제일기획 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 19,990원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 19,990원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,742.13원
장기 EMA: 19,501.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 18,547원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 18,547원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 18,547원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 18,547원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,045원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,045원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,045원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,045원
매수가: 21,100원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,045원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [제일기획] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 030000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-17 (포함)
완료: 1,581개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-17
마지막 거래일: 2026-06-17
✅ 요청한 날짜(2026-06-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,447원 → 20,950원
종가: 17,045원 → 19,990원
최고 종가: 22,900원
최저 종가: 8,705원
평균 종가: 17,066원
평균 거래량: 360,455주
전체 기간 수익률: 17.28%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.53초
조합당 평균: 4.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 59 5% 43.90% 40 16 2,877,917원
2 6 60 5% 43.22% 48 16 2,864,344원
3 9 60 5% 42.09% 40 16 2,841,875원
4 6 59 5% 41.12% 50 16 2,822,443원
5 9 57 5% 40.97% 42 16 2,819,425원
6 9 56 5% 40.97% 42 16 2,819,425원
7 8 59 5% 40.94% 44 16 2,818,816원
8 12 59 5% 40.77% 39 15 2,815,384원
9 12 60 5% 40.77% 39 15 2,815,384원
10 8 60 5% 40.75% 44 16 2,814,912원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 6 9 6 9
장기(long) 59 60 60 59 57
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 43.90% 43.22% 42.09% 41.12% 40.97%
거래횟수 40회 48회 40회 50회 42회
손절발동 16회 16회 16회 16회 16회
최종자산 2,877,917원 2,864,344원 2,841,875원 2,822,443원 2,819,425원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 43.90%
최종 자산 가치: 2,877,917원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=59, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 43.90%
Buy & Hold 수익률: 78.60%
초과 수익률: -34.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.21%
벤치마크 CAGR: 10.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.72%
벤치마크 MDD: -32.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 8회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.44%
평균 손실 (손실 거래): -2.80%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.38
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-17
현재 종가: 19,990원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,742.13원
장기 EMA: 19,501.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 18,547원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 18,547원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 18,547원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 18,547원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 20,045원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 20,045원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 20,045원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 20,045원
매수가: 21,100원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 20,045원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-04 🔴 매수 13,167원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 12,436원 📉 손실 -5.56% -110,460원 1,889,540원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 13,058원 - - 1,889,540원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 13,643원 📈 수익 4.48% + 84,272원 1,973,811원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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3 2020-09-01 🔴 매수 13,753원 - - 1,973,811원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 🔵 매도 15,728원 📈 수익 14.36% + 282,442원 2,256,254원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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4 2021-03-11 🔴 매수 15,728원 - - 2,256,254원 🚀 골든크로스
4 2021-06-08 🔵 매도 18,660원 📈 수익 18.64% + 419,317원 2,675,570원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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5 2021-10-19 🔴 매수 18,279원 - - 2,675,570원 🚀 골든크로스
5 2021-11-05 🔵 매도 17,822원 📉 손실 -2.50% -66,719원 2,608,852원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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6 2021-11-23 🔴 매수 18,203원 - - 2,608,852원 🚀 골든크로스
6 2021-11-26 🔵 매도 17,251원 📉 손실 -5.23% -136,142원 2,472,709원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2021-12-24 🔴 매수 17,975원 - - 2,472,709원 🚀 골든크로스
7 2022-01-04 🔵 매도 17,631원 📉 손실 -1.91% -47,063원 2,425,647원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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8 2022-02-09 🔴 매수 17,909원 - - 2,425,647원 🚀 골든크로스
8 2022-03-07 🔵 매도 17,591원 📉 손실 -1.77% -42,886원 2,382,760원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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9 2022-03-21 🔴 매수 18,227원 - - 2,382,760원 🚀 골든크로스
9 2022-05-12 🔵 매도 19,616원 📈 수익 7.63% + 180,678원 2,563,439원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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10 2022-10-05 🔴 매수 18,108원 - - 2,563,439원 🚀 골든크로스
10 2022-12-05 🔵 매도 18,425원 📈 수익 1.75% + 44,792원 2,608,231원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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11 2023-08-04 🔴 매수 16,133원 - - 2,608,231원 🚀 골든크로스
11 2023-11-30 🔵 매도 16,333원 📈 수익 1.24% + 32,249원 2,640,480원 ✂️ 손절 (118일 보유)
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12 2024-03-29 🔴 매수 16,578원 - - 2,640,480원 🚀 골든크로스
12 2024-05-30 🔵 매도 16,428원 📉 손실 -0.91% -23,861원 2,616,619원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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13 2024-08-29 🔴 매수 16,207원 - - 2,616,619원 🚀 골든크로스
13 2024-10-10 🔵 매도 15,863원 📉 손실 -2.12% -55,428원 2,561,191원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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14 2024-10-22 🔴 매수 16,075원 - - 2,561,191원 🚀 골든크로스
