.96%
Buy & Hold 수익률: -81.72%
초과 수익률: 100.68%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 2.84%
벤치마크 CAGR: -23.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.05
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -16.00%
벤치마크 MDD: -91.32%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 12회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 30.77%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 5.34%
평균 손실 (손실 거래): -1.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.30
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 2,415원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,382.56원
장기 EMA: 2,309.91원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,958원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,958원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,958원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,958원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,475원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,475원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,475원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,475원
매수가: 2,470원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,475원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-11 🔴 매수 17,662원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 🔵 매도 19,622원 📈 수익 11.10% + 221,457원 2,221,457원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-01 🔴 매수 17,493원 - - 2,221,457원 🚀 골든크로스
2 2020-04-02 🔵 매도 16,767원 📉 손실 -4.15% -91,457원 2,130,000원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-15 🔴 매수 9,993원 - - 2,130,000원 🚀 골든크로스
3 2020-07-20 🔵 매도 9,920원 📉 손실 -0.73% -15,461원 2,114,539원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-02 🔴 매수 9,823원 - - 2,114,539원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 🔵 매도 9,775원 📉 손실 -0.49% -10,404원 2,104,135원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-12 🔴 매수 10,476원 - - 2,104,135원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 10,259원 📉 손실 -2.08% -43,551원 2,060,584원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-02-03 🔴 매수 11,470원 - - 2,060,584원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 🔵 매도 11,324원 📉 손실 -1.28% -26,210원 2,034,374원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-03-12 🔴 매수 11,592원 - - 2,034,374원 🚀 골든크로스
7 2021-03-17 🔵 매도 11,299원 📉 손실 -2.53% -51,249원 1,983,125원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-04-08 🔴 매수 11,568원 - - 1,983,125원 🚀 골든크로스
8 2021-04-14 🔵 매도 11,958원 📈 수익 3.38% + 66,771원 2,049,895원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-06-02 🔴 매수 12,202원 - - 2,049,895원 🚀 골든크로스
9 2021-06-16 🔵 매도 13,935원 📈 수익 14.20% + 289,364원 2,339,259원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-10-26 🔴 매수 10,592원 - - 2,339,259원 🚀 골든크로스
10 2021-10-27 🔵 매도 10,347원 📉 손실 -2.30% -53,690원 2,285,569원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-11-08 🔴 매수 10,592원 - - 2,285,569원 🚀 골든크로스
11 2021-11-10 🔵 매도 10,518원 📉 손실 -0.69% -15,741원 2,269,828원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-01-04 🔴 매수 10,278원 - - 2,269,828원 🚀 골든크로스
12 2022-01-06 🔵 매도 10,599원 📈 수익 3.12% + 70,493원 2,340,321원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-02-16 🔴 매수 10,229원 - - 2,340,321원 🚀 골든크로스
13 2022-02-17 🔵 매도 10,056원 📉 손실 -1.69% -39,338원 2,300,983원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-03-04 🔴 매수 10,056원 - - 2,300,983원 🚀 골든크로스
14 2022-03-07 🔵 매도 9,908원 📉 손실 -1.47% -33,718원 2,267,265원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-03-18 🔴 매수 10,081원 - - 2,267,265원 🚀 골든크로스
15 2022-03-24 🔵 매도 10,401원 📈 수익 3.18% + 71,775원 2,339,040원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-04-20 🔴 매수 10,574원 - - 2,339,040원 🚀 골든크로스
16 2022-04-27 🔵 매도 10,968원 📈 수익 3.73% + 87,155원 2,426,195원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-07-25 🔴 매수 8,257원 - - 2,426,195원 🚀 골든크로스
17 2022-08-02 🔵 매도 8,479원 📈 수익 2.69% + 64,996원 2,491,191원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-11-01 🔴 매수 7,370원 - - 2,491,191원 🚀 골든크로스
18 2022-11-03 🔵 매도 7,197원 📉 손실 -2.34% -58,317원 2,432,874원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-11-11 🔴 매수 7,518원 - - 2,432,874원 🚀 골든크로스
19 2022-11-15 🔵 매도 7,394원 📉 손실 -1.64% -39,806원 2,393,068원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2022-11-24 🔴 매수 7,789원 - - 2,393,068원 🚀 골든크로스
20 2022-11-28 🔵 매도 7,641원 📉 손실 -1.90% -45,401원 2,347,667원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-01-16 🔴 매수 7,300원 - - 2,347,667원 🚀 골든크로스
21 2023-01-17 🔵 매도 7,225원 📉 손실 -1.03% -24,075원 2,323,592원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-04-13 🔴 매수 7,070원 - - 2,323,592원 🚀 골든크로스
22 2023-04-18 🔵 매도 7,115원 📈 수익 0.64% + 14,760원 2,338,352원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-06-08 🔴 매수 6,965원 - - 2,338,352원 🚀 골든크로스
23 2023-06-12 🔵 매도 6,950원 📉 손실 -0.22% -5,025원 2,333,327원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-11-14 🔴 매수 4,610원 - - 2,333,327원 🚀 골든크로스
