보해양조 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,130원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 2,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,695.86원
장기 EMA: 1,585.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,689원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,689원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,689원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,689원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [보해양조] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-19 (포함)
완료: 1,583개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-19
마지막 거래일: 2026-06-19
✅ 요청한 날짜(2026-06-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,625원 → 1,691원
종가: 5,725원 → 2,130원
최고 종가: 8,000원
최저 종가: 1,257원
평균 종가: 3,454원
평균 거래량: 462,874주
전체 기간 수익률: -62.79%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.72초
조합당 평균: 4.22ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 1% -1.75% 91 42 1,965,095원
2 6 21 1% -2.73% 95 44 1,945,310원
3 5 22 1% -3.41% 95 44 1,931,810원
4 5 25 1% -3.92% 91 42 1,921,520원
5 5 21 1% -5.00% 101 46 1,900,040원
6 5 24 1% -6.34% 93 43 1,873,230원
7 17 57 3% -10.61% 24 12 1,787,760원
8 20 59 3% -10.74% 24 11 1,785,290원
9 20 56 3% -11.48% 24 12 1,770,330원
10 18 57 3% -11.48% 24 12 1,770,310원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 5
장기(long) 23 21 22 25 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -1.75% -2.73% -3.41% -3.92% -5.00%
거래횟수 91회 95회 95회 91회 101회
손절발동 42회 44회 44회 42회 46회
최종자산 1,965,095원 1,945,310원 1,931,810원 1,921,520원 1,900,040원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -1.75%
최종 자산 가치: 1,965,095원
총 거래 횟수: 91회
손절 발동: 42회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.19년
전략 최종 수익률: -1.75%
Buy & Hold 수익률: -60.00%
초과 수익률: 58.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -0.28%
벤치마크 CAGR: -13.77%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.12
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.88%
벤치마크 MDD: -84.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 46회
수익 거래: 16회
손실 거래: 30회
승률 (Win Rate): 34.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.42%
평균 손실 (손실 거래): -2.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-19
현재 종가: 2,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,695.86원
장기 EMA: 1,585.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,689원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,689원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,689원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,689원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 46건의 완결된 거래 (총 92개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 4,050원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 🔵 매도 4,165원 📈 수익 2.84% + 56,695원 2,056,695원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-05-21 🔴 매수 4,335원 - - 2,056,695원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 🔵 매도 4,240원 📉 손실 -2.19% -45,030원 2,011,665원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-06-02 🔴 매수 4,385원 - - 2,011,665원 🚀 골든크로스
3 2020-06-09 🔵 매도 4,345원 📉 손실 -0.91% -18,320원 1,993,345원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-07-10 🔴 매수 4,400원 - - 1,993,345원 🚀 골든크로스
4 2020-07-16 🔵 매도 4,885원 📈 수익 11.02% + 219,705원 2,213,050원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-09-03 🔴 매수 4,275원 - - 2,213,050원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 🔵 매도 4,280원 📈 수익 0.12% + 2,585원 2,215,635원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2020-11-06 🔴 매수 4,440원 - - 2,215,635원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 🔵 매도 4,475원 📈 수익 0.79% + 17,465원 2,233,100원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-01-19 🔴 매수 4,755원 - - 2,233,100원 🚀 골든크로스
7 2021-01-22 🔵 매도 4,710원 📉 손실 -0.95% -21,105원 2,211,995원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2021-02-16 🔴 매수 5,150원 - - 2,211,995원 🚀 골든크로스
8 2021-02-18 🔵 매도 4,805원 📉 손실 -6.70% -148,005원 2,063,990원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-03-03 🔴 매수 4,870원 - - 2,063,990원 🚀 골든크로스
9 2021-03-11 🔵 매도 5,175원 📈 수익 6.26% + 129,015원 2,193,005원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2021-06-02 🔴 매수 5,925원 - - 2,193,005원 🚀 골든크로스
10 2021-06-04 🔵 매도 6,050원 📈 수익 2.11% + 46,250원 2,239,255원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-07-16 🔴 매수 6,100원 - - 2,239,255원 🚀 골든크로스
11 2021-07-19 🔵 매도 5,950원 📉 손실 -2.46% -55,050원 2,184,205원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2021-09-07 🔴 매수 5,475원 - - 2,184,205원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 🔵 매도 5,400원 📉 손실 -1.37% -29,850원 2,154,355원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2021-10-14 🔴 매수 5,125원 - - 2,154,355원 🚀 골든크로스
13 2021-10-18 🔵 매도 5,025원 📉 손실 -1.95% -42,000원 2,112,355원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2021-12-10 🔴 매수 4,675원 - - 2,112,355원 🚀 골든크로스
