한미반도체 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 347,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-15
현재 종가: 347,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 313,295.43원
장기 EMA: 311,317.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 337,111원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 337,111원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 337,111원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 337,111원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한미반도체] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-15
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 042700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-15 (포함)
완료: 1,579개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-15
마지막 거래일: 2026-06-15
✅ 요청한 날짜(2026-06-15)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,770원 → 365,000원
종가: 3,700원 → 347,000원
최고 종가: 409,500원
최저 종가: 2,450원
평균 종가: 61,288원
평균 거래량: 1,599,657주
전체 기간 수익률: 9277.88%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.86초
조합당 평균: 4.52ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 39 0% 8661.76% 43 0 175,235,299원
2 8 51 0% 8283.62% 33 0 167,672,346원
3 6 47 0% 8239.02% 39 0 166,780,461원
4 6 44 0% 8196.09% 43 0 165,921,874원
5 5 46 0% 8183.59% 47 0 165,671,830원
6 6 43 0% 8152.22% 43 0 165,044,428원
7 9 41 0% 8152.11% 36 0 165,042,212원
8 5 44 0% 8105.34% 49 0 164,106,833원
9 6 50 0% 8051.03% 37 0 163,020,662원
10 7 41 0% 8033.64% 43 0 162,672,897원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 6 6 5
장기(long) 39 51 47 44 46
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 8661.76% 8283.62% 8239.02% 8196.09% 8183.59%
거래횟수 43회 33회 39회 43회 47회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 175,235,299원 167,672,346원 166,780,461원 165,921,874원 165,671,830원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 8661.76%
최종 자산 가치: 175,235,299원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=39, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.11년
전략 최종 수익률: 8661.76%
Buy & Hold 수익률: 8085.08%
초과 수익률: 576.68%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 108.01%
벤치마크 CAGR: 105.70%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.52
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.10%
벤치마크 MDD: -67.89%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 11회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 79.33%
평균 손실 (손실 거래): -4.69%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 16.92
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-15
현재 종가: 347,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 313,295.43원
장기 EMA: 311,317.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 337,111원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 337,111원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 337,111원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 337,111원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 3,672원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 3,775원 📈 수익 2.78% + 55,633원 2,055,633원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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2 2020-07-10 🔴 매수 4,035원 - - 2,055,633원 🚀 골든크로스
2 2020-08-25 🔵 매도 4,788원 📈 수익 18.66% + 383,305원 2,438,938원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 4,881원 - - 2,438,938원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 4,695원 📉 손실 -3.81% -92,784원 2,346,154원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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4 2020-10-12 🔴 매수 5,160원 - - 2,346,154원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 4,672원 📉 손실 -9.46% -221,594원 2,124,561원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2020-11-02 🔴 매수 5,090원 - - 2,124,561원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 🔵 매도 15,864원 📈 수익 211.67% + 4,492,738원 6,617,298원 💀 데드크로스 (288일 보유)
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6 2021-11-05 🔴 매수 15,388원 - - 6,617,298원 🚀 골든크로스
6 2022-02-14 🔵 매도 15,981원 📈 수익 3.86% + 255,286원 6,872,585원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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7 2022-03-29 🔴 매수 17,023원 - - 6,872,585원 🚀 골든크로스
7 2022-04-11 🔵 매도 15,981원 📉 손실 -6.12% -419,607원 6,452,978원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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8 2022-07-21 🔴 매수 13,657원 - - 6,452,978원 🚀 골든크로스
8 2022-08-02 🔵 매도 12,785원 📉 손실 -6.38% -411,447원 6,041,531원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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9 2022-09-22 🔴 매수 12,349원 - - 6,041,531원 🚀 골든크로스
9 2022-09-26 🔵 매도 11,623원 📉 손실 -5.88% -355,222원 5,686,310원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2022-11-14 🔴 매수 12,156원 - - 5,686,310원 🚀 골든크로스
10 2022-12-23 🔵 매도 11,817원 📉 손실 -2.79% -158,313원 5,527,997원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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11 2023-01-09 🔴 매수 12,554원 - - 5,527,997원 🚀 골든크로스
11 2023-09-22 🔵 매도 49,035원 📈 수익 290.59% + 16,051,630원 21,579,627원 💀 데드크로스 (256일 보유)
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12 2023-09-27 🔴 매수 51,891원 - - 21,579,627원 🚀 골든크로스
12 2023-12-18 🔵 매도 57,405원 📈 수익 10.63% + 2,288,308원 23,867,936원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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13 2023-12-21 🔴 매수 58,291원 - - 23,867,936원 🚀 골든크로스
13 2023-12-22 🔵 매도 57,700원 📉 손실 -1.01% -241,631원 23,626,305원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2023-12-27 🔴 매수 60,555원 - - 23,626,305원 🚀 골든크로스
14 2024-01-09 🔵 매도 57,798원 📉 손실 -4.55% -1,075,227원 22,551,078원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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15 2024-01-29 🔴 매수 58,882원 - - 22,551,078원 🚀 골든크로스
15 2024-07-18 🔵 매도 151,815원 📈 수익 157.83% + 35,500,609원 58,051,687원 💀 데드크로스 (171일 보유)
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16 2025-01-03 🔴 매수 92,276원 - - 58,051,687원 🚀 골든크로스
16 2025-02-18 🔵 매도 97,320원 📈 수익 5.47% + 3,172,691원 61,224,377원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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17 2025-02-19 🔴 매수 105,826원 - - 61,224,377원 🚀 골든크로스
