한올바이오파마 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 50,800원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 50,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,928.78원
장기 EMA: 52,710.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 49,794원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 49,794원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 49,794원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 49,794원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 54,880원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 54,880원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 54,880원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 54,880원
매수가: 56,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 54,880원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한올바이오파마] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-19 (포함)
완료: 1,583개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-19
마지막 거래일: 2026-06-19
✅ 요청한 날짜(2026-06-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,000원 → 55,000원
종가: 36,450원 → 50,800원
최고 종가: 70,700원
최저 종가: 12,700원
평균 종가: 29,111원
평균 거래량: 545,884주
전체 기간 수익률: 39.37%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.62초
조합당 평균: 4.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 28 2% 78.05% 76 38 3,560,970원
2 5 27 6% 74.68% 80 35 3,493,540원
3 5 28 2% 72.78% 80 40 3,455,690원
4 6 29 2% 69.90% 80 39 3,398,040원
5 6 24 6% 69.78% 78 34 3,395,530원
6 5 26 2% 69.64% 80 40 3,392,830원
7 6 25 2% 69.52% 76 38 3,390,310원
8 5 26 6% 68.76% 80 36 3,375,280원
9 6 30 2% 68.38% 80 40 3,367,640원
10 5 27 2% 67.48% 80 39 3,349,680원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 5 6 6
장기(long) 28 27 28 29 24
손절(stop_loss) 2% 6% 2% 2% 6%
수익률 78.05% 74.68% 72.78% 69.90% 69.78%
거래횟수 76회 80회 80회 80회 78회
손절발동 38회 35회 40회 39회 34회
최종자산 3,560,970원 3,493,540원 3,455,690원 3,398,040원 3,395,530원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 78.05%
최종 자산 가치: 3,560,970원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 38회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=28, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 78.05%
Buy & Hold 수익률: 100.00%
초과 수익률: -21.95%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.81%
벤치마크 CAGR: 11.90%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.70%
벤치마크 MDD: -69.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 18회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 47.37%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.44%
평균 손실 (손실 거래): -3.23%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.30
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 50,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,928.78원
장기 EMA: 52,710.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 49,794원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 49,794원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 49,794원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 49,794원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 54,880원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 54,880원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 54,880원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 54,880원
매수가: 56,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 54,880원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 23,150원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 24,450원 📈 수익 5.62% + 111,800원 2,111,800원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 29,500원 - - 2,111,800원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 🔵 매도 31,000원 📈 수익 5.08% + 106,500원 2,218,300원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-08-21 🔴 매수 33,900원 - - 2,218,300원 🚀 골든크로스
3 2020-08-28 🔵 매도 34,500원 📈 수익 1.77% + 39,000원 2,257,300원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-11-05 🔴 매수 34,900원 - - 2,257,300원 🚀 골든크로스
4 2020-11-06 🔵 매도 33,800원 📉 손실 -3.15% -70,400원 2,186,900원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-04-13 🔴 매수 24,350원 - - 2,186,900원 🚀 골든크로스
5 2021-04-19 🔵 매도 24,250원 📉 손실 -0.41% -8,900원 2,178,000원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2021-06-30 🔴 매수 21,700원 - - 2,178,000원 🚀 골든크로스
6 2021-07-06 🔵 매도 22,250원 📈 수익 2.53% + 55,000원 2,233,000원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2021-07-13 🔴 매수 22,500원 - - 2,233,000원 🚀 골든크로스
7 2021-07-16 🔵 매도 21,500원 📉 손실 -4.44% -99,000원 2,134,000원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2021-07-22 🔴 매수 23,250원 - - 2,134,000원 🚀 골든크로스
8 2021-07-28 🔵 매도 22,650원 📉 손실 -2.58% -54,600원 2,079,400원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2021-08-30 🔴 매수 24,500원 - - 2,079,400원 🚀 골든크로스
9 2021-08-31 🔵 매도 23,900원 📉 손실 -2.45% -50,400원 2,029,000원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-12-09 🔴 매수 20,750원 - - 2,029,000원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 🔵 매도 20,950원 📈 수익 0.96% + 19,400원 2,048,400원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2022-03-03 🔴 매수 19,350원 - - 2,048,400원 🚀 골든크로스
11 2022-03-04 🔵 매도 18,950원 📉 손실 -2.07% -42,000원 2,006,400원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2022-03-18 🔴 매수 19,650원 - - 2,006,400원 🚀 골든크로스
12 2022-03-21 🔵 매도 19,150원 📉 손실 -2.54% -51,000원 1,955,400원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2022-06-03 🔴 매수 18,050원 - - 1,955,400원 🚀 골든크로스
13 2022-06-13 🔵 매도 16,650원 📉 손실 -7.76% -151,200원 1,804,200원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2022-07-06 🔴 매수 16,900원 - - 1,804,200원 🚀 골든크로스
14 2022-07-14 🔵 매도 17,250원 📈 수익 2.07% + 37,100원 1,841,300원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2022-08-11 🔴 매수 17,100원 - - 1,841,300원 🚀 골든크로스
15 2022-08-17 🔵 매도 16,650원 📉 손실 -2.63% -48,150원 1,793,150원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2022-08-31 🔴 매수 17,550원 - - 1,793,150원 🚀 골든크로스
16 2022-09-01 🔵 매도 16,400원 📉 손실 -6.55% -117,300원 1,675,850원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2022-11-01 🔴 매수 14,400원 - - 1,675,850원 🚀 골든크로스
