한일홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 16,770원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 16,770원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,001.86원
장기 EMA: 16,981.70원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 16,670원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 16,670원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 16,670원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 16,670원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 17,268원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 17,268원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 17,268원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 17,268원
매수가: 17,620원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 17,268원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한일홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003300.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-19 (포함)
완료: 1,583개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-19
마지막 거래일: 2026-06-19
✅ 요청한 날짜(2026-06-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,245원 → 17,320원
종가: 6,068원 → 16,770원
최고 종가: 20,000원
최저 종가: 3,896원
평균 종가: 10,699원
평균 거래량: 21,293주
전체 기간 수익률: 176.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.13초
조합당 평균: 4.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 41 2% 114.90% 54 27 4,298,082원
2 7 42 2% 114.42% 54 27 4,288,384원
3 8 37 2% 114.19% 52 26 4,283,877원
4 7 40 2% 112.99% 54 27 4,259,749원
5 9 35 2% 112.49% 52 26 4,249,850원
6 9 36 2% 111.43% 52 26 4,228,691원
7 8 38 2% 111.05% 52 26 4,220,956원
8 8 40 2% 110.79% 52 26 4,215,863원
9 10 38 2% 110.48% 50 25 4,209,657원
10 8 39 2% 110.34% 52 26 4,206,880원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 8 7 9
장기(long) 41 42 37 40 35
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 114.90% 114.42% 114.19% 112.99% 112.49%
거래횟수 54회 54회 52회 54회 52회
손절발동 27회 27회 26회 27회 26회
최종자산 4,298,082원 4,288,384원 4,283,877원 4,259,749원 4,249,850원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 114.90%
최종 자산 가치: 4,298,082원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=41, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.12년
전략 최종 수익률: 114.90%
Buy & Hold 수익률: 230.04%
초과 수익률: -115.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.33%
벤치마크 CAGR: 21.56%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.93
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.69%
벤치마크 MDD: -30.05%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 19회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 70.37%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.36%
평균 손실 (손실 거래): -2.57%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.08
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 16,770원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,001.86원
장기 EMA: 16,981.70원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 16,670원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 16,670원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 16,670원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 16,670원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 17,268원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 17,268원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 17,268원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 17,268원
매수가: 17,620원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 17,268원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 5,166원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 5,734원 📈 수익 10.99% + 219,712원 2,219,712원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-08-07 🔴 매수 6,600원 - - 2,219,712원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 🔵 매도 6,408원 📉 손실 -2.90% -64,381원 2,155,331원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-08-26 🔴 매수 6,529원 - - 2,155,331원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 6,728원 📈 수익 3.04% + 65,573원 2,220,903원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-10-16 🔴 매수 6,614원 - - 2,220,903원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 6,458원 📉 손실 -2.36% -52,302원 2,168,601원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 6,721원 - - 2,168,601원 🚀 골든크로스
5 2020-11-06 🔵 매도 6,692원 📉 손실 -0.42% -9,141원 2,159,460원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2021-03-16 🔴 매수 8,120원 - - 2,159,460원 🚀 골든크로스
6 2021-03-30 🔵 매도 9,010원 📈 수익 10.96% + 235,822원 2,395,283원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2021-08-05 🔴 매수 10,382원 - - 2,395,283원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 🔵 매도 10,123원 📉 손실 -2.50% -59,697원 2,335,586원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2021-08-31 🔴 매수 10,345원 - - 2,335,586원 🚀 골든크로스
8 2021-09-07 🔵 매도 10,864원 📈 수익 5.02% + 116,799원 2,452,384원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2021-12-13 🔴 매수 10,085원 - - 2,452,384원 🚀 골든크로스
9 2021-12-20 🔵 매도 10,493원 📈 수익 4.04% + 99,112원 2,551,496원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-03-22 🔴 매수 9,952원 - - 2,551,496원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 10,338원 📈 수익 3.88% + 98,747원 2,650,243원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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11 2022-05-30 🔴 매수 10,222원 - - 2,650,243원 🚀 골든크로스
11 2022-05-31 🔵 매도 9,990원 📉 손실 -2.26% -59,942원 2,590,301원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2022-08-11 🔴 매수 8,756원 - - 2,590,301원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 🔵 매도 8,563원 📉 손실 -2.20% -56,895원 2,533,406원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2022-09-19 🔴 매수 8,756원 - - 2,533,406원 🚀 골든크로스
13 2022-09-23 🔵 매도 9,180원 📈 수익 4.85% + 122,623원 2,656,029원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-11-17 🔴 매수 8,395원 - - 2,656,029원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 🔵 매도 8,591원 📈 수익 2.34% + 61,978원 2,718,007원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2023-05-16 🔴 매수 9,404원 - - 2,718,007원 🚀 골든크로스
15 2023-06-20 🔵 매도 10,074원 📈 수익 7.13% + 193,777원 2,911,784원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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16 2023-11-06 🔴 매수 9,230원 - - 2,911,784원 🚀 골든크로스
16 2024-01-03 🔵 매도 9,800원 📈 수익 6.18% + 179,733원 3,091,518원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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17 2024-01-29 🔴 매수 9,809원 - - 3,091,518원 🚀 골든크로스
17 2024-02-22 🔵 매도 11,743원 📈 수익 19.71% + 609,045원 3,700,563원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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18 2024-04-25 🔴 매수 11,122원 - - 3,700,563원 🚀 골든크로스
18 2024-05-24 🔵 매도 11,761원 📈 수익 5.74% + 212,009원 3,912,572원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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19 2024-08-16 🔴 매수 11,973원 - - 3,912,572원 🚀 골든크로스
19 2024-08-28 🔵 매도 12,479원 📈 수익 4.22% + 164,807원 4,077,379원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2024-10-28 🔴 매수 12,807원 - - 4,077,379원 🚀 골든크로스
20 2024-10-30 🔵 매도 12,408원 📉 손실 -3.12% -126,918원 3,950,461원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2024-11-27 🔴 매수 12,310원 - - 3,950,461원 🚀 골든크로스