14 2024-11-11 🔵 매도 15,819원 📉 손실 -1.59% -40,704원 2,520,487원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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15 2024-11-29 🔴 매수 16,040원 - - 2,520,487원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 🔵 매도 15,625원 📉 손실 -2.59% -65,138원 2,455,349원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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16 2024-12-13 🔴 매수 16,446원 - - 2,455,349원 🚀 골든크로스
16 2025-01-20 🔵 매도 15,910원 📉 손실 -3.26% -79,821원 2,375,528원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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17 2025-02-04 🔴 매수 16,392원 - - 2,375,528원 🚀 골든크로스
17 2025-04-08 🔵 매도 16,250원 📉 손실 -0.87% -20,419원 2,355,109원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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18 2025-04-17 🔴 매수 16,950원 - - 2,355,109원 🚀 골든크로스
18 2025-07-24 🔵 매도 20,088원 📈 수익 18.52% + 433,114원 2,788,223원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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19 2025-09-12 🔴 매수 19,048원 - - 2,788,223원 🚀 골든크로스
19 2026-01-06 🔵 매도 20,750원 📈 수익 8.93% + 248,424원 3,036,647원 ✂️ 손절 (116일 보유)
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20 2026-06-16 🔴 매수 21,100원 - - 3,036,647원 🚀 골든크로스
20 2026-06-17 🔵 매도 19,990원 📉 손실 -5.26% -158,730원 2,877,917원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,877,917원
총 수익금: 877,917원
총 수익률: 43.90%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 18.64%
최악 손실 거래: -5.56%
평균 보유 기간: 45.0일
최장 보유 기간: 118일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.25%
수익률 표준편차: 7.40%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (80.0%)
💀 데드크로스: 4회 (20.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 9건 ( 45.0%) ██████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.0%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 10.0%) █████
> 10% 3건 ( 15.0%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,167원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,436원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,058원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 13,643원 ✂️ 손절
3 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,753원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,728원 ✂️ 손절
4 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,728원 🚀 골든크로스
4 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 18,660원 ✂️ 손절
5 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 18,279원 🚀 골든크로스
5 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 17,822원 ✂️ 손절
6 2021-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 18,203원 🚀 골든크로스
6 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 17,251원 ✂️ 손절
7 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,975원 🚀 골든크로스
7 2022-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,631원 ✂️ 손절
8 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 17,909원 🚀 골든크로스
8 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,591원 ✂️ 손절
9 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 18,227원 🚀 골든크로스
9 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 19,616원 ✂️ 손절
10 2022-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 18,108원 🚀 골든크로스
10 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 18,425원 ✂️ 손절
11 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 16,133원 🚀 골든크로스
11 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 16,333원 ✂️ 손절
12 2024-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 16,578원 🚀 골든크로스
12 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 16,428원 💀 데드크로스
13 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 16,207원 🚀 골든크로스
13 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 15,863원 💀 데드크로스
14 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,075원 🚀 골든크로스
14 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,819원 💀 데드크로스
15 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 16,040원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,625원 💀 데드크로스
16 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,446원 🚀 골든크로스
16 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 15,910원 ✂️ 손절
17 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 16,392원 🚀 골든크로스
17 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,250원 ✂️ 손절
18 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,950원 🚀 골든크로스
18 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,088원 ✂️ 손절
19 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,048원 🚀 골든크로스
19 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,750원 ✂️ 손절
20 2026-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,100원 🚀 골든크로스
20 2026-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 19,990원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -12.28%
중간값(Median): -14.09%
최고 수익률: 43.90%
최저 수익률: -42.99%
수익률 범위: 86.89%
수익률 표준편차: 12.49%
25% 분위수: -20.38%
75% 분위수: -6.40%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 957개 (13.6%)
음수 수익률 조합: 6,083개 (86.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.28%
벤치마크 초과: 205개
10% 이상 수익: 395개
20% 이상 수익: 174개
30% 이상 수익: 88개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.5회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 114회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -10.79% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -13.65% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -17.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -10.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,873개 ( 26.6%) █████████████
-20~-10% 2,677개 ( 38.0%) ███████████████████
-10~0% 1,533개 ( 21.8%) ██████████
0~10% 562개 ( 8.0%) ███
10~20% 221개 ( 3.1%) █
20~30% 86개 ( 1.2%)
30~40% 75개 ( 1.1%)
40~50% 13개 ( 0.2%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [제일기획] 분석 요약
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회사명: 제일기획
종목코드: 030000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 030000.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=59, 손절=5%
최종 수익률: 43.90%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 2,877,917원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.