엘에스일렉트릭 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 222,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-12
현재 종가: 222,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 234,938.10원
장기 EMA: 235,145.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 224,279원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 224,279원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 224,279원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 224,279원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [엘에스일렉트릭] 분석 시작
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분석 일시: 2026-06-12
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-06-12 (포함)
완료: 1,578개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-06-12
마지막 거래일: 2026-06-12
✅ 요청한 날짜(2026-06-12)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,713원 → 242,000원
종가: 9,357원 → 222,500원
최고 종가: 318,500원
최저 종가: 4,643원
평균 종가: 31,998원
평균 거래량: 1,291,782주
전체 기간 수익률: 2277.94%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.72초
조합당 평균: 4.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 39 0% 3072.49% 32 0 63,449,840원
2 6 59 0% 3050.46% 29 0 63,009,176원
3 14 33 0% 3027.52% 32 0 62,550,393원
4 11 38 0% 3026.58% 32 0 62,531,657원
5 12 37 0% 2984.23% 32 0 61,684,607원
6 13 35 0% 2983.16% 32 0 61,663,109원
7 6 60 0% 2972.71% 29 0 61,454,107원
8 13 36 0% 2949.86% 33 0 60,997,132원
9 12 36 0% 2937.22% 32 0 60,744,380원
10 12 38 0% 2906.56% 33 0 60,131,267원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 6 14 11 12
장기(long) 39 59 33 38 37
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 3072.49% 3050.46% 3027.52% 3026.58% 2984.23%
거래횟수 32회 29회 32회 32회 32회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 63,449,840원 63,009,176원 62,550,393원 62,531,657원 61,684,607원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 3072.49%
최종 자산 가치: 63,449,840원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=39, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.10년
전략 최종 수익률: 3072.49%
Buy & Hold 수익률: 2745.95%
초과 수익률: 326.54%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 76.20%
벤치마크 CAGR: 73.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.33
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.68%
벤치마크 MDD: -49.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 10회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 61.85%
평균 손실 (손실 거래): -6.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.17
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-06-12
현재 종가: 222,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 234,938.10원
장기 EMA: 235,145.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 224,279원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 224,279원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 224,279원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 224,279원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-20 🔴 매수 6,938원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-20 🔵 매도 9,748원 📈 수익 40.51% + 809,456원 2,809,456원 💀 데드크로스 (153일 보유)
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2 2020-11-23 🔴 매수 10,353원 - - 2,809,456원 🚀 골든크로스
2 2020-12-07 🔵 매도 9,375원 📉 손실 -9.45% -265,140원 2,544,315원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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3 2020-12-10 🔴 매수 10,389원 - - 2,544,315원 🚀 골든크로스
3 2021-02-16 🔵 매도 11,321원 📈 수익 8.98% + 227,609원 2,771,924원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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4 2021-04-07 🔴 매수 11,231원 - - 2,771,924원 🚀 골든크로스
4 2021-04-16 🔵 매도 10,651원 📉 손실 -5.16% -142,595원 2,629,329원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2021-06-08 🔴 매수 10,687원 - - 2,629,329원 🚀 골든크로스
5 2021-06-17 🔵 매도 10,216원 📉 손실 -4.41% -115,859원 2,513,471원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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6 2021-07-14 🔴 매수 10,977원 - - 2,513,471원 🚀 골든크로스
6 2021-10-08 🔵 매도 11,575원 📈 수익 5.45% + 136,291원 2,649,762원 💀 데드크로스 (86일 보유)
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7 2022-04-21 🔴 매수 8,795원 - - 2,649,762원 🚀 골든크로스
7 2022-07-18 🔵 매도 9,366원 📈 수익 6.50% + 172,042원 2,821,804원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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8 2022-07-27 🔴 매수 9,883원 - - 2,821,804원 🚀 골든크로스
8 2022-09-14 🔵 매도 9,919원 📈 수익 0.37% + 10,510원 2,832,314원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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9 2022-10-31 🔴 매수 10,141원 - - 2,832,314원 🚀 골든크로스
9 2023-01-05 🔵 매도 9,305원 📉 손실 -8.24% -233,264원 2,599,050원 💀 데드크로스 (66일 보유)
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10 2023-03-14 🔴 매수 9,906원 - - 2,599,050원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 🔵 매도 16,936원 📈 수익 70.97% + 1,841,911원 4,440,961원 💀 데드크로스 (205일 보유)
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11 2024-01-03 🔴 매수 14,375원 - - 4,440,961원 🚀 골든크로스
11 2024-01-12 🔵 매도 13,456원 📉 손실 -6.39% -283,120원 4,157,841원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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12 2024-03-05 🔴 매수 15,216원 - - 4,157,841원 🚀 골든크로스
12 2024-08-01 🔵 매도 36,221원 📈 수익 138.05% + 5,734,417원 9,892,258원 💀 데드크로스 (149일 보유)
