한세예스24홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-12
현재 종가: 4,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,370.10원
장기 EMA: 4,345.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,400원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,400원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,400원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,400원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한세예스24홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-12 (포함)
완료: 1,578개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-12
마지막 거래일: 2026-06-12
✅ 요청한 날짜(2026-06-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,278원 → 4,300원
종가: 5,164원 → 4,500원
최고 종가: 10,066원
최저 종가: 2,247원
평균 종가: 4,347원
평균 거래량: 158,519주
전체 기간 수익률: -12.86%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.56초
조합당 평균: 4.62ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 6% 79.17% 95 14 3,583,437원
2 5 21 7% 72.97% 95 11 3,459,434원
3 5 21 10% 70.63% 95 5 3,412,527원
4 5 26 10% 68.61% 69 4 3,372,132원
5 5 21 8% 62.05% 95 9 3,241,090원
6 5 28 10% 62.01% 65 4 3,240,216원
7 5 34 10% 61.27% 59 5 3,225,480원
8 7 22 10% 61.20% 69 4 3,223,939원
9 6 30 10% 59.65% 61 5 3,192,905원
10 5 27 10% 59.09% 67 4 3,181,721원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 21 21 26 21
손절(stop_loss) 6% 7% 10% 10% 8%
수익률 79.17% 72.97% 70.63% 68.61% 62.05%
거래횟수 95회 95회 95회 69회 95회
손절발동 14회 11회 5회 4회 9회
최종자산 3,583,437원 3,459,434원 3,412,527원 3,372,132원 3,241,090원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 79.17%
최종 자산 가치: 3,583,437원
총 거래 횟수: 95회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.17년
전략 최종 수익률: 79.17%
Buy & Hold 수익률: 0.62%
초과 수익률: 78.56%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.91%
벤치마크 CAGR: 0.10%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.33%
벤치마크 MDD: -69.61%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 48회
수익 거래: 13회
손실 거래: 35회
승률 (Win Rate): 27.08%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.62%
평균 손실 (손실 거래): -2.80%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.86
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-12
현재 종가: 4,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,370.10원
장기 EMA: 4,345.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,400원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,400원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,400원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,400원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 48건의 완결된 거래 (총 96개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 3,435원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 🔵 매도 3,367원 📉 손실 -1.97% -39,439원 1,960,561원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-05-21 🔴 매수 3,666원 - - 1,960,561원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 🔵 매도 3,638원 📉 손실 -0.78% -15,236원 1,945,325원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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3 2020-06-09 🔴 매수 3,659원 - - 1,945,325원 🚀 골든크로스
3 2020-06-10 🔵 매도 3,602원 📉 손실 -1.56% -30,301원 1,915,024원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4 2020-08-10 🔴 매수 2,967원 - - 1,915,024원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 🔵 매도 3,937원 📈 수익 32.69% + 625,711원 2,540,735원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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5 2020-11-02 🔴 매수 4,159원 - - 2,540,735원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 🔵 매도 5,920원 📈 수익 42.37% + 1,074,736원 3,615,471원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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6 2021-01-22 🔴 매수 5,612원 - - 3,615,471원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 🔵 매도 5,265원 📉 손실 -6.18% -223,198원 3,392,274원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2021-02-15 🔴 매수 5,715원 - - 3,392,274원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 🔵 매도 5,331원 📉 손실 -6.71% -227,386원 3,164,888원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2021-03-03 🔴 매수 5,612원 - - 3,164,888원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 🔵 매도 5,435원 📉 손실 -3.15% -99,638원 3,065,250원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2021-03-11 🔴 매수 5,523원 - - 3,065,250원 🚀 골든크로스
9 2021-04-16 🔵 매도 6,563원 📈 수익 18.83% + 576,015원 3,641,265원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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10 2021-05-10 🔴 매수 6,954원 - - 3,641,265원 🚀 골든크로스
10 2021-05-25 🔵 매도 6,556원 📉 손실 -5.73% -208,257원 3,433,007원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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11 2021-05-26 🔴 매수 6,784원 - - 3,433,007원 🚀 골든크로스
11 2021-06-23 🔵 매도 7,204원 📈 수익 6.20% + 212,682원 3,645,689원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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12 2021-07-14 🔴 매수 7,595원 - - 3,645,689원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 🔵 매도 9,328원 📈 수익 22.82% + 830,057원 4,475,746원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2021-12-29 🔴 매수 5,662원 - - 4,475,746원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 🔵 매도 5,349원 📉 손실 -5.53% -247,173원 4,228,573원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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14 2022-03-18 🔴 매수 4,983원 - - 4,228,573원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 🔵 매도 5,044원 📈 수익 1.23% + 51,770원 4,280,344원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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15 2022-05-02 🔴 매수 5,281원 - - 4,280,344원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 🔵 매도 5,174원 📉 손실 -2.02% -86,537원 4,193,807원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2022-06-02 🔴 매수 5,441원 - - 4,193,807원 🚀 골든크로스
