삼영전자공업 트레이딩 시그널
삼영전자공업 트레이딩 시그널
삼영전자공업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 14,790원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-18
현재 종가: 14,790원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,816.44원
장기 EMA: 13,790.38원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,591원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,591원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,591원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,591원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼영전자공업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-06-18
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-18 (포함)
완료: 1,582개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-18
마지막 거래일: 2026-06-18
✅ 요청한 날짜(2026-06-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,615원 → 13,720원
종가: 7,539원 → 14,790원
최고 종가: 16,700원
최저 종가: 4,929원
평균 종가: 9,295원
평균 거래량: 75,904주
전체 기간 수익률: 96.17%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.72초
조합당 평균: 4.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 21 5% 167.33% 77 18 5,346,530원
2 5 30 5% 153.95% 71 18 5,079,020원
3 5 29 5% 153.82% 77 19 5,076,306원
4 6 26 5% 152.69% 79 18 5,053,782원
5 7 23 5% 151.95% 81 18 5,039,059원
6 12 21 0% 151.85% 46 0 5,036,965원
7 5 27 5% 147.24% 81 18 4,944,769원
8 6 25 5% 146.76% 83 18 4,935,296원
9 12 21 5% 143.90% 46 16 4,877,934원
10 11 23 0% 143.22% 48 0 4,864,310원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 8 5 5 6 7
장기(long) 21 30 29 26 23
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 167.33% 153.95% 153.82% 152.69% 151.95%
거래횟수 77회 71회 77회 79회 81회
손절발동 18회 18회 19회 18회 18회
최종자산 5,346,530원 5,079,020원 5,076,306원 5,053,782원 5,039,059원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 8
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 167.33%
최종 자산 가치: 5,346,530원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 18회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=8, long=21, stop_loss=5%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.19년
전략 최종 수익률: 167.33%
Buy & Hold 수익률: 114.24%
초과 수익률: 53.09%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 17.22%
벤치마크 CAGR: 13.10%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.78
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -19.81%
벤치마크 MDD: -41.82%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 17회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 43.59%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.52%
평균 손실 (손실 거래): -2.25%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.24
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-06-18
현재 종가: 14,790원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,816.44원
장기 EMA: 13,790.38원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,591원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,591원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,591원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,591원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 6,117원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 6,577원 📈 수익 7.52% + 150,036원 2,150,036원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-22 🔴 매수 6,468원 - - 2,150,036원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 6,678원 📈 수익 3.23% + 69,453원 2,219,489원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-11 🔴 매수 6,820원 - - 2,219,489원 🚀 골든크로스
3 2020-12-22 🔵 매도 7,866원 📈 수익 15.34% + 339,945원 2,559,434원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-03-19 🔴 매수 9,367원 - - 2,559,434원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 🔵 매도 10,828원 📈 수익 15.60% + 398,837원 2,958,271원 ✂️ 손절 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-05-14 🔴 매수 10,699원 - - 2,958,271원 🚀 골든크로스
5 2021-05-24 🔵 매도 10,957원 📈 수익 2.41% + 71,157원 3,029,428원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-06-25 🔴 매수 11,688원 - - 3,029,428원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 🔵 매도 11,559원 📉 손실 -1.10% -33,387원 2,996,042원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-09-01 🔴 매수 11,430원 - - 2,996,042원 🚀 골든크로스
7 2021-09-17 🔵 매도 11,043원 📉 손실 -3.38% -101,321원 2,894,721원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-10-27 🔴 매수 10,570원 - - 2,894,721원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 🔵 매도 10,356원 📉 손실 -2.03% -58,653원 2,836,068원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-12-15 🔴 매수 9,625원 - - 2,836,068원 🚀 골든크로스
9 2021-12-20 🔵 매도 9,453원 📉 손실 -1.79% -50,532원 2,785,537원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-27 🔴 매수 9,668원 - - 2,785,537원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 🔵 매도 10,420원 📈 수익 7.78% + 216,507원 3,002,043원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-03-23 🔴 매수 9,316원 - - 3,002,043원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 🔵 매도 9,757원 📈 수익 4.74% + 142,169원 3,144,212원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-05-03 🔴 매수 9,802원 - - 3,144,212원 🚀 골든크로스
12 2022-05-12 🔵 매도 9,846원 📈 수익 0.45% + 14,128원 3,158,340원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-07-28 🔴 매수 9,448원 - - 3,158,340원 🚀 골든크로스
13 2022-08-10 🔵 매도 9,184원 📉 손실 -2.80% -88,479원 3,069,861원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-08-11 🔴 매수 9,316원 - - 3,069,861원 🚀 골든크로스
14 2022-09-05 🔵 매도 9,316원 📉 손실 0.00% + 0원 3,069,861원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-09-06 🔴 매수 9,493원 - - 3,069,861원 🚀 골든크로스
15 2022-09-07 🔵 매도 9,360원 📉 손실 -1.40% -42,783원 3,027,078원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-09-13 🔴 매수 9,537원 - - 3,027,078원 🚀 골든크로스