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13 2024-12-12 🔴 매수 30,315원 - - 9,892,258원 🚀 골든크로스
13 2025-03-14 🔵 매도 41,135원 📈 수익 35.69% + 3,527,551원 13,419,809원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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14 2025-05-02 🔴 매수 41,932원 - - 13,419,809원 🚀 골든크로스
14 2025-08-28 🔵 매도 56,474원 📈 수익 34.68% + 4,653,386원 18,073,195원 💀 데드크로스 (118일 보유)
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15 2025-09-05 🔴 매수 58,367원 - - 18,073,195원 🚀 골든크로스
15 2025-09-26 🔵 매도 54,382원 📉 손실 -6.83% -1,231,075원 16,842,120원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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16 2025-10-13 🔴 매수 58,964원 - - 16,842,120원 🚀 골든크로스
16 2026-06-12 🔵 매도 222,500원 📈 수익 277.35% + 46,607,720원 63,449,840원 💀 데드크로스 (242일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 63,449,840원
총 수익금: 61,449,840원
총 수익률: 3072.49%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 277.35%
최악 손실 거래: -9.45%
평균 보유 기간: 86.1일
최장 보유 기간: 242일
최단 보유 기간: 9일
중간 수익률 (Median): 5.97%
수익률 표준편차: 72.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 16회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 31.2%) ███████████████
-5% ~ 0% 1건 ( 6.2%) ███
0% ~ 5% 1건 ( 6.2%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 18.8%) █████████
> 10% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,938원 🚀 골든크로스
1 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,748원 💀 데드크로스
2 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,353원 🚀 골든크로스
2 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,375원 💀 데드크로스
3 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,389원 🚀 골든크로스
3 2021-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,321원 💀 데드크로스
4 2021-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,231원 🚀 골든크로스
4 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 10,651원 💀 데드크로스
5 2021-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,687원 🚀 골든크로스
5 2021-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,216원 💀 데드크로스
6 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,977원 🚀 골든크로스
6 2021-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,575원 💀 데드크로스
7 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,795원 🚀 골든크로스
7 2022-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,366원 💀 데드크로스
8 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,883원 🚀 골든크로스
8 2022-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,919원 💀 데드크로스
9 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,141원 🚀 골든크로스
9 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,305원 💀 데드크로스
10 2023-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,906원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 16,936원 💀 데드크로스
11 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 14,375원 🚀 골든크로스
11 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,456원 💀 데드크로스
12 2024-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 15,216원 🚀 골든크로스
12 2024-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 36,221원 💀 데드크로스
13 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 30,315원 🚀 골든크로스
13 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 41,135원 💀 데드크로스
14 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 41,932원 🚀 골든크로스
14 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 56,474원 💀 데드크로스
15 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 58,367원 🚀 골든크로스
15 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 54,382원 💀 데드크로스
16 2025-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 58,964원 🚀 골든크로스
16 2026-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 222,500원 💀 데드크로스
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 503.22%
중간값(Median): 283.49%
최고 수익률: 3072.49%
최저 수익률: -19.18%
수익률 범위: 3091.67%
수익률 표준편차: 608.27%
25% 분위수: 77.09%
75% 분위수: 647.62%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,884개 (97.8%)
음수 수익률 조합: 156개 (2.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 2277.94%
벤치마크 초과: 199개
10% 이상 수익: 6,524개
20% 이상 수익: 6,241개
30% 이상 수익: 5,960개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.4회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 547.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 489.79% (2,200개 조합)
15~19: 평균 476.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 483.01% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 447.52% (1,584개 조합)
30~39: 평균 557.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 532.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 476.00% (1,760개 조합)
60~60: 평균 448.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 39개 ( 0.6%)
-10~0% 117개 ( 1.7%)
0~10% 360개 ( 5.1%) ██
10~20% 283개 ( 4.0%) ██
20~30% 281개 ( 4.0%) █
30~40% 232개 ( 3.3%) █
40~50% 215개 ( 3.1%) █
> 50% 5,513개 ( 78.3%) ███████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [엘에스일렉트릭] 분석 요약
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회사명: 엘에스일렉트릭
종목코드: 010120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010120.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=39, 손절=0%
최종 수익률: 3072.49%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 63,449,840원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.