17 2022-11-03 🔵 매도 14,000원 📉 손실 -2.78% -46,400원 1,629,450원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2022-12-05 🔴 매수 14,850원 - - 1,629,450원 🚀 골든크로스
18 2022-12-16 🔵 매도 15,900원 📈 수익 7.07% + 114,450원 1,743,900원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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19 2023-03-06 🔴 매수 17,710원 - - 1,743,900원 🚀 골든크로스
19 2023-03-08 🔵 매도 18,600원 📈 수익 5.03% + 87,220원 1,831,120원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2023-03-17 🔴 매수 17,000원 - - 1,831,120원 🚀 골든크로스
20 2023-04-14 🔵 매도 22,550원 📈 수익 32.65% + 593,850원 2,424,970원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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21 2023-07-19 🔴 매수 22,100원 - - 2,424,970원 🚀 골든크로스
21 2023-07-24 🔵 매도 22,650원 📈 수익 2.49% + 59,950원 2,484,920원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2023-09-08 🔴 매수 24,300원 - - 2,484,920원 🚀 골든크로스
22 2023-09-13 🔵 매도 26,450원 📈 수익 8.85% + 219,300원 2,704,220원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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23 2023-11-03 🔴 매수 31,800원 - - 2,704,220원 🚀 골든크로스
23 2023-11-09 🔵 매도 35,000원 📈 수익 10.06% + 272,000원 2,976,220원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2023-12-21 🔴 매수 34,700원 - - 2,976,220원 🚀 골든크로스
24 2024-01-02 🔵 매도 43,200원 📈 수익 24.50% + 722,500원 3,698,720원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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25 2024-02-19 🔴 매수 35,500원 - - 3,698,720원 🚀 골든크로스
25 2024-02-27 🔵 매도 34,700원 📉 손실 -2.25% -83,200원 3,615,520원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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26 2024-04-30 🔴 매수 36,100원 - - 3,615,520원 🚀 골든크로스
26 2024-05-03 🔵 매도 35,250원 📉 손실 -2.35% -85,000원 3,530,520원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2024-05-16 🔴 매수 36,550원 - - 3,530,520원 🚀 골든크로스
27 2024-05-22 🔵 매도 36,700원 📈 수익 0.41% + 14,400원 3,544,920원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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28 2024-07-12 🔴 매수 37,050원 - - 3,544,920원 🚀 골든크로스
28 2024-07-16 🔵 매도 36,750원 📉 손실 -0.81% -28,500원 3,516,420원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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29 2024-08-12 🔴 매수 35,800원 - - 3,516,420원 🚀 골든크로스
29 2024-08-13 🔵 매도 34,700원 📉 손실 -3.07% -107,800원 3,408,620원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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30 2024-09-19 🔴 매수 37,350원 - - 3,408,620원 🚀 골든크로스
30 2024-09-25 🔵 매도 36,800원 📉 손실 -1.47% -50,050원 3,358,570원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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31 2025-01-02 🔴 매수 38,500원 - - 3,358,570원 🚀 골든크로스
31 2025-01-13 🔵 매도 40,600원 📈 수익 5.45% + 182,700원 3,541,270원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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32 2025-06-12 🔴 매수 27,200원 - - 3,541,270원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 🔵 매도 26,250원 📉 손실 -3.49% -123,500원 3,417,770원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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33 2025-07-10 🔴 매수 27,000원 - - 3,417,770원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 🔵 매도 26,350원 📉 손실 -2.41% -81,900원 3,335,870원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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34 2025-08-06 🔴 매수 27,700원 - - 3,335,870원 🚀 골든크로스
34 2025-08-12 🔵 매도 27,100원 📉 손실 -2.17% -72,000원 3,263,870원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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35 2026-01-06 🔴 매수 46,350원 - - 3,263,870원 🚀 골든크로스
35 2026-01-09 🔵 매도 50,500원 📈 수익 8.95% + 290,500원 3,554,370원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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36 2026-03-25 🔴 매수 57,900원 - - 3,554,370원 🚀 골든크로스
36 2026-03-30 🔵 매도 58,300원 📈 수익 0.69% + 24,400원 3,578,770원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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37 2026-05-22 🔴 매수 57,000원 - - 3,578,770원 🚀 골든크로스
37 2026-05-28 🔵 매도 62,500원 📈 수익 9.65% + 341,000원 3,919,770원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2026-06-17 🔴 매수 56,000원 - - 3,919,770원 🚀 골든크로스
38 2026-06-19 🔵 매도 50,800원 📉 손실 -9.29% -358,800원 3,560,970원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,560,970원
총 수익금: 1,560,970원
총 수익률: 78.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 32.65%
최악 손실 거래: -9.29%
평균 보유 기간: 6.1일
최장 보유 기간: 28일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.61%
수익률 표준편차: 7.91%
매도 사유:
✂️ 손절: 38회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 7.9%) ███
-5% ~ 0% 17건 ( 44.7%) ██████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 18.4%) █████████
5% ~ 10% 8건 ( 21.1%) ██████████
> 10% 3건 ( 7.9%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 23,150원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 24,450원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 29,500원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,000원 ✂️ 손절
3 2020-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 33,900원 🚀 골든크로스
3 2020-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 34,500원 ✂️ 손절
4 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 34,900원 🚀 골든크로스
4 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 33,800원 ✂️ 손절
5 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 24,350원 🚀 골든크로스
5 2021-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 24,250원 ✂️ 손절
6 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 21,700원 🚀 골든크로스
6 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 22,250원 ✂️ 손절
7 2021-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,500원 🚀 골든크로스
7 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 21,500원 ✂️ 손절
8 2021-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,250원 🚀 골든크로스