16 2022-06-13 🔵 매도 4,991원 📉 손실 -8.27% -346,683원 3,847,123원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2022-07-22 🔴 매수 4,571원 - - 3,847,123원 🚀 골든크로스
17 2022-08-03 🔵 매도 4,487원 📉 손실 -1.84% -70,596원 3,776,527원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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18 2022-08-05 🔴 매수 4,541원 - - 3,776,527원 🚀 골든크로스
18 2022-08-09 🔵 매도 4,472원 📉 손실 -1.51% -57,074원 3,719,453원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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19 2022-10-31 🔴 매수 3,526원 - - 3,719,453원 🚀 골든크로스
19 2022-12-23 🔵 매도 3,869원 📈 수익 9.74% + 361,945원 4,081,398원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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20 2023-01-17 🔴 매수 3,940원 - - 4,081,398원 🚀 골든크로스
20 2023-02-23 🔵 매도 3,988원 📈 수익 1.22% + 49,827원 4,131,225원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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21 2023-04-12 🔴 매수 3,819원 - - 4,131,225원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 🔵 매도 3,683원 📉 손실 -3.57% -147,451원 3,983,774원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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22 2023-05-10 🔴 매수 3,751원 - - 3,983,774원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 🔵 매도 3,900원 📈 수익 3.96% + 157,641원 4,141,415원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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23 2023-09-05 🔴 매수 3,671원 - - 4,141,415원 🚀 골든크로스
23 2023-09-25 🔵 매도 3,591원 📉 손실 -2.19% -90,508원 4,050,908원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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24 2023-09-27 🔴 매수 3,703원 - - 4,050,908원 🚀 골든크로스
24 2023-10-27 🔵 매도 3,695원 📉 손실 -0.22% -8,770원 4,042,138원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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25 2023-10-30 🔴 매수 3,779원 - - 4,042,138원 🚀 골든크로스
25 2024-01-08 🔵 매도 4,016원 📈 수익 6.27% + 253,341원 4,295,479원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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26 2024-02-01 🔴 매수 4,105원 - - 4,295,479원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 🔵 매도 3,961원 📉 손실 -3.49% -150,032원 4,145,447원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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27 2024-03-25 🔴 매수 4,025원 - - 4,145,447원 🚀 골든크로스
27 2024-04-08 🔵 매도 3,932원 📉 손실 -2.31% -95,594원 4,049,853원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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28 2024-04-24 🔴 매수 3,999원 - - 4,049,853원 🚀 골든크로스
28 2024-05-21 🔵 매도 3,966원 📉 손실 -0.84% -34,154원 4,015,698원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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29 2024-05-23 🔴 매수 4,016원 - - 4,015,698원 🚀 골든크로스
29 2024-05-28 🔵 매도 3,966원 📉 손실 -1.26% -50,573원 3,965,125원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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30 2024-05-31 🔴 매수 4,033원 - - 3,965,125원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 🔵 매도 3,961원 📉 손실 -1.78% -70,498원 3,894,627원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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31 2024-06-07 🔴 매수 4,020원 - - 3,894,627원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 🔵 매도 3,915원 📉 손실 -2.62% -102,091원 3,792,536원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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32 2024-07-15 🔴 매수 3,999원 - - 3,792,536원 🚀 골든크로스
32 2024-07-19 🔵 매도 3,936원 📉 손실 -1.58% -59,989원 3,732,547원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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33 2024-08-20 🔴 매수 3,923원 - - 3,732,547원 🚀 골든크로스
33 2024-09-06 🔵 매도 3,805원 📉 손실 -3.01% -112,334원 3,620,213원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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34 2024-09-30 🔴 매수 3,831원 - - 3,620,213원 🚀 골든크로스
34 2024-10-02 🔵 매도 3,801원 📉 손실 -0.77% -27,906원 3,592,307원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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35 2024-10-07 🔴 매수 3,826원 - - 3,592,307원 🚀 골든크로스
35 2024-10-08 🔵 매도 3,801원 📉 손실 -0.66% -23,742원 3,568,564원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2024-10-11 🔴 매수 4,936원 - - 3,568,564원 🚀 골든크로스
36 2024-10-16 🔵 매도 4,565원 📉 손실 -7.52% -268,036원 3,300,529원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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37 2024-12-18 🔴 매수 3,793원 - - 3,300,529원 🚀 골든크로스
37 2024-12-27 🔵 매도 3,548원 📉 손실 -6.45% -212,873원 3,087,656원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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38 2025-02-18 🔴 매수 3,375원 - - 3,087,656원 🚀 골든크로스
38 2025-03-04 🔵 매도 3,286원 📉 손실 -2.63% -80,973원 3,006,683원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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39 2025-03-06 🔴 매수 3,388원 - - 3,006,683원 🚀 골든크로스