17 2025-02-27 🔵 매도 98,902원 📉 손실 -6.54% -4,001,589원 57,222,788원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18 2025-05-12 🔴 매수 82,744원 - - 57,222,788원 🚀 골든크로스
18 2025-07-22 🔵 매도 86,333원 📈 수익 4.34% + 2,479,918원 59,702,707원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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19 2025-08-13 🔴 매수 91,217원 - - 59,702,707원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 🔵 매도 86,632원 📉 손실 -5.03% -2,999,111원 56,703,595원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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20 2025-09-15 🔴 매수 90,819원 - - 56,703,595원 🚀 골든크로스
20 2025-11-24 🔵 매도 119,231원 📈 수익 31.28% + 17,729,068원 74,432,664원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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21 2025-12-24 🔴 매수 124,215원 - - 74,432,664원 🚀 골든크로스
21 2026-05-28 🔵 매도 292,500원 📈 수익 135.48% + 100,802,635원 175,235,299원 💀 데드크로스 (155일 보유)
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22 2026-06-15 🔴 매수 347,000원 - - 175,235,299원 🚀 골든크로스
22 2026-06-15 175,235,299원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 175,235,299원
총 수익금: 173,235,299원
총 수익률: 8661.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 290.59%
최악 손실 거래: -9.46%
평균 보유 기간: 66.5일
최장 보유 기간: 288일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.39%
수익률 표준편차: 80.82%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 21회 (95.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 27.3%) █████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 22.7%) ███████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.6%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 7건 ( 31.8%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,672원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,775원 💀 데드크로스
2 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,035원 🚀 골든크로스
2 2020-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,788원 💀 데드크로스
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,881원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,695원 💀 데드크로스
4 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,160원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,672원 💀 데드크로스
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,090원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,864원 💀 데드크로스
6 2021-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 15,388원 🚀 골든크로스
6 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 15,981원 💀 데드크로스
7 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,023원 🚀 골든크로스
7 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,981원 💀 데드크로스
8 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 13,657원 🚀 골든크로스
8 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,785원 💀 데드크로스
9 2022-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,349원 🚀 골든크로스
9 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,623원 💀 데드크로스
10 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,156원 🚀 골든크로스
10 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,817원 💀 데드크로스
11 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,554원 🚀 골든크로스
11 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 49,035원 💀 데드크로스
12 2023-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 51,891원 🚀 골든크로스
12 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 57,405원 💀 데드크로스
13 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 58,291원 🚀 골든크로스
13 2023-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 57,700원 💀 데드크로스
14 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 60,555원 🚀 골든크로스
14 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 57,798원 💀 데드크로스
15 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 58,882원 🚀 골든크로스
15 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 151,815원 💀 데드크로스
16 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 92,276원 🚀 골든크로스
16 2025-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 97,320원 💀 데드크로스
17 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 105,826원 🚀 골든크로스
17 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 98,902원 💀 데드크로스
18 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 82,744원 🚀 골든크로스
18 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 86,333원 💀 데드크로스
19 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 91,217원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 86,632원 💀 데드크로스
20 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 90,819원 🚀 골든크로스
20 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 119,231원 💀 데드크로스
21 2025-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 124,215원 🚀 골든크로스
21 2026-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 292,500원 💀 데드크로스
22 2026-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 347,000원 🚀 골든크로스
22 2026-06-15 347,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 709.19%
중간값(Median): 159.17%
최고 수익률: 8661.76%
최저 수익률: -38.79%
수익률 범위: 8700.55%
수익률 표준편차: 1679.42%
25% 분위수: 51.25%
75% 분위수: 353.40%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,603개 (93.8%)
음수 수익률 조합: 437개 (6.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 9277.88%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,388개
20% 이상 수익: 6,135개
30% 이상 수익: 5,854개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.1회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 821.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 689.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 628.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 649.68% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 727.71% (1,584개 조합)
30~39: 평균 723.46% (1,760개 조합)
40~49: 평균 730.89% (1,760개 조합)
50~59: 평균 663.92% (1,760개 조합)
60~60: 평균 635.66% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 87개 ( 1.2%)
-20~-10% 132개 ( 1.9%)
-10~0% 218개 ( 3.1%) █
0~10% 215개 ( 3.1%) █
10~20% 253개 ( 3.6%) █
20~30% 281개 ( 4.0%) █
30~40% 286개 ( 4.1%) ██
40~50% 261개 ( 3.7%) █
> 50% 5,307개 ( 75.4%) █████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한미반도체] 분석 요약
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회사명: 한미반도체
종목코드: 042700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 042700.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=39, 손절=0%
최종 수익률: 8661.76%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 175,235,299원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.