14 2021-12-14 🔵 매도 4,615원 📉 손실 -1.28% -27,060원 2,085,295원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2022-01-04 🔴 매수 4,645원 - - 2,085,295원 🚀 골든크로스
15 2022-01-06 🔵 매도 4,505원 📉 손실 -3.01% -62,720원 2,022,575원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2022-02-09 🔴 매수 4,390원 - - 2,022,575원 🚀 골든크로스
16 2022-02-11 🔵 매도 4,450원 📈 수익 1.37% + 27,600원 2,050,175원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-03-22 🔴 매수 4,485원 - - 2,050,175원 🚀 골든크로스
17 2022-03-28 🔵 매도 4,445원 📉 손실 -0.89% -18,280원 2,031,895원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2022-04-15 🔴 매수 4,650원 - - 2,031,895원 🚀 골든크로스
18 2022-04-21 🔵 매도 4,835원 📈 수익 3.98% + 80,660원 2,112,555원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2022-07-26 🔴 매수 3,775원 - - 2,112,555원 🚀 골든크로스
19 2022-08-08 🔵 매도 3,895원 📈 수익 3.18% + 67,080원 2,179,635원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2022-11-11 🔴 매수 3,215원 - - 2,179,635원 🚀 골든크로스
20 2022-11-17 🔵 매도 3,275원 📈 수익 1.87% + 40,620원 2,220,255원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2023-01-13 🔴 매수 3,175원 - - 2,220,255원 🚀 골든크로스
21 2023-02-06 🔵 매도 3,335원 📈 수익 5.04% + 111,840원 2,332,095원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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22 2023-02-20 🔴 매수 3,330원 - - 2,332,095원 🚀 골든크로스
22 2023-02-27 🔵 매도 3,260원 📉 손실 -2.10% -49,000원 2,283,095원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2023-05-23 🔴 매수 3,060원 - - 2,283,095원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 🔵 매도 3,015원 📉 손실 -1.47% -33,570원 2,249,525원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2023-05-31 🔴 매수 3,035원 - - 2,249,525원 🚀 골든크로스
24 2023-06-08 🔵 매도 3,015원 📉 손실 -0.66% -14,820원 2,234,705원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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25 2023-06-09 🔴 매수 3,035원 - - 2,234,705원 🚀 골든크로스
25 2023-06-16 🔵 매도 3,025원 📉 손실 -0.33% -7,360원 2,227,345원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2023-06-23 🔴 매수 3,040원 - - 2,227,345원 🚀 골든크로스
26 2023-06-26 🔵 매도 3,025원 📉 손실 -0.49% -10,980원 2,216,365원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2023-06-27 🔴 매수 3,035원 - - 2,216,365원 🚀 골든크로스
27 2023-06-28 🔵 매도 3,030원 📉 손실 -0.16% -3,650원 2,212,715원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2023-08-25 🔴 매수 2,840원 - - 2,212,715원 🚀 골든크로스
28 2023-08-29 🔵 매도 2,880원 📈 수익 1.41% + 31,160원 2,243,875원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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29 2023-09-08 🔴 매수 2,770원 - - 2,243,875원 🚀 골든크로스
29 2023-09-13 🔵 매도 2,715원 📉 손실 -1.99% -44,550원 2,199,325원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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30 2023-09-25 🔴 매수 2,880원 - - 2,199,325원 🚀 골든크로스
30 2023-09-26 🔵 매도 2,745원 📉 손실 -4.69% -103,005원 2,096,320원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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31 2023-11-16 🔴 매수 2,745원 - - 2,096,320원 🚀 골든크로스
31 2023-11-17 🔵 매도 2,675원 📉 손실 -2.55% -53,410원 2,042,910원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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32 2024-01-05 🔴 매수 2,825원 - - 2,042,910원 🚀 골든크로스
32 2024-01-16 🔵 매도 2,805원 📉 손실 -0.71% -14,460원 2,028,450원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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33 2024-05-21 🔴 매수 2,475원 - - 2,028,450원 🚀 골든크로스
33 2024-05-24 🔵 매도 2,425원 📉 손실 -2.02% -40,950원 1,987,500원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2024-06-11 🔴 매수 2,645원 - - 1,987,500원 🚀 골든크로스
34 2024-06-12 🔵 매도 2,505원 📉 손실 -5.29% -105,140원 1,882,360원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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35 2024-09-24 🔴 매수 2,265원 - - 1,882,360원 🚀 골든크로스
35 2024-09-30 🔵 매도 2,225원 📉 손실 -1.77% -33,240원 1,849,120원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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36 2024-11-19 🔴 매수 2,205원 - - 1,849,120원 🚀 골든크로스
36 2024-11-21 🔵 매도 2,650원 📈 수익 20.18% + 372,910원 2,222,030원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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37 2024-12-09 🔴 매수 2,425원 - - 2,222,030원 🚀 골든크로스
37 2024-12-13 🔵 매도 2,645원 📈 수익 9.07% + 201,520원 2,423,550원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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38 2025-03-24 🔴 매수 2,510원 - - 2,423,550원 🚀 골든크로스
38 2025-03-26 🔵 매도 2,245원 📉 손실 -10.56% -255,725원 2,167,825원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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39 2025-04-04 🔴 매수 2,320원 - - 2,167,825원 🚀 골든크로스
39 2025-04-09 🔵 매도 2,350원 📈 수익 1.29% + 28,020원 2,195,845원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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40 2025-09-09 🔴 매수 2,305원 - - 2,195,845원 🚀 골든크로스