24 2023-11-15 🔵 매도 4,495원 📉 손실 -2.49% -58,190원 2,275,137원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-12-28 🔴 매수 4,630원 - - 2,275,137원 🚀 골든크로스
25 2024-01-08 🔵 매도 4,580원 📉 손실 -1.08% -24,550원 2,250,587원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-02-13 🔴 매수 4,570원 - - 2,250,587원 🚀 골든크로스
26 2024-02-23 🔵 매도 4,530원 📉 손실 -0.88% -19,680원 2,230,907원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-06-17 🔴 매수 4,050원 - - 2,230,907원 🚀 골든크로스
27 2024-06-18 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -1.11% -24,750원 2,206,157원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-07-16 🔴 매수 3,990원 - - 2,206,157원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 🔵 매도 3,940원 📉 손실 -1.25% -27,600원 2,178,557원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-08-14 🔴 매수 4,245원 - - 2,178,557원 🚀 골든크로스
29 2024-08-26 🔵 매도 4,295원 📈 수익 1.18% + 25,650원 2,204,207원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-09-13 🔴 매수 4,180원 - - 2,204,207원 🚀 골든크로스
30 2024-09-19 🔵 매도 4,100원 📉 손실 -1.91% -42,160원 2,162,047원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-12-10 🔴 매수 3,770원 - - 2,162,047원 🚀 골든크로스
31 2024-12-16 🔵 매도 3,950원 📈 수익 4.77% + 103,140원 2,265,187원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-01-06 🔴 매수 3,855원 - - 2,265,187원 🚀 골든크로스
32 2025-01-08 🔵 매도 3,845원 📉 손실 -0.26% -5,870원 2,259,317원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-03-27 🔴 매수 3,745원 - - 2,259,317원 🚀 골든크로스
33 2025-03-28 🔵 매도 3,650원 📉 손실 -2.54% -57,285원 2,202,032원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-04-08 🔴 매수 3,580원 - - 2,202,032원 🚀 골든크로스
34 2025-04-11 🔵 매도 3,800원 📈 수익 6.15% + 135,300원 2,337,332원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-06-11 🔴 매수 3,785원 - - 2,337,332원 🚀 골든크로스
35 2025-06-13 🔵 매도 3,725원 📉 손실 -1.59% -37,020원 2,300,312원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-02-05 🔴 매수 2,630원 - - 2,300,312원 🚀 골든크로스
36 2026-02-09 🔵 매도 2,575원 📉 손실 -2.09% -48,070원 2,252,242원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-02-24 🔴 매수 2,790원 - - 2,252,242원 🚀 골든크로스
37 2026-02-25 🔵 매도 2,740원 📉 손실 -1.79% -40,350원 2,211,892원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-03-25 🔴 매수 2,595원 - - 2,211,892원 🚀 골든크로스
38 2026-03-31 🔵 매도 2,855원 📈 수익 10.02% + 221,520원 2,433,412원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2026-06-16 🔴 매수 2,470원 - - 2,433,412원 🚀 골든크로스
39 2026-06-19 🔵 매도 2,415원 📉 손실 -2.23% -54,175원 2,379,237원 ✂️ 손절 (3일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,379,237원
총 수익금: 379,237원
총 수익률: 18.96%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 14.20%
최악 손실 거래: -4.15%
평균 보유 기간: 4.4일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.08%
수익률 표준편차: 3.99%
매도 사유:
✂️ 손절: 39회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 27건 ( 69.2%) ██████████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 20.5%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.6%) █
> 10% 3건 ( 7.7%) ███
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 17,662원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,622원 ✂️ 손절
2 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 17,493원 🚀 골든크로스
2 2020-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 16,767원 ✂️ 손절
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,993원 🚀 골든크로스
3 2020-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,920원 ✂️ 손절
4 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,823원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,775원 ✂️ 손절
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,476원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,259원 ✂️ 손절
6 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,470원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,324원 ✂️ 손절
7 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,592원 🚀 골든크로스
7 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,299원 ✂️ 손절
8 2021-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,568원 🚀 골든크로스
8 2021-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 11,958원 ✂️ 손절
9 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,202원 🚀 골든크로스
9 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,935원 ✂️ 손절
10 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,592원 🚀 골든크로스
10 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 10,347원 ✂️ 손절
11 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,592원 🚀 골든크로스
11 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,518원 ✂️ 손절
12 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,278원 🚀 골든크로스
12 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,599원 ✂️ 손절
13 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,229원 🚀 골든크로스
13 2022-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,056원 ✂️ 손절
14 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,056원 🚀 골든크로스
14 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,908원 ✂️ 손절
15 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,081원 🚀 골든크로스