39 2025-04-02 🔵 매도 3,360원 📉 손실 -0.82% -24,526원 2,982,157원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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40 2025-04-18 🔴 매수 3,360원 - - 2,982,157원 🚀 골든크로스
40 2025-07-22 🔵 매도 3,993원 📈 수익 18.85% + 561,785원 3,543,942원 ✂️ 손절 (95일 보유)
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41 2025-09-11 🔴 매수 3,683원 - - 3,543,942원 🚀 골든크로스
41 2025-10-01 🔵 매도 3,522원 📉 손실 -4.39% -155,562원 3,388,379원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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42 2025-10-20 🔴 매수 3,679원 - - 3,388,379원 🚀 골든크로스
42 2025-11-07 🔵 매도 3,661원 📉 손실 -0.49% -16,548원 3,371,831원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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43 2025-11-10 🔴 매수 3,827원 - - 3,371,831원 🚀 골든크로스
43 2025-12-01 🔵 매도 3,800원 📉 손실 -0.70% -23,744원 3,348,087원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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44 2025-12-03 🔴 매수 3,890원 - - 3,348,087원 🚀 골든크로스
44 2025-12-09 🔵 매도 3,782원 📉 손실 -2.77% -92,712원 3,255,375원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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45 2025-12-11 🔴 매수 3,899원 - - 3,255,375원 🚀 골든크로스
45 2025-12-29 🔵 매도 3,791원 📉 손실 -2.76% -89,909원 3,165,466원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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46 2026-02-12 🔴 매수 3,769원 - - 3,165,466원 🚀 골든크로스
46 2026-03-04 🔵 매도 4,106원 📈 수익 8.94% + 282,651원 3,448,117원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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47 2026-04-06 🔴 매수 4,330원 - - 3,448,117원 🚀 골든크로스
47 2026-05-08 🔵 매도 4,500원 📈 수익 3.93% + 135,320원 3,583,437원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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48 2026-06-12 🔴 매수 4,500원 - - 3,583,437원 🚀 골든크로스
48 2026-06-12 3,583,437원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,583,437원
총 수익금: 1,583,437원
총 수익률: 79.17%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 48건 (매수 48회 + 매도 48회)
최고 수익 거래: 42.37%
최악 손실 거래: -8.27%
평균 보유 기간: 20.5일
최장 보유 기간: 95일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.54%
수익률 표준편차: 9.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (29.2%)
💀 데드크로스: 33회 (68.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 14.6%) ███████
-5% ~ 0% 28건 ( 58.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 4건 ( 8.3%) ████
> 10% 5건 ( 10.4%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,435원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,367원 ✂️ 손절
2 2020-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,666원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,638원 💀 데드크로스
3 2020-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,659원 🚀 골든크로스
3 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,602원 💀 데드크로스
4 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,967원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,937원 ✂️ 손절
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,159원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,920원 ✂️ 손절
6 2021-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,612원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,265원 ✂️ 손절
7 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,715원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,331원 ✂️ 손절
8 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,612원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,435원 💀 데드크로스
9 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,523원 🚀 골든크로스
9 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,563원 ✂️ 손절
10 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,954원 🚀 골든크로스
10 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,556원 💀 데드크로스
11 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,784원 🚀 골든크로스
11 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,204원 ✂️ 손절
12 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,595원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,328원 ✂️ 손절
13 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,662원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,349원 💀 데드크로스
14 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,983원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,044원 💀 데드크로스
15 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,281원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,174원 💀 데드크로스
16 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,441원 🚀 골든크로스
16 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,991원 ✂️ 손절
17 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,571원 🚀 골든크로스
17 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,487원 💀 데드크로스
18 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,541원 🚀 골든크로스
18 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,472원 💀 데드크로스
19 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,526원 🚀 골든크로스
19 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,869원 💀 데드크로스
20 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,940원 🚀 골든크로스
20 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,988원 💀 데드크로스
21 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,819원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,683원 💀 데드크로스