40 2025-09-16 🔵 매도 2,280원 📉 손실 -1.08% -23,800원 2,172,045원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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41 2025-11-17 🔴 매수 2,220원 - - 2,172,045원 🚀 골든크로스
41 2025-11-19 🔵 매도 2,135원 📉 손실 -3.83% -83,130원 2,088,915원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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42 2025-11-20 🔴 매수 2,180원 - - 2,088,915원 🚀 골든크로스
42 2025-11-21 🔵 매도 2,150원 📉 손실 -1.38% -28,740원 2,060,175원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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43 2025-12-02 🔴 매수 2,170원 - - 2,060,175원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 🔵 매도 2,175원 📈 수익 0.23% + 4,745원 2,064,920원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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44 2026-02-12 🔴 매수 2,425원 - - 2,064,920원 🚀 골든크로스
44 2026-02-13 🔵 매도 2,345원 📉 손실 -3.30% -68,080원 1,996,840원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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45 2026-04-16 🔴 매수 2,200원 - - 1,996,840원 🚀 골든크로스
45 2026-04-22 🔵 매도 2,165원 📉 손실 -1.59% -31,745원 1,965,095원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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46 2026-06-19 🔴 매수 2,130원 - - 1,965,095원 🚀 골든크로스
46 2026-06-19 1,965,095원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,965,095원
총 수익금: -34,905원
총 수익률: -1.75%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 46건 (매수 46회 + 매도 46회)
최고 수익 거래: 20.18%
최악 손실 거래: -10.56%
평균 보유 기간: 4.6일
최장 보유 기간: 24일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.90%
수익률 표준편차: 4.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 42회 (91.3%)
💀 데드크로스: 3회 (6.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.2%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 27건 ( 58.7%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 23.9%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 6.5%) ███
> 10% 2건 ( 4.3%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,050원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,165원 ✂️ 손절
2 2020-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,335원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,240원 ✂️ 손절
3 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
3 2020-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,345원 ✂️ 손절
4 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,400원 🚀 골든크로스
4 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,885원 ✂️ 손절
5 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,275원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,280원 ✂️ 손절
6 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,440원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,475원 ✂️ 손절
7 2021-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,755원 🚀 골든크로스
7 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,710원 ✂️ 손절
8 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,150원 🚀 골든크로스
8 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,805원 ✂️ 손절
9 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,870원 🚀 골든크로스
9 2021-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,175원 ✂️ 손절
10 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,925원 🚀 골든크로스
10 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,050원 ✂️ 손절
11 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,100원 🚀 골든크로스
11 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,950원 ✂️ 손절
12 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,475원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,400원 ✂️ 손절
13 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,125원 🚀 골든크로스
13 2021-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,025원 ✂️ 손절
14 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,675원 🚀 골든크로스
14 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,615원 ✂️ 손절
15 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,645원 🚀 골든크로스
15 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,505원 ✂️ 손절
16 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,390원 🚀 골든크로스
16 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
17 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,485원 🚀 골든크로스
17 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,445원 ✂️ 손절
18 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,650원 🚀 골든크로스
18 2022-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,835원 ✂️ 손절
19 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,775원 🚀 골든크로스
19 2022-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,895원 ✂️ 손절
20 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,215원 🚀 골든크로스
20 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,275원 ✂️ 손절
21 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,175원 🚀 골든크로스