8 2021-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 22,650원 ✂️ 손절
9 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 24,500원 🚀 골든크로스
9 2021-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 23,900원 ✂️ 손절
10 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 20,750원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 20,950원 ✂️ 손절
11 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 19,350원 🚀 골든크로스
11 2022-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 18,950원 ✂️ 손절
12 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,650원 🚀 골든크로스
12 2022-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,150원 ✂️ 손절
13 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,050원 🚀 골든크로스
13 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 16,650원 ✂️ 손절
14 2022-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,900원 🚀 골든크로스
14 2022-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,250원 ✂️ 손절
15 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 17,100원 🚀 골든크로스
15 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,650원 ✂️ 손절
16 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 17,550원 🚀 골든크로스
16 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 16,400원 ✂️ 손절
17 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 14,400원 🚀 골든크로스
17 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,000원 ✂️ 손절
18 2022-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 14,850원 🚀 골든크로스
18 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,900원 ✂️ 손절
19 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 17,710원 🚀 골든크로스
19 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 18,600원 ✂️ 손절
20 2023-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,000원 🚀 골든크로스
20 2023-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 22,550원 ✂️ 손절
21 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 22,100원 🚀 골든크로스
21 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,650원 ✂️ 손절
22 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 24,300원 🚀 골든크로스
22 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,450원 ✂️ 손절
23 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 31,800원 🚀 골든크로스
23 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,000원 ✂️ 손절
24 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 34,700원 🚀 골든크로스
24 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 43,200원 ✂️ 손절
25 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 35,500원 🚀 골든크로스
25 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 34,700원 ✂️ 손절
26 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 36,100원 🚀 골든크로스
26 2024-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 35,250원 ✂️ 손절
27 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,550원 🚀 골든크로스
27 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 36,700원 ✂️ 손절
28 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 37,050원 🚀 골든크로스
28 2024-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 36,750원 ✂️ 손절
29 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 35,800원 🚀 골든크로스
29 2024-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 34,700원 ✂️ 손절
30 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 37,350원 🚀 골든크로스
30 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 36,800원 ✂️ 손절
31 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 38,500원 🚀 골든크로스
31 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,600원 ✂️ 손절
32 2025-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 27,200원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,250원 ✂️ 손절
33 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 27,000원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,350원 ✂️ 손절
34 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 27,700원 🚀 골든크로스
34 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 27,100원 ✂️ 손절
35 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 46,350원 🚀 골든크로스
35 2026-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 50,500원 ✂️ 손절
36 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 57,900원 🚀 골든크로스
36 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 58,300원 ✂️ 손절
37 2026-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 57,000원 🚀 골든크로스
37 2026-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 62,500원 ✂️ 손절
38 2026-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 56,000원 🚀 골든크로스
38 2026-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 50,800원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -30.72%
중간값(Median): -36.40%
최고 수익률: 78.05%
최저 수익률: -69.84%
수익률 범위: 147.89%
수익률 표준편차: 23.58%
25% 분위수: -46.50%
75% 분위수: -23.25%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 889개 (12.6%)
음수 수익률 조합: 6,151개 (87.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 39.37%
벤치마크 초과: 119개
10% 이상 수익: 569개
20% 이상 수익: 324개
30% 이상 수익: 176개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -15.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -37.03% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -38.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -36.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.18% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -32.93% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -34.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -31.47% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,472개 ( 77.7%) ██████████████████████████████████████
-20~-10% 415개 ( 5.9%) ██
-10~0% 264개 ( 3.8%) █
0~10% 320개 ( 4.5%) ██
10~20% 245개 ( 3.5%) █
20~30% 148개 ( 2.1%) █
30~40% 66개 ( 0.9%)
40~50% 52개 ( 0.7%)
> 50% 58개 ( 0.8%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한올바이오파마] 분석 요약
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회사명: 한올바이오파마
종목코드: 009420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009420.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=28, 손절=2%
최종 수익률: 78.05%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 3,560,970원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.