15 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,401원 ✂️ 손절
16 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,574원 🚀 골든크로스
16 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 10,968원 ✂️ 손절
17 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,257원 🚀 골든크로스
17 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,479원 ✂️ 손절
18 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,370원 🚀 골든크로스
18 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,197원 ✂️ 손절
19 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,518원 🚀 골든크로스
19 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,394원 ✂️ 손절
20 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,789원 🚀 골든크로스
20 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,641원 ✂️ 손절
21 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,300원 🚀 골든크로스
21 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,225원 ✂️ 손절
22 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,070원 🚀 골든크로스
22 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,115원 ✂️ 손절
23 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,965원 🚀 골든크로스
23 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,950원 ✂️ 손절
24 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,610원 🚀 골든크로스
24 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 ✂️ 손절
25 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,630원 🚀 골든크로스
25 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,580원 ✂️ 손절
26 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,570원 🚀 골든크로스
26 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,530원 ✂️ 손절
27 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,050원 🚀 골든크로스
27 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 ✂️ 손절
28 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,990원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,940원 ✂️ 손절
29 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,245원 🚀 골든크로스
29 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,295원 ✂️ 손절
30 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,180원 🚀 골든크로스
30 2024-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,100원 ✂️ 손절
31 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,770원 🚀 골든크로스
31 2024-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,950원 ✂️ 손절
32 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,855원 🚀 골든크로스
32 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,845원 ✂️ 손절
33 2025-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,745원 🚀 골든크로스
33 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,650원 ✂️ 손절
34 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,580원 🚀 골든크로스
34 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 ✂️ 손절
35 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,785원 🚀 골든크로스
35 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,725원 ✂️ 손절
36 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
36 2026-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 ✂️ 손절
37 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,790원 🚀 골든크로스
37 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,740원 ✂️ 손절
38 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,595원 🚀 골든크로스
38 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,855원 ✂️ 손절
39 2026-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,470원 🚀 골든크로스
39 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,415원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -42.68%
중간값(Median): -43.97%
최고 수익률: 18.96%
최저 수익률: -80.54%
수익률 범위: 99.51%
수익률 표준편차: 16.63%
25% 분위수: -55.23%
75% 분위수: -30.37%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 62개 (0.9%)
음수 수익률 조합: 6,978개 (99.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -83.28%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 19개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 47.8회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -48.63% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -43.50% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -37.59% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -34.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -44.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -44.99% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -42.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -39.58% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -38.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 6,397개 ( 90.9%) █████████████████████████████████████████████
-20~-10% 496개 ( 7.0%) ███
-10~0% 85개 ( 1.2%)
0~10% 43개 ( 0.6%)
10~20% 19개 ( 0.3%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한창제지] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한창제지
종목코드: 009460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009460.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 18.96%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 2,379,237원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.