21 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,335원 ✂️ 손절
22 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,330원 🚀 골든크로스
22 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,260원 ✂️ 손절
23 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,060원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,015원 ✂️ 손절
24 2023-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,035원 🚀 골든크로스
24 2023-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,015원 💀 데드크로스
25 2023-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,035원 🚀 골든크로스
25 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
26 2023-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,040원 🚀 골든크로스
26 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 💀 데드크로스
27 2023-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,035원 🚀 골든크로스
27 2023-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 💀 데드크로스
28 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,840원 🚀 골든크로스
28 2023-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,880원 ✂️ 손절
29 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,770원 🚀 골든크로스
29 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,715원 ✂️ 손절
30 2023-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,880원 🚀 골든크로스
30 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,745원 ✂️ 손절
31 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,745원 🚀 골든크로스
31 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,675원 ✂️ 손절
32 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,825원 🚀 골든크로스
32 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,805원 ✂️ 손절
33 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,475원 🚀 골든크로스
33 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,425원 ✂️ 손절
34 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,645원 🚀 골든크로스
34 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,505원 ✂️ 손절
35 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,265원 🚀 골든크로스
35 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,225원 ✂️ 손절
36 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,205원 🚀 골든크로스
36 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,650원 ✂️ 손절
37 2024-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,425원 🚀 골든크로스
37 2024-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,645원 ✂️ 손절
38 2025-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,510원 🚀 골든크로스
38 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,245원 ✂️ 손절
39 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,320원 🚀 골든크로스
39 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,350원 ✂️ 손절
40 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,305원 🚀 골든크로스
40 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,280원 ✂️ 손절
41 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
41 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,135원 ✂️ 손절
42 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,180원 🚀 골든크로스
42 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,150원 ✂️ 손절
43 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,175원 ✂️ 손절
44 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,425원 🚀 골든크로스
44 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
45 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,200원 🚀 골든크로스
45 2026-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
46 2026-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,130원 🚀 골든크로스
46 2026-06-19 2,130원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 92회의 포지션 변화 (매수 46회 + 매도 46회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -43.70%
중간값(Median): -42.37%
최고 수익률: -1.75%
최저 수익률: -75.83%
수익률 범위: 74.09%
수익률 표준편차: 12.16%
25% 분위수: -52.16%
75% 분위수: -34.52%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -62.79%
벤치마크 초과: 6,424개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.4회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -46.47% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -44.40% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -41.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -38.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -45.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -43.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -45.08% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -40.87% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -38.27% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,945개 ( 98.7%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 89개 ( 1.3%)
-10~0% 6개 ( 0.1%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [보해양조] 분석 요약
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회사명: 보해양조
종목코드: 000890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000890.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=1%
최종 수익률: -1.75%
총 거래 횟수: 91회
최종 자산: 1,965,095원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.