16 2022-09-14 🔵 매도 9,404원 📉 손실 -1.39% -41,989원 2,985,089원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-11-14 🔴 매수 8,654원 - - 2,985,089원 🚀 골든크로스
17 2022-11-22 🔵 매도 8,521원 📉 손실 -1.53% -45,564원 2,939,525원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-12-28 🔴 매수 8,604원 - - 2,939,525원 🚀 골든크로스
18 2023-01-02 🔵 매도 8,294원 📉 손실 -3.60% -105,667원 2,833,858원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-01-10 🔴 매수 8,458원 - - 2,833,858원 🚀 골든크로스
19 2023-02-27 🔵 매도 8,549원 📈 수익 1.08% + 30,532원 2,864,390원 💀 데드크로스 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-03-07 🔴 매수 8,923원 - - 2,864,390원 🚀 골든크로스
20 2023-03-13 🔵 매도 8,476원 📉 손실 -5.01% -143,353원 2,721,037원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-04-14 🔴 매수 8,640원 - - 2,721,037원 🚀 골든크로스
21 2023-06-14 🔵 매도 8,850원 📈 수익 2.43% + 65,821원 2,786,857원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-11-09 🔴 매수 7,519원 - - 2,786,857원 🚀 골든크로스
22 2023-11-15 🔵 매도 7,328원 📉 손실 -2.55% -70,815원 2,716,042원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-11-22 🔴 매수 7,446원 - - 2,716,042원 🚀 골든크로스
23 2023-11-23 🔵 매도 7,382원 📉 손실 -0.86% -23,222원 2,692,820원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-11-27 🔴 매수 7,446원 - - 2,692,820원 🚀 골든크로스
24 2024-02-13 🔵 매도 9,821원 📈 수익 31.90% + 857,448원 3,550,268원 ✂️ 손절 (78일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-04-04 🔴 매수 9,434원 - - 3,550,268원 🚀 골든크로스
25 2024-04-16 🔵 매도 9,208원 📉 손실 -2.40% -85,137원 3,465,131원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-04-26 🔴 매수 9,491원 - - 3,465,131원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 🔵 매도 9,868원 📈 수익 3.98% + 137,743원 3,602,874원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-09-26 🔴 매수 8,717원 - - 3,602,874원 🚀 골든크로스
27 2024-12-05 🔵 매도 9,378원 📈 수익 7.58% + 272,751원 3,875,625원 💀 데드크로스 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-12-24 🔴 매수 9,510원 - - 3,875,625원 🚀 골든크로스
28 2025-01-16 🔵 매도 9,433원 📉 손실 -0.81% -31,310원 3,844,316원 💀 데드크로스 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-01-20 🔴 매수 9,550원 - - 3,844,316원 🚀 골든크로스
29 2025-03-04 🔵 매도 9,910원 📈 수익 3.77% + 144,646원 3,988,962원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-04-14 🔴 매수 10,007원 - - 3,988,962원 🚀 골든크로스
30 2025-07-07 🔵 매도 10,775원 📈 수익 7.68% + 305,766원 4,294,728원 ✂️ 손절 (84일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-07-10 🔴 매수 11,018원 - - 4,294,728원 🚀 골든크로스
31 2025-07-24 🔵 매도 10,794원 📉 손실 -2.03% -87,008원 4,207,720원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-09-12 🔴 매수 10,619원 - - 4,207,720원 🚀 골든크로스
32 2025-09-26 🔵 매도 10,104원 📉 손실 -4.85% -204,103원 4,003,617원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-10-02 🔴 매수 10,444원 - - 4,003,617원 🚀 골든크로스
33 2025-10-14 🔵 매도 10,260원 📉 손실 -1.77% -70,767원 3,932,850원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-10-17 🔴 매수 10,483원 - - 3,932,850원 🚀 골든크로스
34 2025-11-03 🔵 매도 10,172원 📉 손실 -2.97% -116,697원 3,816,153원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-12-04 🔴 매수 10,357원 - - 3,816,153원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 🔵 매도 10,170원 📉 손실 -1.80% -68,772원 3,747,380원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-01-21 🔴 매수 10,610원 - - 3,747,380원 🚀 골든크로스
36 2026-03-03 🔵 매도 12,050원 📈 수익 13.57% + 508,320원 4,255,700원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-03-10 🔴 매수 11,890원 - - 4,255,700원 🚀 골든크로스
37 2026-03-25 🔵 매도 15,800원 📈 수익 32.88% + 1,395,870원 5,651,570원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-05-27 🔴 매수 15,180원 - - 5,651,570원 🚀 골든크로스
38 2026-05-29 🔵 매도 14,360원 📉 손실 -5.40% -305,040원 5,346,530원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2026-06-18 🔴 매수 14,790원 - - 5,346,530원 🚀 골든크로스
39 2026-06-18 5,346,530원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,346,530원
총 수익금: 3,346,530원
총 수익률: 167.33%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 32.88%
최악 손실 거래: -5.40%
평균 보유 기간: 23.7일
최장 보유 기간: 84일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.81%
수익률 표준편차: 8.63%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (46.2%)
💀 데드크로스: 20회 (51.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 5.1%) ██
-5% ~ 0% 20건 ( 51.3%) █████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 20.5%) ██████████
5% ~ 10% 4건 ( 10.3%) █████
> 10% 5건 ( 12.8%) ██████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,117원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,577원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,468원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,678원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,820원 🚀 골든크로스
3 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,866원 ✂️ 손절
4 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,367원 🚀 골든크로스
4 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,828원 ✂️ 손절
5 2021-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,699원 🚀 골든크로스
5 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,957원 ✂️ 손절
6 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,688원 🚀 골든크로스
6 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,559원 ✂️ 손절
7 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,430원 🚀 골든크로스
7 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,043원 ✂️ 손절
8 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,570원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,356원 💀 데드크로스
9 2021-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,625원 🚀 골든크로스
9 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,453원 💀 데드크로스