21 2024-12-06 🔵 매도 12,603원 📈 수익 2.38% + 93,658원 4,044,119원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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22 2025-02-18 🔴 매수 13,105원 - - 4,044,119원 🚀 골든크로스
22 2025-03-07 🔵 매도 13,153원 📈 수익 0.36% + 14,541원 4,058,660원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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23 2025-04-22 🔴 매수 13,417원 - - 4,058,660원 🚀 골든크로스
23 2025-05-16 🔵 매도 13,568원 📈 수익 1.13% + 45,624원 4,104,284원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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24 2025-12-09 🔴 매수 15,947원 - - 4,104,284원 🚀 골든크로스
24 2025-12-29 🔵 매도 16,440원 📈 수익 3.09% + 126,578원 4,230,862원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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25 2026-02-09 🔴 매수 15,970원 - - 4,230,862원 🚀 골든크로스
25 2026-02-27 🔵 매도 17,000원 📈 수익 6.45% + 271,920원 4,502,782원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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26 2026-04-16 🔴 매수 17,410원 - - 4,502,782원 🚀 골든크로스
26 2026-04-27 🔵 매도 17,460원 📈 수익 0.29% + 12,900원 4,515,682원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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27 2026-06-17 🔴 매수 17,620원 - - 4,515,682원 🚀 골든크로스
27 2026-06-19 🔵 매도 16,770원 📉 손실 -4.82% -217,600원 4,298,082원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,298,082원
총 수익금: 2,298,082원
총 수익률: 114.90%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 19.71%
최악 손실 거래: -4.82%
평균 보유 기간: 15.3일
최장 보유 기간: 58일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 3.04%
수익률 표준편차: 5.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 29.6%) ██████████████
0% ~ 5% 11건 ( 40.7%) ████████████████████
5% ~ 10% 5건 ( 18.5%) █████████
> 10% 3건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,166원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,734원 ✂️ 손절
2 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,600원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,408원 ✂️ 손절
3 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,529원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,728원 ✂️ 손절
4 2020-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,614원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,458원 ✂️ 손절
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,721원 🚀 골든크로스
5 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,692원 ✂️ 손절
6 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,120원 🚀 골든크로스
6 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,010원 ✂️ 손절
7 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 10,382원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,123원 ✂️ 손절
8 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,345원 🚀 골든크로스
8 2021-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,864원 ✂️ 손절
9 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,085원 🚀 골든크로스
9 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,493원 ✂️ 손절
10 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,952원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,338원 ✂️ 손절
11 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,222원 🚀 골든크로스
11 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,990원 ✂️ 손절
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,756원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,563원 ✂️ 손절
13 2022-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,756원 🚀 골든크로스
13 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,180원 ✂️ 손절
14 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,395원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,591원 ✂️ 손절
15 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,404원 🚀 골든크로스
15 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,074원 ✂️ 손절
16 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,230원 🚀 골든크로스
16 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,800원 ✂️ 손절
17 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,809원 🚀 골든크로스
17 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,743원 ✂️ 손절
18 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,122원 🚀 골든크로스
18 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,761원 ✂️ 손절
19 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,973원 🚀 골든크로스
19 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,479원 ✂️ 손절
20 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,807원 🚀 골든크로스
20 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,408원 ✂️ 손절
21 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,310원 🚀 골든크로스
21 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 12,603원 ✂️ 손절
22 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 13,105원 🚀 골든크로스
22 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,153원 ✂️ 손절
23 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,417원 🚀 골든크로스
23 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,568원 ✂️ 손절
24 2025-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,947원 🚀 골든크로스
24 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,440원 ✂️ 손절
25 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,970원 🚀 골든크로스
25 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,000원 ✂️ 손절
26 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 17,410원 🚀 골든크로스
26 2026-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,460원 ✂️ 손절
27 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,620원 🚀 골든크로스
27 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 16,770원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 34.29%
중간값(Median): 31.92%
최고 수익률: 114.90%
최저 수익률: -27.00%
수익률 범위: 141.91%
수익률 표준편차: 30.96%
25% 분위수: 9.08%
75% 분위수: 57.13%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,993개 (85.1%)
음수 수익률 조합: 1,047개 (14.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 176.39%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,222개
20% 이상 수익: 4,582개
30% 이상 수익: 3,751개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.3회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 49.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 36.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 20.70% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.04% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 46.76% (1,584개 조합)
30~39: 평균 47.33% (1,760개 조합)
40~49: 평균 29.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 16.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 116개 ( 1.6%)
-20~-10% 366개 ( 5.2%) ██
-10~0% 565개 ( 8.0%) ████
0~10% 771개 ( 11.0%) █████
10~20% 640개 ( 9.1%) ████
20~30% 831개 ( 11.8%) █████
30~40% 956개 ( 13.6%) ██████
40~50% 682개 ( 9.7%) ████
> 50% 2,113개 ( 30.0%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한일홀딩스] 분석 요약
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회사명: 한일홀딩스
종목코드: 003300
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003300.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=41, 손절=2%
최종 수익률: 114.90%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 4,298,082원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.