22 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,751원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,900원 💀 데드크로스
23 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,671원 🚀 골든크로스
23 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,591원 💀 데드크로스
24 2023-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,703원 🚀 골든크로스
24 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,695원 💀 데드크로스
25 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,779원 🚀 골든크로스
25 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,016원 💀 데드크로스
26 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,105원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,961원 💀 데드크로스
27 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,025원 🚀 골든크로스
27 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,932원 💀 데드크로스
28 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,999원 🚀 골든크로스
28 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,966원 💀 데드크로스
29 2024-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,016원 🚀 골든크로스
29 2024-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,966원 💀 데드크로스
30 2024-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,033원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,961원 💀 데드크로스
31 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,020원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 💀 데드크로스
32 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,999원 🚀 골든크로스
32 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,936원 💀 데드크로스
33 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,923원 🚀 골든크로스
33 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,805원 💀 데드크로스
34 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,831원 🚀 골든크로스
34 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,801원 💀 데드크로스
35 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,826원 🚀 골든크로스
35 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,801원 💀 데드크로스
36 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,936원 🚀 골든크로스
36 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,565원 ✂️ 손절
37 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,793원 🚀 골든크로스
37 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,548원 ✂️ 손절
38 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,375원 🚀 골든크로스
38 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,286원 💀 데드크로스
39 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,388원 🚀 골든크로스
39 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,360원 💀 데드크로스
40 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,360원 🚀 골든크로스
40 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,993원 ✂️ 손절
41 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,683원 🚀 골든크로스
41 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,522원 ✂️ 손절
42 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,679원 🚀 골든크로스
42 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,661원 💀 데드크로스
43 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,827원 🚀 골든크로스
43 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 💀 데드크로스
44 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,890원 🚀 골든크로스
44 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,782원 💀 데드크로스
45 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,899원 🚀 골든크로스
45 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,791원 💀 데드크로스
46 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,769원 🚀 골든크로스
46 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,106원 ✂️ 손절
47 2026-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,330원 🚀 골든크로스
47 2026-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,500원 💀 데드크로스
48 2026-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,500원 🚀 골든크로스
48 2026-06-12 4,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 96회의 포지션 변화 (매수 48회 + 매도 48회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -15.40%
중간값(Median): -17.91%
최고 수익률: 79.17%
최저 수익률: -50.02%
수익률 범위: 129.19%
수익률 표준편차: 14.98%
25% 분위수: -24.69%
75% 분위수: -10.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 787개 (11.2%)
음수 수익률 조합: 6,253개 (88.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -12.86%
벤치마크 초과: 2,239개
10% 이상 수익: 450개
20% 이상 수익: 263개
30% 이상 수익: 160개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -11.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -16.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -17.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -18.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.89% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.21% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -15.45% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -17.41% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,923개 ( 41.5%) ████████████████████
-20~-10% 2,439개 ( 34.6%) █████████████████
-10~0% 891개 ( 12.7%) ██████
0~10% 337개 ( 4.8%) ██
10~20% 187개 ( 2.7%) █
20~30% 103개 ( 1.5%)
30~40% 87개 ( 1.2%)
40~50% 46개 ( 0.7%)
> 50% 27개 ( 0.4%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한세예스24홀딩스] 분석 요약
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회사명: 한세예스24홀딩스
종목코드: 016450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016450.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 79.17%
총 거래 횟수: 95회
최종 자산: 3,583,437원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.