10 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,668원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,420원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,316원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 9,757원 ✂️ 손절
12 2022-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,802원 🚀 골든크로스
12 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,846원 ✂️ 손절
13 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,448원 🚀 골든크로스
13 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,184원 💀 데드크로스
14 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,316원 🚀 골든크로스
14 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,316원 💀 데드크로스
15 2022-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,493원 🚀 골든크로스
15 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,360원 💀 데드크로스
16 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,537원 🚀 골든크로스
16 2022-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,404원 💀 데드크로스
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,654원 🚀 골든크로스
17 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,521원 💀 데드크로스
18 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,604원 🚀 골든크로스
18 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,294원 💀 데드크로스
19 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,458원 🚀 골든크로스
19 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,549원 💀 데드크로스
20 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,923원 🚀 골든크로스
20 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,476원 ✂️ 손절
21 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,640원 🚀 골든크로스
21 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,850원 💀 데드크로스
22 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,519원 🚀 골든크로스
22 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,328원 💀 데드크로스
23 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,446원 🚀 골든크로스
23 2023-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,382원 💀 데드크로스
24 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,446원 🚀 골든크로스
24 2024-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 9,821원 ✂️ 손절
25 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,434원 🚀 골든크로스
25 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,208원 ✂️ 손절
26 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,491원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,868원 ✂️ 손절
27 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,717원 🚀 골든크로스
27 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,378원 💀 데드크로스
28 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,510원 🚀 골든크로스
28 2025-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,433원 💀 데드크로스
29 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,550원 🚀 골든크로스
29 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,910원 💀 데드크로스
30 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,007원 🚀 골든크로스
30 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,775원 ✂️ 손절
31 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,018원 🚀 골든크로스
31 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,794원 💀 데드크로스
32 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,619원 🚀 골든크로스
32 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,104원 💀 데드크로스
33 2025-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,444원 🚀 골든크로스
33 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,260원 💀 데드크로스
34 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,483원 🚀 골든크로스
34 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 10,172원 💀 데드크로스
35 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,357원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,170원 💀 데드크로스
36 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,610원 🚀 골든크로스
36 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,050원 ✂️ 손절
37 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,890원 🚀 골든크로스
37 2026-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 15,800원 ✂️ 손절
38 2026-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,180원 🚀 골든크로스
38 2026-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,360원 ✂️ 손절
39 2026-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,790원 🚀 골든크로스
39 2026-06-18 14,790원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 36.66%
중간값(Median): 33.60%
최고 수익률: 167.33%
최저 수익률: -10.37%
수익률 범위: 177.70%
수익률 표준편차: 26.57%
25% 분위수: 16.10%
75% 분위수: 50.36%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,787개 (96.4%)
음수 수익률 조합: 253개 (3.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 96.17%
벤치마크 초과: 233개
10% 이상 수익: 5,904개
20% 이상 수익: 4,910개
30% 이상 수익: 3,926개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 44.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 37.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 30.40% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.32% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 59.80% (1,584개 조합)
30~39: 평균 41.33% (1,760개 조합)
40~49: 평균 29.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.93% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.32% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 1개 ( 0.0%)
-10~0% 252개 ( 3.6%) █
0~10% 883개 ( 12.5%) ██████
10~20% 994개 ( 14.1%) ███████
20~30% 984개 ( 14.0%) ██████
30~40% 1,147개 ( 16.3%) ████████
40~50% 964개 ( 13.7%) ██████
> 50% 1,815개 ( 25.8%) ████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼영전자공업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼영전자공업
종목코드: 005680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005680.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 167.33%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 5,346,530원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.